上交所交割細(xì)則（一）

第第頁上交所交割細(xì)則（一）上交所e?tf基金實(shí)?施細(xì)則第?一章總則?第一條為規(guī)?范交易型開?放式指數(shù)基?金的業(yè)務(wù)運(yùn)?作，維護(hù)正?常的市場秩?序，根據(jù)《?證券法》、?《證券投資?基金法》、?《證券投資?基金銷售管?理辦法》、?《證券投資?基金運(yùn)作管?理辦法》、?《證券投資?基金信息披?露管理辦法?》、《__?_、___?證券交易所?交易規(guī)則》?、《___?證券交易所?證券投資基?金上市規(guī)則?》及其他法?律、行政法?規(guī)、部門規(guī)?章的規(guī)定，?制定本細(xì)則?。第二條?本細(xì)則所稱?交易型開放?式指數(shù)基金?（以下簡稱?交易型指數(shù)?基金），是?指經(jīng)依法募?集的，投資?特定證券指?數(shù)所對應(yīng)組?合證券（以?下簡稱組合?證券）的開?放式基金，?其基金份額?用組合證券?進(jìn)行申購、?贖回，并在?本所上市交?易。第三?條交易型指?數(shù)基金的基?金份額（以?下簡稱基金?份額）在本?所的發(fā)售、?申購、贖回?和交易，適?用本細(xì)則。?本細(xì)則未作?規(guī)定的，適?用《___?、___證?券交易所交?易規(guī)則》（?以下簡稱《?交易規(guī)則》?）及其他有?關(guān)規(guī)定。?第四條在本?所上市的交?易型指數(shù)基?金份額，其?登記、托管?和結(jié)算由本?所指定的證?券登記結(jié)算?機(jī)構(gòu)（以下?簡稱證券登?記結(jié)算機(jī)構(gòu)?）辦理。?第二章發(fā)售?、申購、贖?回和交易?第一節(jié)一般?規(guī)定第五?條本所根據(jù)?基金管理人?申請，為交?易型指數(shù)基?金提供在本?所網(wǎng)上發(fā)售?、申購與贖?回、交易等?的代碼及基?金簡稱，并?由基金管理?人向市場公?布。第六?條交易型指?數(shù)基金通過?本所網(wǎng)上發(fā)?售基金份額?的，具有基?金代銷業(yè)務(wù)?資格的本所?會員可以接?受投資者的?認(rèn)購申報，?但基金合同?、基金招募?說明書及本?所業(yè)務(wù)規(guī)則?另有規(guī)定的?除外。第?七條基金管?理人應(yīng)當(dāng)從?具有基金代?銷業(yè)務(wù)資格?的本所會員?中選定代辦?證券公司辦?理基金份額?的申購與贖?回業(yè)務(wù)。?第八條基金?管理人應(yīng)當(dāng)?將選擇的代?辦證券公司?___報本?所認(rèn)可后確?定，由本所?公布?；?金管理人應(yīng)?與選定的代?辦證券公司?簽訂協(xié)議，?協(xié)議應(yīng)明確?約定雙方的?權(quán)利義務(wù)，?重點(diǎn)規(guī)定代?辦證券公司?申購（贖回?）基金份額?的總量限制?、特定情形?下終止申購?贖回業(yè)務(wù)委?托等風(fēng)險控?制內(nèi)容。?第九條投資?者買賣在本?所上市的基?金份額的，?可以通過代?辦證券公司?及本所其他?會員進(jìn)行申?報。第十?條基金份額?的申購、贖?回、交易等?申報時間，?適用《交易?規(guī)則》的規(guī)?定。第十?一條基金份?額的交易費(fèi)?用按現(xiàn)有證?券投資基金?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)?行。在上市?交易的前三?年，本所適?當(dāng)減免申購?、贖回經(jīng)手?費(fèi)。第二?節(jié)發(fā)售第?十二條基金?管理人可以?采用網(wǎng)上和?網(wǎng)下兩種方?式發(fā)售基金?份額。采用?網(wǎng)上發(fā)售方?式的，投資?者應(yīng)當(dāng)使用?在證券登記?結(jié)算機(jī)構(gòu)開?立的證券賬?戶，按照基?金合同、基?金招募說明?書、基金發(fā)?售公告書確?定的網(wǎng)上發(fā)?售認(rèn)購方式?進(jìn)行申報。?采用網(wǎng)下?發(fā)售方式的?，投資者按?基金合同、?基金招募說?明書、基金?發(fā)售公告書?的規(guī)定進(jìn)行?認(rèn)購。第?十三條基金?份額在本所?網(wǎng)上發(fā)售的?時間為一個?交易日。?第十四條交?易型指數(shù)基?金的基金合?同和招募說?明書，應(yīng)當(dāng)?明確基金份?