契約型私募投資基金基金合同(分級(jí))

契約型私基金合同合同書編號(hào)：XX-XX錄§1前言§2聲明與承諾§3基金的基本情況§4基金份額的分級(jí)§5基金份額的初始銷售§6基金的備案§7基金存續(xù)期內(nèi)的參與和退出.§8基金的托管§9基金合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù).§10基金的投資§11基金的財(cái)產(chǎn)§12基金財(cái)產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)政策.§13基金的費(fèi)用和稅收§14基金的收益和分配§15信息披露§16基金合同的變更和終止.§17清算程序§18違約責(zé)任§19法律適用及爭(zhēng)議解決§20保密條款§21釋義及其他基金合同（分級(jí)）合同書編號(hào)：XX-XX§前言§1.1訂立本合同的目的訂立本基金合（以下或簡(jiǎn)“本合同的是為了保護(hù)投資人的合法權(quán)益明確本合同各方當(dāng)事人的權(quán)利及義務(wù)同時(shí)規(guī)范本次基金的各項(xiàng)運(yùn)作活動(dòng)?！?.2訂立本合同的依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法人民共和國(guó)合同法人--民共和國(guó)證券投資基金法投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行及其他法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定訂立。§1.3訂立本合同的原則訂立本合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)本合同各方當(dāng)事人的合法權(quán)益?！?.4特別說(shuō)明本合同的當(dāng)事人包括基金管理人和基金份額持有人。基金投資人自依本合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)本合同的承認(rèn)和接受。本合同是規(guī)定參與本合同的各方當(dāng)事人之間權(quán)利及義務(wù)關(guān)系的基本法律文件他與基金相關(guān)的涉及本合同當(dāng)事人之間權(quán)利及義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與本合同相沖突，均以本合同為準(zhǔn)。本合同將按照中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)（以下簡(jiǎn)“基金業(yè)協(xié)會(huì)要求提請(qǐng)備案，但基金業(yè)協(xié)會(huì)接受本合同的備案并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出任何實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)。本私募資基金的綜風(fēng)險(xiǎn)等為：□低風(fēng)■中險(xiǎn)□高風(fēng)險(xiǎn)§聲明與承§2.1基金投資人的聲明與承諾基金投資人聲明認(rèn)購(gòu)本基金的資產(chǎn)為其擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，其來(lái)源及用途符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，保證有完全及合法的授權(quán)委托基金管理人進(jìn)行投資管理，保證沒(méi)有任何其他限制性條件妨礙基金管理人對(duì)該資產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會(huì)為任何其他第三方所質(zhì)疑；基金投資人聲明已充分理解本合同全文及本合同的全部附件，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，了解有關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)；基金投資人承諾其向基金管理人提供的基本資料及有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。前--述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知基金管理人?；鹜顿Y人承諾，基金管理人未對(duì)投資本基金的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保?！?.2基金管理人的聲明與承諾基金管理人保證已在簽訂本合同前充分地向?qū)⒒鹜顿Y人說(shuō)明了有關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和相關(guān)投資工具的運(yùn)作市場(chǎng)及方式時(shí)揭示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；已經(jīng)了解基金投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)基金投資人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了充分評(píng)估?；鸸芾砣顺兄Z依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣瞬槐ＷC投資本基金的收益狀況，同時(shí)也不保證基金投資人的投資本金不受損失?！旎鸬幕闆r§3.1基金名稱濱海易安宏業(yè)天酬契約型私募投資基金?！?.2基金類別衍生品基金?！?.3基金的運(yùn)作方式契約型，封閉式，本基金自成立后至終止始終封閉。除導(dǎo)致本基金終止的情況發(fā)生外，不接受優(yōu)先級(jí)份額持有人的退出。但本基金接受進(jìn)取級(jí)份額持有人以增加基金凈值而不增加其持有的進(jìn)取級(jí)份額為目的的追加投資資金的行為?！?.4基金的投資目標(biāo)精選國(guó)內(nèi)各期貨交易所上市交易的，且具有投資價(jià)值的期貨交易合約，通過(guò)運(yùn)用投機(jī)交易策略或套利交易策略，力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值?！?.5基金的存續(xù)期限除發(fā)生本合同約定的終止本基金的情況發(fā)生外，本基金的存續(xù)期限為年。