EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用-第6章-時(shí)間序列模型課件

第章時(shí)間序列模型

6.1時(shí)間序列的趨勢分解6.2時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)6.3隨機(jī)時(shí)間序列分析模型6.4習(xí)題（略）611/21/20221EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用第章時(shí)間序列模型6.1時(shí)間序列的趨勢分解611/6.1：時(shí)間序列的趨勢分解實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆諡V波在時(shí)間序列模型中的應(yīng)用。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：Hodrick-Prescott和BP濾波方法實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：Hodrick-Prescott和BP濾波方法相關(guān)知識(shí)11/21/20222EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用6.1：時(shí)間序列的趨勢分解實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆諡V波在時(shí)間序列實(shí)驗(yàn)步驟一：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入在進(jìn)行本章實(shí)驗(yàn)之前，我們要進(jìn)行工作文件的創(chuàng)建和數(shù)據(jù)的輸入等工作，這些在前面章節(jié)已有詳細(xì)介紹，在此不再贅述。本實(shí)驗(yàn)建立了名為“6-1.wfl”的工作文件，該文件里包括序列t和x，相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入。11/21/20223EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入在進(jìn)行本章實(shí)驗(yàn)之前，我們要進(jìn)實(shí)驗(yàn)步驟二：選擇濾波方法以Hodrick-Prescott濾波為例（BP濾波操作基本相同）分解序列x的趨勢要素，具體過程如下：（1）打開工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的Procs/HodrickPrescottFilter,出現(xiàn)6.1所示的HP濾波對話框。11/21/20224EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二：選擇濾波方法以Hodrick-PrescHP濾波對話框圖6.1HP濾波對話框首先對分解后的趨勢序列進(jìn)行命名，Eviews將默認(rèn)一個(gè)序列名，如hptrend02，也可填入一個(gè)新的趨勢序列名；其次，設(shè)定參數(shù)的取值，一般年度數(shù)據(jù)取100，季度和月度數(shù)據(jù)分別取1600和14400，本例取14400，不允許填入非整數(shù)。11/21/20225EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用HP濾波對話框圖6.1HP濾波對話框首先對分解后實(shí)驗(yàn)步驟三：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.1中的OK按鈕，Eviews中將原序列和趨勢序列顯示在同一圖形中，如圖6.2所示。圖6.2HP濾波結(jié)果11/21/20226EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.1中的OK按鈕，EviEViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用-第6章-時(shí)間序列模型課件EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用-第6章-時(shí)間序列模型課件6.2：時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆請D示法和單位根檢驗(yàn)法去判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：圖示法和單位根檢驗(yàn)法實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：圖示法和單位根檢驗(yàn)法相關(guān)知識(shí)11/21/20229EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用6.2：時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆請D示法和實(shí)驗(yàn)步驟一（圖示法）：圖示信息錄入使用圖示判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，具體過程如下：（1）打開工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的View/Graph,出現(xiàn)圖6.6所示的對話框。圖6.6圖示對話框11/21/202210EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一（圖示法）：圖示信息錄入使用圖示判斷時(shí)圖示對話框在圖6.6中，可選擇數(shù)據(jù)圖的類型GraphType，Eviews給出9種圖示類型，通常系統(tǒng)默認(rèn)Line＆Symbol，即線條和符號；另外，在細(xì)節(jié)部分，主要包含了圖標(biāo)數(shù)據(jù)來源（Graphdata）、排列方式（Orientation）、軸線邊界（Axisborder），可按選擇默認(rèn)，進(jìn)行相關(guān)操作。11/21/202211EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用圖示對話框在圖6.6中，可選擇數(shù)據(jù)圖的類型Graph時(shí)序圖（2）點(diǎn)擊圖6.6中的OK按鈕，Eviews中將原始數(shù)據(jù)用線條圖形表示出來，如圖6.7所示。圖6.7集裝箱船手持訂單時(shí)間序列11/21/202212EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用時(shí)序圖（2）點(diǎn)擊圖6.6中的OK按鈕，Eviews中將原始數(shù)時(shí)序圖從圖6.7可發(fā)現(xiàn)，世界集裝箱船手持訂單量總體呈現(xiàn)上升趨勢，但在2008年后，出現(xiàn)明顯的下降趨勢，由此可見，原始的世界集裝箱船手持訂單量x是不平穩(wěn)的序列。