文華程序化交易(資金管理)-課件

文華財經(jīng)程序化交易文華財經(jīng)研究部1PPT課件文華財經(jīng)程序化交易文華財經(jīng)研究部1PPT課件課程安排1程序化交易概念2“麥語言”介紹3模型基本結(jié)構(gòu)和編寫4如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型5如何進(jìn)行多維的模型評估6如何編寫基于Tick逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型7如何編寫下單組件對下單過程進(jìn)行精細(xì)控制2PPT課件課程安排1程序化交易概念2“麥語言”介紹3模型基本結(jié)構(gòu)第一章程序化交易概念3PPT課件第一章程序化交易概念3PPT課件什么是程序化交易？

程序化是一個交易的概念，用戶可以把平時的交易思想，寫成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動下單。利用電腦的計算能力和鐵面無私，提高下單的速度和效率，避免交易收到情緒的影響，理性交易。程序化也是一個研究的概念，程序化平臺都提供豐富歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險等多角度的模型評估算法的，用戶可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測試、改進(jìn)策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要動輒幾個月甚至幾年的實盤驗證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲能力，能節(jié)省時間，節(jié)省金錢。4PPT課件什么是程序化交易？4PPT課件程序化交易需求分析5PPT課件程序化交易需求分析5PPT課件第二章“麥語言”介紹6PPT課件第二章“麥語言”介紹6PPT課件麥語言（Mylanguage）模型開發(fā)平臺

贏智的“麥語言”源于2004年文華推出的國內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫，經(jīng)過7年的發(fā)展，吸收幾十萬用戶的意見反饋，一點一點完善起來的的，是一套成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺。

麥語言倡導(dǎo)的是積木式的編程理念，把復(fù)雜算法封裝到一個個的函數(shù)里，采用“小語法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式。語法雖然簡單，但是配合專門的程序化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，配合豐富的金融統(tǒng)計函數(shù)庫，同樣可以支持邏輯復(fù)雜的金融應(yīng)用。

麥語言的函數(shù)庫，是經(jīng)常更新的，根據(jù)客戶的新要求隨時添加新函數(shù)，來支持編程者的交易新思想和新應(yīng)用。

麥語言，是國內(nèi)使用人數(shù)最多的程序化模型開發(fā)平臺。7PPT課件麥語言（Mylanguage）模型開發(fā)平臺

贏智的第三章模型基本結(jié)構(gòu)和編寫8PPT課件第三章模型基本結(jié)構(gòu)和編寫8PPT課件本章學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、了解指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語；

2、熟悉模型編寫的語法；

3、理解模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法。

4、學(xué)習(xí)如何編寫跨周期策略模型9PPT課件本章學(xué)習(xí)目標(biāo)：9PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)編寫跨指標(biāo)、跨周期模型10PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫理解并規(guī)范使用技術(shù)指標(biāo)，交易模型等以下名詞：公式：泛指指標(biāo)、模型。沒有具體指向性。指標(biāo)：指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易信號：指指標(biāo)上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號指示去手動委托下單。交易信號也是一個技術(shù)分析范疇的概念。11PPT課件理解并規(guī)范使用技術(shù)指標(biāo)，交易模型等以下名詞：公式：11PP交易模型：

