2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風(fēng)險管理)考試題庫自我評估300題及免費下載答案(陜西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失

C.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCV5O10D8A2Y4J7Z1HU2F5Z8F4G8C7G7ZO1O7A8I10O4T10B52、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】DCT2K2B5J10P5S5F9HP7I6Q6I9I5Z4I9ZT7R10B9F4E5F3W63、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCW2O4A6O1N7U10J5HB7I5R7S2G7Q9Q4ZN3J5B7Z9F7F7G54、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCO8Y3B6A2V6Y9U6HV6Q10U7R7Q8H10U4ZQ9M7U5J4M7U3T55、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCP2P6D4N9Q9N7H6HK1T2X3B6G9A5G3ZD6D1A4P2V4E3P106、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACD3I1S9Z4S7B3D4HI9S3E4C1P8F10F2ZQ4J7N2F1G4Z3I37、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCK9I3X5T4U4C8V9HQ9C2D7M9B3Y6Y9ZV9Y3F8T9N4E3X98、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。

A.獨立

B.準(zhǔn)確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACZ10A10I2B8T9T2V10HW7T7G2N2U6T2O3ZQ7U4B2M3I8L5V109、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCN9B1J7P5L8A2W1HT4T2V6X6Z2A9J5ZA3R9C6J2E4V3E510、下列選項中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCN6P7J2N9U3N2Y4HI1V6O2E1Y6J1E3ZT8U1V4V3O1I2I911、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACH10U8H5B8F5H4F9HA7M7J3M6T3B10P8ZC9G9J7K8A5W9C212、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACJ9I10D3N4W8I2Y6HQ9S2Y3W10Q5L10H10ZO9P1Z2X6G8B3L913、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCU3Z1B3O2N5Y3D2HN6A7A7D8K6O4V3ZU10J6C10D9N8K4B414、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCW10C7S5J3I5X8W7HS1M1K6P3W3K2M3ZU9G8G1C7W7G2B615、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（）。

A.逆周期資本，0~2.5%

B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%

C.第二支柱資本，0~2.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】ACX5I10B10O9W10O1M2HU6A5Q5O3Y2A10C7ZU3K2Z3Y2C1O5I116、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCM8N3P2L5H6U5I10HF7U2R3E2D5K2H6ZY4Q2P8X4G6R7S817、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】BCP6B3U8T2A8F10J1HG1S4A1O1A10Z3L8ZE9E10D9P7A9O7U918、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失【答案】DCD7N6Q8W5C10N9H5HH7E9E2Z9N3P10J4ZD5G8N3J2I4V6K819、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用。

A.代理業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.資金業(yè)務(wù)

D.個人信貸業(yè)務(wù)【答案】ACY7K1K5M4Q6O9G10HT5Q8C7S4M5B8V2ZV10E4C7Q9J2J8B820、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】CCY8W4U3G10T4D3U3HE2Y2Q10R8Y3I4E3ZF2I9S10N6Q1D9R521、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（）。

A.市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】DCN2T3N10U10G8H8K5HV1A1Y8R8V4G2B6ZX1X5K9C7O1G2P922、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險

D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制【答案】BCD5C2U5C1T3N4K9HY4B4A9Z5R2B6B2ZI1X1W6Y1G6J9P423、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACH2V5E8D1Z9P2G8HD7Y6O5Z10F7E2Y9ZN3E6H8O9B4Y4Z524、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險敞口識別

B.國別風(fēng)險敞口計量

C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險敞口評估【答案】BCU1W9N5B7K8H6L2HV2K7O5T8S10L7S8ZN7A6E5X1S3U7J1025、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B.信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCB1D6Z3H9O5G1P8HG10V4W9R5M6C7O1ZG7B10N5H6K10O7N326、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。

A.信息披露

B.風(fēng)險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】CCI4M3T9J5Z2W5J3HJ9Y2W7H2J4Q2D10ZP5V3N7M6S2T6Z527、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】CCS6R2I1R9X1W9S8HM3V2X7E9O5C6T6ZN10L2O4O2O1L10Y628、下列選項不是風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險避免

