負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理課件

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第三章負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理1第三章2第一節(jié)銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念二、銀行負(fù)債的作用三、銀行負(fù)債的構(gòu)成2第一節(jié)銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念3一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念銀行負(fù)債是銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中尚未償還的經(jīng)濟(jì)義務(wù)。廣義負(fù)債指除銀行自有資本以外的一切資金來源，包括資本票據(jù)和長(zhǎng)期債務(wù)資本等二級(jí)資本的內(nèi)容。狹義負(fù)債主要指銀行存款、借款等一切非資本性的債務(wù)。3一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念銀行負(fù)債是銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中尚未償還的4二、銀行負(fù)債的作用是商業(yè)銀行吸收資金的主要來源,是銀行經(jīng)營(yíng)的先決條件是保持銀行流動(dòng)性的手段是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力構(gòu)成社會(huì)流通中的貨幣量負(fù)債是銀行與社會(huì)給各界聯(lián)系的主要渠道4二、銀行負(fù)債的作用是商業(yè)銀行吸收資金的主要來源,是銀行經(jīng)營(yíng)5三、銀行負(fù)債的構(gòu)成存款借入款項(xiàng)其他負(fù)債5三、銀行負(fù)債的構(gòu)成存款6第二節(jié)商業(yè)銀行的存款業(yè)務(wù)一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)二、存款工具創(chuàng)新6第二節(jié)商業(yè)銀行的存款業(yè)務(wù)一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)7一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)活期存款定期存款儲(chǔ)蓄存款7一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)活期存款8二、存款工具創(chuàng)新存款工具創(chuàng)新的原則規(guī)范性原則效益性原則連續(xù)性原則社會(huì)性原則代表性的存款創(chuàng)新工具可轉(zhuǎn)讓支付憑證賬戶、超級(jí)可轉(zhuǎn)讓支付憑證賬戶、貨幣市場(chǎng)存款賬戶、CDs、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶、聯(lián)立定期儲(chǔ)蓄、指數(shù)存款證等8二、存款工具創(chuàng)新存款工具創(chuàng)新的原則9第三節(jié)銀行存款的經(jīng)營(yíng)管理一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)定性的策略二、存款成本管理三、銀行存款的營(yíng)銷和定價(jià)四、存款規(guī)?？刂?第三節(jié)銀行存款的經(jīng)營(yíng)管理一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)10一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)定性的策略銀行主動(dòng)負(fù)債的積極經(jīng)營(yíng)策略提高存款穩(wěn)定性的策略10一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)定性的策略銀行主動(dòng)負(fù)債的積極11二、存款成本管理存款成本分類存款成本的構(gòu)成：利息成本、營(yíng)業(yè)成本其他概念：資金成本、可用資金成本、相關(guān)成本、加權(quán)平均成本、邊際存款成本存款成本控制存款結(jié)構(gòu)和成本選擇存款總量和成本控制可用資金的歷史平均成本和邊際成本分析11二、存款成本管理存款成本分類12三、銀行存款的營(yíng)銷和定價(jià)金融市場(chǎng)的營(yíng)銷，是指把可盈利的銀行服務(wù)引導(dǎo)到經(jīng)選擇的客戶方面的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。存款工具營(yíng)銷存款工具定價(jià)營(yíng)銷方法定價(jià)方法12三、銀行存款的營(yíng)銷和定價(jià)金融市場(chǎng)的營(yíng)銷，是指把可盈利的銀13四、存款規(guī)?？刂拼婵羁傤~的適度性的指標(biāo)為：存款總額同國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值之比企業(yè)存款總額同企業(yè)銷售總額或流動(dòng)資金占用總額之比居民存款總額和居民收入總額之比等13四、存款規(guī)?？刂拼婵羁傤~的適度性的指標(biāo)為：14第四節(jié)短期借款的經(jīng)營(yíng)管理一、短期借款的特征和意義二、短期借款的主要渠道三、短期借款的經(jīng)營(yíng)策略和管理重點(diǎn)14第四節(jié)短期借款的經(jīng)營(yíng)管理一、短期借款的特征和意義15一、短期借款的特征和意義主要特征對(duì)時(shí)間和金額上的流動(dòng)性需要明確對(duì)流動(dòng)性的需要相對(duì)集中面臨較高的利率風(fēng)險(xiǎn)主要用于短期頭寸不足的需要意義提供了絕大多數(shù)非存款資金來源滿足銀行周轉(zhuǎn)金需要的重要手段提高了商業(yè)銀行的資金管理效率擴(kuò)大銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、加強(qiáng)外部的聯(lián)系和往來15一、短期借款的特征和意義主要特征16二、短期借款的主要渠道同業(yè)借款向中央銀行借款轉(zhuǎn)貼現(xiàn)回購(gòu)協(xié)議歐洲貨幣市場(chǎng)借款大面額存單16二、短期借款的主要渠道同業(yè)借款17同業(yè)拆借同業(yè)拆借是指具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)法人授權(quán)的金融分支機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行短期資金融通的行為。金融機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營(yíng)中，由于存放款的變化、匯兌收支增減等原因，在一個(gè)營(yíng)業(yè)日終了時(shí)，往往出現(xiàn)資金收支不平衡的情況，一些金融機(jī)構(gòu)收大于支，另一些金融機(jī)構(gòu)支大于收，資金不足者要向資金多余者融入資金以平衡收支，于是產(chǎn)生了金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行短期資金相互拆借的需求。17同業(yè)拆借同業(yè)拆借是指具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)法人授權(quán)的182007年1月4日上海銀行間同業(yè)拆借利率（shanghaiinterbankofferedrate簡(jiǎn)稱SHIBOR）開始正式運(yùn)營(yíng)，人民銀行以此打造中國(guó)式的“聯(lián)邦基金利率”，培育貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率體系，是我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的關(guān)鍵一步，開創(chuàng)了利率新時(shí)代182007年1月4日上海銀行間同業(yè)拆借利率（shangha19