指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個交易范疇的概念。交易指令：

指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個程序化交易范疇的概念。12PPT課件交易模型：12PPT課件練習(xí)1：如何區(qū)分指標(biāo)和模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指標(biāo)13PPT課件練習(xí)1：如何區(qū)分指標(biāo)和模型RSV:=(CLOSE-LLV(L用指標(biāo)監(jiān)測行情：K線上穿D線14PPT課件用指標(biāo)監(jiān)測行情：14PPT課件RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令A(yù)UTOFILTER;模型15PPT課件RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(H練習(xí)2在K線上如何區(qū)分交易指令和交易信號交易信號16PPT課件練習(xí)2在K線上如何區(qū)分交易指令和交易信號交易信號16PP交易指令17PPT課件交易指令17PPT課件練習(xí)3鞏固訓(xùn)練18PPT課件練習(xí)3鞏固訓(xùn)練18PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)19PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫1、命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、劃線格式命名，長度控制在31字符內(nèi)；命名不能和已存在的公式名稱重復(fù)。2、定義變量名稱變量名稱不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)。3、半角輸入法的大寫狀態(tài)。4、每個語句應(yīng)該以分號結(jié)束。MYlanguage編寫語法：20PPT課件1、命名部分：MYlanguage編寫語法：20PPT課5、參數(shù)部分：可以設(shè)置六個參數(shù)；首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值；在定義參數(shù)時要注意的是參數(shù)名稱不可以重復(fù),12個字符內(nèi)。6、運用函數(shù)語言，也就是表達(dá)你的語言：函數(shù)具有自己的表達(dá)式，運行它就需要將我們的思路，按照函數(shù)的表達(dá)式套用表述。MYlanguage編寫語法：21PPT課件5、參數(shù)部分：MYlanguage編寫語法：21PPT課命名參數(shù)22PPT課件命名參數(shù)22PPT課件MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

CROSS(MA5,MA10);

CROSS(MA10,MA5);運用函數(shù)定義變量23PPT課件MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

MYlanguage操作符

24PPT課件MYlanguage操作符

24PPT課件如何運用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME>=0910&&C>O;//用于多條件邏輯關(guān)系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);//金叉CROSS(MA10,MA5);//死叉25PPT課件如何運用操作符：A:(O+C)/2;25PPT課件其他：注釋或者舍去想要在編寫后，加入自己的語言注釋，在結(jié)尾處用“//”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；練習(xí)1：為函數(shù)做注釋IFELSE(C,A,B)

//如果條件C成立則返回A值,否則返回B值

26PPT課件其他：26PPT課件練習(xí)2：定義變量：結(jié)算價：15周期收盤價均線（顯示定義)；REF(H,1);REF(MA15,1);S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線的前一個周期最高價；

當(dāng)前K線的前一個周期15均線；27PPT課件練習(xí)2：定義變量：REF(H,1);S:=SETTLE;衍生練習(xí)3：5日均線上穿10日均線的同時收盤價大于20日均線，或者5日均線上穿10日均線的5個點；MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);A:(CROSS(MA5,MA10)&&C>MA20)||CROSS(MA5,MA10+5*MD);總結(jié)：清晰邏輯關(guān)系，可以用“（）”來表示。28PPT課件練習(xí)3：5日均線上穿10日均線的同時收盤價大于20日均線，或指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)29PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫完成。交易模型基本結(jié)構(gòu)：1.定義需要的每個變量2.交易條件+交易指令30PPT課件在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令31PPT課件MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);定模型中使用的交易指令32PPT課件模型中使用的交易指令32PPT課件練習(xí)編寫1：

關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具體細(xì)化思路：5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；33PPT課件練習(xí)編寫1：

關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多練習(xí)編寫2：

關(guān)鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK;CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK;CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;具體細(xì)化思路：3分鐘周期5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；34PPT課件練習(xí)編寫2：

關(guān)鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿平空做多，均解讀常用函數(shù)：35PPT課件解讀常用函數(shù)：35PPT課件DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K線VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//當(dāng)天開盤價VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10點半那根K線的開盤價昨天的收盤價？VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));36PPT課件DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K線36PP37PPT課件37PPT課件C>BKPRICE+50*MD;//最新價大于買開倉價位的50個點HHV(H,BARSBK+1);//開倉到目前為止最高價N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天開盤到目前為止的周期數(shù)——》HH:HHV(H,N);//開盤到目前為止的最高價