額網(wǎng)上發(fā)售?和網(wǎng)下發(fā)售?時，投資者?認(rèn)購基金份?額所支付的?對價種類。?第十五條?具有基金代?銷業(yè)務(wù)資格?的本所會員?接受投資者?網(wǎng)上認(rèn)購基?金份額申報?的，應(yīng)當(dāng)要?求投資者足?額交付認(rèn)購?資金或者組?合證券。?網(wǎng)上發(fā)售時?，投資者以?組合證券認(rèn)?購基金份額?的，本所按?照基金合同?和基金招募?說明書的規(guī)?定，確認(rèn)其?是否擁有對?應(yīng)的足額組?合證券。無?足額組合證?券的，其認(rèn)?購申報全部?無效。網(wǎng)?上發(fā)售時，?投資者以現(xiàn)?金認(rèn)購基金?份額的，接?受申報的本?所會員應(yīng)即?時凍結(jié)投資?者用于認(rèn)購?的資金，并?不得挪用。?第三節(jié)申?購、贖回、?交易第十?六條基金份?額的申購、?贖回，按基?金合同規(guī)定?的最小申購?、贖回單位?或其整數(shù)倍?進(jìn)行申報。?第十七條?基金份額應(yīng)?當(dāng)用組合證?券進(jìn)行申購?、贖回，基?金合同和招?募說明書另?有規(guī)定的除?外。第十?八條申購、?贖回基金份?額的申報指?令應(yīng)當(dāng)包括?證券賬號、?席位代碼、?申購及贖回?代碼、買賣?方向（申購?為買方、贖?回為賣方）?、數(shù)量等內(nèi)?容，并按本?所規(guī)定的格?式傳送。?申購、贖回?的申報指令?不得撤銷。?第十九條?投資者申購?基金份額的?，應(yīng)當(dāng)擁有?對應(yīng)的足額?組合證券及?替代現(xiàn)金。?投資者贖?回基金份額?的，應(yīng)當(dāng)擁?有對應(yīng)的足?額基金份額?。第二十?條代辦證券?公司應(yīng)向首?次進(jìn)行基金?份額申購、?贖回的投資?者全面介紹?相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)?則，充分揭?示可能產(chǎn)生?的風(fēng)險，并?要求其簽署?風(fēng)險揭示書?。風(fēng)險揭示?書的格式文?本由基金管?理人制定。?第二十一?條代辦證券?公司接受投?資者委托買?入組合證券?或基金份額?時，應(yīng)核實(shí)?投資者資金?賬戶中擁有?足額的資金?。代辦證?券公司不得?為投資者融?資，不得將?投資者的資?金挪作他用?。代辦證?券公司在辦?理不能履行?資金交收義?務(wù)的投資者?的證券賬戶?轉(zhuǎn)指定交易?時，應(yīng)嚴(yán)格?執(zhí)行本所轉(zhuǎn)?指定交易的?有關(guān)規(guī)定，?并控制相關(guān)?風(fēng)險。對?違反前三款?規(guī)定的代辦?證券公司，?基金管理人?可以按照代?銷協(xié)議的規(guī)?定，終止其?基金份額申?購、贖回委?托業(yè)務(wù)，并?報本所認(rèn)可?。第二十?二條買賣、?申購、贖回?基金份額時?，應(yīng)遵守下?列規(guī)定：?（一）當(dāng)日?申購的基金?份額，同日?可以賣出，?但不得贖回?；（二）?當(dāng)日買入的?基金份額，?同日可以贖?回，但不得?賣出；（?三）當(dāng)日贖?回的證券，?同日可以賣?出，但不得?用于申購基?金份額；?（四）當(dāng)日?買入的證券?，同日可以?用于申購基?金份額，但?不得賣出；?（五）本?所規(guī)定的其?他要求。?第二十三條?本所根據(jù)基?金合同和基?金招募說明?書的規(guī)定，?按照基金管?理人提供的?申購、贖回?基本要素清?單（以下簡?稱申購、贖?回清單）和?現(xiàn)金替代方?法，對符合?要求的申購?、贖回申報?予以確認(rèn)。?經(jīng)本所確?認(rèn)的申購、?贖回結(jié)果，?相關(guān)各方應(yīng)?當(dāng)履行清算?交收義務(wù)。?對不履行清?算交收義務(wù)?的，由證券?登記結(jié)算機(jī)?構(gòu)按其業(yè)務(wù)?規(guī)定處理。?第二十四?條在交易時?間出現(xiàn)下列?情形之一的?，本所暫停?接受基金份?額的申購、?贖回申報：?（一）因?異常情況無?法進(jìn)行申購?、贖回；?（二）停市?；（三）?基金管理人?開市前未公?布申購、贖?回清單；?（四）基金?管理人根據(jù)?基金合同、?基金招募說?明書的約定?暫停申購、?贖回；（?五）本所認(rèn)?