商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理解決方案課件

現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理解決方案Copyright?2009YuchengTechnologiesLimitedAllRightsReserved.北京宇信易誠科技有限公司咨詢服務(wù)部2010.8現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理解決方案Copyright?20資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)收入變化

($)時(shí)間沒有對沖的資產(chǎn)負(fù)債平衡表所帶來的凈利息收入100%對沖的資產(chǎn)負(fù)債平衡表帶來的凈利息收入經(jīng)濟(jì)周期的頂點(diǎn)經(jīng)濟(jì)周期的底點(diǎn)包含市場風(fēng)險(xiǎn)的選擇性對沖，以提高凈利息收入資產(chǎn)負(fù)債管理：商業(yè)銀行為了在可接受的風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)實(shí)現(xiàn)既定經(jīng)營目標(biāo)，而對其整體資產(chǎn)負(fù)債組合進(jìn)行計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制的過程以及前瞻性地選擇業(yè)務(wù)策略的過程。管理目的：銀行承受一定風(fēng)險(xiǎn)水平下使收益、市值最大化價(jià)值創(chuàng)造，保持凈利息收入的穩(wěn)定性和持續(xù)增長風(fēng)險(xiǎn)控制，保持經(jīng)濟(jì)價(jià)值的的穩(wěn)定性和持續(xù)增長資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)收入變化

($)時(shí)間沒有對沖的資產(chǎn)負(fù)債平衡資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)收益無差異曲線ree1流動(dòng)性限額、缺口限額、損失限額、市值變化限額限額管理資負(fù)管理風(fēng)險(xiǎn)控制在一定水平而將收益或是市值最大化管理內(nèi)容：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)

模擬/壓力測試等資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)收益無差異曲線ree1流動(dòng)性限額、缺口限風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)類型評估方法財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)以前（手工）現(xiàn)在（系統(tǒng)）流動(dòng)性缺口LiquidityGAP流動(dòng)性缺口LiquidityGAP利率缺口InterestRateGAPDurationGAPNII,NPV,VaR,EaRMarketVaRCreditVaROperationalVaR結(jié)果ALM報(bào)告動(dòng)態(tài)模擬MarketVaR預(yù)期/非預(yù)期損失OperationalVaR管理目標(biāo)

管理缺口、收入、

限額管理市值、風(fēng)險(xiǎn)收益EaR資本金分配經(jīng)濟(jì)資本計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)類型評估方法財(cái)非財(cái)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本充足率日常資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口累計(jì)缺口(2008-3-31)3months1year3years5years5years+6months54,08125,72925,874-18,068-60,464-36,364(單位:百萬)54,08136,01325,37851,252-9,211-351限額

±2萬

(總資產(chǎn)的5%)利率重定價(jià)缺口參考表樣(2008-3-31)3months1year3ye6month9month12month3monthAsofdate12111212Asofdate3month6month9month12month100bpup1NII報(bào)告項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債NIINII波動(dòng)flat100bpup4137163