§3.6基金的最低及最高募集份額總額本基金的最低募集份額總額為1,800萬(wàn)份金募集金額不少于1萬(wàn)元。本基金的最高募集份額總額為2,000萬(wàn)份，基金募集金額不超過(guò)元。--§3.7基金份額的初始銷售面值人民幣1.0000元?！旎鸱蓊~分級(jí)§4.1概要本基金根據(jù)合同終止后基金財(cái)產(chǎn)的收益分配原則不同，將基金投資人持有的基金份額分為優(yōu)先級(jí)與進(jìn)取級(jí)兩類份額。其中：優(yōu)先級(jí)份額的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為：低風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)取級(jí)份額的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)。本基金在初始銷售時(shí)，兩類份額將按一定比例分別募集。§4.2優(yōu)先級(jí)份額與進(jìn)取級(jí)份額的募集比例本基金募集時(shí)，優(yōu)先級(jí)份額與進(jìn)取級(jí)份額的募集比例應(yīng)為5：1。原則上，本基金成立時(shí)，兩類份額的配比誤差率不超過(guò)?！旎鸱蓊~初始銷§5.1基金份額的募集期間、銷售方式、銷售對(duì)象§5.1.1基金份額的募集期間本基金的募集期間為10天，自2014年月8日起至2014年7月17日止?！?.1.2基金份額的銷售方式本基金份額由基金管理人以非公開(kāi)募集的方式自行銷售?！?.1.3基金份額的銷售對(duì)象本基金份額的銷售對(duì)象為符合法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的，具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者?！?.2基金份額的認(rèn)購(gòu)§5.2.1基金投資人最低認(rèn)購(gòu)金額的限制基金投資人的初始認(rèn)購(gòu)金額不得低于100元（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金投資人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)應(yīng)以現(xiàn)金形式交付?！?.2.2基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用§5.2.2.1優(yōu)先級(jí)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用基金管理人對(duì)認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)份額的投資人按其認(rèn)購(gòu)份額資金總額的0.1%收取--認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。計(jì)算公式如下：C1=A－A1A1=A／（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率C1優(yōu)先級(jí)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；A為認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)份額的資金總額；A1優(yōu)先級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額。§5.2.2.2進(jìn)取級(jí)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用基金管理人對(duì)認(rèn)購(gòu)進(jìn)取級(jí)份額的投資人不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額即為認(rèn)購(gòu)進(jìn)取級(jí)份額的資金總額，計(jì)算公式如下：C2=B－B11=B／（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率2進(jìn)取份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；B為認(rèn)購(gòu)進(jìn)取級(jí)份額的資金總額；B1進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額?！?.2.2.3認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的用途認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于支付本基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。§5.3基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算基金投資人認(rèn)購(gòu)份額=A1B1A1優(yōu)先級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額；B1進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額。

/份額初始面值?！?.4基金份額的初始面值每份基金份額的初始面值為1.0000元?！?.5募集期利息的處理方式基金投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期形成的銀行存款利息將在本基金成立后，由基金管理人向基金投資人一次性發(fā)放?；鹜顿Y人存放于基金管理人開(kāi)立的指定資金賬戶中的存款利率適用中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率（如募集期內(nèi)遇法定利率調(diào)整基金投資人實(shí)際到款日時(shí)適用的利率為準(zhǔn)式如下：--基金投資人的募集期利息=A1B1×人民銀行公布的活期存款利率／365×實(shí)際存放天數(shù)1優(yōu)先級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額；1進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額。實(shí)際存放天數(shù)：是指自基金投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)到達(dá)基金管理人的指定資金賬戶后一日起計(jì)算至本基金成立之日起前一日終止計(jì)算。