昨天開盤的最高價?表達(dá)式一：REF(HH,N)；表達(dá)式二：VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(HH,1));38PPT課件C>BKPRICE+50*MD;//最新價大于買開倉價位的5模型編寫擴(kuò)展：學(xué)習(xí)跨周期模型的編寫原理和編寫步驟。39PPT課件模型編寫擴(kuò)展：39PPT課件跨周期函數(shù)介紹引用某品種在某個周期上加載了某個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所對應(yīng)的合約PERIOD周期下指標(biāo)FORMULA的數(shù)據(jù)。CODE文華碼，PERIOD周期，F(xiàn)ORMULA引用指標(biāo)名，VAR定義變量名40PPT課件跨周期函數(shù)介紹引用某品種在某個周期上加載了某個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。4跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則1.只能引用.FML/.XFML文件2.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用長周期4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用5.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫合約代碼如:rb12016.FORMULA引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開頭的名稱之外的名稱。41PPT課件跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則1.只能引用.FML/.XFML跨周期跨合約模型的編寫思路及案例1.同一合約不同周期調(diào)用示范12.同一合約不同周期調(diào)用示范23.不同合約之間的數(shù)據(jù)調(diào)用42PPT課件跨周期跨合約模型的編寫思路及案例1.同一合約不同周期調(diào)用例1同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列時，5分鐘KD線金叉，做多。當(dāng)日均線出現(xiàn)空頭排列時，5分鐘KD線死叉，做空。43PPT課件例1同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列例1：先建立一個指標(biāo)名稱AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);再建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;44PPT課件例1：先建立一個指標(biāo)名稱AAA44PPT課件30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期上，MA5上穿MA10，做多。30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盤平倉重點：引用大周期的前期數(shù)據(jù)怎么表達(dá)例2同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求45PPT課件30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期例2先建立一個指標(biāo)名稱AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(MA(C,10),1);再建立你的模型#IMPORT[,MIN30,AAA]ASVARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1450,BK(DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5))||TIME>=1450,SP;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1450,SK;(DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10))||TIME>=1450,BP;AUTOFILTER;46PPT課件例2先建立一個指標(biāo)名稱AAA46PPT課件當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新高，橡膠1201的MA5>MA10，做多。