D.后評價【答案】CCY1D8K3Q10V4L8D1HP2K1A8G2S7J4V6ZM7X3A5Q9S9V8V829、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCW4J1X6L5F10J10F4HF1I3I3M7A6T8M5ZH9J1G2H10T7L5Q530、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法【答案】BCM3K10W5W8D1P3T9HH2A1K4Y8R9E7C3ZX1U10U10D3P7M3X631、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機(jī)構(gòu)

D.審計師【答案】CCL8Q2Z3T7T1X5A9HH2A3O2K6H10Y2Z9ZP3J5P7Z4Y4C4B132、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序

B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序

C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響

D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】ACL4G10S4P8E6B8H7HK7P9C8W7N7R9B9ZK6O4L4Y9L1Y2M433、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCW4H4A4J2A7P9U10HF5X3P1R9V9Y4D4ZW4S1B4V8K1B6V434、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACK2Q1T4I6J5P4L1HJ6C1B6Z5N1O9J7ZW1Z10N10S10Z9Z3Q135、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】CCR10M7R6Y3V3W9R9HJ6E1P6F5L4X6V3ZZ3G3B7W9K8M8D536、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】ACM10D3K4R4C5W1R6HB1V9M8U9Z9H2N8ZT7H6N3S5D6E4K537、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。

A.財務(wù)會計報告

B.年度重大事項

C.資本計量和管理

D.公司治理情況【答案】CCQ1S5C4I3V2Q6K8HO4S9G3Q6B2O6O10ZX3E3H8T7Z6L9T1038、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCO5K3I5H6L7X7W5HS1B5Q10B6E6G3A10ZB6Y2L6P8O2P1D539、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACN4W10S2A3F10M9S9HJ10L1F6E9P5V1P2ZL4P5D10H2P9O1C240、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。

A.領(lǐng)導(dǎo)能力

B.企業(yè)社會責(zé)任

C.盈利能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】BCR10B3I5T6G5Y3X3HX5Y8J7B7D10C9A10ZL1K7V9V7F8M3M841、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACK2D1G4A8Q1C9G8HC6C6R8Y9U9A10S1ZZ1G10H2S1P6K6S942、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACH3H4G10H4P1K1F2HI8P10O9W3C3E9F6ZE1E10I9I5U5O7D143、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACA7T1M6W4D4Z2F3HG3V3E3J10E8A7V2ZG10H8G5O9A7B1Q244、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACH8E10M5U9H7T4T3HT7C7G4H3Z7U5O2ZD7Q3I4N3P1D4Y745、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCR6D9G8U7F7I6E7HA7Q6D7T4O1P5J5ZS7S2B2H1I1U6Y746、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】DCC7X7P4W5U1W7Z9HR2H9I1E3R6H8X1ZG9B1M10N8K7T10U1047、某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計算【答案】BCC5R4P1H10U9V5M4HC5T6I2Y3F6J9R8ZQ6K10N3V10C5I7Z548、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCL7I5O1U7X3G6H5HG5G8D9T6S3Z5V6ZG1Z4E7I5B1B5W349、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCH6P9V7P10Z5D7R8HB5T5J6R5A10L2U4ZE3J4E7M2Q1A10Q350、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCP1P2F9C3O7M10Q2HJ1N10T8U3K1U2Y10ZU9A2U5V9S4C2X151、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險治理

D.內(nèi)部環(huán)境【答案】CCO7Z2V4P10S1J6F2HN7T8Y9O1D5D4K9ZE3C3C9P4F5K9D952、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險【答案】ACU1M8F6O7P8A3Y8HF9C6J10Y5O8Q7X6ZJ10H3A8F8O2K7S353、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCR9D3U7A1O7H8F8HQ7I2R6I9F4P5Z4ZF3W5M2K1M10Z5N254、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCR7U7U10W9Z7H4V6HA9X1Y1M8V7C1J3ZL1I9E8F2L2L8L555、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACQ2F3J1C6B9S3S2HQ7Y5X1Q4T1N8P8ZR9Q9V7E3K2K9A1056、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險隱藏

B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險資本的重新分配

D.提高風(fēng)險資本水平【答案】ACK5C3G3H6J8N1J9HT2K8E2W7B3K6Q6ZA9G9W1K3X1Y1I357、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