為進(jìn)一步驗(yàn)證x的平穩(wěn)性，需通過自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖分析。11/21/202213EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用時(shí)序圖從圖6.7可發(fā)現(xiàn)，世界集裝箱船手持訂單量總體呈實(shí)驗(yàn)步驟二（圖示法）：相關(guān)圖分析（3）點(diǎn)擊工具欄中的View按鈕，選擇Correlogram菜單項(xiàng)，如6.8所示，點(diǎn)擊后則出現(xiàn)圖6.9所示的對話框。圖6.8選擇Correlogram菜單項(xiàng)11/21/202214EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二（圖示法）：相關(guān)圖分析（3）點(diǎn)擊工具欄中的View相關(guān)分析參數(shù)在圖6.9中，有兩個(gè)選擇：一是針對何種數(shù)據(jù)生成相關(guān)圖，主要分為原變量（level）、一階差分變量（1stdifference）及二階差分變量（2stdifference），這里選擇level；二是確定相關(guān)圖的滯后期（Lagstoinclude），這里選擇36。圖6.9相關(guān)分析參數(shù)11/21/202215EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用相關(guān)分析參數(shù)在圖6.9中，有兩個(gè)選擇：一是針對何種數(shù)自相關(guān)、偏自相關(guān)圖圖6.10中，虛線表示到中心線2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差寬度，Autocorrelation和AC分別表示自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值，PartialCorrelation和PAC分別表示偏自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值。序列穩(wěn)定性可以用自相關(guān)分析圖判斷：如果序列的自相關(guān)系數(shù)很快地（滯后階數(shù)K大于2或3時(shí)）趨于0，即落入隨機(jī)區(qū)內(nèi)，時(shí)間序列是平穩(wěn)的；反之，則序列是非平穩(wěn)的。若自相關(guān)系數(shù)大于臨界值，則時(shí)間序列數(shù)據(jù)有顯著的自相關(guān)性。從圖6.10中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中，沒有迅速向零趨近的趨勢，這說明該序列是非平穩(wěn)序列。為了進(jìn)一步獲得平穩(wěn)序列，一般將原序列取對數(shù)，在此基礎(chǔ)上，分別分析其原序列、一階及二階序列。圖6.10自相關(guān)、偏自相關(guān)圖11/21/202216EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用自相關(guān)、偏自相關(guān)圖圖6.10中，虛線表示到中心實(shí)驗(yàn)步驟三（圖示法）：取對數(shù)后的相關(guān)圖（5）打開取對數(shù)后的數(shù)據(jù)表m,分別重復(fù)（2）-(4)操作，分別得在原序列、一階差分和二階差分下的相關(guān)圖，如圖6.11-6.13所示。圖6.11取對數(shù)后水平條件下相關(guān)圖11/21/202217EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三（圖示法）：取對數(shù)后的相關(guān)圖（5）打開取對數(shù)后的數(shù)取對數(shù)后一及二階差分相關(guān)圖圖6.12取對數(shù)后一階差分條件下相關(guān)圖圖6.13取對數(shù)后二階差分條件下相關(guān)圖11/21/202218EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用取對數(shù)后一及二階差分相關(guān)圖圖6.12取對數(shù)后一階差分條件下實(shí)驗(yàn)步驟四（圖示法）：結(jié)果分析從圖6.11和6.12中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中，沒有迅速向零趨近的趨勢，這說明取取對數(shù)后的水平及一階差分序列是非平穩(wěn)序列；而圖6.13則表明，自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中，有迅速向零趨近的趨勢，這說明取對數(shù)后的二階差分序列是平穩(wěn)序列；11/21/202219EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟四（圖示法）：結(jié)果分析從圖6.11和6.12中實(shí)驗(yàn)步驟一（單位根）：檢驗(yàn)方法的選擇（1）打開工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的View，選擇UnitRootTest，如圖6.14所示，接著會(huì)出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對話框，如圖6.15所示。圖6.14單位根檢驗(yàn)菜單欄11/21/202220EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一（單位根）：檢驗(yàn)方法的選擇（1）打開工作文件“6-單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)如圖6.15所示，單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)有四個(gè)選擇區(qū)域：Testtype（檢驗(yàn)方法）：包括6種檢驗(yàn)方法，主要為ADF檢驗(yàn)、DF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、KPSS檢驗(yàn)、ERSPO檢驗(yàn)及NP檢驗(yàn)，系統(tǒng)默認(rèn)選擇ADF檢驗(yàn)；Testforunitin（所檢驗(yàn)的序列），有三種可供選擇：◆Level：表示對水平序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；◆1stdifference：表示對序列的一階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；◆2nddifference：表示對序列的二階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；一般地，如果對原序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)沒有被拒絕，而序列的一階差分檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，則序列存在一個(gè)單位根，即該序列是一階單整I（1）的；如果序列一階差分檢驗(yàn)仍沒有拒絕原假設(shè)，則需要對序列進(jìn)行二階差分檢驗(yàn)。