當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新低，橡膠1201的MA5<MA10，做空。例3不同合約的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求47PPT課件當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新高，橡膠1201的MA5>MA10，例3：先建立一個指標(biāo)名稱AAAH20:=HHV(H,20);L20:=LLV(L,20);A:=C>REF(H20,1);B:=C<REF(L20,1);再建立你的模型#IMPORT[2300,DAY,AAA]ASVARDH20:=VAR.A;DL20:=VAR.B;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DH20&&MA5>MA10,BPK;DL20&&MA5<MA10,SPK;AUTOFILTER;48PPT課件例3：先建立一個指標(biāo)名稱AAA48PPT課件總結(jié)1.注意跨周期函數(shù)的空格、是否有分號結(jié)尾2.編寫時引用大周期的前期數(shù)據(jù)或者形態(tài)分析時，盡量在大周期源碼中先實現(xiàn)。3.引用其他合約時注意填寫文華碼4.數(shù)據(jù)不足時，請先申請數(shù)據(jù)在進(jìn)行加載。5.可以引用的周期長度，和該合約的一分鐘數(shù)據(jù)長度相當(dāng)。49PPT課件總結(jié)1.注意跨周期函數(shù)的空格、是否有分號結(jié)尾49PPT課件練習(xí)使用跨周期函數(shù)編寫一個套利模型50PPT課件練習(xí)使用跨周期函數(shù)編寫一個套利模型50PPT課件第四章資金管理和止損的策略模型51PPT課件第四章資金管理和止損的策略模型51PPT課件學(xué)習(xí)目的：掌握如何將交易資金管理和風(fēng)險控制的理念融合進(jìn)程序化麥語言的編寫中52PPT課件學(xué)習(xí)目的：52PPT課件課程內(nèi)容頭寸函數(shù)函數(shù)介紹資金管理，止盈止損模型的編寫思路及案例使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題53PPT課件課程內(nèi)容頭寸函數(shù)函數(shù)介紹53PPT課件頭寸函數(shù)函數(shù)介紹54PPT課件頭寸函數(shù)函數(shù)介紹54PPT課件55PPT課件55PPT課件56PPT課件56PPT課件57PPT課件57PPT課件58PPT課件58PPT課件59PPT課件59PPT課件一、資金管理模型的編寫思路及案例60PPT課件一、資金管理模型的編寫思路及案例60PPT課件利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。例1加倉模型A:=多頭開倉條件;A1:=多頭加倉條件;B:=空頭交易條件;B1:=空頭加倉條件;D:=多頭平倉條件;E:=空頭平倉條件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BUYVOL>2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SELLVOL>2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);E&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。61PPT課件利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。例1加倉模型A:=多頭開倉條減倉模型A:=多頭開倉條件;B:=空頭開倉條件;E1:=多頭平倉條件1;E2:=多頭平倉條件2;F1:=空頭平倉條1;F2:=空頭平倉條件2;A,BK;B,SK;E1&&ISLASTBK,SP(BUYVOL/2);E2&&ISLASTSP&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);F1&&ISLASTSK,BP(3);F2&&ISLASTBP&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);62PPT課件減倉模型A:=多頭開倉條件;62PPT課件例2：對交易資金的管理

