套利交易應(yīng)用第一節(jié)課件

交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用何為套利

市場上相關(guān)品種間的價格變化具有很強的關(guān)聯(lián)性，但某些原因經(jīng)常導(dǎo)致品種間的價差出現(xiàn)不合理的情況，發(fā)現(xiàn)了這個不合理就像撿到了錢包，套利的本質(zhì)就是在價差變化不合理時入場，在價差回歸合理后出場，從不合理到合理之間的差值，就是套利的盈利空間。何為套利市場上相關(guān)品種間的價格變化具有很強的關(guān)聯(lián)性，但一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實現(xiàn)套利商品期貨：

股指期貨：跨期套利股指跨期套利跨品種套利ETF指數(shù)基金與股指套利跨市場套利一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實現(xiàn)套利商品期貨：套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價差點單合約交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)趨勢入場出場出場入場入場原因：目前價差偏離正常值的幅度，是否夠大出場原因：價差由偏離回歸到合理區(qū)間入場原因：趨勢確立出場原因：趨勢結(jié)束套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價差為什么要自己設(shè)置套利組合

可以形象地把套利比作撿錢包，如果這個錢包讓上千人一起都看到了，上千人蜂擁而已來撿這一個錢包，但是錢包只有一個，結(jié)果是什么呢？交易所的套利指令，就那么幾個，幾十萬人盯著呢，與剛才說的上千人去搶一個錢包道理上很類似。

套利，應(yīng)該是去發(fā)現(xiàn)自己的金礦，自己自由組合不同合約之間的套利對，各個交易所的所有合約之間，你都可以去配對，這樣才能真正實現(xiàn)套利的盈利。

文華的套利，就是基于以上的原理和目的開發(fā)的，是對交易所標(biāo)準(zhǔn)套利合約的擴展。

為什么要自己設(shè)置套利組合可以形象地把套利比作撿錢包，套利交易的優(yōu)點1、沒有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。2、套利同樣有暴力，穩(wěn)定收益。3、盈利具有確定性，風(fēng)險可控。4、投資周期可測性，避免調(diào)倉。。。。。。。套利交易的優(yōu)點1、沒有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。對套利交易的認(rèn)識誤區(qū)套利利潤微薄，不能短期致富。套利分析復(fù)雜，普通人不能做。套利下單繁瑣，經(jīng)常容易出錯?？偨Y(jié)：沒有得心應(yīng)手的套利工具對套利交易的認(rèn)識誤區(qū)套利利潤微薄，不能短期致富。像做單個合約一樣簡單的套利功能不受市場限制的套利價差圖表的技術(shù)分析簡單便捷的下單方式算法交易防止“瘸腿”機會更多的程序化套利像做單個合約一樣簡單的套利功能不受市場限制的套利快速的套利下單-像單合約下單一樣簡單第一步、判斷價差是否處于極值區(qū)域第二步、點擊套利開倉套利配對不受交易所套利指令限制快速的套利下單-像單合約下單一樣簡單第一步、判斷價差是否處于套利下單過程一目了然-交易過程的監(jiān)控使用追價下單和分批下單，防止瘸腿價差過大，暫停套利下單套利下單過程一目了然-交易過程的監(jiān)控使用追價下單和分批下單，如何快速把握套利機會套利價差報價列表配置好的套利合約，直接顯示。如何快速把握套利機會套利價差報價列表配置好的套利合約，直接顯如何快速把握套利機會套利條件單如何快速把握套利機會套利條件單程序化套利如何快速把握套利機會圖中箭頭為套利模型發(fā)出的交易指令程序化套利如何快速把握套利機會圖中箭頭為套利模套利模型的編寫套利模型的編寫編寫示例簡單的價差型套利模型

CROSS(300,CLOSE),BKSK;//CLOSE為兩個品種的價差。當(dāng)價差小于300時，買入開倉前一品種，賣出開倉后一品種

CROSS(CLOSE,500),SPBP;//當(dāng)價差大于500時，賣出平倉前一品種，買入平倉后一品種

CROSS(CLOSE,600),SKBK;//當(dāng)價差大于600時，賣出開倉前一品種，買入開倉后一品種

CROSS(400,CLOSE),BPSP;//當(dāng)價差小于400時，買入平倉前一品種，賣出平倉后一品種

////內(nèi)為文字說明，編寫模型時不用寫出★以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險自負(fù)編寫示例簡單的價差型套利模型謝謝大家謝謝大家交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用何為套利