預(yù)期利息現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債NII模擬報(bào)告1100bpup6month9month12month3monthA經(jīng)濟(jì)價(jià)值/久期（示例）經(jīng)濟(jì)價(jià)值/久期（示例）情景模擬現(xiàn)狀只在利率重定價(jià)分析表中，根據(jù)存量的缺口數(shù)據(jù)，進(jìn)行以下分析：整體利率水平上升200BP之后，對未來12個(gè)月的利息收入（Earning）的影響；整體利率水平上升200BP之后，對經(jīng)濟(jì)價(jià)值（EconomicValue）的影響。情景分析的關(guān)鍵步驟首先在于對情景的合理設(shè)定。為合理設(shè)定情景可從兩個(gè)方面入手，一方面是充分認(rèn)識(shí)自己的投資組合的性質(zhì)和特點(diǎn)，分析影響該組合的風(fēng)險(xiǎn)源；另一方面是認(rèn)識(shí)市場環(huán)境中可能發(fā)生的相關(guān)事件和情景要素。利率情景匯率情景新業(yè)務(wù)量情景新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情景新業(yè)務(wù)定價(jià)情景……其次，對設(shè)定情景進(jìn)行深入分析，以及由此對事態(tài)在給定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)展的嚴(yán)重程度和組合因此而可能遭受的損失進(jìn)行合理的預(yù)測。再次是對情景分析報(bào)告的陳述。情景模擬現(xiàn)狀情景模擬分析-利率情景利率情景詳細(xì)說明情景名稱情景說明利率不變模型所有利率保持不變利率振蕩模型所有利率快速上升和下降，從而影響銀行的NI和MV利率扭曲模型所有收益曲線扭曲歷史利率模型根據(jù)歷史上發(fā)生的產(chǎn)生較大影響的利率情景，在RM系統(tǒng)中進(jìn)行再現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)模型模擬銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表利率變動(dòng)情況情景模擬分析-利率情景利率情景詳細(xì)說明情景名稱情景說明利率不情景模擬分析-新業(yè)務(wù)量情景*要點(diǎn)：年度計(jì)劃業(yè)務(wù)量情景的計(jì)算方式。情景模擬分析-新業(yè)務(wù)量情景*要點(diǎn)：年度計(jì)劃業(yè)務(wù)量情景的計(jì)算方資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)/匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本充足率日常資產(chǎn)負(fù)債管理分析資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)/匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性缺口報(bào)告流動(dòng)性缺口報(bào)告分析意見：在每個(gè)時(shí)段底缺口都是正值(+),在當(dāng)前情況下，在長期和短期內(nèi)都沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以預(yù)計(jì).39,196–7052,278–26,1953個(gè)月6個(gè)月1年3年5年5年以上+38,10539,19638,49135,81735,296限額缺口累計(jì)缺口(3月底)一旦3個(gè)月缺口低于限額，需要評估風(fēng)險(xiǎn)–2,664–2,81022,286流動(dòng)性缺口報(bào)告分析意見：在每個(gè)時(shí)段底缺口都是正值(+),在當(dāng)前情況下，在資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)類別產(chǎn)品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）壓力測試（嚴(yán)重）資產(chǎn)庫存現(xiàn)金余額不變余額日減少10%余額日減少20%存放同業(yè)款項(xiàng)活期每日50%收回活期每日20%收回活期每日10%收回定期到期100%收回定期到期80%收回定期到期50%收回買入返售金融資產(chǎn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回拆放同業(yè)款項(xiàng)到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統(tǒng)外轉(zhuǎn)貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回負(fù)債活期存款日流失3%日流失5%日流失10%定期存款日流失3%日流失5%日流失10%單位通知存款日流失3%日流失5%日流失10%活期儲(chǔ)蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%定期儲(chǔ)蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%個(gè)人通知存款日流失3%日流失5%日流失10%信用卡存款日流失3%日流失5%日流失10%其他存款日流失3%日流失5%日流失10%應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款日流失3%日流失5%日流失10%保證金日流失3%日流失5%日流失10%同業(yè)存放活期每日支付20%活期每日支付50%活期每日支付80%定期到期100%支付定期到期100%支付定期到期100%支付壓力測試內(nèi)容及參數(shù)配置表壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)類別產(chǎn)品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理表樣資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理表樣資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本充足率日常資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告建議序號(hào)靜態(tài)表閱讀權(quán)限動(dòng)態(tài)報(bào)表壓力測試1利率重定價(jià)缺口報(bào)表總行利率重定價(jià)缺口報(bào)表

2資產(chǎn)負(fù)債表總行資產(chǎn)負(fù)債表(情景)

3利息收支表總行利息收支表(情景)

4

總行、分行經(jīng)濟(jì)價(jià)值(EVE)