Shibor以位于上海的全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心為技術(shù)平臺(tái)計(jì)算、發(fā)布并命名，是由信用等級(jí)較高的銀行組成報(bào)價(jià)團(tuán)自主報(bào)出的人民幣同業(yè)拆出利率計(jì)算確定的算術(shù)平均利率，是單利、無擔(dān)保、批發(fā)性利率。目前，對(duì)社會(huì)公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月及1年。19

Shibor以位于上海的全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心為技術(shù)平20Shibor報(bào)價(jià)銀行團(tuán)現(xiàn)由16家商業(yè)銀行組成。報(bào)價(jià)銀行是公開市場(chǎng)一級(jí)交易商或外匯市場(chǎng)做市商，在中國(guó)貨幣市場(chǎng)上人民幣交易相對(duì)活躍、信息披露比較充分的銀行。每個(gè)交易日根據(jù)各報(bào)價(jià)行的報(bào)價(jià)，剔除最高、最低各2家報(bào)價(jià)，對(duì)其余報(bào)價(jià)進(jìn)行算術(shù)平均計(jì)算后，得出每一期限品種的Shibor，并于11:30對(duì)外發(fā)布。20Shibor報(bào)價(jià)銀行團(tuán)現(xiàn)由16家商業(yè)銀行組成。報(bào)價(jià)銀行是21向中央銀行借款再貸款再貼現(xiàn)21向中央銀行借款再貸款22轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)出行準(zhǔn)備資料營(yíng)業(yè)執(zhí)照和金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證的復(fù)印件