市場上相關(guān)品種間的價格變化具有很強的關(guān)聯(lián)性，但某些原因經(jīng)常導(dǎo)致品種間的價差出現(xiàn)不合理的情況，發(fā)現(xiàn)了這個不合理就像撿到了錢包，套利的本質(zhì)就是在價差變化不合理時入場，在價差回歸合理后出場，從不合理到合理之間的差值，就是套利的盈利空間。何為套利市場上相關(guān)品種間的價格變化具有很強的關(guān)聯(lián)性，但一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實現(xiàn)套利商品期貨：

股指期貨：跨期套利股指跨期套利跨品種套利ETF指數(shù)基金與股指套利跨市場套利一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實現(xiàn)套利商品期貨：套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價差點單合約交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)趨勢入場出場出場入場入場原因：目前價差偏離正常值的幅度，是否夠大出場原因：價差由偏離回歸到合理區(qū)間入場原因：趨勢確立出場原因：趨勢結(jié)束套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價差為什么要自己設(shè)置套利組合

可以形象地把套利比作撿錢包，如果這個錢包讓上千人一起都看到了，上千人蜂擁而已來撿這一個錢包，但是錢包只有一個，結(jié)果是什么呢？交易所的套利指令，就那么幾個，幾十萬人盯著呢，與剛才說的上千人去搶一個錢包道理上很類似。

套利，應(yīng)該是去發(fā)現(xiàn)自己的金礦，自己自由組合不同合約之間的套利對，各個交易所的所有合約之間，你都可以去配對，這樣才能真正實現(xiàn)套利的盈利。

文華的套利，就是基于以上的原理和目的開發(fā)的，是對交易所標(biāo)準(zhǔn)套利合約的擴展。

為什么要自己設(shè)置套利組合可以形象地把套利比作撿錢包，套利交易的優(yōu)點1、沒有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。2、套利同樣有暴力，穩(wěn)定收益。3、盈利具有確定性，風(fēng)險可控。4、投資周期可測性，避免調(diào)倉。。。。。。。套利交易的優(yōu)點1、沒有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。對套利交易的認(rèn)識誤區(qū)套利利潤微薄，不能短期致富。套利分析復(fù)雜，普通人不能做。套利下單繁瑣，經(jīng)常容易出錯?？偨Y(jié)：沒有得心應(yīng)手的套利工具對套利交易的認(rèn)識誤區(qū)套利利潤微薄，不能短期致富。像做單個合約一樣簡單的套利功能不受市場限制的套利價差圖表的技術(shù)分析簡單便捷的下單方式算法交易防止“瘸腿”機會更多的程序化套利像做單個合約一樣簡單的套利功能不受市場限制的套利快速的套利下單-像單合約下單一樣簡單第一步、判斷價差是否處于極值區(qū)域第二步、點擊套利開倉套利配對不受交易所套利指令限制快速的套利下單-像單合約下單一樣簡單第一步、判斷價差是否處于套利下單過程一目了然-交易過程的監(jiān)控使用追價下單和分批下單，防止瘸腿價差過大，暫停套利下單套利下單過程一目了然-交易過程的監(jiān)控使用追價下單和分批下單，如何快速把握套利機會套利價差報價列表配置好的套利合約，直接顯示。如何快速把握套利機會套利價差報價列表配置好的套利合約，直接顯如何快速把握套利機會套利條件單如何快速把握套利機會套利條件單程序化套利如何快速把握套利機會圖中箭頭為套利模型發(fā)出的交易指令程序化套利如何快速把握套利機會圖中箭頭為套利模套利模型的編寫套利模型的編寫編寫示例簡單的價差型套利模型

CROSS(300,CLOSE),BKSK;//CLOSE為兩個品種的價差。當(dāng)價差小于300時，買入開倉前一品種，賣出開倉后一品種

CROSS(CLOSE,500),SPBP;//當(dāng)價差大于500時，賣出平倉前一品種，買入平倉后一品種

CROSS(CLOSE,600),SKB