5

總行、分行久期

6經(jīng)濟(jì)價(jià)值與久期報(bào)表總行、分行

7息差報(bào)表總行、分行

8現(xiàn)金流報(bào)表總行現(xiàn)金流報(bào)表（情景）現(xiàn)金流報(bào)表9存貸款比例表總行、分行

10流動(dòng)性比例監(jiān)測表總行

11人民幣超額備付金率表總行

12外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口結(jié)構(gòu)表總行

13資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)報(bào)表總行

14模擬配置報(bào)表總行

15銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表總行

16流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表總行

17

總行新業(yè)務(wù)量模擬報(bào)表

18資本充足率報(bào)表總行資本充足率報(bào)表報(bào)表表樣資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告建議序號(hào)靜態(tài)表閱讀權(quán)限動(dòng)態(tài)報(bào)表壓力測試1利率業(yè)務(wù)報(bào)告界面交互方式業(yè)務(wù)報(bào)告界面交互方式資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容機(jī)構(gòu)、幣種設(shè)計(jì)COA、產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征、產(chǎn)品折現(xiàn)模式的設(shè)計(jì)貨幣及匯率、收益率曲線的設(shè)定建模時(shí)間段的規(guī)劃利率情景、新業(yè)務(wù)量情景的設(shè)計(jì)新業(yè)務(wù)價(jià)差的設(shè)計(jì)提前償付行為的設(shè)計(jì)壓力測試情景設(shè)計(jì)交易策略設(shè)計(jì)處理邏輯的設(shè)計(jì)ETL處理流程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)源及轉(zhuǎn)換規(guī)則的設(shè)計(jì)校驗(yàn)規(guī)則設(shè)計(jì)調(diào)度及監(jiān)控設(shè)計(jì)報(bào)表生成的設(shè)計(jì)指標(biāo)及限額設(shè)計(jì)模型及參數(shù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及ETL規(guī)則設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容機(jī)構(gòu)、幣種設(shè)計(jì)ETL處理流程設(shè)計(jì)模型及參資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-數(shù)據(jù)源及數(shù)據(jù)處理設(shè)計(jì)保證金定期存款活期存款通知存款、定活兩便同業(yè)存放對公逾期貸款對公正常貸款個(gè)貸逾期個(gè)貸正常國債資產(chǎn)貿(mào)易融資票據(jù)轉(zhuǎn)貼、再貼票據(jù)直貼投資投資還款計(jì)劃表資金拆借總帳數(shù)據(jù)科目表數(shù)據(jù)匯率數(shù)據(jù)貸款利息科目余額數(shù)據(jù)源設(shè)計(jì)及接口文件設(shè)計(jì)活期存款數(shù)據(jù)壓縮處理總分校驗(yàn)業(yè)務(wù)約束校驗(yàn)調(diào)度及監(jiān)控資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-數(shù)據(jù)源及數(shù)據(jù)處理設(shè)計(jì)保證金貿(mào)易融資數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)驗(yàn)證數(shù)據(jù)驗(yàn)證分析粒度：有所為有所不為COA設(shè)置與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系誤區(qū)假設(shè)COA碼為1000個(gè)機(jī)構(gòu)維度30貨幣種類：RMB、USD、HKD、JPY、CAD、EUR時(shí)間步：1D、7D、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、5Y、8Y、10Y、20Y、30Y、>30Y情景設(shè)置:BASE、±100BP、±200BP每條數(shù)據(jù)記錄為0.5KB運(yùn)行一次的結(jié)果數(shù)據(jù)存儲(chǔ)約6.5GB！數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)策略？分析粒度：有所為有所不為COA設(shè)置與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系誤區(qū)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-RMCOA設(shè)計(jì)科目號(hào)（1-8位）其他（9位）原始期限（10-11位）利率調(diào)整方式（12位）定價(jià)頻率（13位）

類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明截取科目號(hào)前8位，不足8位的用“0”補(bǔ)齊，多于8位的只取前8位

9-無

99-無

9-無

9-無11-活期

2-定期106-6個(gè)月以內(nèi)

12-6個(gè)月到1年10-固定利率

1-浮動(dòng)利率11-按月浮動(dòng)

3-按季浮動(dòng)

4-按年浮動(dòng)23-等額本金

4-等額本息

5-非按揭212-1年以內(nèi)

36-1到3年

60-3到5年

61-5年以上20-固定利率

1-浮動(dòng)利率

2-隨時(shí)調(diào)整336-1到3年

60-3到5年

61-5年以上406-6個(gè)月以內(nèi)