商業(yè)匯票及正反面復(fù)印件

貼現(xiàn)業(yè)務(wù)與其前手之間的商品交易合同和增值稅發(fā)票的復(fù)印件

已辦理的貼現(xiàn)憑證第一聯(lián)復(fù)印件（加蓋會(huì)計(jì)部門轉(zhuǎn)訖章）

查詢查復(fù)書復(fù)印件（加蓋業(yè)務(wù)用章或公章）

轉(zhuǎn)貼現(xiàn)申請(qǐng)審批表

轉(zhuǎn)貼現(xiàn)協(xié)議書

22轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)出行準(zhǔn)備資料23回購(gòu)協(xié)議有價(jià)證券的持有者在其資金暫時(shí)不足時(shí)，若不愿放棄手中證券，可用回購(gòu)協(xié)議方式將證券售出，同時(shí)與買方簽訂協(xié)議，以保留在一定時(shí)期后（如一天）將此部分有價(jià)證券按約定價(jià)格全部買回的權(quán)利，另支付一定的利息。利息的支付或者加在約定價(jià)格之內(nèi)，或者另計(jì)。我國(guó)規(guī)定回購(gòu)協(xié)議期限最長(zhǎng)不超過3個(gè)月23回購(gòu)協(xié)議有價(jià)證券的持有者在其資金暫時(shí)不足時(shí)，若不愿放歐洲貨幣市場(chǎng)借款經(jīng)營(yíng)歐洲美元和歐洲一些主要國(guó)家境外貨幣交易的國(guó)際資金借貸市場(chǎng)。

以下特點(diǎn)（1）歐洲貨幣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)非常自由，是一個(gè)不受任何國(guó)家政府管制和稅收限制的市場(chǎng)。（2）存款利率相對(duì)較高，放款利率相對(duì)較低，存放款利率的差額很小。它不受法定準(zhǔn)備金和存款利率最高額限（3）歐洲貨幣市場(chǎng)資金規(guī)模極其龐大，歐洲貨幣市場(chǎng)資金調(diào)度靈活、手續(xù)簡(jiǎn)便，有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（4）歐洲貨幣市場(chǎng)是一個(gè)“批發(fā)市場(chǎng)”。以銀行間交易為主，銀行同業(yè)間的資金的拆借占?xì)W洲貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)總量的很大比重；由于大部分借款人和存款都是一些大客戶，所以每筆交易數(shù)額很大，一般少則數(shù)萬元，多則可達(dá)到數(shù)億甚至數(shù)十億美元。24歐洲貨幣市場(chǎng)借款經(jīng)營(yíng)歐洲美元和歐洲一些主要國(guó)家境外貨幣交易的大面額存單大面額存單是銀行負(fù)債證券化的具體表現(xiàn)，也是西方商業(yè)銀行通過發(fā)行短期金融債券籌集資金的主要形式。大面額存單的特點(diǎn)是可以轉(zhuǎn)讓，并且有較高的利率，集中了活期存款的流動(dòng)性和定期存款的盈利性的優(yōu)點(diǎn)，因而頗受歡迎。

主要優(yōu)點(diǎn)是：

1.不繳納納存款準(zhǔn)備金，因此實(shí)際可用資金的數(shù)量要大于同額的存款，實(shí)際利息的負(fù)擔(dān)也就相對(duì)較低

2.由于大面額存單不能回購(gòu)，也不能提前支取，因而其資金來源比較穩(wěn)定

3.大面額存單發(fā)行成本較低，一旦售出后，只承擔(dān)到期還本付息的義務(wù)，不再提供其他服務(wù)，因而是一種成本較低而又有利于分散風(fēng)險(xiǎn)的短期借款工具。

25大面額存單大面額存單是銀行負(fù)債證券化的具體表現(xiàn)，也是西方商業(yè)26三、短期借款的經(jīng)營(yíng)策略和管理重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)策略時(shí)機(jī)選擇、規(guī)模控制、結(jié)構(gòu)確定管理重點(diǎn)主動(dòng)把握借款期限和金額盡量把借款到期時(shí)間和金額與存款的增長(zhǎng)規(guī)律相協(xié)調(diào)將借款對(duì)象和金額分散化正確統(tǒng)計(jì)借款到期的時(shí)機(jī)和金額26三、短期借款的經(jīng)營(yíng)策略和管理重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)策略27第五節(jié)商業(yè)銀行的長(zhǎng)期借款一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義二、金融債券的主要種類三、金融債券發(fā)行的經(jīng)營(yíng)管理27第五節(jié)商業(yè)銀行的長(zhǎng)期借款一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義28一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義金融債券突破了銀行原有存貸關(guān)系的束縛。債券的高利率和流動(dòng)性相結(jié)合有吸引力。使銀行能根據(jù)資金運(yùn)用的項(xiàng)目需要，有針對(duì)性地籌集長(zhǎng)期資金，使資金來源和資金運(yùn)用在期限上保持對(duì)稱。28一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義金融債券突破了銀行原有存貸關(guān)系29二、金融債券的主要種類一般性金融債券擔(dān)保債券和