本系統(tǒng)默認(rèn)選擇水平序列做單位根檢驗(yàn)。圖6.15單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)11/21/202221EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)如圖6.15所示，單位根檢驗(yàn)選單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)Includeintestequation（選擇不同檢驗(yàn)式），也有三種可供選擇：◆Intercept：表示檢驗(yàn)回歸方程中僅有截距項(xiàng)；◆Trendandintercept：表示檢驗(yàn)回歸方程中既有趨勢項(xiàng)，又有截距項(xiàng)；◆None：表示檢驗(yàn)回歸方程中既不包含趨勢項(xiàng)，也不包含截距項(xiàng)。注意：不同選擇下單位根檢驗(yàn)結(jié)果會(huì)發(fā)生變化，系統(tǒng)默認(rèn)選擇檢驗(yàn)式中只包括截距項(xiàng)。Laglength（檢驗(yàn)式中差分項(xiàng)的最大滯后期數(shù)），◆Automaticselection：表框內(nèi)有6種選擇準(zhǔn)則，即AIC、SIC、HQC、MA、MS、MHQ、t-statistics，系統(tǒng)默認(rèn)選擇SIC；此外，可自行設(shè)定相應(yīng)的最大滯后期數(shù)（MaximumLags），本書按系統(tǒng)默認(rèn)的最大滯后期數(shù)14進(jìn)行操作。◆Userspecified：表示使用者自行設(shè)定滯后階數(shù)，如果選擇該項(xiàng)，需要在右邊的編輯框內(nèi)輸入滯后階數(shù)。11/21/202222EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)Includeintesteq實(shí)驗(yàn)步驟二（單位根）：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.15中OK按鈕，可得ADF檢驗(yàn)結(jié)果，如圖6.16所示。圖6.16單位根檢驗(yàn)結(jié)果（含截距項(xiàng)）如圖6.16所示，ADF值為-1.089289，分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，即該水平序列不是平穩(wěn)序列，應(yīng)對序列進(jìn)行差分運(yùn)算。11/21/202223EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二（單位根）：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.15中OK按實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：檢驗(yàn)式含趨勢和截距項(xiàng)

(3)重新設(shè)定單位根檢驗(yàn)參數(shù)，即采用檢驗(yàn)式中包含趨勢和截距項(xiàng)，點(diǎn)擊OK按鈕可得新的ADF檢驗(yàn)結(jié)果，如圖6.18所示。圖6.18單位根檢驗(yàn)結(jié)果（含趨勢項(xiàng)和截距項(xiàng)）如圖6.18所示，ADF值為-1.875039，分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，即該水平序列不是平穩(wěn)序列。11/21/202224EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：檢驗(yàn)式含趨勢和截距項(xiàng)(3)實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：取對數(shù)后的ADF檢驗(yàn)（4）為獲得平穩(wěn)性序列，結(jié)合數(shù)據(jù)的特征，一般將原序列取對數(shù)，并對其進(jìn)行單位單位根檢驗(yàn)。下文分別對取對數(shù)后的水平序列、一及二階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，采用默認(rèn)的ADF檢驗(yàn)法、檢驗(yàn)方程形式及最大滯后階數(shù)，最終檢驗(yàn)結(jié)果如圖6.23-25所示。圖6.23單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對數(shù)后水平序列）

11/21/202225EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：取對數(shù)后的ADF檢驗(yàn)（4）為獲得平穩(wěn)性對數(shù)后一和二階差分序列ADF檢驗(yàn)圖6.24單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對數(shù)后一階序列）圖6.25單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對數(shù)后二階序列）11/21/202226EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用對數(shù)后一和二階差分序列ADF檢驗(yàn)圖6.24單位根檢驗(yàn)結(jié)果（實(shí)驗(yàn)步驟四（單位根）：結(jié)果分析如圖6.23-6.25所示，取對數(shù)后水平序列、一階序列和二階序列的ADF值分別為-2.288405、-3.645854及-16.68912，取對數(shù)后水平序列及一階序列分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，而取對數(shù)后二階序列分別小于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，可以拒絕零假設(shè)，即取對數(shù)后二階序列為平穩(wěn)序列。11/21/202227EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟四（單位根）：結(jié)果分析如圖6.23-6.25Ready?Let’sgotothenext11/21/202228EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用Ready?Let’sgotothenext11/6.3：隨機(jī)時(shí)間序列分析模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆张袛鄷r(shí)間序列識(shí)別主要步驟、模型的估計(jì)、預(yù)測及檢驗(yàn)方法。