12-1年

24-2年

25-2年以上RM產(chǎn)品以科目為基礎(chǔ)，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債管理分析要求，增加支付方式、原始期限、利率調(diào)整方式、定價(jià)頻率而成。RM產(chǎn)品編碼總體規(guī)則，總長度13位。其中包括：科目編碼（8位）其他（1位）原始期限（2位）利率調(diào)整方式（1位）定價(jià)頻率（1位）RM產(chǎn)品Leaf編碼規(guī)則如下：RMCOAID=8位科目＋1位其他屬性＋2位原始期限＋1位利率調(diào)整方式＋1位定價(jià)頻率RMCOA設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-RMCOA設(shè)計(jì)科目號(hào)（1-8位）其他（資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征自動(dòng)統(tǒng)計(jì)攤還方式（統(tǒng)計(jì)方式：取出現(xiàn)比重最大者）重定價(jià)頻率（統(tǒng)計(jì)方式：取出現(xiàn)比重最大者）付款/付息頻率（統(tǒng)計(jì)方式：取出現(xiàn)比重最大者）定價(jià)利差（統(tǒng)計(jì)方式：加權(quán)平均）提供維護(hù)頁面，允許用戶定期刷新產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征。產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征自動(dòng)統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征自動(dòng)統(tǒng)計(jì)攤還方式（統(tǒng)計(jì)方式資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-收益率曲線的構(gòu)建收益曲線代碼利率曲線名稱基本點(diǎn)貨幣2100人民幣零利率曲線1DCNY2101人民幣存款利率曲線3M,6M,1Y,2Y,3Y,5Y,61MCNY2102人民幣貸款收益曲線6M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,61MCNY21036個(gè)月人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21041年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21051到3年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21063到5年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21075年以上人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY2108人民幣貨幣市場曲線1D,7D,14D,21D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2109國債收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2110央行票據(jù)收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3YCNY2111人民幣活期曲線1DCNY2112存款準(zhǔn)備金曲線1DCNY2113超額準(zhǔn)備金曲線1DCNY2114人民幣逾期貸款曲線1DUSD2115人民幣信用卡透支曲線1DUSD2116人民幣通知存款曲線1D,7DCNY2117人民幣再貸款曲線1DCNY2118人民幣再貼現(xiàn)曲線1DCNY2200美元零利率曲線1DUSD2201美元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MUSD2202美元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MUSD2300日元零利率曲線1DJPY2301日元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MJPY2302日元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MJPY2400港幣零利率曲線1DHKD2401港幣Hibor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MHKD2402港幣存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MHKD2500歐元零利率曲線1DEUR2501歐元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MEUR2502歐元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MEUR2600其他幣種零利率曲線1DOTH2601其他幣種Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,,13MOTH2602其他幣種存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MOTH資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-收益率曲線的構(gòu)建收益曲線代碼利率曲線名資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-建模時(shí)間段的規(guī)劃滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析的要求滿足最近7天內(nèi)每天的預(yù)測結(jié)果1Days1Days1Days1Days1Days1Days1Days7Days7Days10/9/8/7Days1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Months1Years1Years1Years1Years2Years3Years5Years5Years99Years資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-建模時(shí)間段的規(guī)劃1Days1Days1資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-利率情景利率情景詳細(xì)說明情景名稱情景說明利率不變模型所有利率保持不變利率振蕩模型所有利率快速上升和下降，從而影響銀行的NI和MV利率扭曲模型所有收益曲線扭曲歷史利率模型根據(jù)歷史上發(fā)生的產(chǎn)生較大影響的利率情景，在RM系統(tǒng)中進(jìn)行再現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)模型模擬銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表利率變動(dòng)情況資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-利率情景利率情景詳細(xì)說明情景名稱情景說資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-新業(yè)務(wù)量情景*要點(diǎn)：年度計(jì)劃業(yè)務(wù)量情景的計(jì)算方式。----比去年新增----按3年歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-新業(yè)務(wù)量情景*要點(diǎn)：年度計(jì)劃業(yè)務(wù)量情景資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-壓力測試類別產(chǎn)品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）壓力測試（嚴(yán)重）資產(chǎn)庫存現(xiàn)金余額不變余額日減少10%余額日減少20%存放同業(yè)款項(xiàng)活期每日50%收回活期每日20%收回活期每日10%收回定期到期100%收回定期到期80%收回定期到期50%收回買入返售金融資產(chǎn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回拆放同業(yè)款項(xiàng)到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統(tǒng)外轉(zhuǎn)貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回負(fù)債活期存款日流失3%日流失5%日流失10%定期存款日流失3%日流失5%日流失10%單位通知存款日流失3%日流失5%日流失10%活期儲(chǔ)蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%定期儲(chǔ)蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%個(gè)人通知存款日流失3%日流失5%日流失10%信用卡存款日流失3%日流失5%日流失10%其他存款日流失3%日流失5%日流失10%應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款日流失3%日流失5%日流失10%保證金日流失3%日流失5%日流失10%同業(yè)存放活期每日支付20%活期每日支付50%活期每日支付80%定期到期100%支付定期到期100%支付定期到期100%支付壓力測試內(nèi)容及參數(shù)配置表資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-壓力測試類別產(chǎn)品壓力測試（輕度）壓力測統(tǒng)計(jì)分析-客戶行為ALM系統(tǒng)是面向未來趨勢分析的報(bào)告系統(tǒng)流動(dòng)性GAP、重定價(jià)GAP、NII、持續(xù)期缺口、MV敏感性ALM產(chǎn)品支持配置客戶行為、業(yè)務(wù)規(guī)劃提供獨(dú)立的環(huán)境對客戶行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析無到期日：活期存款、通知存款、應(yīng)收利息、欠息等提前還款：各類貸款定期滾存：各類定期提前支?。焊黝惔婵钚聵I(yè)務(wù)預(yù)測：各類存貸款及投資歷史數(shù)據(jù)：4-5年持續(xù)的統(tǒng)計(jì)分析與數(shù)據(jù)積累？統(tǒng)計(jì)分析-客戶行為ALM系統(tǒng)是面向未來趨勢分析的報(bào)告系統(tǒng)問與答&AQQUESTIONSANSWERS問與答&AQQUESTION現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理解決方案Copyright?2009YuchengTechnologiesLimitedAllRightsReserved.北京宇信易誠科技有限公司咨詢服務(wù)部2010.8現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理解決方案Copyright?20資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)收入變化

