商業(yè)銀行IT系統(tǒng)課件

商業(yè)銀行IT系統(tǒng)1、戰(zhàn)鼓一響，法律無聲?！?、任何法律的根本；不，不成文法本身就是講道理……法律，也----即明示道理。——愛·科克3、法律是最保險(xiǎn)的頭盔。——愛·科克4、一個(gè)國家如果綱紀(jì)不正，其國風(fēng)一定頹敗?！麅?nèi)加5、法律不能使人人平等，但是在法律面前人人是平等的?！蹇松虡I(yè)銀行IT系統(tǒng)商業(yè)銀行IT系統(tǒng)1、戰(zhàn)鼓一響，法律無聲。——英國2、任何法律的根本；不，不成文法本身就是講道理……法律，也----即明示道理?！獝邸た瓶?、法律是最保險(xiǎn)的頭盔。——愛·科克4、一個(gè)國家如果綱紀(jì)不正，其國風(fēng)一定頹敗。——塞內(nèi)加5、法律不能使人人平等，但是在法律面前人人是平等的?！蹇松虡I(yè)銀行IT系統(tǒng)從業(yè)務(wù)的角度看系統(tǒng)前言銀行業(yè)務(wù)博大精深，在當(dāng)前業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新的大浪潮席卷整個(gè)金融業(yè)的大背景下，銀行領(lǐng)域日新月異，異彩紛呈。作為銀行IT人員，囿于工作范圍所限，很難或很少有機(jī)會(huì)能對(duì)銀行的整體IT系統(tǒng)架構(gòu)有個(gè)宏觀的把握。市面上系統(tǒng)介紹銀行IT系統(tǒng)的書籍少之又少。這便是我萌生寫這篇文檔的原因。寫這樣的文檔無疑是很困難的事情，資料缺乏是一方面，個(gè)人對(duì)系統(tǒng)的理解和掌握程度是另一方面。更重要的是要在知識(shí)傳播和技術(shù)保密兩者之間把握好分寸。在此我可以負(fù)責(zé)任地講，本文中所引用的資料和數(shù)據(jù)均來自網(wǎng)絡(luò)和公開出版物。在此我要感謝我的眾多網(wǎng)友，通過與他們的交流，使我獲得了無窮無盡的精神食糧；也要感謝眾多不相識(shí)的文獻(xiàn)作者，他們的專業(yè)和盡職使我受益菲淺；最后還要感謝我的父母和妻兒，他們的默默支持是我創(chuàng)作的無盡動(dòng)力。商業(yè)銀行IT系統(tǒng)1、戰(zhàn)鼓一響，法律無聲。——英國商業(yè)銀行IT1商業(yè)銀行IT系統(tǒng)課件2商業(yè)銀行IT系統(tǒng)課件3商業(yè)銀行IT系統(tǒng)課件4商業(yè)銀行IT系統(tǒng)課件5銀行IT系統(tǒng)總體架構(gòu)銀行IT系統(tǒng)總體架構(gòu)6一個(gè)IT系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)處理正確性效率穩(wěn)定性開放性界面友好性易維護(hù)性可擴(kuò)展性交易安全性配置靈活性連接兼容性平臺(tái)兼容性

這些指標(biāo)是評(píng)價(jià)一個(gè)IT系統(tǒng)的一般性依據(jù)。根據(jù)應(yīng)用和需求的不同，評(píng)價(jià)的側(cè)重點(diǎn)也不同一個(gè)IT系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)處理正確性這些指標(biāo)是評(píng)價(jià)一個(gè)I7產(chǎn)品化與定制化對(duì)銀行IT公司來講，產(chǎn)品化與定制化是銀行項(xiàng)目的兩種形式。產(chǎn)品化指公司的系統(tǒng)拿到客戶環(huán)境，只需做一些參數(shù)的設(shè)置和少量的修改即能基本滿足客戶的要求，反之，定制化指公司為客戶量身定做系統(tǒng)。系統(tǒng)的產(chǎn)品化設(shè)計(jì)時(shí)，需要設(shè)計(jì)人員有足夠的業(yè)務(wù)前瞻性和靈活性，難度很大。但無疑產(chǎn)品化是銀行IT公司長久發(fā)展的必然選擇，而定制系統(tǒng)則是在產(chǎn)品化之前積累經(jīng)驗(yàn)的一種途徑。由于銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和銀行機(jī)構(gòu)的多樣性，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面，基本上還是以定制為主。反觀在渠道類系統(tǒng)等各行需求差異不大的場(chǎng)合，則以產(chǎn)品化為主。產(chǎn)品化與定制化對(duì)銀行IT公司來講，產(chǎn)品化與定制化是銀行項(xiàng)目的8商業(yè)銀行IT系統(tǒng)常用的技術(shù)商業(yè)銀行的IT系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)和交易系統(tǒng)層次主要有J2EE、C、COBOL(大機(jī))、PRG(400平臺(tái)）、PL/SQL、CICS、TUXEDO、MQ等技術(shù)。在低端的一些應(yīng)用，如OA、報(bào)表展示等場(chǎng)合，也有用NOTES、VBA、JSP、PASCAL、.NET等。個(gè)人認(rèn)為：以下技術(shù)目前或不久的將來，將是應(yīng)用的熱點(diǎn)：應(yīng)用整合、構(gòu)件技術(shù)（ESB、EAI、SOA、TIBCO等）（影像）工作流、BPM、內(nèi)容管理技術(shù)（信貸審批、作業(yè)中心等）規(guī)則引擎技術(shù)（信用卡反欺詐，反洗錢等）數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)（CRM、卡業(yè)務(wù)分析）商業(yè)銀行IT系統(tǒng)常用的技術(shù)商業(yè)銀行的IT系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)和交易系9第一部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)第一部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)10核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)--前言隨著金融體制改革的深入，一些銀行在引進(jìn)境外機(jī)構(gòu)投資者、跨地區(qū)經(jīng)營、外部監(jiān)管要求、新業(yè)務(wù)拓展、提高客戶服務(wù)水平等諸條件的約束下。引進(jìn)國外先進(jìn)的核心或改造現(xiàn)有的核心的想法越來越強(qiáng)烈。而且，一些省級(jí)的農(nóng)信社也開始加入這個(gè)行列。在這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)中，大致有三種模式銀行自建型，即以銀行一己之力提需求，選廠商，對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行改造。銀行聯(lián)盟型，即銀行間建立聯(lián)盟公司，委托聯(lián)盟公司進(jìn)行軟件開發(fā)，銀行間共享代碼。這一模式典型是山東城商聯(lián)盟。銀銀合作型，即在某大型商業(yè)銀行的主導(dǎo)下，規(guī)模較小的商業(yè)銀行通過使用大行的軟硬件資源，將系統(tǒng)運(yùn)維進(jìn)行托管，這一模式的典型為興業(yè)銀行主導(dǎo)的銀銀合作平臺(tái)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)--前言隨著金融體制改革的深入，一些銀行在引進(jìn)境11核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—綜述銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)被視為客戶為中心的，集成了交易處理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本配置等多種應(yīng)用組群的系統(tǒng)。核心系統(tǒng)一般包括的模塊：客戶信息、額度控管、存款、貸款、資金業(yè)務(wù)、國際結(jié)算、支付結(jié)算、總賬、卡系統(tǒng)、對(duì)外接口等。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—綜述銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)被視為客戶為中心的，集成了12核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—特點(diǎn)以客戶為中心的設(shè)計(jì)新產(chǎn)品支持能力可以根據(jù)不同客戶需要提供有針對(duì)性的服務(wù)業(yè)務(wù)處理效率高靈活的會(huì)計(jì)核算體系全面的安全性多渠道的整合能力(SOA、XML)靈活的報(bào)表能力對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、新資本協(xié)議的支持核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—特點(diǎn)以客戶為中心的設(shè)計(jì)13核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—CIF(一)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—CIF(一)14核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—CIF(二)個(gè)人客戶

(基本信息、證件信息、聯(lián)系方式、職務(wù)、收入、婚姻情況、信用等級(jí)、家庭成員、個(gè)人簡(jiǎn)歷、簽約信息等)企業(yè)客戶

(基本信息、客戶特征、營業(yè)執(zhí)照、貸款卡、稅務(wù)登記證、驗(yàn)資信息、屬地信息、管理層信息、資質(zhì)證書、股東信息、信用評(píng)級(jí)、簽約信息，競(jìng)爭(zhēng)力信息等)同業(yè)客戶

(基本信息、境內(nèi)外標(biāo)志、中外資標(biāo)志、證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)代碼、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號(hào)、同城交換行號(hào)、SWIFTBIC碼、CHIPS碼、代理行標(biāo)志、帳戶行標(biāo)志、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、所在國家、資本充足率、資產(chǎn)規(guī)模、主要股東、雙方協(xié)議、密押等)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—CIF(二)個(gè)人客戶

(基本信息、證件信息、聯(lián)15核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—額度控制對(duì)于授信業(yè)務(wù)進(jìn)行多維度的額度控制（按客戶、國家、地區(qū)、機(jī)構(gòu)等維度進(jìn)行維護(hù)）根據(jù)業(yè)務(wù)特性定義不同的授信(Facility)，不同授信間可以共享額度，低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以占高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的額度?？筛鶕?jù)客戶（如集團(tuán)客戶）或業(yè)務(wù)大類將額度進(jìn)行分解，下級(jí)的額度總額可超過上級(jí)，但下級(jí)的被占用額度總金額必須小于上級(jí)額度。實(shí)現(xiàn)額度與抵押品信息的關(guān)聯(lián)，一個(gè)額度可以對(duì)應(yīng)多個(gè)抵押品，反之，一個(gè)抵押品也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)額度。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—額度控制對(duì)于授信業(yè)務(wù)進(jìn)行多維度的額度控制（按客16核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—總賬總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)核算的核心部分。用來記錄全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，提供各種資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本費(fèi)用、收入和成果等總括核算資料的分類帳薄。是生成會(huì)計(jì)報(bào)表的主要依據(jù)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)平行記帳原理，實(shí)時(shí)或定期將各匯總科目機(jī)構(gòu)代碼，借貸方幣種，發(fā)生額，余額等信息登記在總賬系統(tǒng)，俗稱“登總賬”。有的銀行總帳系統(tǒng)做在核心系統(tǒng)內(nèi)，也有的銀行采用獨(dú)立總賬系統(tǒng)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—總賬總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)核算的核心部分。用來記錄全部17核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—帳務(wù)處理流程核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—帳務(wù)處理流程18核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—功能模塊一存款公共交易存折/印鑒掛失/解掛支票/匯票掛失/解掛開銷戶密碼管理對(duì)帳單ALLINONE帳戶存款證實(shí)書外匯賬戶管理現(xiàn)金尾箱管理個(gè)人存款個(gè)人整存整取個(gè)人零存整取個(gè)人整存零取個(gè)人通知存款個(gè)人教育儲(chǔ)蓄個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款對(duì)公存款對(duì)公整存整取對(duì)公通知存款對(duì)公大額存款單位協(xié)定存款協(xié)議存款融資業(yè)務(wù)個(gè)人消費(fèi)貸款按揭貸款教育助學(xué)貸款信用貸款透支業(yè)務(wù)抵質(zhì)押貸款票據(jù)貼現(xiàn)銀團(tuán)貸款保證貸款循環(huán)貸款委托貸款農(nóng)戶小額貸款農(nóng)戶聯(lián)保貸款打包貸款國內(nèi)保理進(jìn)口押匯出口押匯資金業(yè)務(wù)黃金交易外匯買賣債券投資資金拆借內(nèi)部資金管理國際結(jié)算出口信用證進(jìn)口信用證出口托收進(jìn)口代收國際保理匯入?yún)R款匯出匯款票據(jù)托收福費(fèi)廷客戶維護(hù)客戶信息維護(hù)臨時(shí)客戶維護(hù)密碼維護(hù)黑名單維護(hù)機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)層次管理機(jī)構(gòu)信息管理機(jī)構(gòu)狀態(tài)維護(hù)用戶管理用戶信息維護(hù)用戶權(quán)限維護(hù)用戶密碼維護(hù)虛擬用戶維護(hù)特殊業(yè)務(wù)補(bǔ)登折換憑證補(bǔ)寫磁睡眠戶激活久懸賬戶管理法院扣劃反交易/沖賬核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—功能模塊一存款公共交易融資業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)客戶維護(hù)19核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—功能模塊二結(jié)算業(yè)務(wù)支票業(yè)務(wù)銀行匯票銀行承兌匯票銀行本票匯兌業(yè)務(wù)托收承付委托收款大小額支付同城交換代收代付業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)卡管理（開卡，掛失，補(bǔ)卡，銷卡）卡密碼管理商戶管理卡與賬戶關(guān)聯(lián)增值服務(wù)簽約類業(yè)務(wù)理財(cái)業(yè)務(wù)存取款，轉(zhuǎn)帳，交易限額管理銀聯(lián)渠道交易本代他他代本行內(nèi)交易其他業(yè)務(wù)財(cái)政非稅基金托管第三方存管業(yè)務(wù)保函業(yè)務(wù)保管箱業(yè)務(wù)網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)金憑證管理現(xiàn)金/憑證領(lǐng)用現(xiàn)金/憑證上繳現(xiàn)金/憑證下發(fā)現(xiàn)金/憑證回收現(xiàn)金/憑證調(diào)出現(xiàn)金/憑證調(diào)入支票出售憑證狀態(tài)查詢