//過濾模型每次下單使用當(dāng)時資金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;63PPT課件例2：對交易資金的管理

//過濾模型每次下單使用當(dāng)時資金的210日均線之上開多倉（開倉資金可用資金20%），價格每上漲10%止盈平倉50%倉位，上漲20%止盈全部倉位。跌破5日線止損。N為合約單位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);

CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);

CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);

//非過濾模型64PPT課件10日均線之上開多倉（開倉資金可用資金20%），價格每上漲1收盤價上穿5周期均線，買開倉。收盤價連續(xù)2根站上5周期均線，且K線收陽，加倉1手。收盤價下穿5周期均線，賣開倉。收盤價連續(xù)2根小于5周期均線，且K線收陰，加倉1手。MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA5,)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),BK(2);CROSS(MA5,C)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);EVERY(C>MA5,2)&&ISUP&&ISLASTBK,BK(1);EVERY(C<MA5,2)&&ISDOWN&&ISLASTSK,SK(1);平多條件&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);平空條件&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);（編寫練習(xí)—加倉）65PPT課件收盤價上穿5周期均線，買開倉。收盤價連續(xù)2根站上5周期均線，二、止盈止損模型的編寫思路及案例66PPT課件二、止盈止損模型的編寫思路及案例66例1：限價止損、限價止盈模型A:=多頭交易條件;B:=空頭交易條件;E:=多頭平倉條件;F:=空頭平倉條件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;67PPT課件例1：限價止損、限價止盈模型A:=多頭交易條件;67PPT課收盤價大于5周期均線，買開倉。收盤價小于5周期均線，平多倉。收盤價從高點回調(diào)30%，止盈。N:=0.3;//定義回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均線HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自開倉K線到現(xiàn)在的最高價C>MA1,BK;(C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;例2：回撤止損止盈模型68PPT課件收盤價大于5周期均線，買開倉。例2：回撤止損止盈模型68PP使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題編寫加減倉位時要注意對信號的判斷。(避免鎖倉)動態(tài)止損如果涉及到步長，要注意止損價位的變化和步長的相關(guān)度。69PPT課件使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題69PPT課件大豆1205合約:低于買開倉價10個點差，多頭止損；高于買開倉價20個點差，多頭止贏;高于賣開倉價10個點差，空頭止損；低于賣開倉價20個點差，空頭止贏；A:=MINPRICE('A1205');多頭開倉條件,BK;(C<=BKPRICE-SL*A||C>=BKPRICE+TP*A)&&BKPRICE>0,SP;空頭開倉條件,SK;(C>=SKPRICE+SL*A||C<=SKPRICE-TP*A)&&SKPRICE>0,BP;//止損點差為SL,止贏點差為TP（編寫練習(xí)—限價止損止盈模型）70PPT課件大豆1205合約:（編寫練習(xí)—限價止損止盈模型）70PPT課第五章多維模型評估71PPT課件第五章多維模型評估71PPT課件收益率測算信號和資金記錄表敏感性測試圖多線程參數(shù)優(yōu)化推薦實盤頭寸多維的效果測試功能72PPT課件收益率測算信號和資金記錄表敏感性測試圖多線程參數(shù)優(yōu)化推薦實盤信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點多線程參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情73PPT課件信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點多線程參數(shù)信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情74PPT課件信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情75PPT課件信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情76PPT課件信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情77PPT課件信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點參數(shù)優(yōu)化確第六章日內(nèi)高頻模型78PPT課件第六章日內(nèi)高頻模型78PPT課件課程內(nèi)容日內(nèi)高頻函數(shù)介紹日內(nèi)模型的編寫思路及案例使用日內(nèi)模型需要注意的問題79PPT課件課程內(nèi)容日內(nèi)高頻函數(shù)介紹79PPT課件日內(nèi)高頻函數(shù)介紹引用盤口數(shù)據(jù)：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)類型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù)80PPT課件日內(nèi)高頻函數(shù)介紹80PPT課件掛單數(shù)據(jù)L2_BID1取買一價L2_BIDVOL1取買一量L2_BID2取買二價L2_BIDVOL2取買二量L2_BID3取買三價L2_BIDVOL3取買三量L2_BID4取買四價L2_BIDVOL4取買四量L2_BID5取買五價L2_BIDVOL5取買五量注：K線圖和TICK都可以使用81PPT課件掛單數(shù)據(jù)L2_BID1取買一價L2_BIDVOL1掛單數(shù)據(jù)L2_ASK1取賣一價L2_ASKVOL1取賣一量L2_ASK2取賣二價L2_ASKVOL2取賣二量L2_ASK3取賣三價L2_ASKVOL3取賣三量L2_ASK4取賣四價L2_ASKVOL4取賣四量L2_ASK5取賣五價L2_ASKVOL5取賣五量注：K線圖和TICK都可以使用82PPT課件掛單數(shù)據(jù)L2_ASK1取賣一價L2_ASKVOL1掛單數(shù)據(jù)ASKBIGVOLPRICE：