($)時(shí)間沒有對沖的資產(chǎn)負(fù)債平衡表所帶來的凈利息收入100%對沖的資產(chǎn)負(fù)債平衡表帶來的凈利息收入經(jīng)濟(jì)周期的頂點(diǎn)經(jīng)濟(jì)周期的底點(diǎn)包含市場風(fēng)險(xiǎn)的選擇性對沖，以提高凈利息收入資產(chǎn)負(fù)債管理：商業(yè)銀行為了在可接受的風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)實(shí)現(xiàn)既定經(jīng)營目標(biāo)，而對其整體資產(chǎn)負(fù)債組合進(jìn)行計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制的過程以及前瞻性地選擇業(yè)務(wù)策略的過程。管理目的：銀行承受一定風(fēng)險(xiǎn)水平下使收益、市值最大化價(jià)值創(chuàng)造，保持凈利息收入的穩(wěn)定性和持續(xù)增長風(fēng)險(xiǎn)控制，保持經(jīng)濟(jì)價(jià)值的的穩(wěn)定性和持續(xù)增長資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)收入變化

($)時(shí)間沒有對沖的資產(chǎn)負(fù)債平衡資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)收益無差異曲線ree1流動(dòng)性限額、缺口限額、損失限額、市值變化限額限額管理資負(fù)管理風(fēng)險(xiǎn)控制在一定水平而將收益或是市值最大化管理內(nèi)容：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)

模擬/壓力測試等資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)收益無差異曲線ree1流動(dòng)性限額、缺口限風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)類型評估方法財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)以前（手工）現(xiàn)在（系統(tǒng)）流動(dòng)性缺口LiquidityGAP流動(dòng)性缺口LiquidityGAP利率缺口InterestRateGAPDurationGAPNII,NPV,VaR,EaRMarketVaRCreditVaROperationalVaR結(jié)果ALM報(bào)告動(dòng)態(tài)模擬MarketVaR預(yù)期/非預(yù)期損失OperationalVaR管理目標(biāo)

管理缺口、收入、

限額管理市值、風(fēng)險(xiǎn)收益EaR資本金分配經(jīng)濟(jì)資本計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)類型評估方法財(cái)非財(cái)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本充足率日常資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口累計(jì)缺口(2008-3-31)3months1year3years5years5years+6months54,08125,72925,874-18,068-60,464-36,364(單位:百萬)54,08136,01325,37851,252-9,211-351限額