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—功能模塊二結(jié)算業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)20核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—日終批量批前備份存款計(jì)提利息貸款匡計(jì)/攤銷利息貸款狀態(tài)遷徙（轉(zhuǎn)逾期，轉(zhuǎn)非應(yīng)計(jì)）對(duì)帳單、催收書打印結(jié)息（每季末月20號(hào)）賬戶狀態(tài)（不動(dòng)戶，睡眠戶等）處理利息轉(zhuǎn)帳（每季末月21號(hào)）生成業(yè)務(wù)報(bào)表登總賬，總分核對(duì)結(jié)帳(期末進(jìn)行)外匯買賣、證券投資市值重估軋帳掛失到期自動(dòng)解掛損益結(jié)轉(zhuǎn)（年終）抽取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到報(bào)表平臺(tái)或數(shù)據(jù)倉庫網(wǎng)銀平臺(tái)或中間業(yè)務(wù)平臺(tái)的落地?cái)?shù)據(jù)處理批后備份日切核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—日終批量批前備份掛失到期自動(dòng)解掛21核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—架構(gòu)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—架構(gòu)22核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—技術(shù)核心系統(tǒng)按所運(yùn)行的平臺(tái)分為兩大陣營：即開放式平臺(tái)系統(tǒng)和封閉式平臺(tái)系統(tǒng)。前者以AIX，WINDOWS平臺(tái)系統(tǒng)為代表，后者以MainFrame，AS400平臺(tái)系統(tǒng)為代表。開發(fā)語言：COBOL，PRG，C，PL/SQL，J2EE中間件：TUXEDO，CICS，WebLogic，WebSphere，MQ，ESB、CORBA技術(shù)數(shù)據(jù)庫：Oracle，DB2，SYBASE，VSAM核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)—技術(shù)核心系統(tǒng)按所運(yùn)行的平臺(tái)分為兩大陣營：即開放23核心系統(tǒng)成功實(shí)施的條件作為甲方了解要實(shí)施的核心系統(tǒng)與本行現(xiàn)有的技術(shù)規(guī)范，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的相容度。弄清楚改造或?qū)嵤┬潞诵乃_(dá)到的目的。對(duì)欲實(shí)施的核心系統(tǒng)有足夠的了解。配備足夠的合格的人力，物力，公司上下，各部門對(duì)核心實(shí)施的意義達(dá)成共識(shí)，并做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。必須選擇一位能協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，有足夠精力和一定級(jí)別的總行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。考察項(xiàng)目實(shí)施公司的實(shí)施能力及專業(yè)水平。對(duì)新系統(tǒng)涉及到的業(yè)務(wù)逐一梳理，何種情況下流程如何處理有自己的想法。而不是一味地靠vendor提建議。做好需求管理以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，與實(shí)施公司多溝通。作為乙方對(duì)產(chǎn)品功能，優(yōu)缺點(diǎn)有足夠的了解，并能很好地處理產(chǎn)品特點(diǎn)和甲方需求間的關(guān)系。為核心實(shí)施配備了足夠的合格的人力，物力，并做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。這里的準(zhǔn)備包括長期外地出差的費(fèi)用開支，這里的人力包括業(yè)務(wù)專家，技術(shù)專家，開發(fā)人員，客戶經(jīng)理等。按照現(xiàn)代軟件工程的要求做好版本管理，需求管理，文檔管理。要特別注意開發(fā)和實(shí)施隊(duì)伍的穩(wěn)定性。核心系統(tǒng)成功實(shí)施的條件作為甲方作為乙方24國際結(jié)算系統(tǒng)—綜述(注)國際結(jié)算系統(tǒng)是銀行為客戶提供貿(mào)易（或非貿(mào)易）外幣結(jié)算的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。主要業(yè)務(wù)品種包括：信用證、托收、匯款、保理、保函、進(jìn)口押匯、出口押匯、出口貼現(xiàn)、福費(fèi)廷、打包貸款等。國際結(jié)算系統(tǒng)與銀行的以下系統(tǒng)密切相關(guān)：核心帳務(wù)系統(tǒng)，額度控管系統(tǒng)，SWIFT系統(tǒng)，人行外幣支付系統(tǒng)，外匯買賣系統(tǒng)，牌價(jià)系統(tǒng)等。國際結(jié)算系統(tǒng)—綜述(注)國際結(jié)算系統(tǒng)是銀行為客戶提供貿(mào)易（或25國際結(jié)算系統(tǒng)－公共業(yè)務(wù)模塊公共信息管理客戶信息銀行信息文本信息公共業(yè)務(wù)往來函電處理費(fèi)用管理頭寸管理利率維護(hù)保證金管理公共控制機(jī)構(gòu)管理柜員管理交易管理權(quán)限管理系統(tǒng)開關(guān)門柜員簽到簽退公共參數(shù)管理日始日終處理額度維護(hù)會(huì)計(jì)核算配置工作流配置國際結(jié)算系統(tǒng)－公共業(yè)務(wù)模塊公共信息管理公共控制26國際結(jié)算系統(tǒng)－業(yè)務(wù)模塊匯款匯入?yún)R款匯出匯款光票托收買入票據(jù)出口信用證通知信用證議付出口托收出口保兌出口催收進(jìn)口信用證來單付匯進(jìn)口代收轉(zhuǎn)讓信用證提貨擔(dān)保/提單背書銀行保函貿(mào)易融資打包貸款出口押匯進(jìn)口押匯發(fā)票融資代收融資福費(fèi)廷銀保融資通國際結(jié)算系統(tǒng)－業(yè)務(wù)模塊匯款進(jìn)口貿(mào)易融資27國際結(jié)算系統(tǒng)—特色通過MT910,MT940,MT950與業(yè)務(wù)底帳的自動(dòng)配對(duì)，實(shí)現(xiàn)帳戶行頭寸的及時(shí)監(jiān)控。靈活的費(fèi)用收取設(shè)置(緩收、免收，定期收，分期收）根據(jù)客戶的貢獻(xiàn)度靈活設(shè)置優(yōu)惠費(fèi)率和點(diǎn)差。根據(jù)分行的業(yè)務(wù)開展情況靈活設(shè)置優(yōu)惠點(diǎn)差。通過交易流水?dāng)?shù)據(jù)提供AML和BOP申報(bào)。多種工作流發(fā)起方式(時(shí)間觸發(fā)，人工觸發(fā)、電文觸發(fā)、網(wǎng)銀觸發(fā))通過業(yè)務(wù)類電文和交易主檔的自動(dòng)和手工配對(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化黑名單管理(銀行內(nèi)部黑名單，外管黑名單，美國制裁國家黑名單等)支持匯率一日多價(jià)多層次，多維度的客戶/同業(yè)授信額度控制。通過參數(shù)實(shí)現(xiàn)面函格式的靈活調(diào)整。支持速匯金，西聯(lián)匯款以及人行外幣支付系統(tǒng)匯款。采用影像工作流技術(shù)和內(nèi)容管理技術(shù)，支持單證中心模式。國際結(jié)算系統(tǒng)—特色通過MT910,MT940,MT950與業(yè)28國際結(jié)算中的融資和普通貸款的區(qū)別國結(jié)中的融資除福費(fèi)廷外，基本上都是短期融資，期限小于一年。國結(jié)中的融資基本上是固定利率貸款，外匯貸款利率可參照當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)利率（如LIBOR）確定。國結(jié)中的融資利息收取方式有前收，后收兩種情況，后收時(shí)基本上是利隨本清。國結(jié)中的融資基本上是以將來的應(yīng)收貨款做質(zhì)押，很少有信用貸款。國際結(jié)算中的融資和普通貸款的區(qū)別國結(jié)中的融資除福費(fèi)廷外，基本29國際結(jié)算系統(tǒng)—技術(shù)特點(diǎn)因?yàn)閲Y(jié)業(yè)務(wù)具有結(jié)算周期長，流程靈活性要求高的特點(diǎn)，所以少不了工作流技術(shù)的支持。工作流應(yīng)該是高度可配置的，可根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的不同設(shè)置不同的操作復(fù)核授權(quán)路徑。也可以支持單證中心等跨機(jī)構(gòu)的操作鏈條。有些場(chǎng)合還須支持影像處理。國結(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)需要強(qiáng)調(diào)“事過留痕”，即每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)后都需要在系統(tǒng)中記載，以便以后追溯時(shí)可以有據(jù)可查，而不應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中僅記載業(yè)務(wù)的最新狀態(tài)。國際結(jié)算系統(tǒng)—技術(shù)特點(diǎn)因?yàn)閲Y(jié)業(yè)務(wù)具有結(jié)算周期長，流程靈活性30國際結(jié)算系統(tǒng)—架構(gòu)國際結(jié)算系統(tǒng)—架構(gòu)31網(wǎng)上銀行之綜述網(wǎng)上銀行是指銀行通過互聯(lián)網(wǎng)為客戶提供金融服務(wù)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。網(wǎng)上銀行并不只是簡(jiǎn)單的把銀行業(yè)務(wù)搬到網(wǎng)上，而是通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等手段為客戶提供方便快捷的體驗(yàn)，為銀行和客戶尋找更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)提供可能。網(wǎng)上銀行根據(jù)服務(wù)對(duì)象可以分為對(duì)公網(wǎng)銀和對(duì)私網(wǎng)銀。網(wǎng)上銀行至少可以提供以下三類銀行業(yè)務(wù)信息服務(wù)類查詢類交易類網(wǎng)上銀行之綜述網(wǎng)上銀行是指銀行通過互聯(lián)網(wǎng)為客戶提供金融服務(wù)的32網(wǎng)上銀行之銀關(guān)通借助于網(wǎng)上銀行平臺(tái)，銀行可以實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)與海關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及中國電子口岸系統(tǒng)的互聯(lián)。流程：企業(yè)通過電子口岸進(jìn)行納稅申報(bào)企業(yè)通過電子口岸查詢稅費(fèi)通知客戶通過電子口岸向銀行發(fā)出扣稅指令銀行預(yù)扣稅費(fèi)企業(yè)辦理通關(guān)手續(xù)銀行實(shí)扣稅費(fèi)稅費(fèi)入國庫銀行將稅費(fèi)憑證返還企業(yè)。在銀關(guān)通的基礎(chǔ)上，銀行可以為客戶提供擔(dān)保和融資的便利。銀關(guān)通系統(tǒng)采取多級(jí)權(quán)限、密碼管理、數(shù)據(jù)傳輸加密、數(shù)據(jù)備份等安全措施，及時(shí)通過中國電子口岸數(shù)據(jù)中心、海關(guān)和開戶行進(jìn)行賬戶核對(duì)等手段，保障企業(yè)交易安全。7×24小時(shí)運(yùn)行，支持多種稅費(fèi)的網(wǎng)上支付網(wǎng)上銀行之銀關(guān)通借助于網(wǎng)上銀行平臺(tái)，銀行可以實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)33網(wǎng)上銀行之銀企（銀）直聯(lián)借助于網(wǎng)上銀行這個(gè)平臺(tái)，銀行可以將服務(wù)窗口延伸到企業(yè)內(nèi)部，將網(wǎng)銀與企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，使企業(yè)足不出戶就可以實(shí)現(xiàn)匯款，銀企對(duì)帳，網(wǎng)上申請(qǐng)開證，集團(tuán)現(xiàn)金管理等服務(wù)。通過銀行和銀行間系統(tǒng)互聯(lián)，小行可借助于大行的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)拓展業(yè)務(wù)。而大行則會(huì)得到豐厚的服務(wù)費(fèi)收入。整個(gè)過程要充分保證數(shù)據(jù)的完整性，安全保密性和抗否認(rèn)性。網(wǎng)上銀行之銀企（銀）直聯(lián)借助于網(wǎng)上銀行這個(gè)平臺(tái)，銀行可以將服34網(wǎng)上銀行之電子票據(jù)電子匯票是將傳統(tǒng)匯票業(yè)務(wù)與先進(jìn)的網(wǎng)上銀行技術(shù)相結(jié)合，創(chuàng)新出的一種無紙化支付結(jié)算工具，電子匯票以數(shù)字電文形式簽發(fā)、流轉(zhuǎn)，并用電子簽名代替實(shí)體簽章。網(wǎng)上銀行之電子票據(jù)電子匯票是將傳統(tǒng)匯票業(yè)務(wù)與先進(jìn)的網(wǎng)上銀行技35網(wǎng)上銀行之離岸業(yè)務(wù)具有離岸業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行(注)可通過其網(wǎng)銀平臺(tái)為非居民提供離岸業(yè)務(wù)?？梢蚤_展的業(yè)務(wù)包括信用證、光票/跟單托收、(即期/遠(yuǎn)期)外匯買賣、(境內(nèi)/境外)匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、貿(mào)易融資、銀關(guān)通、離岸征信調(diào)查、離岸投行業(yè)務(wù)、交易狀態(tài)查詢、交易明細(xì)查詢等。網(wǎng)上銀行之離岸業(yè)務(wù)具有離岸業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行(注)可通過其網(wǎng)36網(wǎng)上銀行之企業(yè)現(xiàn)金管理企業(yè)現(xiàn)金管理，是指銀行將已有的收付款、賬戶管理、信息和咨詢服務(wù)、投融資等金融產(chǎn)品和服務(wù)整體打包，為不同類型的客戶提供符合其個(gè)性需求的現(xiàn)金管理方案。