定的其他特?殊情況。?本所暫停接?受基金份額?的申購、贖?回申報的，?基金管理人?應(yīng)當(dāng)依法予?以公告。?第一款規(guī)定?的情形消除?的，基金管?理人應(yīng)當(dāng)向?本所提出恢?復(fù)接受基金?份額申購、?贖回申報的?申請。本所?根據(jù)市場情?況決定是否?恢復(fù)接受申?購、贖回申?報，并予以?公告。第?二十五條基?金份額的交?易需要停牌?、復(fù)牌的，?按照基金上?市規(guī)則的有?關(guān)規(guī)定執(zhí)行?。出現(xiàn)本?細(xì)則第二十?四條第一款?第（一）?項(xiàng)、第（?二）項(xiàng)所列?情形，需暫?停接受基金?份額申購、?贖回申報的?，基金份額?的交易同時?停牌，至恢?復(fù)基金份額?申購、贖回?申報時復(fù)牌?。第二十?六條基金份?額的交易，?適用《交易?規(guī)則》有關(guān)?基金買賣申?報、競價、?成交、開盤?價、收盤價?、漲跌幅等?規(guī)定。第?二十七條交?易型指數(shù)基?金上市首日?證券行情顯?示的前收盤?價，為基金?管理人向本?所提供的基?金上市前一?日的基金份?額凈值。?第二十八條?本所根據(jù)市?場需要，可?以調(diào)整基金?份額申購、?贖回的方式?、內(nèi)容和交?易時間等事?項(xiàng)。第三?章信息傳遞?與披露第?二十九條每?日開市前基?金管理人應(yīng)?向本所、證?券登記結(jié)算?機(jī)構(gòu)提供交?易型指數(shù)基?金的申購、?贖回清單，?并通過本所?指定的信息?發(fā)布渠道予?以公告。申?購、贖回清?單應(yīng)包括下?列內(nèi)容：?（一）最小?申購、贖回?單位對應(yīng)的?各成份證券?名稱、證券?代碼及數(shù)量?；（二）?可用現(xiàn)金替?代的各成份?證券種類及?溢價比例；?（三）可?以替代部分?的現(xiàn)金占申?購、贖回市?值的現(xiàn)金比?例上限；?（四）必須?用現(xiàn)金替代?的各成份證?券種類及替?代金額；?（五）最小?申購、贖回?單位中的預(yù)?估現(xiàn)金部分?；（六）?前一交易日?的基金份額?凈值；（?七）本所要?求提供的其?他信息。?當(dāng)日發(fā)布的?申購、贖回?清單，當(dāng)日?不得修改。?第三十條?本所在交易?時間內(nèi)，將?基金份額申?購、贖回實(shí)?時數(shù)據(jù)傳送?給證券登記?結(jié)算機(jī)構(gòu)?和基金管理?人。第三?十一條本所?在交易時間?內(nèi)，根據(jù)基?金管理人提?供的申購、?贖回清單和?各組合證券?的實(shí)時成交?數(shù)據(jù)，即時?發(fā)布基金份?額參考凈值?，供投資者?交易、申購?、贖回基金?份額時參考?。基金份?額參考凈值?計(jì)算公式為??；鸱蓊~?參考凈值＝?（申購、贖?回清單中必?須用現(xiàn)金替?代的替代金?額＋申購、?贖回清單中?可以用現(xiàn)金?替代成份證?券的數(shù)量與?最新成交價?相乘之和＋?申購、贖回?清單中禁止?用現(xiàn)金替代?成份證券的?數(shù)量與最新?成交價相乘?之和＋申購?、贖回清單?中的預(yù)估現(xiàn)?金部分）/?最小申購、?贖回單位對?應(yīng)的基金份?額?；?份額參考凈?值數(shù)值計(jì)算?精確到小數(shù)?點(diǎn)后三位，?后面的數(shù)據(jù)?四舍五入。?本所認(rèn)為?必要時，可?以調(diào)整基金?份額參考凈?值計(jì)算公式?，并予以公?布。第三?十二條組合?證券的現(xiàn)金?替代方法由?基金管理人?規(guī)定并依法?公告?；?金管理人修?改現(xiàn)金替代?方法的，應(yīng)?當(dāng)及時公告?。第四章?附則第三?十三條本規(guī)?則下列用語?具有如下含?義：（一?）組合證券?，指交易型?指數(shù)基金所?追蹤的構(gòu)成?證券指數(shù)權(quán)?重的一籃子?成份證券。?（二）現(xiàn)?金替代，指?申購、贖回?過程中，投?資者按基金?合同和基金?招募說明書?的規(guī)定，用?于替代組合?證券中部分?成份證券的?一定數(shù)量的?現(xiàn)金。（?三）現(xiàn)金替?代溢價比例?，指現(xiàn)金替?代溢價金額?與被替代成?份證券最新?市值之間的?比例。其中?，現(xiàn)金替代?溢價金額指?投資者進(jìn)行?現(xiàn)金替代時?，按基金合