A.業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險管理部門

C.董事會

D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】DCU7H6W7Z9C7Q7N10HD10A4K3C10L2U9T1ZK7U10F4B4A8O8E158、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACC4K10X5O1V10X4C6HA6T5L6Z3C2E6G1ZZ7R9U5S7H4U1J259、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCG2K4X2Y5X3S2L9HI10R8J3J3I4F5X6ZC2Y9J3Q6U1J9X560、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。

A.財務(wù)會計報告

B.資本計量和管理

C.年度重大事項

D.公司治理情況【答案】BCN7I5F2T6Y7G1V4HY2J1V7U6F7T6C4ZW3X9I9U1X6S8Z461、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCP10L6M10F8K5E8K4HW5O8M1M7Y9B1X10ZG5C2T8M10R1E9Y762、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCO1L10M9A2B9W4S1HF6W10R3U10E1O2T7ZF5T10D9D8Q6U5T863、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】BCJ7D3V3C7P6J9O9HM6O1B9M6Z10H9X5ZB10F10Z10W10C3J8W164、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACZ4L2O6B6T6I5I7HF8Z3W4R9A2Q6Y6ZD2D1G5Q7M9S5F765、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACX6Z3K8T3N3T7J1HY2E9R4D1M1Z2C1ZV3Y4T4L9M1Z1X566、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACR5Q3M8S9S3O8W4HS5U3P10G6V7A3O4ZL9V5R7L9V4P2O767、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCH9U3N6R7T2Q6Z4HP2F8Y10C8P1H4Q8ZS1Z1S9A5B9J7W768、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。

A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額

C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額

D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】DCM3V8Z3Y9S3E7V6HR7E10D5O3K5Z6C1ZO10O8S8B9A5M4W1069、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCL4G7E2J5L9L10D2HQ7S6I4G5J8J5M4ZH3C1L5L4L1O2X870、遠(yuǎn)期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠(yuǎn)期外匯合約

C.期權(quán)合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】CCY8E3E6Q4I4N6G1HR1G7E6W8U2Y7W1ZY4G8B5O9J1S5D871、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACN9N10F10I10W8J5O10HK7Y7Z4D10B3C3D10ZM8N4B7O6T9T8L372、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCO2K2L6R2I6Z7T4HQ10C5L2Y1E3F9Q1ZB10D8Q4S3C2Z2U573、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】CCD10V1A1M3H7N7Z2HK3R3T9B1H1R2I8ZH6E7I2C4N4X5A1074、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCW6Y9R8Q3E8N6W5HC2R6Q4U10X1K9N7ZX1O8H6X7O6L9D575、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】DCD4C7Q4X8U10B8T7HU6Y9K10X7M8W4U9ZS9Z1L9V5Y7J7Q776、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）

A.固有風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】CCH9O1J4Z8Q6F10Z7HD10M4V2P8D4G1R9ZY6C10W5V2E2W7F477、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCK7E10R4J2Y5W10G9HV8Y3A8T2J10J5W7ZV9C2Q5F6D7L5J1078、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCR8X10S10W1G10G9B5HM10R1V7E5I3M7P7ZI10M4N6P3Z1K5P579、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負(fù)

B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCG10S6P6W2D5F4K1HZ2X7Y2E1J4D8E6ZY3V9Z4C5X2G3O780、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCB7G10J10I2M9H8Q4HT7E5E1Y5U9T8S10ZN1B10Y2N5Q6B4H981、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCL1I3J4H6Q6I2F3HD3M4A2T6L7G4G6ZA1K9F10D8J5O5R882、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCW5H10A4C10J4M3R6HA4U1T7O8F1K3C6ZF1P6U7M7T9O10I583、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACE5T6Y3E8U3T7K5HY2T8T4L8L5J10M8ZM8K5W7H1L2U7O684、風(fēng)險事件：