返回TICK圖中該筆Tick盤口滿足大單條件的與最新價的最近價格BIDBIGVOLPRICE：

返回TICK圖中該筆Tick盤口滿足大單條件的與最新價的最近價格CALVOLPRICELIS：TICK圖中初始化盤口大單價格表,主要在BIDBIGVOLPRICE與ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化注：僅限TICK使用83PPT課件掛單數(shù)據(jù)ASKBIGVOLPRICE：返回TICK圖中該筆函數(shù)解釋1、ASKBIGVOLPRICE、BIDBIGVOLPRICE最近大單價格大單：自動或手動定義2、CALVOLPRICELIST：TICK圖中初始化盤口大單價格表初始化五檔或者五檔之外大單列表，供提取84PPT課件函數(shù)解釋1、ASKBIGVOLPRICE、BIDBIGVO成交數(shù)據(jù)L2_PRICE：

返回TICK圖中該筆TICK的成交價。L2_VOLUME：

返回TICK圖中該筆TICK的成交量。注：僅限TICK使用85PPT課件成交數(shù)據(jù)L2_PRICE：返回TICK圖中該筆TICK的成成交數(shù)據(jù)L2_SETBIGVOL(nVol)設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值，成交手?jǐn)?shù)大于nVol的為大單注：1、僅限秒周期使用2、定義下面紅色字體函數(shù)的大單算法86PPT課件成交數(shù)據(jù)L2_SETBIGVOL(nVol)設(shè)置大單成交成交數(shù)據(jù)L2_BKVOL返回當(dāng)前秒周期買開的成交量L2_SKVOL返回當(dāng)前秒周期賣開的成交量L2_BPVOL返回當(dāng)前秒周期買平的成交量L2_SPVOL返回當(dāng)前秒周期賣平的成交量L2_BKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交次數(shù)L2_SKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交次數(shù)L2_BPBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交次數(shù)L2_SPBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交次數(shù)L2_BKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交量L2_SKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交量L2_BPBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交量L2_SPBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交量注：僅限秒周期使用87PPT課件成交數(shù)據(jù)L2_BKVOL返回當(dāng)前秒周期買開的成交量87PP成交數(shù)據(jù)L2_BIDVOL返回當(dāng)前秒周期主動買的成交量L2_ASKVOL返回當(dāng)前秒周期主動賣的成交量L2_BIDBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期主動買的大單成交次數(shù)L2_ASKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期主動賣的大單成交次數(shù)L2_BIDBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期主動買的大單成交量L2_ASKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期主動賣的大單成交量注：僅限秒周期使用88PPT課件成交數(shù)據(jù)L2_BIDVOL返回當(dāng)前秒周期主動買的成交量88小節(jié)

引用函數(shù)，相對比較簡單，直接將函數(shù)寫進(jìn)相應(yīng)的語句，函數(shù)即代表其本身所表示的數(shù)值。89PPT課件小節(jié)引用函數(shù)，相對比較簡單，直接將函數(shù)寫進(jìn)相應(yīng)的語句，日內(nèi)模型的編寫思路及案例買賣人氣型大單跟蹤型90PPT課件日內(nèi)模型的編寫思路及案例買賣人氣型90PPT課件買賣人氣型

根據(jù)盤口價量變化判斷買賣雙方的交易氣氛，依此作為入場依據(jù)，可獲得短暫盈利。

可能用到的函數(shù)：各檔位委托量、多空雙方的大單價格、主動買賣的成交次數(shù)等91PPT課件買賣人氣型

根據(jù)盤口價量變化判斷買賣雙方例1A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//定義買盤前3檔總量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//定義賣盤前3檔總量D:A-B;CROSS(D,0)&&ISLASTSK=0&&ISLASTBK=0,BK(1);//買量大于賣量且前一個指令不是開倉指令，則買開倉1手；CROSS(0,D)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(1);//買量小于賣量且前一個指令不是開倉指令，則賣開倉1手；EVERY(D>REF(D,1),2)&&ISLASTSK=1&&ISLASTBK=0,BP(1);//連續(xù)2個周期買量不斷增加且前一個指令是賣開倉，則平1手空單；EVERY(D<REF(D,1),2)&&ISLASTBK=1&&ISLASTSK=0,SP(1);//連續(xù)2個周期賣量不斷增加且前一個指令是買開倉，則平1手多單；92PPT課件例1A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_大單跟蹤型

根據(jù)大單累計或者大單變化方向預(yù)判價格即將發(fā)展的方向入場.

可能用到的函數(shù)：主動買賣大單成交次數(shù)、買賣開平大單成交次數(shù)等93PPT課件大單跟蹤型

根據(jù)大單累計或者大單變化方向預(yù)例2L2_SETBIGVOL(20);

//定義大單，成交超過20手為大單EVERY(L2_BIDBIGCOUNT>L2_ASKBIGCOUNT,3),BPK;

//三個周期內(nèi)，主動買大單成交次數(shù)一直大于主動賣成交次數(shù)，做多EVERY(L2_BIDBIGCOUNT<L2_ASKBIGCOUNT,3),SPK;