示例：假設(shè)基金投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)于11到達(dá)基金管理人的指定資金賬戶，基金于1月20成立。則實(shí)際存放天數(shù)為18天，自月2日開(kāi)始計(jì)算至1月19日終止計(jì)算。§5.6初始銷售期間的認(rèn)購(gòu)程序基金投資人需到基金管理人的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所辦理認(rèn)購(gòu)。辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)，基金投資人應(yīng)出示身份證明文件及相關(guān)資料，并配合基金管理人完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)揭示及反洗錢教育等事項(xiàng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，不得撤銷。§5.7認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)基金管理人受理基金投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示該申請(qǐng)已經(jīng)確認(rèn)，而僅代表基金管理人確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?；鹜顿Y人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否有效及有效認(rèn)購(gòu)份額應(yīng)以基金管理人在本基金成立時(shí)出具的確認(rèn)函為準(zhǔn)。在本基金初始銷售結(jié)束后，若募集金額或投資人總數(shù)超過(guò)上限的，則將按時(shí)間優(yōu)先，金額優(yōu)先的原則依次進(jìn)行確認(rèn)，其余基金投資人的認(rèn)購(gòu)資金予以返還。§5.8初始銷售期間基金投資人資金的管理基金管理人應(yīng)當(dāng)將本基金初始銷售期間基金投資人的資金存入專門銀行結(jié)算賬戶。在基金初始銷售行為結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。§基金的備§6.1基金備案的條件本基金初始銷售期限屆滿，符合下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案：基金募集份額總額最低不少于1,800份，最高不超過(guò)份；基金募--集金額最低不少于萬(wàn)元，最高不超過(guò)2,000萬(wàn)元；基金投資人人數(shù)最低不少于5人，最高不超過(guò)10人（基金業(yè)協(xié)會(huì)另有規(guī)定的除外基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自達(dá)到基金備案條件之日起的20日內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會(huì)提交資料辦理相關(guān)備案手續(xù)自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得基金業(yè)協(xié)會(huì)的書面確認(rèn)之日起，本合同生效。否則，本合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏交饦I(yè)協(xié)會(huì)的書面確認(rèn)文件的次日對(duì)本合同的生效事宜及基金投資人持有的基金份額予以公告。§6.2

基金銷售失敗的處理方式基金銷售期限屆滿，不能滿足本合同“§6.1基金備案的條件”中約定條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)基金銷售失敗后3個(gè)工作日內(nèi)返還客戶已繳納的款項(xiàng)（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用計(jì)銀行同期活期存款利息基投資人不得向基金管理人求取任何投資回報(bào)?！旎鸫胬m(xù)內(nèi)的參、退出和轉(zhuǎn)§7.1基金存續(xù)期內(nèi)的參與本基金因采用封閉式操作的運(yùn)作模式，故存續(xù)期內(nèi)不開(kāi)放參與。但基金管理人接受進(jìn)取級(jí)份額持有人以增加基金凈值而不增加其持有的進(jìn)取級(jí)份額為目的的追加投資資金的行為?！?.2基金存續(xù)期內(nèi)的退出本基金存續(xù)期內(nèi)，除發(fā)生本合同約定的終止基金的情況外，原則上不允許退出?！?.3基金份額的轉(zhuǎn)讓本基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的本基金份額。§基金的托本基金無(wú)第三方機(jī)構(gòu)托管。--§基金合同事人及利義務(wù)§9.1基金份額持有人§9.1.1概要基金投資人持有本基金的基金份額的行為即視為對(duì)本合同的承認(rèn)和接受，基金投資人自依據(jù)本合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為本合同當(dāng)事人并不以其在本合同上書面簽字或蓋章為必要條件。持有同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。§9.1.2基金投資人的信息以下為個(gè)人投資者填寫：姓名：身份證號(hào)碼：住所：聯(lián)系電話：銀行結(jié)算賬戶：以下為機(jī)構(gòu)投資者填寫：機(jī)構(gòu)名稱：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：住址：法定代表人：聯(lián)系電話：銀行結(jié)算賬號(hào)：§9.1.3基金份額持有人的權(quán)利§9.1.3.1分享基金財(cái)產(chǎn)收益；§9.1.3.2按照本合同的約定參與和退出本基金；§9.1.3.3監(jiān)督基金管理人履行投資管理義務(wù)的情況；§9.1.3.4按照本合同約定的時(shí)間和方式獲得本基金的運(yùn)作信息資料；--§9.1.3.5對(duì)基金管理人損害其合法權(quán)益的行為依法提起仲裁；§9.1.3.6國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。