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險

D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】BCC5D7B4Q3B2L2P5HS1L5B9B8B3U4A3ZY4K7U6I7I9C8Z485、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類的是()。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部事件【答案】DCI1Z10U6E1I3B4U2HF4K5X9X1U5J3M8ZW10P6V4A3A4D10Q586、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACN9A5K4H5A6R10H10HL8D4K4N2X6M8Z10ZA2F7N5B4R10A8T887、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】ACE7F4I9B7H9P4V2HY9Z4T1T3J8J4C4ZU8Q9N6K6I10W7R688、()切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風(fēng)險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】BCW4S6R4F5N2N6Q5HO7V3F9Q7H10I5A10ZK2I6O4Y9K3Z6G689、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】CCW10Q10R9T7Y1L4S7HB4K9H10D2K2F5N5ZC2J2M10C6Z2Y3Y990、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCI3X6O1M8S10Z9I4HS5R5V5K9I3W6X8ZE10T2V7E6J1I7N791、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.固有風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】CCD9C5W2B7R10A2I2HD6G6C8D6C9O9R5ZE4X10J8W7L2S9L692、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACL4W10F1D3H7T7G3HY1I4P8X8R2H4J4ZS5P9U10M3C4M4O193、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCE6R10A1Y3Y6X7D1HR6R9W8D3N3A9R5ZE1T6W1W2J1B4J894、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.實力類指標(biāo)

C.環(huán)境類指標(biāo)

D.盈利能力指標(biāo)【答案】DCJ1H10U4Z8I9K10J10HJ3M1G6M10R4J8J3ZK8G3J4J9E10J3V495、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCP7H5D9D7W10B10E3HT1V9B7Y1A1M6B7ZI4A9Q5Y7L4C5E296、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCJ2E4L1P7X7M9E4HL7I7W7I10C2M8S5ZP7K5M5U5W5Y6F397、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險【答案】DCM3Q1B3S7T7D6Z1HA3W3Z1V4S8I6E4ZS6L3Z3L5R3O10X398、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計檢查

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況【答案】ACK4X6R1H8X3K3K5HP1G5X7U9Y8U7Q1ZD1J10T4C10I2Z8V1099、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】CCU10R7R7R4L3Z5U2HS4T8N4D2P9I1A4ZD2A3U7C2I8C5B2100、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCP5B5Z9T10I8Z10Z1HL6T7U3B2U4U6J3ZS2L6X2X8R8J4H7101、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACA5H2G3P1N5S1G1HQ5X4F5X9B8L1D4ZV9C2X4N2Q6N6T4102、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】DCM3S2G2D7E6K4P10HE8F1F4K9U7P3M4ZE1Z4Y8E5K2R9L8103、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

A.債務(wù)人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCS10Q3H9I2J2V8X7HA6U5R10I3N6T6F7ZH1Q9V10V10N2H7N8104、從風(fēng)險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為（）。

A.實際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失

B.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】DCD8Y8A10C4U6C1C4HA4E10R3D6F6E3J4ZD1L4V2J3P5W10C7105、（）是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】CCK9Y5J6A4Q4A1W6HT10D8A10C7R9W4D1ZG8T5K6D7C1K10V1106、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCW7S10O9H4P4T3G4HT7D2Y4L7Z7E3J4ZG4H3A9C9V5G9U10107、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】BCY4Q7S10W5P5D1M3HC7H1X9E1D4S7H4ZZ10B10Q4D2D2P2K6108、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】BCK7N6G5D5H2A4A9HU8D9W7D8S6C6V4ZC4C5Q4K8K1L1X5109、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACY9Y8X9V10K6E8L7HP1T8O2V5A1N7B1ZW5J4V1C6E1Q7P2110、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】BCZ2Y8Y9P3Z9S7U3HK7T2A10O5L10J4A6ZJ2I4Q1I10R2N10T2111、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】DCF2T10Q1H10D8G4N7HQ2G7N1Q9S2T1Y4ZL1A7N2B8L2W7J10112、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCM8S9U1A2C2L7M6HI6S1H7H1W8P7U7ZA1H8N8C1G7U4T3113、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。

A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)

B.對我國公共部門實體的債權(quán)

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】BCJ5C8X7B3D2M10M2HC2R6S10X2X10Q4S2ZA2I1H8G9A1L1K6114、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCY8O7Q3O1Y7J7I9HB7I1T3G6X3K5H7ZD9X7G9O7I6G4P1115、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCY6I3P3Y1K6L1Z7HF5K5U3Y7H6M7M2ZL2W10D10G5X10D3D3116、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCC10O1T10G6O5N6Z2HM6Q9K1A3L2O1Y1ZS3V7W9R4R3P3S8117、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACN5H8Q6N8O2X3A10HN2P4R10F1S10H1V3ZH10Y8W5O7E7Z3W5118、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.存款準(zhǔn)備金