±2萬

(總資產(chǎn)的5%)利率重定價(jià)缺口參考表樣(2008-3-31)3months1year3ye6month9month12month3monthAsofdate12111212Asofdate3month6month9month12month100bpup1NII報(bào)告項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債NIINII波動(dòng)flat100bpup4137163

預(yù)期利息現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債NII模擬報(bào)告1100bpup6month9month12month3monthA經(jīng)濟(jì)價(jià)值/久期（示例）經(jīng)濟(jì)價(jià)值/久期（示例）情景模擬現(xiàn)狀只在利率重定價(jià)分析表中，根據(jù)存量的缺口數(shù)據(jù)，進(jìn)行以下分析：整體利率水平上升200BP之后，對未來12個(gè)月的利息收入（Earning）的影響；整體利率水平上升200BP之后，對經(jīng)濟(jì)價(jià)值（EconomicValue）的影響。情景分析的關(guān)鍵步驟首先在于對情景的合理設(shè)定。為合理設(shè)定情景可從兩個(gè)方面入手，一方面是充分認(rèn)識(shí)自己的投資組合的性質(zhì)和特點(diǎn)，分析影響該組合的風(fēng)險(xiǎn)源；另一方面是認(rèn)識(shí)市場環(huán)境中可能發(fā)生的相關(guān)事件和情景要素。利率情景匯率情景新業(yè)務(wù)量情景新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情景新業(yè)務(wù)定價(jià)情景……其次，對設(shè)定情景進(jìn)行深入分析，以及由此對事態(tài)在給定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)展的嚴(yán)重程度和組合因此而可能遭受的損失進(jìn)行合理的預(yù)測。再次是對情景分析報(bào)告的陳述。情景模擬現(xiàn)狀情景模擬分析-利率情景利率情景詳細(xì)說明情景名稱情景說明利率不變模型所有利率保持不變利率振蕩模型所有利率快速上升和下降，從而影響銀行的NI和MV利率扭曲模型所有收益曲線扭曲歷史利率模型根據(jù)歷史上發(fā)生的產(chǎn)生較大影響的利率情景，在RM系統(tǒng)中進(jìn)行再現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)模型模擬銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表利率變動(dòng)情況情景模擬分析-利率情景利率情景詳細(xì)說明情景名稱情景說明利率不情景模擬分析-新業(yè)務(wù)量情景*要點(diǎn)：年度計(jì)劃業(yè)務(wù)量情景的計(jì)算方式。情景模擬分析-新業(yè)務(wù)量情景*要點(diǎn)：年度計(jì)劃業(yè)務(wù)量情景的計(jì)算方資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)/匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本充足率日常資產(chǎn)負(fù)債管理分析資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)/匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性缺口報(bào)告流動(dòng)性缺口報(bào)告分析意見：在每個(gè)時(shí)段底缺口都是正值(+),在當(dāng)前情況下，在長期和短期內(nèi)都沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以預(yù)計(jì).39,196–7052,278–26,1953個(gè)月6個(gè)月1年3年5年5年以上+38,10539,19638,49135,81735,296限額缺口累計(jì)缺口(3月底)一旦3個(gè)月缺口低于限額，需要評估風(fēng)險(xiǎn)–2,664–2,81022,286流動(dòng)性缺口報(bào)告分析意見：在每個(gè)時(shí)段底缺口都是正值(+),在當(dāng)前情況下，在資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)類別產(chǎn)品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）壓力測試（嚴(yán)重）資產(chǎn)庫存現(xiàn)金余額不變余額日減少10%余額日減少20%存放同業(yè)款項(xiàng)活期每日50%收回活期每日20%收回活期每日10%收回定期到期100%收回定期到期80%收回定期到期50%收回買入返售金融資產(chǎn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回拆放同業(yè)款項(xiàng)到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統(tǒng)外轉(zhuǎn)貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)到期100%收回到期80%收回到期50%收回負(fù)債活期存款日流失3%日流失5%日流失10%定期存款日流失3%日流失5%日流失10%單位通知存款日流失3%日流失5%日流失10%活期儲(chǔ)蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%定期儲(chǔ)蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%個(gè)人通知存款日流失3%日流失5%日流失10%信用卡存款日流失3%日流失5%日流失10%其他存款日流失3%日流失5%日流失10%應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款日流失3%日流失5%日流失10%保證金日流失3%日流失5%日流失10%同業(yè)存放活期每日支付20%活期每日支付50%活期每日支付80%定期到期100%支付定期到期100%支付定期到期100%支付壓力測試內(nèi)容及參數(shù)配置表壓力測試-流動(dòng)性危機(jī)類別產(chǎn)品壓力測試（輕度）壓力測試（中度）資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理表樣資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理表樣資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本充足率日常資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告建議序號(hào)靜態(tài)表閱讀權(quán)限動(dòng)態(tài)報(bào)表壓力測試1利率重定價(jià)缺口報(bào)表總行利率重定價(jià)缺口報(bào)表