借助于網(wǎng)上銀行平臺(tái)，集團(tuán)公司可以隨時(shí)掌握下面子公司的現(xiàn)金流狀況，根據(jù)與銀行的協(xié)議，采用委托貸款，上存下借，日間透支，收支兩條線等手段，盡可能地降低整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)成本。同時(shí)也加強(qiáng)了總部對(duì)分支機(jī)構(gòu)的資金控制能力。可為企業(yè)定制服務(wù)功能和分配操作權(quán)限，企業(yè)可自行定義授權(quán)控制體系；采用基于PKI體系的安全加密體系，以3DES算法實(shí)現(xiàn)通訊報(bào)文加密，以1024RSA算法實(shí)現(xiàn)簽名/驗(yàn)簽，確保通訊數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和不可抵賴性。網(wǎng)上銀行之企業(yè)現(xiàn)金管理企業(yè)現(xiàn)金管理，是指銀行將已有的收付款、37招商銀行C+現(xiàn)金管理方案招商銀行C+現(xiàn)金管理方案38網(wǎng)上銀行之公務(wù)卡公務(wù)卡，是指預(yù)算單位工作人員持有的，主要用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的信用卡。通過推廣公務(wù)卡，可提高財(cái)政資金支出透明度，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督和預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理。公務(wù)卡使用流程：公務(wù)人員持公務(wù)卡消費(fèi)后，憑發(fā)票和POS簽購單到單位財(cái)務(wù)部門報(bào)銷單位財(cái)務(wù)人員通過公務(wù)卡系統(tǒng)查詢公務(wù)卡交易明細(xì)財(cái)務(wù)人員將支票提交開戶行，從零余額賬戶向公務(wù)卡還款銀行通過代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，將零余額賬戶支付信息和公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)傳至財(cái)政部動(dòng)態(tài)信息監(jiān)控系統(tǒng)。網(wǎng)上銀行之公務(wù)卡公務(wù)卡，是指預(yù)算單位工作人員持有的，主要用于39網(wǎng)上銀行之拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)網(wǎng)上銀行之拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)40網(wǎng)上銀行之軟件結(jié)構(gòu)網(wǎng)上銀行之軟件結(jié)構(gòu)41網(wǎng)上銀行之技術(shù)應(yīng)用絕大多數(shù)網(wǎng)銀系統(tǒng)是采用J2EE技術(shù)實(shí)現(xiàn)，采用多層架構(gòu)。具體采用的技術(shù)有EJB、MQ、TUXEDO、WEBSERVICE、PORTAL、集群（水平或垂直）、PKI安全體系、電子證書。網(wǎng)上銀行之技術(shù)應(yīng)用絕大多數(shù)網(wǎng)銀系統(tǒng)是采用J2EE技術(shù)實(shí)現(xiàn)，采42保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括以下模塊系統(tǒng)管理（用戶、權(quán)限、參數(shù)、日志、批處理）業(yè)務(wù)管理（客戶信息、合同信息、預(yù)付款、銷售分戶賬、匯率、費(fèi)用、利息、額度、會(huì)計(jì)傳票、異常處理、逾期管理、報(bào)表管理）保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括以下模塊43外匯清算系統(tǒng)提供高效的SWIFT報(bào)文收發(fā)管理，實(shí)現(xiàn)報(bào)文自動(dòng)清分與自動(dòng)記賬，對(duì)于支付類報(bào)文，提供自動(dòng)尋找匯款路徑和報(bào)文黑名單檢查等功能。接收境外賬戶行發(fā)來的MT940/MT950對(duì)帳電文，并自動(dòng)與核心系統(tǒng)的底賬數(shù)據(jù)自動(dòng)匹配，匹配成功后消息通知相關(guān)操作員或發(fā)起業(yè)務(wù)處理工作流。對(duì)于無法自動(dòng)匹配成功的電文，提供手工配對(duì)功能。收到境外銀行發(fā)來的MT103后，搜索境外賬戶行的MT910/MT202電文，并與之匹配。匹配成功，則通知對(duì)應(yīng)的解付銀行進(jìn)行解付?？傂忻刻旒皶r(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)境外帳戶行或非帳戶行的MT103、MT202、MT900、MT910，MT700等報(bào)文給分行。提供電文查詢，打印，復(fù)核，監(jiān)控，過濾，歸檔等功能。外匯清算系統(tǒng)提供高效的SWIFT報(bào)文收發(fā)管理，實(shí)現(xiàn)報(bào)文自動(dòng)清44卡系統(tǒng)卡系統(tǒng)可分為借記卡系統(tǒng)，貸記卡系統(tǒng)（包括公務(wù)卡）。借記卡系統(tǒng)一般都做在核心系統(tǒng)內(nèi)。貸記卡業(yè)務(wù)做為商業(yè)銀行一個(gè)獨(dú)立的利潤核算單元，一般獨(dú)立于核心自建系統(tǒng)。借記卡系統(tǒng)的功能包括：（主副卡）開卡、存款、（主副卡）銷卡、換卡、卡解鎖、寫磁、存折（存單）入卡、存折（存單）出卡、交易限額調(diào)整、卡內(nèi)貸款、卡內(nèi)轉(zhuǎn)帳、卡止付/解除止付、廢卡處理、理財(cái)功能（如約定轉(zhuǎn)存等）、增值功能（如消費(fèi)積分等）、代理他行卡業(yè)務(wù)（柜面通）、ATM/CDM維護(hù)（存取款、轉(zhuǎn)帳、改密、查詢）、商戶管理、銀聯(lián)對(duì)賬等?？ㄏ到y(tǒng)卡系統(tǒng)可分為借記卡系統(tǒng)，貸記卡系統(tǒng)（包括公務(wù)卡）。45基金托管系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)的接收、保存、備份會(huì)計(jì)核算資金清算（與滬深登記結(jié)算公司）投資監(jiān)督帳戶管理資產(chǎn)估值投資風(fēng)險(xiǎn)揭示績(jī)效評(píng)估交易數(shù)據(jù)的完全、完整和不可否認(rèn)性基金托管系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)的接收、保存、備份46債券交易系統(tǒng)包括的功能有：債券的承銷，分銷，回購，遠(yuǎn)期自營，代理，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)債券的相關(guān)性分析；收益率曲線的構(gòu)造；投資組合的建立，保存和分析，包括用任意收益率曲線進(jìn)行投資價(jià)值及債券發(fā)行價(jià)格等的計(jì)算。采用不同的風(fēng)險(xiǎn)管理模型對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制。損益核算，市值重估，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)表分析債券交易系統(tǒng)包括的功能有：47外匯交易系統(tǒng)此處的外匯交易系統(tǒng)是指商業(yè)銀行參與銀行間外匯市場(chǎng)交易的一個(gè)操作平臺(tái)，主要實(shí)現(xiàn)自營和代客的結(jié)售匯、外匯買賣等交易。業(yè)務(wù)品種包括即期、遠(yuǎn)期、調(diào)期等。外匯交易系統(tǒng)此處的外匯交易系統(tǒng)是指商業(yè)銀行參與銀行間外匯市場(chǎng)48外資銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)個(gè)人認(rèn)為，目前國內(nèi)外資銀行由于業(yè)務(wù)規(guī)模以及母行的整體規(guī)劃等原因，目前不大會(huì)有核心系統(tǒng)大規(guī)模改造的需求（但也不是絕對(duì)，為數(shù)不多的一些，如BEA、BBL等已經(jīng)開始了改造核心系統(tǒng)的嘗試）?；旧鲜茄赜媚感械南到y(tǒng)，或母行為其專門開發(fā)的系統(tǒng)。對(duì)國內(nèi)金融IT企業(yè)而言，外資銀行提供的機(jī)會(huì)更多地體現(xiàn)在國內(nèi)的一些特色業(yè)務(wù)上，如大小額，同城交換，離岸業(yè)務(wù)，電子匯票、監(jiān)管報(bào)表等。對(duì)另外一些有中國特色，但國外也在使用的業(yè)務(wù)，如受托資產(chǎn)管理、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，是否會(huì)有國內(nèi)IT企業(yè)的機(jī)會(huì)，情況不明，不好妄言。外資銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)個(gè)人認(rèn)為，目前國內(nèi)外資銀行由于業(yè)務(wù)規(guī)模以及49第二部分MIS系統(tǒng)第二部分MIS系統(tǒng)50綜述MIS系統(tǒng)能夠讓銀行充分地了解銀行的整體運(yùn)作情況，從贏利能力、產(chǎn)品和客戶貢獻(xiàn)度、市場(chǎng)的趨勢(shì)、客戶對(duì)銀行服務(wù)和產(chǎn)品的認(rèn)同性、信用評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)分析等多個(gè)維度為銀行的決策提供信息。MIS系統(tǒng)不但有助于銀行提供有贏利能力和到位的服務(wù)和產(chǎn)品，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)占有率和利潤，而且能更有效和有系統(tǒng)地檢測(cè)和管理風(fēng)險(xiǎn)。MIS系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的區(qū)別體現(xiàn)在：1）前者主要是OLAP系統(tǒng)，后者主要是OLTP系統(tǒng)；2）前者相對(duì)于后者而言，“普適”性似乎要差一點(diǎn)，因?yàn)閷?duì)MIS系統(tǒng)來講，沒有絕對(duì)的正確或錯(cuò)誤，適合客戶要求的就是合適的。商業(yè)銀行MIS系統(tǒng)可分為兩個(gè)層次，即部門級(jí)管理信息系統(tǒng)和全行級(jí)管理信息系統(tǒng)。前者主要為業(yè)務(wù)部門提供決策分析，包括：信貸管理、財(cái)務(wù)管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理；后者主要為銀行綜合管理部門和內(nèi)部監(jiān)控部門提供服務(wù)，包括風(fēng)險(xiǎn)管理、稽核、績(jī)效考核、管理會(huì)計(jì)等幾大類。綜述MIS系統(tǒng)能夠讓銀行充分地了解銀行的整體運(yùn)作情況，從贏利51數(shù)據(jù)倉庫(一)基于數(shù)據(jù)倉庫的功能、邏輯結(jié)構(gòu)，可以將數(shù)據(jù)倉庫分為：數(shù)據(jù)的抽取、存儲(chǔ)和管理、數(shù)據(jù)的分析和展現(xiàn)三個(gè)技術(shù)層面。數(shù)據(jù)的抽取層負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)ETL過程，完成數(shù)據(jù)倉庫加載和更新數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)源可以是行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也包括行外的相關(guān)數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)和管理層采用ODS－DW二層結(jié)構(gòu)，存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)具有面向主題、集成、相對(duì)穩(wěn)定（不可刪改）、隨時(shí)間不斷變化四個(gè)特性；支持多維分析的查詢模式；存儲(chǔ)的內(nèi)容包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)。保存的數(shù)據(jù)包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)層提供OLAP設(shè)計(jì)、分析和展現(xiàn)手段，包括聯(lián)機(jī)分析和數(shù)據(jù)挖掘兩大技術(shù)。數(shù)據(jù)倉庫(一)基于數(shù)據(jù)倉庫的功能、邏輯結(jié)構(gòu)，可以將數(shù)據(jù)倉庫分52數(shù)據(jù)倉庫(二)數(shù)據(jù)倉庫項(xiàng)目是提升銀行競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性項(xiàng)目，規(guī)模大，周期長，涉及到的部門眾多，所以銀行高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目復(fù)雜度的認(rèn)識(shí)和重視很重要，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須有足夠的技術(shù)能力和多機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)能力。數(shù)據(jù)倉庫項(xiàng)目是個(gè)有計(jì)劃的，按步驟的，逐步完善的過程，因此項(xiàng)目的實(shí)施必須有個(gè)詳細(xì)且有操作性的規(guī)劃。數(shù)據(jù)倉庫項(xiàng)目實(shí)施是個(gè)循序漸進(jìn)的過程，建議先對(duì)銀行當(dāng)前最需要分析且最容易的主題展開，積累經(jīng)驗(yàn)后，再逐步拓展到別的主題。在具體設(shè)計(jì)之前，必須對(duì)需求和性能標(biāo)準(zhǔn)有明確的定義和共識(shí)。要注意經(jīng)營管理理念和分析決策輔助工具的共同先進(jìn)性，唯此，才能從長遠(yuǎn)上使經(jīng)營管理水平與數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用做到相互促進(jìn)。數(shù)據(jù)倉庫(二)數(shù)據(jù)倉庫項(xiàng)目是提升銀行競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性項(xiàng)目，規(guī)模53數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)(注)數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)(注)54CRM系統(tǒng)（一）實(shí)施目的正確評(píng)估客戶的價(jià)值并提供相應(yīng)的服務(wù)預(yù)測(cè)和提升客戶的長期忠誠度通過交叉銷售提升客戶的長遠(yuǎn)價(jià)值辨別高風(fēng)險(xiǎn)的客戶并調(diào)整相應(yīng)的經(jīng)營策略使銀行能夠滿足客戶個(gè)性化的需求銀行各業(yè)務(wù)部門共享統(tǒng)一客戶信息的平臺(tái)CRM系統(tǒng)可以通過和CMIS、CALLCENTER、網(wǎng)銀等系統(tǒng)對(duì)接，為上述系統(tǒng)提供支持。CRM系統(tǒng)與CIF系統(tǒng)的區(qū)別在于：CRM側(cè)重于分析，而CIF側(cè)重于聯(lián)機(jī)交易的信息支持（注）。