D.存款保險【答案】BCB1F4H6O4A6X10V8HJ7K2U9S2S2Q10A2ZK2L1X6M3L7H3T9119、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCU8J1S4T10B9Q7H10HB7A9D3J3E8H3U8ZA2K4Y10B6H10D9B2120、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCS8U8B6A5V1Y3R8HS2T10G2U8U9I2O7ZH10N3F7S7Q3X3Z6121、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACA10C1T8W5A3O9P3HE3P6C5B4X10L3O9ZS5K9A1I5S2L4N4122、“風(fēng)險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACD10Y1M8Z5C1K7M10HR1Q2O8J4M5A2X7ZE9I9K3W3Y3I5A3123、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCG9Y9K3M9P5Q1M4HF8B1J7T4U3K9D5ZW1T8A6U3L9V9A6124、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務(wù)【答案】BCW10F8T2V2J4I6Z2HS3P3U6A5T1F7I2ZR1I2L3P5Y1E8D4125、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。

A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCJ3H3H4O1B5N9J10HC2S1G5F6D7U6K2ZF1G4X9U5L4P1I7126、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACH6M8L2R1T6U4M6HU10H8Q7H7M7I4X4ZU7B10K9M2X2J2M7127、風(fēng)險事件：

A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量

B.對交易對手信用風(fēng)險的定價

C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】CCU6M9X6F9Y7N8D10HX8U6D1H2O1X5N7ZO3N10E4D6I1P8F5128、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】DCR8N10Z8Z8Q5J9A3HA6A9M8P10Z6R9N9ZL6J1E10O10W8P5P4129、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.高級管理層【答案】ACD7V1I8W5F5O3F10HK1L4L1R3S4P7H8ZV8N3F5S1B1G1U10130、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACU5Z7M9Z4E6A5N8HB8K1M4A5U3A1K8ZK3E1H7I8C6B1B9131、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCG6T6S5G3A6U9C6HY6G3H4A10Y7Y9O8ZU5N6E5Y8V7H10F1132、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCR8E2F2L9M9Z4O6HA5O2Z3H3G6X10K10ZA9J2Z10I3Z9D8L6133、從風(fēng)險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為（）。

A.實際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失

B.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】DCT6M7L6J9S5U3H2HJ6S5Y8T7F4S6M1ZR5H6I2K2I9R2M4134、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失【答案】BCC10A1O10W2H5C3Y4HV6A8U5B1K8A6E7ZW10D5F7T8T1V2J6135、風(fēng)險事件：

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)【答案】BCP4T3P9A6C4T1B9HK8A10E5V8Q10S1X2ZB7J1K2P7J2H5M5136、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCE6R3Q9T4Y2D4E1HW3P6N4I6L6C8T6ZJ10F4V4A9X2U3K4137、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】CCN9X1N9X1M9Q7L6HI1A5A2P10X9P2O10ZZ1R10S9D10O2H8B3138、商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】ACE6C9V9R8E5H3D5HJ2S5K4X4E5C10O6ZZ6X6D9F3X4H9F4139、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】CCM5B6V2R1R6G2W5HO3C6N1K3R3Q1X5ZS8Z7U4E1I7J5W10140、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實體、具體風(fēng)險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCT8N4Y5O8N7S9I5HS8A7C8T3R2K2Z8ZY9K9D7J8Z3L10Z8141、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCX7H8M4M10C8L6W4HA8N8X1G8L10I9L1ZQ9Y3E4L3Q8W3A10142、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCO2B9I10S4S3N3M10HL9G4J7Y6K7V9N4ZY1U2F4E1Q2K1Z10143、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCY2O2I8L8T1B2K9HU4T8A5M5T5I2E2ZH7G10I3K2H3G7H3144、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.間接國別風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.主權(quán)風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】DCC1K9V3U8B2N9Q5HU5Y3B9L10I6Y6Y10ZE1A10K4J10Y7M9U10145、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述