§9.1.4基金份額持有人的義務(wù)§9.1.4.1遵守國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真閱讀并遵守本合同及本合同的附件；§9.1.4.2了解所投資的基金產(chǎn)品，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地向基金管理人告知其投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況；§9.1.4.3向基金管理人提供法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合基金管理人完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)揭示及反洗錢教育等事項(xiàng)；§9.1.4.4在本合同約定的時(shí)間內(nèi)，支付購(gòu)買本基金份額的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)；§9.1.4.5按照本合同的約定繳納資產(chǎn)管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬以及因本基金財(cái)產(chǎn)運(yùn)作產(chǎn)生的其他費(fèi)用；§9.1.4.6根據(jù)實(shí)際持有基金的份額，對(duì)基金的虧損或終止承擔(dān)有限責(zé)任；§9.1.4.7不得違反本合同的約定干涉基金管理人的投資行為；§9.1.4.8不得從事任何有損本基金及其他投資人、基金管理人管理的其他資產(chǎn)合法權(quán)益的活動(dòng)；§9.1.4.9關(guān)注基金的信息披露；§9.1.4.10返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?；?.1.4.11國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。§9.2基金管理人§9.2.1基金管理人的信息公司名稱：濱海天地（天津）投資管理有限公司住所：天津市和平區(qū)解放北路165號(hào)一層（原太古洋行舊址）法定代表人：常建良聯(lián)系人：傅茂異聯(lián)系電話-傳真9.2.2基金管理人的權(quán)利§9.2.2.1依法募集基金；§9.2.2.2自本合同生效之日起，按照法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同的約定，獨(dú)立運(yùn)作和管理基金財(cái)產(chǎn)；§9.2.2.3依照本合同的約定，收取基金管理費(fèi)以及法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同約定的其他費(fèi)用或報(bào)酬；§9.2.2.4制定和調(diào)整本基金銷售的業(yè)務(wù)規(guī)則并獨(dú)立銷售基金份額；§9.2.2.5依照法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同的約定決定基金收益的分配方案；§9.2.2.6行使因投資本基金財(cái)產(chǎn)所衍生的各項(xiàng)權(quán)利；§9.2.2.7以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨?；?.2.2.8選擇、更換有關(guān)為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；§9.2.2.9在符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同約定的前提下，制定和調(diào)整配合基金運(yùn)作過(guò)程的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；§9.2.2.10國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。§9.2.3基金管理人的義務(wù)§9.2.3.1依法募集基金并及時(shí)辦理基金的備案手續(xù)；§9.2.3.2自本合同生效之日起，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本基金的財(cái)產(chǎn)；§9.2.3.3配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進(jìn)行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作本基金的財(cái)產(chǎn)；§9.2.3.4建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證本基金的財(cái)產(chǎn)與基金管理人的其他財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，分別投資；§9.2.3.5除依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同的有關(guān)約定外，不得-11-為基金管理人自身及任何第三人謀取利益；§9.2.3.6依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同的約定，接受基金份額持有人的監(jiān)督；§9.2.3.7采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額的價(jià)格符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本合同的約定；§9.2.3.8按照本合同的約定向基金投資人報(bào)告基金份額凈值；§9.2.3.9根據(jù)本合同的約定，編制并向基金份額持有人報(bào)送本基金財(cái)產(chǎn)的投資報(bào)告，對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作等情況做出說(shuō)明；§9.2.3.10對(duì)本基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；§9.2.3.11按照本合同的約定確定基金收益分配方案及時(shí)向基金份額持有人分配基金收益；§9.2.3.12保守商業(yè)秘密，不得泄露本基金的投資計(jì)劃、投資意向等，國(guó)家法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情況除外；§9.2.3.13保存本基金業