CRM系統(tǒng)根據(jù)分析對(duì)象的不同，分為對(duì)公的CCRM和對(duì)私的PCRM。CRM系統(tǒng)（一）實(shí)施目的55CRM系統(tǒng)（二）建立全行客戶的統(tǒng)一視圖。整合客戶的行為（交易和非交易）信息和靜態(tài)信息。根據(jù)客戶特征，進(jìn)行客戶分層管理。作為營銷管理平臺(tái)，收集、管理及分析客戶的各類業(yè)務(wù)及檔案資料信息，針對(duì)不同客戶，實(shí)施不同的營銷策略，并可對(duì)營銷結(jié)果進(jìn)行分析。預(yù)警監(jiān)測(cè)，監(jiān)控客戶的異常業(yè)務(wù)，預(yù)警條件靈活設(shè)置，并可保存和重用。客戶盈利能力分析，忠誠度分析，投資行為分析，貢獻(xiàn)度分析，提供多種分析模型供選擇。CRM系統(tǒng)（二）建立全行客戶的統(tǒng)一視圖。整合客戶的行為（交易56CRM系統(tǒng)（三）CRM系統(tǒng)的功能模塊包括:銀行產(chǎn)品分析（卡業(yè)務(wù)分析，貸款產(chǎn)品分析，結(jié)算產(chǎn)品分析，理財(cái)產(chǎn)品分析等）客戶分析（價(jià)值分析，需求分析，行為分析，潛在客戶分析，重點(diǎn)客戶分析，不良客戶分析，睡眠客戶分析，流失客戶分析，客戶信息維護(hù)，黑名單管理）客戶經(jīng)理管理（工作記錄，任務(wù)管理，活動(dòng)計(jì)劃，客戶反饋意見整理）營銷管理（特約商戶分析，市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃和評(píng)價(jià)）風(fēng)險(xiǎn)控制（透支行為分析，催收分析，資信評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）CRM系統(tǒng)（三）CRM系統(tǒng)的功能模塊包括:57CRM系統(tǒng)框架CRM系統(tǒng)框架58信貸管理系統(tǒng)CMIS—綜述CMIS系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容，即業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。CMIS實(shí)現(xiàn)法人客戶、個(gè)人客戶、同業(yè)客戶及關(guān)聯(lián)集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)的管理、統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制，無紙化審批，授信限額管理。CMIS提供信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)信息的存儲(chǔ)、匯總、收集、反映，為各層次的經(jīng)營管理提供監(jiān)控、決策、分析、預(yù)警等功能，為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、經(jīng)營決策提供充分的信息支持。信貸管理系統(tǒng)CMIS—綜述CMIS系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容，即59信貸管理系統(tǒng)CMIS—功能公共模塊：利率管理，匯率管理，用戶管理，流程配置，產(chǎn)品配置，額度管理，角色管理，公式與參數(shù)設(shè)置，客戶基本信息管理，信用等級(jí)評(píng)定模型配置，風(fēng)險(xiǎn)分類模型配置，審批授權(quán)配置，黑名單管理，訴訟管理。貸前管理：客戶資料審核，客戶經(jīng)營能力分析，風(fēng)險(xiǎn)緩釋測(cè)評(píng)，最高風(fēng)險(xiǎn)限額評(píng)定，貸前風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)，貸前調(diào)查形成，抵押貸款額度的評(píng)定，貸款風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)算，貸款審批流程。貸中管理：授信合同管理，一般擔(dān)保合同管理，最高額擔(dān)保合同管理，抵押品入庫管理，授信放款管理，監(jiān)控信貸資產(chǎn)質(zhì)量。貸后管理：壞帳核銷，本息催收，授信用途跟蹤，授信定期不定期監(jiān)控，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，貸款重組，法律事物管理，不良資產(chǎn)管理，抵債資產(chǎn)管理。決策支持：查詢、統(tǒng)計(jì)及報(bào)表功能，行業(yè)集中度分析，單一客戶，集團(tuán)客戶集中度監(jiān)控，貸款結(jié)構(gòu)分析，不良貸款分析，客戶違約風(fēng)險(xiǎn)分析等。信貸管理系統(tǒng)CMIS—功能公共模塊：利率管理，匯率管理，用戶60個(gè)人貸款管理系統(tǒng)個(gè)人貸款管理系統(tǒng)61風(fēng)險(xiǎn)管理體系商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系一般包括如下要素：風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，必然是上述要素共同作用的結(jié)果。只有在以上諸要素的配合下，風(fēng)險(xiǎn)管理IT系統(tǒng)的作用才可能有效發(fā)揮。風(fēng)險(xiǎn)管理體系商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系一般包括如下要素：風(fēng)險(xiǎn)文化、62風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)--前言(一)

當(dāng)前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放的管理手段，越來越受到多方面因素的挑戰(zhàn)，為了適應(yīng)這種情況，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)越來越受到商業(yè)銀行的重視?？梢哉f，能抓住這個(gè)機(jī)遇，為市場(chǎng)提供合適風(fēng)管產(chǎn)品的IT公司，一定會(huì)在下一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中賺的盆滿缽滿。當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)是很復(fù)雜的，我們（無論是甲方還是乙方），不僅在風(fēng)險(xiǎn)管理理念，技術(shù)上缺乏，而且在人才儲(chǔ)備上也嚴(yán)重缺失。要領(lǐng)先于別人，必須先把這個(gè)短板補(bǔ)上。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)--前言(一)當(dāng)前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放63風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)--前言(二)巴塞爾新資本協(xié)議的推出，促進(jìn)了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的發(fā)展，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)在：由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造和技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了面向全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)--前言(二)巴塞爾新資本協(xié)議的推出，促進(jìn)了商業(yè)64風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念（一）在管理理念上，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主向經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)為主轉(zhuǎn)變；在管理模式上，由以層級(jí)管理向集中管理轉(zhuǎn)變；在管理機(jī)制上，由以部門間相互制衡為主向業(yè)務(wù)流程中各環(huán)節(jié)相互制約、各崗位自我約束與協(xié)作并重轉(zhuǎn)變；在管理手段上，由以定性為主向定性與定量相結(jié)合轉(zhuǎn)變；在管理范圍上，由以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主向各種風(fēng)險(xiǎn)管理并重轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念（一）在管理理念上，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主向經(jīng)營管65風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念（二）風(fēng)險(xiǎn)管理需要科學(xué)理論指導(dǎo)，但也是一門管理藝術(shù)，具體體現(xiàn)在一、商業(yè)銀行在管理風(fēng)險(xiǎn)的過程中，一方面需要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的損失，另一方面也可能在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的過程中謀利，如何平衡避險(xiǎn)和謀利的關(guān)系，是一種管理藝術(shù)。二、風(fēng)險(xiǎn)管理過程，過頭或力度不夠都不好，如何把握好這個(gè)分寸，也是一種管理的藝術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念（二）風(fēng)險(xiǎn)管理需要科學(xué)理論指導(dǎo)，但也是一門66風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)綜述我國商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有：建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，及時(shí)跟蹤相關(guān)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度，并通過對(duì)每一客戶業(yè)務(wù)組合收益的計(jì)量，為各條業(yè)務(wù)線進(jìn)行戰(zhàn)略營銷和交叉營銷提供科學(xué)依據(jù)；建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，準(zhǔn)確提供客戶的信用等級(jí)，為各條業(yè)務(wù)線計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提供科學(xué)依據(jù)；建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，提供商業(yè)銀行的內(nèi)部資金調(diào)劑價(jià)格，為各業(yè)務(wù)部門作出擴(kuò)張或收縮的業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)依據(jù)。建立資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的集中管理，促進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相互分離。以使各業(yè)務(wù)部門只需專注于市場(chǎng)開拓；建立運(yùn)營成本分?jǐn)傁到y(tǒng)，準(zhǔn)確計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的作業(yè)成本，以有效規(guī)避不計(jì)成本的盲目擴(kuò)張行為。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)綜述我國商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有：67風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)分布風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)分布68ORACLEOFSA框架ORACLEOFSA框架69風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（資本充足率）目前我國的資本充足率按下列公式計(jì)算：資本充足率＝（資本—扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本）。商業(yè)銀行計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范圍：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的10%或超過85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（資本充足率）目前我國的資本充足率按下列公式計(jì)算70風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（全面風(fēng)險(xiǎn)管理）全面的風(fēng)險(xiǎn)管理指通過先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和系統(tǒng)，對(duì)全行各個(gè)業(yè)務(wù)層次的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面有效的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，將與上述風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、各個(gè)業(yè)務(wù)單位都納入到統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，確保全行在合理的風(fēng)險(xiǎn)水平下安全穩(wěn)健經(jīng)營。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理要充分發(fā)揮以數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型為主的定量分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（全面風(fēng)險(xiǎn)管理）全面的風(fēng)險(xiǎn)管理指通過先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)71風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（資本管理）會(huì)計(jì)資本，即常說的所有者權(quán)益，也稱股東權(quán)益。監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當(dāng)局為了促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營，維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本。包括核心資本和附屬資本兩部分。經(jīng)濟(jì)資本是銀行根據(jù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的，銀行需要保有的最低資本量。它用來衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超過預(yù)期損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線。