2資產(chǎn)負(fù)債表總行資產(chǎn)負(fù)債表(情景)

3利息收支表總行利息收支表(情景)

4

總行、分行經(jīng)濟(jì)價(jià)值(EVE)

5

總行、分行久期

6經(jīng)濟(jì)價(jià)值與久期報(bào)表總行、分行

7息差報(bào)表總行、分行

8現(xiàn)金流報(bào)表總行現(xiàn)金流報(bào)表（情景）現(xiàn)金流報(bào)表9存貸款比例表總行、分行

10流動(dòng)性比例監(jiān)測表總行

11人民幣超額備付金率表總行

12外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口結(jié)構(gòu)表總行

13資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)報(bào)表總行

14模擬配置報(bào)表總行

15銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表總行

16流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表總行

17

總行新業(yè)務(wù)量模擬報(bào)表

18資本充足率報(bào)表總行資本充足率報(bào)表報(bào)表表樣資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告建議序號(hào)靜態(tài)表閱讀權(quán)限動(dòng)態(tài)報(bào)表壓力測試1利率業(yè)務(wù)報(bào)告界面交互方式業(yè)務(wù)報(bào)告界面交互方式資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容機(jī)構(gòu)、幣種設(shè)計(jì)COA、產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征、產(chǎn)品折現(xiàn)模式的設(shè)計(jì)貨幣及匯率、收益率曲線的設(shè)定建模時(shí)間段的規(guī)劃利率情景、新業(yè)務(wù)量情景的設(shè)計(jì)新業(yè)務(wù)價(jià)差的設(shè)計(jì)提前償付行為的設(shè)計(jì)壓力測試情景設(shè)計(jì)交易策略設(shè)計(jì)處理邏輯的設(shè)計(jì)ETL處理流程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)源及轉(zhuǎn)換規(guī)則的設(shè)計(jì)校驗(yàn)規(guī)則設(shè)計(jì)調(diào)度及監(jiān)控設(shè)計(jì)報(bào)表生成的設(shè)計(jì)指標(biāo)及限額設(shè)計(jì)模型及參數(shù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及ETL規(guī)則設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容機(jī)構(gòu)、幣種設(shè)計(jì)ETL處理流程設(shè)計(jì)模型及參資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-數(shù)據(jù)源及數(shù)據(jù)處理設(shè)計(jì)保證金定期存款活期存款通知存款、定活兩便同業(yè)存放對公逾期貸款對公正常貸款個(gè)貸逾期個(gè)貸正常國債資產(chǎn)貿(mào)易融資票據(jù)轉(zhuǎn)貼、再貼票據(jù)直貼投資投資還款計(jì)劃表資金拆借總帳數(shù)據(jù)科目表數(shù)據(jù)匯率數(shù)據(jù)貸款利息科目余額數(shù)據(jù)源設(shè)計(jì)及接口文件設(shè)計(jì)活期存款數(shù)據(jù)壓縮處理總分校驗(yàn)業(yè)務(wù)約束校驗(yàn)調(diào)度及監(jiān)控資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-數(shù)據(jù)源及數(shù)據(jù)處理設(shè)計(jì)保證金貿(mào)易融資數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)驗(yàn)證數(shù)據(jù)驗(yàn)證分析粒度：有所為有所不為COA設(shè)置與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系誤區(qū)假設(shè)COA碼為1000個(gè)機(jī)構(gòu)維度30貨幣種類：RMB、USD、HKD、JPY、CAD、EUR時(shí)間步：1D、7D、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、5Y、8Y、10Y、20Y、30Y、>30Y情景設(shè)置:BASE、±100BP、±200BP每條數(shù)據(jù)記錄為0.5KB運(yùn)行一次的結(jié)果數(shù)據(jù)存儲(chǔ)約6.5GB！數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)策略？分析粒度：有所為有所不為COA設(shè)置與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系誤區(qū)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-RMCOA設(shè)計(jì)科目號(hào)（1-8位）其他（9位）原始期限（10-11位）利率調(diào)整方式（12位）定價(jià)頻率（13位）