//三個周期內(nèi)，主動買大單成交次數(shù)一直小于主動賣成交次數(shù)，做空AUTOFILTER;94PPT課件例2L2_SETBIGVOL(20);//定義大單，成交超使用日內(nèi)模型需要注意的問題1、日內(nèi)平倉2、手續(xù)費3、滑點4、信號忽閃95PPT課件使用日內(nèi)模型需要注意的問題1、日內(nèi)平倉95PPT課件第七章下單組件編寫96PPT課件第七章下單組件編寫96PPT課件策略模型何時發(fā)出信號？下單組件如何進(jìn)行下單？交易系統(tǒng)交易成功。什么是下單組件97PPT課件策略模型何時發(fā)出信號？下單組件如何進(jìn)行下單？交易系統(tǒng)交易成功下單組件的作用控制成交成本智能分批下單。。。實現(xiàn)個性化交易自定義止損止盈。。。98PPT課件下單組件的作用控制成交成本智能分批下單。。。實現(xiàn)個性化交易自下單組件如何編寫基本語法函數(shù)簡介流程圖解編寫范例99PPT課件下單組件如何編寫基本語法函數(shù)簡介流程圖解編寫范例99PPT課基本語法一、變量的定義及賦值：VARN1;//定義變量N1VARN2;//定義變量N2VARN3;//定義變量N3N1=3000;//整型賦值N2=88.888;//浮點型賦值N3=“股指期貨”;//字符串型賦值100PPT課件基本語法一、變量的定義及賦值：VARN1;基本語法二、函數(shù)的定義：VOIDMAIN()//定義主函數(shù){…}VARBKDEAL()//帶返回值的函數(shù){RETURN(10)//返回值}VOIDBKDEAL()//不帶返回值函數(shù){…}101PPT課件基本語法二、函數(shù)的定義：VOIDMAIN()//定VARN;//定義變量NVOIDMAIN()//定義主函數(shù){N=“文華財經(jīng)”;//對N賦值MessageOut(N);//輸出N}

主函數(shù)：102PPT課件VARN;//定義變量N主函數(shù)：10VARBKDEAL(A,B)//帶返回值的函數(shù){VARC;//定義變量CC=(A+B)/2;RETURN(C)//返回值}……D=BKDEAL(15,20);//使用函數(shù)……帶返回值的函數(shù)：103PPT課件VARBKDEAL(A,B)//帶返回值的函數(shù)帶返回值不帶返回值的函數(shù)：VOIDBKDEAL()//不帶返回值函數(shù){T_Deal(“IF1108”,0,0,1,0);}……IF(…)//當(dāng)條件成立{BKDEAL()//運行函數(shù)}104PPT課件不帶返回值的函數(shù)：VOIDBKDEAL()//不帶返回值下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)盤口信息Offers(Code,strContent)某合約買賣盤報價Volume(Code)某合約當(dāng)前成交量交易系統(tǒng)信息T_Equity(Type),返回交易賬號當(dāng)前權(quán)益T_OrderState(OrderID)返回委托狀態(tài)策略模型信號F_BuyAvgPrice()返回模型多頭持倉成本價F_Sig()返回模型當(dāng)前的信號下單控制T_Deal(Code,bs,kp,vol,price)按指定價格發(fā)出委托T_DeleteOrderAll()撤掉所有未成交掛單105PPT課件下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)盤口信息Offers(Code,str函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——判斷IF(F_Sig()==BK)

//如果當(dāng)前是BK信號{

BKDeal();//運行開多倉函數(shù)}ELSE

IF(F_Sig()==SK)//如果當(dāng)前是SK信號{

SKDeal();//運行開空倉函數(shù)}106PPT課件函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——判斷IF(F_Sig()==BK)函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——信號IF(F_FreshSig()==1&&F_SigValid()==1)//如果是沒有消失的新信號{IF(F_Sig()==BK)//如果當(dāng)前是BK信號{…}}107PPT課件函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——信號IF(F_FreshSig()=函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——委托T_Deal(Code,bs,kp,vol,price)T_AddBuyOpiTo(Code,Price,Vol)T_AddSellOpiTo(Code,Price,Vol)T_ReduceBuyOpiTo(Code,Price,Vol)T_ReduceSellOpiTo(Code,Price,Vol)Code=F_DealCode()108PPT課件函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——委托T_Deal(Code,bs,k函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——注冊A=ReadGlobal(“AA”);//讀取A=A+1;//計算WriteGlobal(“AA”,A);//更新“AA”讀取注冊109PPT課件函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——注冊A=ReadGlobal(“AA函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——輸出MessageOut(3000);//輸出數(shù)值MessageOut(“成交”);//輸出文字MessageOut(N);//輸出變量110PPT課件函數(shù)簡介三、常用函數(shù)——輸出MessageOut(3000)策略回撤平倉：1、程序化或手動開倉做多。2、盈利從最高點回撤N個點位以后，自動平倉。