經(jīng)濟(jì)資本并不對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的具體項(xiàng)目，而是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具。監(jiān)管資本有逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（資本管理）會(huì)計(jì)資本，即常說的所有者權(quán)益，也稱股72風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（經(jīng)濟(jì)資本一）損失密度函數(shù)無損失預(yù)期損失災(zāi)難性損失置信區(qū)間非預(yù)期損失經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（經(jīng)濟(jì)資本一）損失密度函數(shù)無損失預(yù)期損失災(zāi)難性損73風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（經(jīng)濟(jì)資本二）經(jīng)濟(jì)資本管理是指通過計(jì)量，分配和評(píng)價(jià)銀行各分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品等維度所需的經(jīng)濟(jì)資本，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行總量控制和組合管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率最大化目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量是計(jì)算覆蓋風(fēng)險(xiǎn)所要求的經(jīng)濟(jì)資本額度。實(shí)踐中，銀行只對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)濟(jì)資本分配是根據(jù)全行風(fēng)險(xiǎn)偏好和發(fā)展戰(zhàn)略，將經(jīng)濟(jì)資本科學(xué)分解到分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品。通過資本約束風(fēng)險(xiǎn)，資本要求回報(bào)的協(xié)調(diào)管理機(jī)制提高各分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。經(jīng)濟(jì)資本評(píng)價(jià)是建立以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）為核心的指標(biāo)體系，對(duì)各分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品維度的經(jīng)營績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（經(jīng)濟(jì)資本二）經(jīng)濟(jì)資本管理是指通過計(jì)量，分配和評(píng)74風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（經(jīng)濟(jì)資本三(注)

）風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（經(jīng)濟(jì)資本三(注)）75風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（績(jī)效考核）傳統(tǒng)的績(jī)效考核體系以會(huì)計(jì)資本為核心，會(huì)計(jì)利潤是整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)的基礎(chǔ)，考核的指標(biāo)有資本利潤率（ROE），資產(chǎn)利潤率（ROA），每股收益（EPS）等?，F(xiàn)代的績(jī)效考核體系是以經(jīng)濟(jì)資本為核心，主要指標(biāo)有比率指標(biāo)RAROC，絕對(duì)額指標(biāo)EVA。采用經(jīng)濟(jì)資本來進(jìn)行績(jī)效考核，可以實(shí)現(xiàn)績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)的匹配，大大增強(qiáng)了銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性和靈活性；也可以根據(jù)考核結(jié)果，在各部門，各業(yè)務(wù)條線，各產(chǎn)品間分配風(fēng)險(xiǎn)資本限額，保證資源最優(yōu)分配?？?jī)效考核體系必須與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)相容，考核過程實(shí)現(xiàn)利潤與風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模與成本并重風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（績(jī)效考核）傳統(tǒng)的績(jī)效考核體系以會(huì)計(jì)資本為核心，76風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（信用風(fēng)險(xiǎn)—綜述）我國商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要為信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在信貸活動(dòng)中預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)的可能性。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔(dān)實(shí)際的違約風(fēng)險(xiǎn)，而且還包括由于借款者還款能力下降或信用等級(jí)降低而使銀行面臨的潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，旨在預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)險(xiǎn)，從而減少損失，保證信貸資金的安全，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量。建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)資源的合理分配，按照國家、地區(qū)、行業(yè)以及交易對(duì)手，建設(shè)統(tǒng)一的限額管理機(jī)制。信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)通過構(gòu)建經(jīng)濟(jì)分析、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和金融工程方面的模型與方法，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶和債項(xiàng)等多個(gè)維度對(duì)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)級(jí)和預(yù)警。從商業(yè)銀行信貸操作流程的角度，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)包括三個(gè)子系統(tǒng)，分別為信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)、信貸風(fēng)險(xiǎn)量化系統(tǒng)以及信貸風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。它覆蓋了整個(gè)信貸操作過程,包括貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查。實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（信用風(fēng)險(xiǎn)—綜述）我國商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要77風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(1)]IRB系統(tǒng)，即內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是銀行根據(jù)自己所掌握的信息，經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)對(duì)評(píng)級(jí)對(duì)象實(shí)施的評(píng)級(jí)。內(nèi)部評(píng)級(jí)法將銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)分為六大敞口類別：即公司風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)、零售風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于每一種敞口類別，銀行都通過各敞口的風(fēng)險(xiǎn)要素，即PD、LGD、EAD和M，計(jì)量存在的信用風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。而對(duì)零售風(fēng)險(xiǎn)，銀行只能采取內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶的違約概率（PD），其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率（PD），違約損失率（LGD），違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）和期限（M）。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(1)]IRB系統(tǒng)，即內(nèi)部評(píng)級(jí)78風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(2)]內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是二維評(píng)級(jí)體系，即客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)。債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分類中，正常類最少6～9個(gè)級(jí)別，不良類至少2個(gè)級(jí)別?？蛻粜庞眉?jí)別至少要有10個(gè)以上級(jí)別?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是客戶信用等級(jí)和違約概率（PD）。債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目的暴露之和。違約損失率（LGD），是指借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行至少需要5年的數(shù)據(jù)來估計(jì)違約概率（PD），而采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行至少需要7年的數(shù)據(jù)來估計(jì)違約損失率（LGD）。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(2)]內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是二維評(píng)級(jí)79風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(3)]內(nèi)部評(píng)級(jí)要求：貸款發(fā)起前每個(gè)借款人都要評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)每年至少一次，高風(fēng)險(xiǎn)的借款人要經(jīng)常性復(fù)議。新資本協(xié)議對(duì)于IRB的六種風(fēng)險(xiǎn)敞口類型，分別采用不同的方法計(jì)量。信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=EAD*風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重=EAD*

?(PD，LGD，M)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(3)]內(nèi)部評(píng)級(jí)要求：貸款發(fā)起80風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(4)]內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)過程的支持(注)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[信用風(fēng)險(xiǎn)—IRB(4)]內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)過程81風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（客戶評(píng)級(jí)）客戶評(píng)級(jí)，有些銀行在CMIS系統(tǒng)中做為一個(gè)獨(dú)立的模塊存在，更多的銀行是采用一個(gè)專門的系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)?？蛻粜庞玫燃?jí)評(píng)定的指標(biāo)體系包括財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析兩方面內(nèi)容，財(cái)務(wù)分析是信用等級(jí)評(píng)定的主體，非財(cái)務(wù)分析是對(duì)財(cái)務(wù)分析結(jié)果進(jìn)行修正，補(bǔ)充和調(diào)整。根據(jù)不同行業(yè)的特點(diǎn)，開發(fā)具體的精細(xì)化的評(píng)級(jí)模型。信用等級(jí)評(píng)定遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格程序、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整的原則，實(shí)行定量分析和定性分析相結(jié)合、總體指標(biāo)和個(gè)體指標(biāo)相結(jié)合；以償債能力和意愿為核心，關(guān)注客戶或有項(xiàng)目，結(jié)合客戶實(shí)際進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定指標(biāo)設(shè)置分信用履約，償債能力，盈利能力，經(jīng)營能力及發(fā)展能力等五個(gè)方面?？蛻粼u(píng)級(jí)結(jié)果可作為授信授權(quán)管理、客戶準(zhǔn)入退出管理、授信審批、授信定價(jià)、授信資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的重要依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（客戶評(píng)級(jí)）客戶評(píng)級(jí)，有些銀行在CMIS系統(tǒng)中做82風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(一)]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)，并采取相應(yīng)措施確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠、及時(shí)和安全。