2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題(一)及答案

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題(一)及答案單選題（共80題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】B2、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C3、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C4、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B5、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測(cè)試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】C6、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B7、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A8、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對(duì)債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B9、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無(wú)法判斷D.越小【答案】A10、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測(cè)試C.返回檢驗(yàn)D.敏感性分析【答案】D11、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C12、商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評(píng)級(jí)模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評(píng)分模型，違約概率模型D.人工分析法，評(píng)級(jí)模板，打分卡模型【答案】C13、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系【答案】C14、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A15、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動(dòng)性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B16、績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵(lì)性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A17、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開(kāi)C.便民D.效率【答案】A18、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】B19、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B20、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠(chéng)實(shí)信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶至上D.誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】D21、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C22、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充足率【答案】C23、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B24、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過(guò)（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C25、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會(huì)計(jì)核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C26、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A27、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C28、電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C29、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B30、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B31、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D32、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B33、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。A.信息披露B.風(fēng)險(xiǎn)披露C.外部審計(jì)D.以上均不是【答案】C34、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B35、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長(zhǎng)；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長(zhǎng)；最低；最高【答案】C36、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D37、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B38、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】A39、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。A.未分配利潤(rùn)B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備【答案】B40、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難【答案】A41、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲(chǔ)備資本要求B.核心一級(jí)資本充足率C.一級(jí)資本充足率D.資本充足率?【答案】A42、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D43、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無(wú)法確定C.保持不變D.減弱【答案】A44、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】B45、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B46、下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)現(xiàn)金流量法來(lái)獲得【答案】D47、壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A48、商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評(píng)級(jí)模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評(píng)分模型，違約概率模型D.人工分析法，評(píng)級(jí)模板，打分卡模型【答案】C49、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A50、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C51、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B52、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】D53、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C54、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)【答案】A55、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.等級(jí)指標(biāo)C.規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)【答案】C56、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B57、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.業(yè)務(wù)部門(mén)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.董事會(huì)D.董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】D58、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B59、下列說(shuō)法正確的是（）。A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】B60、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.監(jiān)事會(huì)?【答案】C61、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C62、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬(wàn)的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬(wàn)后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬(wàn)的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬(wàn)元.A.65B.75C.50D.55【答案】D63、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A64、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】D65、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力（）。A.流動(dòng)比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A66、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0【答案】B67、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。A.10萬(wàn)元B.1萬(wàn)元C.5千元D.5千萬(wàn)【答案】B68、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】C69、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D70、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。A.資本資產(chǎn)定價(jià)B.套利定價(jià)C.歐式期權(quán)定價(jià)D.投資組合原理【答案】C71、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】A72、（）指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A73、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.儲(chǔ)備資本B.其他一級(jí)資本C.核心一級(jí)資本D.二級(jí)資本【答案】C74、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C75、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】C76、在我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個(gè)人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D77、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A78、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B79、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D80、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案中，對(duì)于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)D.接受風(fēng)險(xiǎn)【答案】A多選題（共40題）1、通常，風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括（）三個(gè)環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額評(píng)估E.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】ABC2、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B3、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】BC4、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素B.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性C.考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期持續(xù)性D.兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD5、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險(xiǎn)B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險(xiǎn)E.管理利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC6、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認(rèn)為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)警指標(biāo)（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機(jī)C.產(chǎn)能明顯過(guò)剩D.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革【答案】ABCD7、下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升？（）A.資本積累率下降B.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動(dòng)生產(chǎn)率下降E.行業(yè)銷售利潤(rùn)率下降【答案】ABD8、單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B.識(shí)別和評(píng)價(jià)利益狀況C.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況D.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況E.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況【答案】ACD9、中國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開(kāi)原則C.依法原則D.效率原則E.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】ABCD10、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有（）。A.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高B.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高D.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低E.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高【答案】ABD11、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張D.為銀行提供融資E.維持市場(chǎng)信心【答案】ABCD12、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B13、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的有（）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加【答案】ABD14、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD15、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加B.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且負(fù)債價(jià)值增加的幅度比資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少C.如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加D.如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少E.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度小，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加【答案】AD16、損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責(zé)分工C.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)D.損失形態(tài)E.報(bào)告路徑【答案】ABCD17、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性【答案】AD18、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A.建立錯(cuò)誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志【答案】ABCD19、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD20、針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD21、我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)差異，確定地方政府的融資平臺(tái)貸款的集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求B.根據(jù)個(gè)人住房抵押貸款用于購(gòu)買非自住用房的風(fēng)險(xiǎn)狀況，提高個(gè)人住房抵押貸款資本要求C.通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的判斷，為抑制信貸高速擴(kuò)張，計(jì)提逆周期資本超額資本D.通過(guò)期限調(diào)整因子，確定中長(zhǎng)期貸款的資本要求E.針對(duì)貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求【答案】ABD22、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD23、在巴賽爾協(xié)議III出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動(dòng)性要求E.壓力測(cè)試【答案】ABCD24、一級(jí)資本扣減項(xiàng)包括（）A.商譽(yù)B.自持股票C.對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)投資中的其他一級(jí)資本D.協(xié)議互持的其他一級(jí)資本E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD25、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有（）。A.倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營(yíng)管理模式C.明確主責(zé)任人制度D.提高法律介入程度E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD26、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD27、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析【答案】ABCD28、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收益無(wú)影響D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加【答案】AC29、銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有（）。A.防止海外游資流人國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國(guó)有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】CD30、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過(guò)快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD31、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購(gòu)D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD32、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部