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：時(shí)間序列模型的識(shí)別、估計(jì)及檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：AIC與SC準(zhǔn)則、t檢驗(yàn)、靜態(tài)預(yù)測與動(dòng)態(tài)預(yù)測11/21/202229EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用6.3：隨機(jī)時(shí)間序列分析模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆张袛鄷r(shí)間序列識(shí)別主實(shí)驗(yàn)步驟一：時(shí)間序列模型的識(shí)別（1）打開工作文件“6-1.wfl”，在樣本數(shù)據(jù)m的窗口，點(diǎn)擊工具欄中的View/Correlogram，出現(xiàn)圖6.26所示的對話框。根據(jù)本書6.2節(jié)結(jié)論，圖6.26中的序列選擇m二階差分序列，在此滯后期選擇24。圖6.26圖示對話框11/21/202230EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一：時(shí)間序列模型的識(shí)別（1）打開工作文件“6自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)（2）點(diǎn)擊圖6.26中的“OK”按鈕，可得自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)，如圖6.27所示。圖6.27對數(shù)二階差分自相關(guān)函數(shù)11/21/202231EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)（2）點(diǎn)擊圖6.26中的“OK”按自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)對數(shù)二階差分序列自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)，如圖6.27所示，由兩部分組成，左半部分為自相關(guān)（Autocorrelation）與偏自相關(guān)（PartialCorrelation）分析圖，右半部分為自相關(guān)系數(shù)（AC）、偏自相關(guān)系數(shù)（PAC）、Q統(tǒng)計(jì)量（Q-Stat）與相伴概率（Prob）。由圖6.27可知，自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)的峰值同為滯后1期，自相關(guān)函數(shù)1階截尾，偏自相關(guān)函數(shù)2階截尾，可初步判定p=1，2，q=1，即可能適合的模型有ARMA(2,1)，ARMA(1,1)，AR(1)，AR(2)，MA(1)。11/21/202232EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)對數(shù)二階差分序列自相關(guān)和偏自實(shí)驗(yàn)步驟二：時(shí)間序列模型的估計(jì)

（1）打開工作文件“6-1.wfl”，在主窗口中點(diǎn)擊Quick/EstimationEquation，出現(xiàn)圖6.28所示的對話框。在圖6.26的Equationspecification中輸入d(d(m))ar(1)ar(2)ma(1)，在Equationsetting中選擇最小二乘法。圖6.28圖示對話框11/21/202233EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二：時(shí)間序列模型的估計(jì)（1）打開工作文件“6ARMA（2，1）參數(shù)估計(jì)（2）點(diǎn)擊6.28中確定按鈕，可得模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果，如圖6.29所示。圖6.29ARMA（2，1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果11/21/202234EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用ARMA（2，1）參數(shù)估計(jì)（2）點(diǎn)擊6.28中確定按鈕，可得ARMA（1，1）參數(shù)估計(jì)（3）由上文，可得其他模型的估計(jì)結(jié)果，如圖6.30-6.33所示。圖6.30ARMA（1，1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果11/21/202235EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用ARMA（1，1）參數(shù)估計(jì)（3）由上文，可得其他模型的估AR（1）和AR（2）參數(shù)估計(jì)圖6.31AR（1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果圖6.32AR（2）參數(shù)估計(jì)結(jié)果11/21/202236EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用AR（1）和AR（2）參數(shù)估計(jì)圖6.31AR（1）參數(shù)估MA（1）參數(shù)估計(jì)分析ARMA(2,1)，ARMA(1,1)，AR(1)，AR(2)，MA(1)各模型檢驗(yàn)結(jié)果，可得AIC、SC值。根據(jù)AIC和SC準(zhǔn)則評判模型的相對優(yōu)劣，一般選擇AIC和SC函數(shù)值達(dá)到最小的模型。由圖6.29-圖6.33知MA(1)模型與ARMA(1，1)模型較好，且MA(1)模型稍優(yōu)于ARMA(1，1)模型，故選擇MA(1)模型作為最終模型。也即圖6.33為最終的參數(shù)估計(jì)結(jié)果。圖6.33MA（1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果11/21/202237EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用MA（1）參數(shù)估計(jì)分析ARMA(2,1)，ARM實(shí)驗(yàn)步驟三：時(shí)間序列模型的預(yù)測（4）在圖6.33界面中，點(diǎn)擊Forecast按鈕，可得預(yù)測對話框，如圖6.34所示。