管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠支持市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量及其所實(shí)施的事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試，并能監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況和提供市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的對(duì)賬程序確保不同部門和產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和完整性，并確保向市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)輸入準(zhǔn)確的價(jià)格和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對(duì)管理信息系統(tǒng)及時(shí)改進(jìn)和更新。－銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(一)]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、83風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(二)]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的充分識(shí)別，準(zhǔn)確計(jì)量，持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不同計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，并采用壓力測(cè)試等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(二)]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變84風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(三)]銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶和交易賬戶資產(chǎn)兩大類，賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。銀行賬戶中的項(xiàng)目則通常按歷史成本計(jì)價(jià)。巴塞爾協(xié)議目前將交易帳戶的利率風(fēng)險(xiǎn)納入第一支柱－資本充足率處理。將銀行帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)納入第二支柱－監(jiān)督檢查處理。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(三)]銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶85風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(四)]國際商業(yè)銀行在實(shí)行條線管理的基礎(chǔ)上，對(duì)資金實(shí)行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)，并通過這一體系將各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)集中到資產(chǎn)負(fù)債管理部門進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。資產(chǎn)負(fù)債管理部門從公司業(yè)務(wù)條線、個(gè)人業(yè)務(wù)條線購入全部資金，同時(shí)售出業(yè)務(wù)部門所用的全部資金。通過內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格體系，各業(yè)務(wù)條線的資產(chǎn)與負(fù)債嚴(yán)格匹配，相應(yīng)地，銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至資產(chǎn)負(fù)債管理部門進(jìn)行集中管理。交易業(yè)務(wù)(包括衍生工具業(yè)務(wù))的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則由交易部門承擔(dān)。因而全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)僅由資金部的資產(chǎn)負(fù)債管理部門和交易部門承擔(dān)，承擔(dān)主體集中，便于對(duì)全行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的集中計(jì)量與控制。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(四)]國際商業(yè)銀行在實(shí)行條線管理的基86風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(五)]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(ValueatRisk,VAR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差－協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。現(xiàn)在，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)。與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值（VaR值）表示出來，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VAR*乘數(shù)因子市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限之處表現(xiàn)在：第一，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)水平高度概括，不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性，需要輔之以敏感性分析、情景分析等非統(tǒng)計(jì)類方法。第二，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型方法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用壓力測(cè)試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充。第三，大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第四，VaR模型關(guān)于正態(tài)分布的假設(shè)（方差—協(xié)方差法）、根據(jù)歷史推測(cè)未來的假設(shè)（歷史模擬法）以及模型參數(shù)的設(shè)置等，不一定在任何情況下都是對(duì)實(shí)際市場(chǎng)狀況的合理近似模擬，因此，VaR模型計(jì)量結(jié)果的可靠性要受其假設(shè)前提合理性的限制。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(五)]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(ValueatR87風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(六)]控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有多種手段，如運(yùn)用衍生工具進(jìn)行套期保值和限額管理等。其中，限額管理是控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及其他各類風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要手段。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系由不同類型和不同層次的限額組成。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務(wù)單元和交易員，還可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行分解。銀行負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門需要監(jiān)測(cè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給管理層。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(六)]控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有多種手段，如運(yùn)用88風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-利率風(fēng)險(xiǎn)）利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性，而導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的可能性。主要體現(xiàn)在三方面：即再投資風(fēng)險(xiǎn)、再融資風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)主要有表內(nèi)管理和表外管理兩種，前者包括缺口管理、久期管理、外匯敞口分析，后者包括套期保值如利率期貨、利率掉期、利率期權(quán)等。商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)存在于銀行帳戶和交易帳戶之中。銀行帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)與銀行凈利息收入有關(guān)，也稱為結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；交易帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)影響金融工具價(jià)值，也稱為交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行賬戶的風(fēng)險(xiǎn)一般要依靠加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，通過內(nèi)部資金集中管理，建立科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理水平，將利率風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)務(wù)部門或某些產(chǎn)品中分離出來，統(tǒng)一集中到總行層面，充分利用總行的專業(yè)化管理優(yōu)勢(shì)和資深交易人員進(jìn)行監(jiān)控和管理或通過外部資本市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-利率風(fēng)險(xiǎn)）利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變89風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-匯率風(fēng)險(xiǎn)）匯率風(fēng)險(xiǎn)是指匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為三個(gè)方面：由于表內(nèi)外業(yè)務(wù)幣種，期限錯(cuò)配形成的敞口風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)導(dǎo)致的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給銀行生成的客戶外匯風(fēng)險(xiǎn)。由于匯率變動(dòng)而引起商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表某些外匯項(xiàng)目全額變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，即折算風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸，包括銀行賬戶和交易賬戶的單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。對(duì)單一幣種敞口包括即期外匯敞口、遠(yuǎn)期外匯敞口和即期、遠(yuǎn)期加總軋差后的外匯敞口。嚴(yán)格外匯交易限額管理，限額管理主要有總交易限額、每日限額、貨幣幣種限額、金融工具期限限額乃至部門限額、地區(qū)限額等。在日常交易中，銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外匯交易的限額管理，包括交易頭寸限額和止損限額等。同時(shí)，銀行應(yīng)建立超限額預(yù)警機(jī)制，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額交易進(jìn)行相應(yīng)處理。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-匯率風(fēng)險(xiǎn)）匯率風(fēng)險(xiǎn)是指匯率變動(dòng)可能會(huì)90風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)一）操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行測(cè)量。定性方法主要有內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告，管理報(bào)告，由專家評(píng)估和估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)損失大小。巴塞爾委員會(huì)提出三種操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法：基礎(chǔ)指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。在數(shù)據(jù)積累沒有達(dá)到高級(jí)計(jì)量法的要求之前，可以采用基本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算資本要求。待數(shù)據(jù)條件具備后再進(jìn)行模型開發(fā)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括了人員、程序、系統(tǒng)和外部事件四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。降低操作風(fēng)險(xiǎn)，也就是要降低這四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的發(fā)生概率。