華南農業(yè)大學期末考試試卷計量經濟學A

格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。PAGEPAGE7word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。華南農業(yè)大學期末考試試卷（A卷）2004學年第二學期 考試科目： 計量經濟學題號得分一二三四總分考試類型（開卷閉卷） 考試時間：題號得分一二三四總分一、 單項選擇題（1×20＝20）1下面屬于橫截面數據的是（ 。A、1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產值B、1991－200320C20D、某年某地區(qū)20鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工業(yè)產值2.在一元線性回歸問題中因變量為Y自變量為X的總體回歸方程的隨機設定形式[ ]。A、Yt

X u0 1 t t

B、Yt

X e0 1 t t、X D、

（其中t1,2,,n）t 0 1 t

t 0 1 t3以Y表示實際觀測值，Y表示回歸估計值，則普通最小二乘準則是[ 。nA、使t

t

達到最小值

、使

YY?達到最小值t tttC、使

maxYt

t

達到最小值 、

nt

Yt

2達到最小值設有樣本回歸直?? ?Y為均,則點Y[]0 1A.一定在回歸直線上 一定不在回歸直線上C.不一定在回歸直線上 在回歸直線上方5.將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為 [ A.虛擬變量 B.控制變量 C.政策變量 D.滯后變量如果兩個經濟變量X與Y間的關系近似地表現為當X發(fā)生1個絕對兩變（X時有一個固定的相對兩（Y/Y)變動，則適宜配合的回歸模型時（ 。lnYi

X 0 1 i i

Yi

X 0 1 i ilnYi

0

1 X ii

lnYi

0

lnX i i在由n＝30的一組樣本估計的雙變量回歸模型中在0.05的顯著性水平下對回歸系數t檢驗，則回歸系數顯著的不等于0的條件是其統(tǒng)計量t大于（ 。C.t0.025(28) D.t0.05(30)在總體回歸直線E(Y0

X1

中，1

表示（ 。A、x增加1C、y增加1

個單位 、x增加一個單位時平均增加1個單位 、y增加一個單位時平均增加1

個單位個單位在模型Yi

0

lnXi

中，y關于X的彈性為（ 。i1

/xi

x1 i

1

/yi

y1 i如果Gleser檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差與解釋變量之間的顯著形式為：e 0.28715xi

v（vi

滿足先行模型的全部經典假設時，權數應為（ 。iA.xi B.1/xi2 C.1/xi D.1/x1/2i11..容易產生異方差的數據( )A.時序數據 B.修勻數據 C.橫截面數據 D.年度數據如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（ ）無偏且有效 B.無偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效以凱恩斯的有效需求理論為基礎建立的宏觀經濟計量模型的導向一般是（ 。需求導向 B．供給導向 C．混合導向 D．以上答案均不正15.回歸分析中定義( )。解釋變量和被解釋變量都是隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量16.設M為利率，流動性偏好函數為：M=β0+β1Y+β2r+u又設a,b分別是ββ的估計值，則根據經濟理論，一般來( )。12A.a應為正值應為負值 B.a應為正值應為正值C.a應為負值，b應為負值 D. a應為負值，b應為正值17已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近-1，則DW統(tǒng)計量近似等[ ]。A.0 B.1 C.2 D.4已知四元線性回歸模型估計的殘差平方和為 e2t

900，估計用樣本容量為n40，則隨機誤差項ut

的方差估計量S2為[ 。A28.32 、25.70 、47.25 D40下列選項中，哪一項是統(tǒng)計檢驗基礎上的再檢亦稱二級檢準則 [ ]A.經濟計量準則 經濟理論準則C．統(tǒng)計準則 統(tǒng)計準則和經濟理論準則()。A.設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型二、多項選擇題（2×5＝10分）對經濟計量模型的參數估計結果進行檢驗時，要通過的有 [ A．經濟意義檢驗 B．統(tǒng)計檢驗C．計量經濟學檢驗 D．模型識別檢E．模型預測檢驗當線性回歸模型的解釋變量之間存在較嚴重的多重共線性時可使用的克服方法[ ]。A.加權最小二乘法 B.工具變量法 C.排除引起共線性的變D.減小參數估計量的方差 E.差分法下列方程中，正確的有（ 。A yxt t t