B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口

C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線

D.風(fēng)險管理不保持獨立性【答案】DCC1W1Y6D7E5T1X9HU6G8E9H9M7H3C3ZH5E7M1G7V2L8G6146、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險價值【答案】DCT5A1I5I6D4S1T6HO4E3I3B4C10Q10V6ZX8F5B1D4Q7G10D3147、風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】ACF2P3E5V4J4P1C10HD6J5A2M5M3W8Z3ZT9U7C7R5Z1W2M2148、交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】DCH5Z8H3Y8Q8D4J3HC10G9J5N1U5E2J9ZR8Y2C6M4E9F10S7149、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCS4T9E5V6J3H6D5HM6I10Q5H3K4E9H7ZQ7V2R4X7A10M2K9150、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。

A.高級管理人員準(zhǔn)入

B.產(chǎn)品準(zhǔn)入

C.注冊資本準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】ACU4C6O2O8W8Y2H1HK8U3Q8S5V4K6N9ZE7E5J3N7N5A8I4151、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】DCW2R8I6E1J6S6T9HX6J7Q2D10T3N4S2ZY5B7X4R6U5A7A9152、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強(qiáng)【答案】DCV4C1R9S1A5O6U6HP2H3I9A5P5L5F2ZF7A3A4G9G10Z5Z8153、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACD10Y7X3X6L1D1U3HN7Y2L5U4G4Y8L9ZK5V8K4T7H4X4U2154、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險價值【答案】DCE7F2J1S5H10P7I9HS5G9V1S8G6U3H2ZF7K7Z10S3A3D10N8155、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符【答案】ACA7I4Z6U2R10B6U8HB4M2Z4N5U9Z1X2ZK6L8H10K8X5A2F4156、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCJ9N10U3F9L9G2D6HR8O9K8E8H3I6Y3ZT2C6T2T7H9Y10C1157、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】BCX5H6S9X9V6E1K4HZ6D7T1O2U5H5J6ZG10G3L1L9G2O3G8158、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】BCW5P3V10W8Z1G10C5HA4D2M3B5V7I4U6ZE2U10H2X8U3W7E6159、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACQ9B9A6Y3V9G3Q6HF5J1B4P7I8H10A9ZX4A1H8T4P2J3X4160、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內(nèi)部審計部門【答案】BCW10U10G8G1Q4Q1A10HX9T7V1K9Z3W5E4ZC7D9X5H4R4F6C3161、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】CCS5H1U9I3U4I5X6HX7G6J10O8C10X3I2ZL3L9Z7G5U7F1P1162、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACF5R2P9I2D4K3Q7HW4A1S4D8R7J1Y8ZE8K3D10N6J2P8J1163、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險隱藏

B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險資本的重新分配

D.提高風(fēng)險資本水平【答案】ACX9R5V8T6S4F7W7HD3N8N6E10P10W10B8ZG7G2J7I8Z2Q2E6164、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進(jìn)點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCK1R4W9O6E1Q8K3HT7Q5S6I7W7G10A8ZT2D1U5S8K8Z7J10165、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACO6C3K9W8V9K10M2HP5G2H8U7B5X5B10ZT4W8R3U7X10N6O1166、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCC10G1D1Y10O5C1P4HL7V10P4R4B1G7Z2ZN10O10R6I7J6J2K10167、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】CCH10Z10X4U9J1C5F5HW2F5A1K9Q1Y1P5ZU6Z7F2W5J4G5J10168、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監(jiān)事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層【答案】DCH5E1J9J2I7Z10J6HU6H7U1W3A4V10V7ZG8P10S4X3N10T2Z2169、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCN6X7R2A2R10P6I8HQ2W6S9C10K2L7S3ZP1Y8E8U6V8S1B3170、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCG4T2C1R4Z9T2E2HA7J8S5F4Q2Z6Y7ZJ10J8S6W2L2U4Y3171、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備?【答案】BCC10R6X10H5J9B8D4HR9N8I3Q7B5Y6H6ZA1X1L5J2U10P6K9172、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACB2W6S2E9V3Q6O4HX10D6Q2W4Y6J5J5ZW5C10K4V4T10W1I6173、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACY5L10U7P3J1O2C2HF9V4W6N1G8W6H3ZH7E10E5W3A5Q5X5174、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCU8X2K10M2K9V8S1HZ3E3F4F4U7W5O5ZW2Q10I10E8W4J5H5175、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.財務(wù)控制部門?【答案】ACJ10O10O7Y1O3K10M10HX5V1R7T7B1H9L7ZD6A4V1U5O7J7G8176、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCV2N1Q4U4H7