操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋技術(shù)包括：連續(xù)營業(yè)方案，保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)一）操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方91風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)二）操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該要能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量、評(píng)估、緩釋和監(jiān)控等各個(gè)環(huán)節(jié)提供相應(yīng)的工具和系統(tǒng)功能，不同工具針對(duì)不同損失特征(低頻高損，或者高頻低損)的風(fēng)險(xiǎn)損失類型，并且各個(gè)模塊之間相互關(guān)聯(lián)和驗(yàn)證，構(gòu)成一個(gè)整合的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)二）操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該要能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)92風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)防范一）建立全行統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)庫，風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，通過對(duì)各種操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行積累和分析，以便發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理中的一些薄弱環(huán)節(jié)，同時(shí)，利用外部數(shù)據(jù)和情景分析來進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)充尾部數(shù)據(jù)，更好地對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)控，計(jì)量。建立有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)提示制度和風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)制，建立關(guān)鍵崗位及管理人員的從業(yè)資格證管理制度。全面清查和修訂內(nèi)控制度，消除制度空白點(diǎn)；建立內(nèi)控制度后評(píng)價(jià)制度，定期測(cè)試內(nèi)控有效性；建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系，明確報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)、頻率和質(zhì)量要求。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)防范一）建立全行統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)庫，風(fēng)險(xiǎn)93風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)防范二）建立完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，抑制內(nèi)部人控制，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。按照“機(jī)構(gòu)扁平化、業(yè)務(wù)垂直化”的要求，推進(jìn)管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造。改革考核考評(píng)辦法。正確引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)整結(jié)構(gòu)和防范風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高經(jīng)營效益建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估體系。借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)類別操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。牢固樹立以人為本的經(jīng)營思想，充分發(fā)動(dòng)和依靠廣大員工抓好操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（操作風(fēng)險(xiǎn)防范二）建立完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，抑94風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性。商業(yè)銀行流動(dòng)性的評(píng)估方法：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、缺口分析法、久期分析法。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減95績(jī)效考核系統(tǒng)主要功能產(chǎn)品績(jī)效(資產(chǎn)類，負(fù)債類，中間業(yè)務(wù)類)客戶綜合績(jī)效分析（收入/支出）渠道績(jī)效客戶經(jīng)理績(jī)效利潤中心績(jī)效（綜合經(jīng)營指標(biāo)，利潤指標(biāo)，單項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)）操作中心績(jī)效（業(yè)務(wù)處理效率，成本開支）績(jī)效考核系統(tǒng)主要功能96財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(一)商業(yè)銀行采用集中管理的財(cái)務(wù)體系，減少核算層級(jí)，實(shí)現(xiàn)管理扁平化。能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)控功能，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的集中配置和財(cái)務(wù)信息的集中共享。管轄行統(tǒng)一制定財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃，

統(tǒng)一編制財(cái)務(wù)預(yù)算和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系，統(tǒng)一調(diào)度資金，統(tǒng)一進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債的定價(jià)，統(tǒng)一進(jìn)行費(fèi)用和固定資產(chǎn)的配置；轄區(qū)內(nèi)分支行負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的落實(shí),執(zhí)行管轄行的財(cái)務(wù)制度，在管轄行的授權(quán)下進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理,，實(shí)現(xiàn)全行資源的有效配置和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的集中控制。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(一)商業(yè)銀行采用集中管理的財(cái)務(wù)體系，減少核算層97財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(二)包括財(cái)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)管理、低值易耗品管理、遞延及無形資產(chǎn)管理、總帳、在建工程管理、員工網(wǎng)上自助費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)算管理等模塊。固定資產(chǎn)模塊可提供傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會(huì)計(jì)核算需要的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算。應(yīng)收應(yīng)付模塊通過發(fā)票、單據(jù)的管理，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，提供各種分析報(bào)表，提高資金的利用效率。同時(shí)還提供各種預(yù)警、控制功能和票據(jù)的跟蹤管理。預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法。支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(二)包括財(cái)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)管理98財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(三)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)編制報(bào)表、計(jì)算利息和賬務(wù)處理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，提高財(cái)務(wù)費(fèi)用的使用效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)各級(jí)部門成本開支行為的有效監(jiān)督，掌握銀行經(jīng)營狀況，找出存在的問題及原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(三)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)編制報(bào)表、計(jì)算利息和99金蝶K3模塊示意圖金蝶K3模塊示意圖100管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)服務(wù)轉(zhuǎn)移定價(jià)責(zé)任中心的劃分成本核算與分?jǐn)傤A(yù)期損失計(jì)算多維盈利分析業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（EVA，RAROC，360度反饋，平衡計(jì)分卡）資產(chǎn)負(fù)債管理預(yù)算管理管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)101發(fā)生歸集和分?jǐn)偡治鰳I(yè)務(wù)收入和成本營運(yùn)成本核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金轉(zhuǎn)移定價(jià)項(xiàng)目管理盈利分析/資本分配/預(yù)算管理固定資產(chǎn)薪資管理應(yīng)付/應(yīng)收總帳成本分?jǐn)傌?cái)務(wù)分析信用風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理采購管理

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)績(jī)考核/平衡記分卡/費(fèi)用分?jǐn)倳?huì)計(jì)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程發(fā)生歸集和分?jǐn)偡治鰳I(yè)務(wù)收入和成本營運(yùn)成本核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金轉(zhuǎn)移102人力資源管理系統(tǒng)見右圖，人力資源的重要性不言而喻。事實(shí)上，浦發(fā)等行已開始在行內(nèi)實(shí)施SAP人力資源管理系統(tǒng)。人力資源系統(tǒng)包括以下幾方面招聘與配置培訓(xùn)與開發(fā)績(jī)效管理薪酬福利管理人力成本核算勞動(dòng)關(guān)系管理人力資源管理系統(tǒng)見右圖，人力資源的重要性不言而喻。事實(shí)上，浦103第三部分渠道系統(tǒng)第三部分渠道系統(tǒng)104柜面系統(tǒng)(綜合前端)柜面系統(tǒng)作為渠道的一種，是供網(wǎng)點(diǎn)柜員操作應(yīng)用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)之一。依表現(xiàn)形式分為兩大類，即字符終端和圖形終端。字符終端主要用于高柜業(yè)務(wù)，服務(wù)器采用SCOUNIXOpenServer或SCOUNIXWare，客戶端采用ACE等腳本技術(shù)。圖形終端多用于低柜業(yè)務(wù)，有C/S、B/S兩種情況（即胖客戶端和瘦客戶端），采用的技術(shù)有JSP，AJAX，JFACE，SWING等。柜面系統(tǒng)包括柜員信息管理，柜員權(quán)限管理，現(xiàn)金尾箱管理，憑證管理，外設(shè)管理，參數(shù)管理等幾個(gè)模塊。柜面系統(tǒng)需要提供密碼鍵盤，磁條讀寫器，存折打印機(jī)，掃描儀等多種外設(shè)的支持。要求操作簡(jiǎn)便，響應(yīng)速度快。柜面系統(tǒng)(綜合前端)柜面系統(tǒng)作為渠道的一種，是供網(wǎng)點(diǎn)柜員操作105綜合前置系統(tǒng)—綜述(一)綜合前置區(qū)別于以前的離散前置，基于渠道整合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程的定制與開發(fā)，以及金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和產(chǎn)品的組合。前置系統(tǒng)提供對(duì)主機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一的報(bào)文結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一的加密算法，統(tǒng)一的通訊平臺(tái)。前置系統(tǒng)可作為和外系統(tǒng)連網(wǎng)的通訊網(wǎng)關(guān)機(jī)和前置機(jī)，起到協(xié)議轉(zhuǎn)換和報(bào)文轉(zhuǎn)換的作用。綜合前置系統(tǒng)可以對(duì)本地的自助設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。前置機(jī)可對(duì)來往信息或交易進(jìn)行詳盡的記錄，方便查詢和對(duì)帳，從而間接保護(hù)主機(jī)安全。綜合前置系統(tǒng)利用EAI技術(shù)，建立全行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)全行的流程和信息整合，降低銀行整體系統(tǒng)的維護(hù)和開發(fā)成本。綜合前置系統(tǒng)—綜述(一)綜合前置區(qū)別于以前的離散前置，基于渠106綜合前置系統(tǒng)—綜述(二)EAI技術(shù)，通過用松散耦合的方式實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的互連互通，同時(shí)也保證各被連接系統(tǒng)的獨(dú)立性。