B y^t

x^t tC. yt

xt

D y ^^t^

x^t tE ^t

xt t4在模型lnYi

0

lnXi

中（ 。iA．y與x是非線性 與1

是非線性C．lny與1

是線性 D．lnY與lnX是線性E．YlnX是線性回歸平方和是指（ 。被解釋變量的實際值y和平均值y 的離差平方和被解釋變量的回歸值y和平均值y 的離差平方和被解釋變量的總平方和與殘差平方和之差D.E.隨機因素引起的被解釋變量的變差三簡答分析題（1×10分＝10分）考慮如下三個有關的成本(y)函數的模型：函數形式常數項xx2x3R2d線性函數166.46719.9330.84090.716回歸系數標準誤19.0213.066二次函數222.383-8.0252.5420.92841.038回歸系數標準誤23.4889.8090.869三次函數141.76763.478-12.9620.9390.99832.1回歸系數標準誤6.3754.7780.9860.059其中：xD-W15請回答以下問題：5％，檢驗以上三個模型是否存在自相關。以上三個模型的邊際成本是多少？從經濟意義講，以上哪個模型更合理？為什么？四、上機綜合分析題（3×20分＝60分）1下表給出了1958年至1972年期間臺灣制造業(yè)的總產值、勞動力及資本投入的數據。年yx1x219588911.4281.5120753.0195910873.2284.4122242.0196011132.5289.0125263.0196112086.5375.8128539.0196212767.5375.2131427.0196316347.1402.5134267.0196419542.7478.0139038.0196521075.9553.4146450.0196623052.0616.7153714.0196726128.2695.7164783.0196829563.7790.3176864.0196933376.6816.0188146.0197038354.3848.4205841.0197146868.3873.1221748.0197254308.0999.2239715.0設定模型：Y=AtXaXbeu，其中1t 2tu為隨機干擾項，y為總產值（單位：百萬臺幣；x1為勞動力投入（單位：千人；x2為資本投入（單位：百萬臺幣。請回答下列問題：類型；對模型進行統(tǒng)計檢驗。（4）假定1980年的X1為1223，X2為247920，根據模型，求出1980年企業(yè)工業(yè)總產值的點預測值及其平均總產值95℅置信水平的預測區(qū)間。（5）現假定資本投入的數據不可得，因此某人估計了以下生產函數模型：Y=AXaeut 1t這將導致什么類型的模型設定偏誤？序號X序號XY序號XY1127.3 20.9611148.31127.3 20.9611148.324.542130 21.412146.424.33132.7 21.9613150.2254129.4 21.5214153.125.645135 22.3915157.326.366137.1 22.7616160.726.987141.2 23.4817164.227.528142.8 23.6618165.627.789145.5 24.119168.728.2410145.3 24.0120171.728.78(1)利用OLS估計模型：YX u。根據DW值統(tǒng)計量確定在數據中是否存在一階自相關。嗎？（4）采用一階差分法對原模型進行變換，并對變換后的模型進行估計。比較和的回歸結果，你能得出什么結論？為了研究中國制度變量與經濟增長之間的數量關系，為宏觀經濟發(fā)展決策提供依據。設置被截是變量Y為GDP增長指數，解釋變量分別為市場化程度x1，用全社會固定資產投“三項投資占總投資的比重表示，非國有化程度采用年份GDP非國有化水平市場花程度開放程度年份GDP非國有化水平市場花程度開放程度197810022.37. 9.8199028345.3971.729.981979107.621.53. 11.261991308.843.8469.733.43198011624.03. 12.621992352.248.4871.234.24198112225.2459.215.121993398.454.572.832.541982133.326.426314.571994448.761.9674.643.591983148.226.6463.914.491995489.166.0376.540.191984170.930.9162.916.751996536.871.5277.835.551985193.535.1463.924.31997582.974.4878.336.22198620