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的全部會(huì)計(jì)資料并妥善保存有關(guān)的合同、合同、交易記錄及其他相關(guān)資料，保存期限不少于年；§9.2.3.14確保需要向基金份額持有人提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出，并且保證基金份額持有人能夠按照本合同約定的時(shí)間和方式，查閱到與本基金有關(guān)的信息資料；§9.2.3.15及時(shí)、準(zhǔn)確地完成基金財(cái)產(chǎn)的清算工作；§9.2.3.16面臨解散、依法被撤銷或者依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)通知基金份額持有人；§9.2.3.17公平對(duì)待所管理的不同財(cái)產(chǎn)不得從事任何有損本基金財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)；§9.2.3.18國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)?！旎鸬耐丁?0.1投資目標(biāo)精選國(guó)內(nèi)各期貨交易所上市交易的，且具有投資價(jià)值的期貨交易合約，通過(guò)--運(yùn)用投機(jī)交易策略或套利交易策略，力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。§10.2投資范圍本基金的投資范圍僅包括現(xiàn)金銀行存款貨幣市場(chǎng)基金上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所以及中國(guó)金融交易所上市交易的商品期貨、股指期貨期權(quán)合約及未來(lái)國(guó)家法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)新增許可的其他金融衍生品。§10.3投資策略本計(jì)劃采用完全量化的方式投資于前述投資范圍內(nèi)的投資品種過(guò)多策略、多品種投資有效降低下跌風(fēng)險(xiǎn)，追求風(fēng)險(xiǎn)收益比的最優(yōu)回報(bào)。從投資標(biāo)的持有期限的長(zhǎng)短看來(lái)，本計(jì)劃的期貨投資策略分為日內(nèi)策略、短期策略。日內(nèi)策略日清日結(jié)，目標(biāo)在于捕捉不同市場(chǎng)不同品種間的日內(nèi)波動(dòng)性機(jī)會(huì)，該策略風(fēng)險(xiǎn)較小，收益穩(wěn)定；短期策略的持有期限在一周以內(nèi)，由于這類策略要承擔(dān)較短時(shí)期的日間持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，因此風(fēng)險(xiǎn)水平較高。但是由于持有期限增加后能夠跟蹤更長(zhǎng)的短期趨勢(shì)，因此潛在收益也較高。不同策略間的動(dòng)態(tài)調(diào)用和資金分配由本計(jì)劃使用的量化投資管理系統(tǒng)根據(jù)不同市場(chǎng)環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況自動(dòng)選擇實(shí)施，目的在于配置最優(yōu)的策略組合，為投資人實(shí)現(xiàn)最合理的風(fēng)險(xiǎn)收益比。§10.4投資限制§10.4.1投資比例的限制本基金投資于現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金占基金財(cái)產(chǎn)凈值的比例為0-100%；投資于期貨交易的保證金占基金財(cái)產(chǎn)凈值的比例為0-65%。資產(chǎn)管理人將具體投資比例分為日內(nèi)策略投資比例與短期策略投資比例兩類，兩類策略的投資限制如下：基金份額凈值M

交易時(shí)段投資比例限額

非交易時(shí)段投資比例限額M>1.10001.0800<M≤1.10001.0800<M≤1.10001.0600<M≤1.08001.0300<M≤1.06001.0000<M≤1.0300

65%45%60%40%55%35%50%30%45%25%40%20%--0.9900<M≤1.00000.9800<M≤0.9900

35%30%

15%10%交易時(shí)段在本合同中特指上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所以及中國(guó)金融交易所開(kāi)盤交易的時(shí)間段。具體交易時(shí)間以各交易所公告為準(zhǔn)。非交易時(shí)段在本合同中特指除前述“交易時(shí)段”之外的任何時(shí)間段?；鸸芾砣藨?yīng)在每個(gè)交易時(shí)段終止交易前的分鐘內(nèi)以本合同約定非交易時(shí)段投資比例限額”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投資比例進(jìn)行調(diào)整?！?0.4.2預(yù)警線、止損線§10.4.2.1預(yù)警線在本基金運(yùn)作期間內(nèi)，當(dāng)某一自然日（T日）基金份額凈值的估值結(jié)果等于或低于0.9800元時(shí)則本基觸及預(yù)警線估值結(jié)果以基金管理人的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)本基金觸及預(yù)警線時(shí)，基金管理人向進(jìn)取級(jí)份額持有人發(fā)出提示指令。進(jìn)取級(jí)份額持有人可在收到基金管理人提示指令后的T日及T+1日內(nèi)按基金管理人的要求追加投資資金，進(jìn)取級(jí)份額持有人追加的投資資金不計(jì)入其持有份額，直接歸入基金財(cái)產(chǎn)凈值。如進(jìn)取級(jí)份額持有人未在T日及T+1日內(nèi)追加或未按基金管理人要求追加投資資金的，基金管理人將對(duì)本基金持有的全部非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)行不可逆變現(xiàn)，直至基金財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)為止?