圖6.34預(yù)測對話框11/21/202238EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三：時(shí)間序列模型的預(yù)測（4）在圖6.33界面中，點(diǎn)擊預(yù)測方法的選擇圖6.34中，預(yù)測序列（seriestoforecast）分為兩種，本實(shí)驗(yàn)采用默認(rèn)預(yù)測序列m，系統(tǒng)將默認(rèn)預(yù)測序列（seriesnames）記為mf；關(guān)于預(yù)測時(shí)間（forecastsample），可進(jìn)行設(shè)定，本實(shí)驗(yàn)則采用默認(rèn)預(yù)測時(shí)間；在預(yù)測方法（Method）中，主要包括動(dòng)態(tài)預(yù)測（Dynamicforecast）和靜態(tài)預(yù)測（Staticforecast），本實(shí)驗(yàn)選擇靜態(tài)預(yù)測。11/21/202239EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用預(yù)測方法的選擇圖6.34中，預(yù)測序列（series預(yù)測結(jié)果（5）在圖6.34界面中，點(diǎn)擊OK按鈕，可得預(yù)測結(jié)果，如圖6.35所示。圖6.35預(yù)測結(jié)果由圖6.35右側(cè)數(shù)值可知，平均絕對百分誤差(MAPE)為0.475240，即MA(1)預(yù)測結(jié)果相對較好，圖6.35左側(cè)的預(yù)測曲線，進(jìn)一步印證了預(yù)測結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。11/21/202240EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用預(yù)測結(jié)果（5）在圖6.34界面中，點(diǎn)擊OK按鈕，可得預(yù)實(shí)驗(yàn)步驟四：時(shí)間序列模型的檢驗(yàn)打開工作文件“6-1.wfl”，在圖6.33所示的窗口點(diǎn)擊View按鈕，選擇ResidualsDiagnostics/Correlogram-Q-statistics功能，在彈出滯后期對話框中選擇24，點(diǎn)擊OK按鈕，出現(xiàn)如圖6.36結(jié)果。11/21/202241EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟四：時(shí)間序列模型的檢驗(yàn)打開工作文件“6-1.w殘差自相關(guān)分析圖圖6.36顯示，右側(cè)一列概率值都大于0.05，自相關(guān)系數(shù)都落在臨界域內(nèi)，可以認(rèn)為MA（1）模型的殘差項(xiàng)是一個(gè)白噪聲序列。圖6.36殘差自相關(guān)分析圖11/21/202242EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用殘差自相關(guān)分析圖圖6.36顯示，右側(cè)一列概率值都大Ready?Let’sgotothenext!11/21/202243EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用Ready?Let’sgotothenext!11第章時(shí)間序列模型

6.1時(shí)間序列的趨勢分解6.2時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)6.3隨機(jī)時(shí)間序列分析模型6.4習(xí)題（略）611/21/202244EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用第章時(shí)間序列模型6.1時(shí)間序列的趨勢分解611/6.1：時(shí)間序列的趨勢分解實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆諡V波在時(shí)間序列模型中的應(yīng)用。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：Hodrick-Prescott和BP濾波方法實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：Hodrick-Prescott和BP濾波方法相關(guān)知識(shí)11/21/202245EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用6.1：時(shí)間序列的趨勢分解實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆諡V波在時(shí)間序列實(shí)驗(yàn)步驟一：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入在進(jìn)行本章實(shí)驗(yàn)之前，我們要進(jìn)行工作文件的創(chuàng)建和數(shù)據(jù)的輸入等工作，這些在前面章節(jié)已有詳細(xì)介紹，在此不再贅述。本實(shí)驗(yàn)建立了名為“6-1.wfl”的工作文件，該文件里包括序列t和x，相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入。11/21/202246EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入在進(jìn)行本章實(shí)驗(yàn)之前，我們要進(jìn)實(shí)驗(yàn)步驟二：選擇濾波方法以Hodrick-Prescott濾波為例（BP濾波操作基本相同）分解序列x的趨勢要素，具體過程如下：（1）打開工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的Procs/HodrickPrescottFilter,出現(xiàn)6.1所示的HP濾波對話框。11/21/202247EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二：選擇濾波方法以Hodrick-PrescHP濾波對話框圖6.1HP濾波對話框首先對分解后的趨勢序列進(jìn)行命名，Eviews將默認(rèn)一個(gè)序列名，如hptrend02，也可填入一個(gè)新的趨勢序列名；其次，設(shè)定參數(shù)的取值，一般年度數(shù)據(jù)取100，季度和月度數(shù)據(jù)分別取1600和14400，本例取14400，不允許填入非整數(shù)。11/21/202248EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用HP濾波對話框圖6.1HP濾波對話框首先對分解后實(shí)驗(yàn)步驟三：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.1中的OK按鈕，Eviews中將原序列和趨勢序列顯示在同一圖形中，如圖6.2所示。