采用連接技術(shù)，集成業(yè)務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)，再按照SOA的體系，將業(yè)務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)進(jìn)行封裝，使業(yè)務(wù)產(chǎn)品的應(yīng)用以業(yè)務(wù)服務(wù)的方式發(fā)布出去，屏蔽了后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的多樣性和復(fù)雜性，從而形成銀行的企業(yè)服務(wù)總線(ESB)。綜合前置系統(tǒng)—綜述(二)EAI技術(shù)，通過用松散耦合的方式實(shí)現(xiàn)107綜合前置系統(tǒng)—綜述(三)通過渠道系統(tǒng)的統(tǒng)一接入，逐步實(shí)現(xiàn)渠道共用業(yè)務(wù)邏輯的統(tǒng)一，形成各種渠道面向客戶的一致服務(wù)，從而在渠道統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)之上，提升渠道系統(tǒng)的客戶服務(wù)能力。通過對(duì)后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)進(jìn)行封裝，形成標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，提供給渠道系統(tǒng)調(diào)用，有利于將后臺(tái)系統(tǒng)的新功能通過綜合前置系統(tǒng)快速向渠道發(fā)布。常用的設(shè)備和技術(shù)：主機(jī)通信卡，軟硬件加密，以太網(wǎng)卡，多協(xié)議路由器，TUXEDO，CICS，TONGLINK，MQ，EJB等。綜合前置系統(tǒng)—綜述(三)通過渠道系統(tǒng)的統(tǒng)一接入，逐步實(shí)現(xiàn)渠道108綜合前置系統(tǒng)—框架綜合前置系統(tǒng)的運(yùn)行框架分為接入層、信息交換層以及業(yè)務(wù)邏輯層。接入層：負(fù)責(zé)屏蔽與前置系統(tǒng)連接的各個(gè)系統(tǒng)在接入上的差異，包括接入的通訊方式，安全控制以及數(shù)據(jù)格式的差異等。外部系統(tǒng)通過接入層接入后，在前置系統(tǒng)內(nèi)部形成系統(tǒng)調(diào)用的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，提供給其他系統(tǒng)調(diào)用。信息交換層：外部系統(tǒng)通過接入層的通訊接入和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后，在前置系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)銀行渠道、業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及第三方系統(tǒng)之間標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換。業(yè)務(wù)邏輯層：主要提供訪問后臺(tái)系統(tǒng)的安全策略控制，交易預(yù)處理（如預(yù)警），跨渠道授權(quán)，系統(tǒng)狀態(tài)的監(jiān)控等。綜合前置系統(tǒng)—框架綜合前置系統(tǒng)的運(yùn)行框架分為接入層、信息交換109綜合前置系統(tǒng)—系統(tǒng)功能交易流程控制（可編程，支持二次開發(fā)）流量（系統(tǒng)流量，業(yè)務(wù)流量）控制、負(fù)載均衡存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制，保持交易的完整性通訊服務(wù)（支持多種協(xié)議，多種通訊方式）系統(tǒng)的管理與監(jiān)控報(bào)文格式轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)軟硬件加密接入設(shè)備的管理服務(wù)支持系統(tǒng)配置的動(dòng)態(tài)刷新綜合前置系統(tǒng)—系統(tǒng)功能交易流程控制（可編程，支持二次開發(fā)）110CALLCENTERCALLCENTER一個(gè)面向銀行客戶，采用計(jì)算機(jī)/電話集成技術(shù)（CTI），集自動(dòng)語音服務(wù)系統(tǒng)（IVR）和座席員服務(wù)系統(tǒng)、來電服務(wù)與外撥服務(wù)于一體的綜合電話服務(wù)體系，具有業(yè)務(wù)處理、客戶服務(wù)和產(chǎn)品營銷功能?？商峁┑姆?wù)包括：帳戶查詢，改密，轉(zhuǎn)帳，掛失，證券交易，外匯買賣，繳費(fèi)查詢，（對(duì)帳單、交割單）傳真服務(wù)，投訴受理，客戶回訪，金融信息發(fā)布?？商峁┑墓芾砉δ馨ǎ合到y(tǒng)監(jiān)控，錄音管理，坐席員維護(hù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，知識(shí)庫維護(hù)，坐席外撥，（按業(yè)務(wù)類別，話務(wù)狀態(tài)，時(shí)段）呼叫分配等CALLCENTERCALLCENTER一個(gè)面向銀行客戶111手機(jī)銀行提供的業(yè)務(wù)：查詢、轉(zhuǎn)帳、支付、交費(fèi)、個(gè)人外匯買賣、個(gè)人證券投資、提醒和通知等影響手機(jī)銀行發(fā)展的因素：1）交易過程的數(shù)據(jù)安全性2）資費(fèi)和相關(guān)手機(jī)價(jià)格的市場(chǎng)接受程度3）手機(jī)遺失后的資料的不可竊取性。技術(shù)：BREW(在安全性和界面一致性方面優(yōu)于K-JAVA，但技術(shù)開放性方面次之)。K-JAVA(圖形化界面，安全性較高，但對(duì)不同型號(hào)的手機(jī)無法做到統(tǒng)一顯示，軟件需要定制)。WAP(實(shí)現(xiàn)了從終端到CP間的端對(duì)端加密，只能處理文字)。短信手機(jī)銀行提供的業(yè)務(wù)：查詢、轉(zhuǎn)帳、支付、交費(fèi)、個(gè)人外匯買賣、個(gè)112短信平臺(tái)賬戶余額變動(dòng)提醒貸款到期、貸款逾期、貸款欠息提醒銀行承兌匯票到期提醒賬戶掛失、止付、凍結(jié)提醒銀行新業(yè)務(wù)、金融新政策、匯市牌價(jià)、利率變動(dòng)等信息提供信息加密傳遞，保證客戶資料安全多種收費(fèi)方式，按每條短信計(jì)費(fèi)或按月定額收費(fèi)支持個(gè)人用戶和企業(yè)用戶短信平臺(tái)賬戶余額變動(dòng)提醒113第四部分其他系統(tǒng)第四部分其他系統(tǒng)114現(xiàn)代化支付系統(tǒng)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)主要分為大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)HVPS和小額批量支付系統(tǒng)BEPS。建有兩級(jí)處理中心，即國家處理中心（NPC）和全國省會(huì)（首府）及深圳城市處理中心（CCPC）HVPS處理同城和異地在規(guī)定金額起點(diǎn)以上的大額貸記支付業(yè)務(wù)、緊急的小額貸記支付業(yè)務(wù)以及特定的及時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，實(shí)行逐筆實(shí)時(shí)處理，全額清算資金。BEPS處理同城和異地的借記支付業(yè)務(wù)和規(guī)定金額起點(diǎn)以下的小額貸記業(yè)務(wù)，實(shí)行批量發(fā)送支付指令，凈額清算資金?，F(xiàn)代化支付系統(tǒng)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)主要分為大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)HVPS115MBFEMBFE是CNAPS在商業(yè)銀行端(包括農(nóng)聯(lián)社等金融機(jī)構(gòu)，下同)的前置系統(tǒng)，是為參與支付系統(tǒng)的商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)接入CNAPS而設(shè)計(jì)的子系統(tǒng)。MBFE為商業(yè)銀行行內(nèi)系統(tǒng)的主機(jī)提供了直聯(lián)和非直聯(lián)兩種方式。系統(tǒng)提供接入方式開關(guān)，商業(yè)銀行可以根據(jù)自身實(shí)際情況設(shè)置接入方式。非直聯(lián)方式下，商業(yè)銀行通過前置機(jī)的客戶端發(fā)起和接收所有支付業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的管理和其他功能。間聯(lián)方式支持手工和自動(dòng)兩種組包方式。選擇手工組包功能時(shí)，經(jīng)人工觸發(fā)后，MBFE立即進(jìn)行組包處理；選擇自動(dòng)組包功能時(shí)，MBFE在確定的時(shí)間或達(dá)到規(guī)定的業(yè)務(wù)筆數(shù)后自動(dòng)進(jìn)行組包處理。直聯(lián)方式下，MBFE主要是作為城市處理中心（CCPC）與行內(nèi)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)通道，它與行內(nèi)系統(tǒng)主機(jī)直接連接，實(shí)現(xiàn)雙方的業(yè)務(wù)交換。同時(shí)又提供客戶終端，實(shí)現(xiàn)部分特定的功能，并在前置機(jī)與行內(nèi)系統(tǒng)主機(jī)連接中斷時(shí)，商業(yè)銀行可以通過MBFE的客戶端發(fā)起和接收支付業(yè)務(wù)。MBFEMBFE是CNAPS在商業(yè)銀行端(包括農(nóng)聯(lián)社等金融機(jī)116境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)（FXCC）建設(shè)目的：既能滿足金融機(jī)構(gòu)外幣清算和結(jié)算需求，又能有效支持我國外匯市場(chǎng)，債券市場(chǎng)，資本市場(chǎng)等金融市場(chǎng)的發(fā)展。境內(nèi)外幣系統(tǒng)采用實(shí)時(shí)全額結(jié)算機(jī)制，并通過排隊(duì)管理、清算窗口、排隊(duì)撮合等機(jī)制，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，此外，代理結(jié)算銀行將在授信額度內(nèi)，為參與者提供日間融資、隔夜融資等流動(dòng)性支持，融資形式可以采取透支和質(zhì)押融資的形式。只有國家外管局規(guī)定的有限的幾個(gè)項(xiàng)目的資金劃轉(zhuǎn)，可以采用本系統(tǒng)。中國工商銀行為歐元、日元代理銀行；中國銀行為美元代理結(jié)算銀行；中國建設(shè)銀行為港幣代理結(jié)算銀行；上海浦東銀行為英鎊、加拿大元、瑞士、法郎等貨幣代理結(jié)算銀行。

境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)（FXCC）建設(shè)目的：既能滿足金融機(jī)構(gòu)外幣清117OA系統(tǒng)模塊包括：公文運(yùn)轉(zhuǎn)、信息發(fā)布、綜合管理、事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、黨群工作、會(huì)議管理、文件管理、檔案管理、個(gè)人管理、報(bào)表填報(bào)、報(bào)表系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、電子論壇、視頻點(diǎn)播等。OA系統(tǒng)模塊包括：公文運(yùn)轉(zhuǎn)、信息發(fā)布、綜合管理、事務(wù)管理、財(cái)118BOP申報(bào)系統(tǒng)BOP是外管局對(duì)申報(bào)主體(注)的外匯收支交易所采取的數(shù)據(jù)采集和監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)過程。涉及BOP申報(bào)的業(yè)務(wù)：貿(mào)易進(jìn)出口收付匯，匯款業(yè)務(wù)。BOP報(bào)送的數(shù)據(jù)分三類：基礎(chǔ)信息，申報(bào)信息和核銷信息；基礎(chǔ)信息必須從銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取，并由銀行報(bào)送；申報(bào)信息和核銷信息可以由企業(yè)通過外管局系統(tǒng)自行報(bào)送，也可委托銀行代為報(bào)送。BOP申報(bào)系統(tǒng)BOP是外管局對(duì)申報(bào)主體(注)的外匯收支交易所119銀聯(lián)前置銀聯(lián)前置系統(tǒng)是集通訊、交易及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控于一體，為銀行內(nèi)部不同渠道的交易接入提供統(tǒng)一解決方案，并為銀行接入中國銀聯(lián)交換系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)接口的綜合處理系統(tǒng)。銀聯(lián)數(shù)據(jù)前置系統(tǒng)的核心功能是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行行內(nèi)和跨行交易的轉(zhuǎn)接。一方面，它可以連接商業(yè)銀行的行內(nèi)系統(tǒng)，對(duì)銀行內(nèi)部的聯(lián)機(jī)交易進(jìn)行報(bào)文轉(zhuǎn)接；另一方面，它可以連接中國銀聯(lián)交換新系統(tǒng)，對(duì)跨行聯(lián)機(jī)交易進(jìn)行報(bào)文轉(zhuǎn)接。銀聯(lián)前置銀聯(lián)前置系統(tǒng)是集通訊、交易及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控于一體，為銀行內(nèi)120報(bào)表平臺(tái)(一)銀行向外部監(jiān)管部門（PBOC、CBRC、SAFE）和行內(nèi)相關(guān)部門（如總行、審計(jì)、財(cái)務(wù)等）提供財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的平臺(tái)。采用報(bào)表平臺(tái)，保持業(yè)務(wù)記錄、補(bǔ)充記錄和上報(bào)過程的規(guī)范性、連續(xù)性和可追溯性，能從各方面對(duì)基本的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。采用報(bào)表平臺(tái)，不但可以減輕業(yè)務(wù)系統(tǒng)的壓力，而且報(bào)表平臺(tái)數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行進(jìn)一步挖掘分析。對(duì)于多數(shù)據(jù)源的報(bào)表需求，或者需要對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步處理的場(chǎng)合（如對(duì)帳務(wù)信息進(jìn)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求的處理），報(bào)表平臺(tái)是個(gè)很好的解決方案。報(bào)表平臺(tái)生成的報(bào)表或數(shù)據(jù)通過文件、電文形式發(fā)給外部部門；通過OA系統(tǒng)、綜合前置等渠道下發(fā)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。報(bào)表平臺(tái)(一)銀行向外部監(jiān)管部門（PBOC、CBRC、SAF121報(bào)表平臺(tái)(二)報(bào)表平臺(tái)可生成：征信（企業(yè)，個(gè)人）、BOP、ABOQ、結(jié)售匯報(bào)表、反洗錢、人民銀行報(bào)表、行內(nèi)報(bào)表、1104報(bào)表等。報(bào)表平臺(tái)的工作過程包括以下兩個(gè)環(huán)節(jié)；ETL，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按指定的周期，通過ET