類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明類別編碼說明截取科目號(hào)前8位，不足8位的用“0”補(bǔ)齊，多于8位的只取前8位

9-無

99-無

9-無

9-無11-活期

2-定期106-6個(gè)月以內(nèi)

12-6個(gè)月到1年10-固定利率

1-浮動(dòng)利率11-按月浮動(dòng)

3-按季浮動(dòng)

4-按年浮動(dòng)23-等額本金

4-等額本息

5-非按揭212-1年以內(nèi)

36-1到3年

60-3到5年

61-5年以上20-固定利率

1-浮動(dòng)利率

2-隨時(shí)調(diào)整336-1到3年

60-3到5年

61-5年以上406-6個(gè)月以內(nèi)

12-1年

24-2年

25-2年以上RM產(chǎn)品以科目為基礎(chǔ)，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債管理分析要求，增加支付方式、原始期限、利率調(diào)整方式、定價(jià)頻率而成。RM產(chǎn)品編碼總體規(guī)則，總長度13位。其中包括：科目編碼（8位）其他（1位）原始期限（2位）利率調(diào)整方式（1位）定價(jià)頻率（1位）RM產(chǎn)品Leaf編碼規(guī)則如下：RMCOAID=8位科目＋1位其他屬性＋2位原始期限＋1位利率調(diào)整方式＋1位定價(jià)頻率RMCOA設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-RMCOA設(shè)計(jì)科目號(hào)（1-8位）其他（資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征自動(dòng)統(tǒng)計(jì)攤還方式（統(tǒng)計(jì)方式：取出現(xiàn)比重最大者）重定價(jià)頻率（統(tǒng)計(jì)方式：取出現(xiàn)比重最大者）付款/付息頻率（統(tǒng)計(jì)方式：取出現(xiàn)比重最大者）定價(jià)利差（統(tǒng)計(jì)方式：加權(quán)平均）提供維護(hù)頁面，允許用戶定期刷新產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征。產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征自動(dòng)統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-產(chǎn)品業(yè)務(wù)特征自動(dòng)統(tǒng)計(jì)攤還方式（統(tǒng)計(jì)方式資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-收益率曲線的構(gòu)建收益曲線代碼利率曲線名稱基本點(diǎn)貨幣2100人民幣零利率曲線1DCNY2101人民幣存款利率曲線3M,6M,1Y,2Y,3Y,5Y,61MCNY2102人民幣貸款收益曲線6M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,61MCNY21036個(gè)月人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21041年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21051到3年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21063到5年人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY21075年以上人民幣貸款收益曲線1M,3M,6M,1YCNY2108人民幣貨幣市場曲線1D,7D,14D,21D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2109國債收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30YCNY2110央行票據(jù)收益曲線1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3YCNY2111人民幣活期曲線1DCNY2112存款準(zhǔn)備金曲線1DCNY2113超額準(zhǔn)備金曲線1DCNY2114人民幣逾期貸款曲線1DUSD2115人民幣信用卡透支曲線1DUSD2116人民幣通知存款曲線1D,7DCNY2117人民幣再貸款曲線1DCNY2118人民幣再貼現(xiàn)曲線1DCNY2200美元零利率曲線1DUSD2201美元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MUSD2202美元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MUSD2300日元零利率曲線1DJPY2301日元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MJPY2302日元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MJPY2400港幣零利率曲線1DHKD2401港幣Hibor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MHKD2402港幣存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MHKD2500歐元零利率曲線1DEUR2501歐元Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,13MEUR2502歐元存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MEUR2600其他幣種零利率曲線1DOTH2601其他幣種Libor1D,7D,14D,1M,2M,3M,4M,5M,6M,7M,8M,9M,10M,11M,1Y,,13MOTH2602其他幣種存款曲線1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25MOTH資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)施內(nèi)容-收益率曲線的構(gòu)建收益曲線代碼利率曲線名資