圖6.2HP濾波結(jié)果11/21/202249EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.1中的OK按鈕，EviEViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用-第6章-時(shí)間序列模型課件EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用-第6章-時(shí)間序列模型課件6.2：時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆請D示法和單位根檢驗(yàn)法去判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：圖示法和單位根檢驗(yàn)法實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：圖示法和單位根檢驗(yàn)法相關(guān)知識(shí)11/21/202252EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用6.2：時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆請D示法和實(shí)驗(yàn)步驟一（圖示法）：圖示信息錄入使用圖示判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，具體過程如下：（1）打開工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的View/Graph,出現(xiàn)圖6.6所示的對話框。圖6.6圖示對話框11/21/202253EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一（圖示法）：圖示信息錄入使用圖示判斷時(shí)圖示對話框在圖6.6中，可選擇數(shù)據(jù)圖的類型GraphType，Eviews給出9種圖示類型，通常系統(tǒng)默認(rèn)Line＆Symbol，即線條和符號；另外，在細(xì)節(jié)部分，主要包含了圖標(biāo)數(shù)據(jù)來源（Graphdata）、排列方式（Orientation）、軸線邊界（Axisborder），可按選擇默認(rèn)，進(jìn)行相關(guān)操作。11/21/202254EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用圖示對話框在圖6.6中，可選擇數(shù)據(jù)圖的類型Graph時(shí)序圖（2）點(diǎn)擊圖6.6中的OK按鈕，Eviews中將原始數(shù)據(jù)用線條圖形表示出來，如圖6.7所示。圖6.7集裝箱船手持訂單時(shí)間序列11/21/202255EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用時(shí)序圖（2）點(diǎn)擊圖6.6中的OK按鈕，Eviews中將原始數(shù)時(shí)序圖從圖6.7可發(fā)現(xiàn)，世界集裝箱船手持訂單量總體呈現(xiàn)上升趨勢，但在2008年后，出現(xiàn)明顯的下降趨勢，由此可見，原始的世界集裝箱船手持訂單量x是不平穩(wěn)的序列。為進(jìn)一步驗(yàn)證x的平穩(wěn)性，需通過自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖分析。11/21/202256EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用時(shí)序圖從圖6.7可發(fā)現(xiàn)，世界集裝箱船手持訂單量總體呈實(shí)驗(yàn)步驟二（圖示法）：相關(guān)圖分析（3）點(diǎn)擊工具欄中的View按鈕，選擇Correlogram菜單項(xiàng)，如6.8所示，點(diǎn)擊后則出現(xiàn)圖6.9所示的對話框。圖6.8選擇Correlogram菜單項(xiàng)11/21/202257EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二（圖示法）：相關(guān)圖分析（3）點(diǎn)擊工具欄中的View相關(guān)分析參數(shù)在圖6.9中，有兩個(gè)選擇：一是針對何種數(shù)據(jù)生成相關(guān)圖，主要分為原變量（level）、一階差分變量（1stdifference）及二階差分變量（2stdifference），這里選擇level；二是確定相關(guān)圖的滯后期（Lagstoinclude），這里選擇36。圖6.9相關(guān)分析參數(shù)11/21/202258EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用相關(guān)分析參數(shù)在圖6.9中，有兩個(gè)選擇：一是針對何種數(shù)自相關(guān)、偏自相關(guān)圖圖6.10中，虛線表示到中心線2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差寬度，Autocorrelation和AC分別表示自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值，PartialCorrelation和PAC分別表示偏自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值。序列穩(wěn)定性可以用自相關(guān)分析圖判斷：如果序列的自相關(guān)系數(shù)很快地（滯后階數(shù)K大于2或3時(shí)）趨于0，即落入隨機(jī)區(qū)內(nèi)，時(shí)間序列是平穩(wěn)的；反之，則序列是非平穩(wěn)的。若自相關(guān)系數(shù)大于臨界值，則時(shí)間序列數(shù)據(jù)有顯著的自相關(guān)性。從圖6.10中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中，沒有迅速向零趨近的趨勢，這說明該序列是非平穩(wěn)序列。為了進(jìn)一步獲得平穩(wěn)序列，一般將原序列取對數(shù)，在此基礎(chǔ)上，分別分析其原序列、一階及二階序列。圖6.10自相關(guān)、偏自相關(guān)圖11/21/202259EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用自相關(guān)、偏自相關(guān)圖圖6.10中，虛線表示到中心實(shí)驗(yàn)步驟三（圖示法）：取對數(shù)后的相關(guān)圖（5）打開取對數(shù)后的數(shù)據(jù)表m,分別重復(fù)（2）-(4)操作，分別得在原序列、一階差分和二階差分下的相關(guān)圖，如圖6.11-6.13所示。