；鸸芾砣嗽趯?shí)施不可逆變現(xiàn)后操作后，本基金財(cái)產(chǎn)將全部轉(zhuǎn)投資于貨幣市場(chǎng)基金，直至本合同期限屆滿為止?！?0.4.2.2止損線在本基金運(yùn)作期間內(nèi)，當(dāng)某一日然日（T日）基金份額凈值的估值結(jié)果等于或低于0.9700元時(shí)則本基觸及止損線估值結(jié)果以基金管理人的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)本基金觸及止損線時(shí)，基金管理人向進(jìn)取級(jí)份額持有人發(fā)出提示指令。進(jìn)取級(jí)份額持有人可在收到基金管理人提示指令后的T日內(nèi)按基金管理人的要求追加投資資金，進(jìn)取級(jí)份額持有人追加的投資資金不計(jì)入其持有份額，直接歸入基--金財(cái)產(chǎn)凈值。如進(jìn)取級(jí)份額持有人未在T日內(nèi)追加或未按基金管理人要求追加投資資金的，基金管理人將對(duì)本基金持有的全部非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)行不可逆變現(xiàn)，直至基金財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)為止?；鸸芾砣嗽趯?shí)施不可逆變現(xiàn)后操作后，本基金財(cái)產(chǎn)將全部轉(zhuǎn)投資于貨幣市場(chǎng)基金，直至本合同期限屆滿為止?！?0.4.2.3預(yù)警指令及止損指令的發(fā)出及送達(dá)基金管理人將同時(shí)通過(guò)電話及短信的方式向進(jìn)取級(jí)份額持有人發(fā)出預(yù)警指令或止損指令。電話送達(dá)：基金管理人通過(guò)撥打進(jìn)取級(jí)份額持有人在本合同中預(yù)留的聯(lián)絡(luò)電話，向其告知相應(yīng)的提示指令。電話接通即視為送達(dá)完成。短信送達(dá)：基金管理人通過(guò)向進(jìn)取級(jí)份額持有人發(fā)送短信息告知其相應(yīng)的提示指令。短消息的送達(dá)端以進(jìn)取級(jí)份額持有人在本合同中預(yù)留的聯(lián)絡(luò)電話為準(zhǔn)。短信息的發(fā)出即視為送達(dá)完成。前述兩種送達(dá)方式滿足其中一種即視為資產(chǎn)管理人履行了送達(dá)義務(wù)?！?0.4.2.4進(jìn)取級(jí)追加資金的提取條件§基金的財(cái)§11.1基金財(cái)產(chǎn)總值基金財(cái)產(chǎn)總值是指基金擁有的各類期貨合約、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其他資產(chǎn)所形成的價(jià)值總和?！?1.2基金財(cái)產(chǎn)凈值基金財(cái)產(chǎn)凈值是指基金財(cái)產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值?！?1.3基金財(cái)產(chǎn)的賬戶基金財(cái)產(chǎn)的賬戶包括：基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本合同約定，為本基金開(kāi)立的資金賬戶以及投資所需的其他賬戶。本基金的各類專用賬戶與基金管理人的其他財(cái)產(chǎn)賬戶相互獨(dú)立。§11.4基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人的其他財(cái)產(chǎn)，由基金管理人保管?；鸸芾砣?-以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)扣押或其他權(quán)利除法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本合同約定的處分情況外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。基金管理人因依法解散、被依法撤銷或者依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其自有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵消；基金管理人管理運(yùn)作的不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債券債務(wù)不得相互抵消。§基金財(cái)產(chǎn)估值和計(jì)政§12.1基金財(cái)產(chǎn)的估值§12.1.1估值目的基金財(cái)產(chǎn)估值目的是客觀、準(zhǔn)確地反映基金財(cái)產(chǎn)的價(jià)值?！?2.1.2估值時(shí)間基金管理人將在每個(gè)會(huì)計(jì)期末對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值?！?2.1.3估值依據(jù)估值應(yīng)符合本合同企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，如法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)未做明確規(guī)定的，參照行業(yè)內(nèi)通行做法處理?！?2.1.4估值對(duì)象基金所擁有的銀行存款、期貨合約等資產(chǎn)及負(fù)債?！?2.1.5估值方法§12.1.5.1銀行存款根據(jù)銀行存款余額對(duì)賬單確定銀行存款實(shí)際價(jià)值。§12.1.5.2期貨合約以估值日的結(jié)算價(jià)估值，若估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?2.1.6基金份額凈值的確認(rèn)用于向基金份額持有人報(bào)告的基金份額凈值及基金財(cái)產(chǎn)凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)--算?；鸱蓊~凈值計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4，小數(shù)點(diǎn)后第位四舍五入?；鹭?cái)產(chǎn)凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3四舍五入。§12.2基金的會(huì)計(jì)政策基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方。基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1至月31日，如本合同生效日至1231日少于2個(gè)月，可以并入下一會(huì)計(jì)年度?；鸷怂阋匀嗣駧艦橛涃~本位幣，以人民幣元為記賬單位。