圖6.11取對數(shù)后水平條件下相關(guān)圖11/21/202260EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三（圖示法）：取對數(shù)后的相關(guān)圖（5）打開取對數(shù)后的數(shù)取對數(shù)后一及二階差分相關(guān)圖圖6.12取對數(shù)后一階差分條件下相關(guān)圖圖6.13取對數(shù)后二階差分條件下相關(guān)圖11/21/202261EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用取對數(shù)后一及二階差分相關(guān)圖圖6.12取對數(shù)后一階差分條件下實(shí)驗(yàn)步驟四（圖示法）：結(jié)果分析從圖6.11和6.12中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中，沒有迅速向零趨近的趨勢，這說明取取對數(shù)后的水平及一階差分序列是非平穩(wěn)序列；而圖6.13則表明，自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過程中，有迅速向零趨近的趨勢，這說明取對數(shù)后的二階差分序列是平穩(wěn)序列；11/21/202262EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟四（圖示法）：結(jié)果分析從圖6.11和6.12中實(shí)驗(yàn)步驟一（單位根）：檢驗(yàn)方法的選擇（1）打開工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的View，選擇UnitRootTest，如圖6.14所示，接著會(huì)出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對話框，如圖6.15所示。圖6.14單位根檢驗(yàn)菜單欄11/21/202263EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一（單位根）：檢驗(yàn)方法的選擇（1）打開工作文件“6-單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)如圖6.15所示，單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)有四個(gè)選擇區(qū)域：Testtype（檢驗(yàn)方法）：包括6種檢驗(yàn)方法，主要為ADF檢驗(yàn)、DF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、KPSS檢驗(yàn)、ERSPO檢驗(yàn)及NP檢驗(yàn)，系統(tǒng)默認(rèn)選擇ADF檢驗(yàn)；Testforunitin（所檢驗(yàn)的序列），有三種可供選擇：◆Level：表示對水平序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；◆1stdifference：表示對序列的一階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；◆2nddifference：表示對序列的二階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；一般地，如果對原序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)沒有被拒絕，而序列的一階差分檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，則序列存在一個(gè)單位根，即該序列是一階單整I（1）的；如果序列一階差分檢驗(yàn)仍沒有拒絕原假設(shè)，則需要對序列進(jìn)行二階差分檢驗(yàn)。本系統(tǒng)默認(rèn)選擇水平序列做單位根檢驗(yàn)。圖6.15單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)11/21/202264EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)如圖6.15所示，單位根檢驗(yàn)選單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)Includeintestequation（選擇不同檢驗(yàn)式），也有三種可供選擇：◆Intercept：表示檢驗(yàn)回歸方程中僅有截距項(xiàng)；◆Trendandintercept：表示檢驗(yàn)回歸方程中既有趨勢項(xiàng)，又有截距項(xiàng)；◆None：表示檢驗(yàn)回歸方程中既不包含趨勢項(xiàng)，也不包含截距項(xiàng)。注意：不同選擇下單位根檢驗(yàn)結(jié)果會(huì)發(fā)生變化，系統(tǒng)默認(rèn)選擇檢驗(yàn)式中只包括截距項(xiàng)。Laglength（檢驗(yàn)式中差分項(xiàng)的最大滯后期數(shù)），◆Automaticselection：表框內(nèi)有6種選擇準(zhǔn)則，即AIC、SIC、HQC、MA、MS、MHQ、t-statistics，系統(tǒng)默認(rèn)選擇SIC；此外，可自行設(shè)定相應(yīng)的最大滯后期數(shù)（MaximumLags），本書按系統(tǒng)默認(rèn)的最大滯后期數(shù)14進(jìn)行操作?！鬠serspecified：表示使用者自行設(shè)定滯后階數(shù)，如果選擇該項(xiàng)，需要在右邊的編輯框內(nèi)輸入滯后階數(shù)。11/21/202265EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)Includeintesteq實(shí)驗(yàn)步驟二（單位根）：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.15中OK按鈕，可得ADF檢驗(yàn)結(jié)果，如圖6.16所示。圖6.16單位根檢驗(yàn)結(jié)果（含截距項(xiàng)）如圖6.16所示，ADF值為-1.089289，分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，即該水平序列不是平穩(wěn)序列，應(yīng)對序列進(jìn)行差分運(yùn)算。11/21/202266EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二（單位根）：結(jié)果分析（2）點(diǎn)擊圖6.15中OK按實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：檢驗(yàn)式含趨勢和截距項(xiàng)

(3)重新設(shè)定單位根檢驗(yàn)參數(shù)，即采用檢驗(yàn)式中包含趨勢和截距項(xiàng)，點(diǎn)擊OK按鈕可得新的ADF檢驗(yàn)結(jié)果，如圖6.18所示。圖6.18單位根檢驗(yàn)結(jié)果（含趨勢項(xiàng)和截距項(xiàng)）如圖6.18所示，ADF值為-1.875039，分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，即該水平序列不是平穩(wěn)序列。11/21/202267EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：檢驗(yàn)式含趨勢和截距項(xiàng)(3)實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：取對數(shù)后的ADF檢驗(yàn)（4）為獲得平穩(wěn)性序列，結(jié)合數(shù)據(jù)的特征，一般將原序列取對數(shù)，并對其進(jìn)行單位單位根檢驗(yàn)。下文分別對取對數(shù)后的水平序列、一及二階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，采用默認(rèn)的ADF檢驗(yàn)法、檢驗(yàn)方程形式及最大滯后階數(shù)，最終檢驗(yàn)結(jié)果如圖6.23-25所示。圖6.23單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對數(shù)后水平序列）

11/21/202268EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：取對數(shù)后的ADF檢驗(yàn)（4）為獲得平穩(wěn)性對數(shù)后一和二階差分序列ADF檢驗(yàn)圖6.24單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對數(shù)后一階序列）圖6.25單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對數(shù)后二階序列）11/21/202269EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用對數(shù)后一和二階差分序列ADF檢驗(yàn)圖6.24單位根檢驗(yàn)結(jié)果（實(shí)驗(yàn)步驟四（單位根）：結(jié)果分析如圖6.23-6.25所示，取對數(shù)后水平序列、一階序列和二階序列的ADF值分別為-2.288405、-3.645854及-16.68912，取對數(shù)后水平序列及一階序列分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，而取對數(shù)后二階序列分別小于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，可以拒絕零假設(shè)，即取對數(shù)后二階序列為平穩(wěn)序列。11/21/202270EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟四（單位根）：結(jié)果分析如圖6.23-6.25Ready?Let’sgotothenext11/21/202271EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用Ready?Let’sgotothenext11/6.3：隨機(jī)時(shí)間序列分析模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆张袛鄷r(shí)間序列識(shí)別主要步驟、模型的估計(jì)、預(yù)測及檢驗(yàn)方法。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：時(shí)間序列模型的識(shí)別、估計(jì)及檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：AIC與SC準(zhǔn)則、t檢驗(yàn)、靜態(tài)預(yù)測與動(dòng)態(tài)預(yù)測11/21/202272EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用6.3：隨機(jī)時(shí)間序列分析模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆张袛鄷r(shí)間序列識(shí)別主實(shí)驗(yàn)步驟一：時(shí)間序列模型的識(shí)別（1）打開工作文件“6-1.wfl”，在樣本數(shù)據(jù)m的窗口，點(diǎn)擊工具欄中的View/Correlogram，出現(xiàn)圖6.26所示的對話框。根據(jù)本書6.2節(jié)結(jié)論，圖6.26中的序列選擇m二階差分序列，在此滯后期選擇24。圖6.26圖示對話框11/21/202273EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟一：時(shí)間序列模型的識(shí)別（1）打開工作文件“6自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)（2）點(diǎn)擊圖6.26中的“OK”按鈕，可得自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)，如圖6.27所示。圖6.27對數(shù)二階差分自相關(guān)函數(shù)11/21/202274EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)（2）點(diǎn)擊圖6.26中的“OK”按自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)對數(shù)二階差分序列自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)，如圖6.27所示，由兩部分組成，左半部分為自相關(guān)（Autocorrelation）與偏自相關(guān)（PartialCorrelation）分析圖，右半部分為自相關(guān)系數(shù)（AC）、偏自相關(guān)系數(shù)（PAC）、Q統(tǒng)計(jì)量（Q-Stat）與相伴概率（Prob）。由圖6.27可知，自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)的峰值同為滯后1期，自相關(guān)函數(shù)1階截尾，偏自相關(guān)函數(shù)2階截尾，可初步判定p=1，2，q=1，即可能適合的模型有ARMA(2,1)，ARMA(1,1)，AR(1)，AR(2)，MA(1)。11/21/202275EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)對數(shù)二階差分序列自相關(guān)和偏自實(shí)驗(yàn)步驟二：時(shí)間序列模型的估計(jì)

（1）打開工作文件“6-1.wfl”，在主窗口中點(diǎn)擊Quick/EstimationEquation，出現(xiàn)圖6.28所示的對話框。在圖6.26的Equationspecification中輸入d(d(m))ar(1)ar(2)ma(1)，在Equationsetting中選擇最小二乘法。圖6.28圖示對話框11/21/202276EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)步驟二：時(shí)間序列模型的估計(jì)（1）打開工作文件“6ARMA（2，1）參數(shù)估計(jì)（2）點(diǎn)