會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度。本基金獨(dú)立建賬，獨(dú)立核算?！旎鸬馁M(fèi)和稅收§13.1基金費(fèi)用的種類，包括但不限于下列內(nèi)容：§13.1.1基金管理人的管理費(fèi)；§13.1.2銷售服務(wù)費(fèi)，即基金投資人繳納的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；§13.1.3基金財(cái)產(chǎn)賬戶的開(kāi)戶及交易費(fèi)用；§13.1.4本合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；§13.1.5本合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和仲裁費(fèi)等費(fèi)用；§13.1.6按照法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本合同的約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用?！?3.2費(fèi)用的計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式§13.2.1基金管理人的管理費(fèi)§13.2.1.1優(yōu)先級(jí)份額的管理費(fèi)本基金，基金管理人不向優(yōu)先級(jí)份額收取基金管理費(fèi)?！?3.2.1.2進(jìn)取級(jí)份額的管理費(fèi)本基金基金管理人向進(jìn)取級(jí)份額持有人收取的資產(chǎn)管理費(fèi)的年費(fèi)率為XX%，計(jì)算方法如下：H＝∑A×費(fèi)率H為進(jìn)取級(jí)份額需繳納的管理費(fèi)；∑A為本基金成立時(shí)，認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)份額的全部資金總額進(jìn)取級(jí)份額需繳納的管理費(fèi)自本基金成立之日起由基金管理人進(jìn)行計(jì)提，具--體計(jì)提方法如下：計(jì)提次數(shù)

計(jì)提時(shí)間本基金成立日的當(dāng)日本基金成立的第180日

計(jì)提公式H×0.5H×0.5H為進(jìn)取級(jí)份額需繳納的管理費(fèi)。§13.2.2銷售服務(wù)費(fèi)（參見(jiàn)本合同§5.2.2基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的相關(guān)約定）§13.2.3前述13.1.3-§13.1.6所列示的其他費(fèi)用，根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本合同的約定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用。§13.2.4不列入基金業(yè)務(wù)費(fèi)用的項(xiàng)目§13.2.4.1基金管理人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；§13.2.4.2基金管理人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；§13.2.4.3本合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；§13.2.4.4其他根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的其他費(fèi)用?！?3.2.5費(fèi)用調(diào)整基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況且與基金投資人協(xié)商一致的情況下，適當(dāng)調(diào)整基金管理費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)。§13.2.6相關(guān)稅收本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行基金投資人必須自行繳納相關(guān)稅款基金管理人不承擔(dān)代扣代繳的納稅義務(wù)。§基金的收和分配§14.1優(yōu)先級(jí)份額的收益分配規(guī)則優(yōu)先級(jí)份額僅享有基準(zhǔn)收益。本基金優(yōu)先級(jí)份額的基準(zhǔn)收益率為年化收益率XX%，優(yōu)先級(jí)份額的基準(zhǔn)收益不做復(fù)利計(jì)算。優(yōu)先級(jí)份額持有人的本金與基準(zhǔn)收益率之積，即為優(yōu)先級(jí)份額持有人的基準(zhǔn)收益，計(jì)算公式如下：QQ/微信441635298--優(yōu)先級(jí)份額持有人的基準(zhǔn)收益=優(yōu)先級(jí)份額持有人持有的基金財(cái)產(chǎn)×基準(zhǔn)收益率×持有天數(shù)／365優(yōu)先級(jí)份額持有人持有的基金財(cái)產(chǎn)=本基金終止時(shí)優(yōu)先級(jí)份額的單位凈值×優(yōu)先級(jí)份額持有人持有的份額原則上，本基金優(yōu)先級(jí)份額的面值始終為人民幣元。優(yōu)先級(jí)份額持有人的基準(zhǔn)收益由進(jìn)取級(jí)份額持有人支付。基金管理人將在本基金成立后按月從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提，按季度向優(yōu)先級(jí)份額持有人支付?！?4.2進(jìn)取級(jí)份額的收益分配規(guī)則本基金終止時(shí)，本基金的凈資產(chǎn)扣除優(yōu)先級(jí)份額持有人的本金、基準(zhǔn)收益、基金管理人的資產(chǎn)管理費(fèi)、及本基金其他可列支的費(fèi)用后的余額，為進(jìn)取級(jí)份額的收益。§14.3優(yōu)先級(jí)份額的保護(hù)機(jī)制本基金終止時(shí)，優(yōu)先級(jí)份額持有人的本金及基準(zhǔn)收益享有優(yōu)先分配權(quán)。如本基金終止后，剩余資產(chǎn)不足以支付優(yōu)先級(jí)份額持有人的本金及基準(zhǔn)收益，進(jìn)取級(jí)份額持有人必須另行追加資金以補(bǔ)足優(yōu)先級(jí)份額持有人的本金和基準(zhǔn)收益。§信息披露§15.1概要本基金的信息披露應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)證券投資基金法投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及本合同的約定，相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，本基金從其最新規(guī)定?！?5.2信息披露義務(wù)人本基金信息披露的義務(wù)人為基金管理人。信息披露義務(wù)人應(yīng)采用中文文本，以非公開(kāi)的形式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行披露息披露義務(wù)人保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證投資人能夠按照本合同約定的時(shí)間和方式查閱到披露的信息資料。§15.3信息披露的禁止性行為§15.3.1虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；--§15.3.2對(duì)本基金的未來(lái)運(yùn)作業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；§15.3.3違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；§15.3.4詆毀其他基金管理人或基金銷售結(jié)構(gòu)；§15.3.5登載任何自然人或其他組織的祝賀性維性或推薦性文字；§15.3.6法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本合同約定的其他禁止性行為?！?5.4信息披露的內(nèi)容§15.4.1基金合同的文本及其附件；§15.4.2基金合同的生效公告；§15.4.3基金財(cái)產(chǎn)凈值及基金份額凈值（分級(jí)）；§15.4.4基金運(yùn)作的定期報(bào)告或不定期報(bào)告；§15.4.5法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本合同約定的其他需要披露的信息?！?5.5信息披露的對(duì)象信息披露義務(wù)人僅對(duì)本基金的投資人進(jìn)行信息披露?！?5.6信息披露的方式和送達(dá)基金管理人通過(guò)向基金份額持有人發(fā)送短信息的方式進(jìn)行信息披露。短消息的送達(dá)端以基金份額持有人在本合同中預(yù)留的聯(lián)絡(luò)電話為準(zhǔn)。短信息的發(fā)出即視為基金管理人履行了信息披露義務(wù)。§基金合同變更和止§16.1基金合同的變更除因法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定發(fā)生變更而導(dǎo)致本合同需要配合變更的情形發(fā)生外，本合同不得變更。--§16.2基金合同的終止§16.2.1基金合同的提前終止§16.2.1.1經(jīng)全體基金投資人與基金管理人協(xié)商一致時(shí)，本基金可提前終止；§16.2.1.2基金管理人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)的；§16.2.1.3法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本合同約定的其他情形?！?6.2.2基金合同的存續(xù)期間屆滿，基金合同自動(dòng)終止?！烨逅愠绦虮竞贤K止事由發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)，由基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)本基金的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理、確認(rèn)、評(píng)估和變現(xiàn)等事宜?；鸸芾砣饲逅阃戤吅?，需向全體基金投資人發(fā)布清算報(bào)告和剩余財(cái)產(chǎn)分配方案?；鸸芾砣藢⒃谌w基金投資人確認(rèn)清算報(bào)告和剩余財(cái)產(chǎn)分配方案后3個(gè)工作日內(nèi)，向基金投資人支付清算財(cái)產(chǎn)?！爝`約責(zé)任合同當(dāng)事人違反法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定或本合同約定的（不可抗力影響除外約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任因違約方違反法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定或本合同約定（不可抗力影響除外合同其他當(dāng)事人造成損失的違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如屬本合同當(dāng)事人雙方或多方當(dāng)事人的違約，根據(jù)實(shí)際情況，由違約方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任；因共同行為給其他當(dāng)事人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)免責(zé)：基金管理人由于按照法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本合同約定的投資原則而行使或不行使其投資權(quán)而造成的損失等?！旆蛇m用爭(zhēng)議解有關(guān)本合同的簽署和履行而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議及對(duì)本合同項(xiàng)下條款的解釋，均適用中華人民共和國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及司法解釋的相關(guān)規(guī)定。各方當(dāng)事人同意，因本合同而產(chǎn)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，本合同各方當(dāng)事人一致同意提交天津仲裁委員會(huì)仲裁解決。仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具--有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。爭(zhēng)議處理期間，本合同各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行本合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)各方當(dāng)事人的合法權(quán)