111PPT課件策略回撤平倉：111PPT課件編寫流程VARP;//定義當(dāng)前價格VARHH;//定義波段最高價VARN;//定義回撤點差第一步、定義變量:112PPT課件編寫流程VARP;//定義當(dāng)前價格第一步、定第二步、編寫流程圖:讀取當(dāng)前是否有多頭持倉有持倉無持倉不操作平倉函數(shù)讀取最高價符合條件平倉新的最高價更新最高價113PPT課件第二步、編寫流程圖:讀取當(dāng)前是否有多頭持倉有持倉無持倉不操作第三步、定義函數(shù):VOIDMAIN(){1、取得最新價。2、定義回撤點差。3、判斷當(dāng)前是否有持倉。4、如果有持倉，運行平倉程序。}114PPT課件第三步、定義函數(shù):VOIDMAIN()114PPT課件主函數(shù)部分：VOID

MAIN(){

P=Price(“cu1110”);//取得最新價

N=5;//定義回撤點差

IF

(T_BuyPosition("cu1110")>0)//如果多頭持倉大于0

{

SPDeal();//執(zhí)行平倉程序

}}115PPT課件主函數(shù)部分：VOIDMAIN()115PPT課件第三步、定義函數(shù):VOID

SPDeal()//平倉函數(shù){

HH=ReadGlobal("HH");

IF

(HH==0||P>HH)

{

HH=P;

}

ELSE

IF

(P<HH-N*10）

{

T_Deal(“cu1110",1,2,T_BuyPosition(“cu1110"),0);

HH=0;//上交所合約平今倉為2，平老倉為1

}

WriteGlobal("HH",HH);}116PPT課件第三步、定義函數(shù):VOIDSPDeal()//平倉函數(shù)1策略2關(guān)鍵點：1、如何讀取持倉2、最高價的更新3、回撤條件4、委托數(shù)量及價格5、組件的調(diào)試117PPT課件策略2關(guān)鍵點：1、如何讀取持倉117PPT課件編寫注意事項1、流程圖的編寫2、勤用語法檢測3、重視編寫規(guī)范4、每句添加注釋5、多用自定義函數(shù)6、調(diào)試過程很重要118PPT課件編寫注意事項1、流程圖的編寫118PPT課件

謝謝

祝交易順利119PPT課件祝交易文華財經(jīng)程序化交易文華財經(jīng)研究部120PPT課件文華財經(jīng)程序化交易文華財經(jīng)研究部1PPT課件課程安排1程序化交易概念2“麥語言”介紹3模型基本結(jié)構(gòu)和編寫4如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型5如何進(jìn)行多維的模型評估6如何編寫基于Tick逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型7如何編寫下單組件對下單過程進(jìn)行精細(xì)控制121PPT課件課程安排1程序化交易概念2“麥語言”介紹3模型基本結(jié)構(gòu)第一章程序化交易概念122PPT課件第一章程序化交易概念3PPT課件什么是程序化交易？

程序化是一個交易的概念，用戶可以把平時的交易思想，寫成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動下單。利用電腦的計算能力和鐵面無私，提高下單的速度和效率，避免交易收到情緒的影響，理性交易。程序化也是一個研究的概念，程序化平臺都提供豐富歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險等多角度的模型評估算法的，用戶可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測試、改進(jìn)策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要動輒幾個月甚至幾年的實盤驗證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲能力，能節(jié)省時間，節(jié)省金錢。123PPT課件什么是程序化交易？4PPT課件程序化交易需求分析124PPT課件程序化交易需求分析5PPT課件第二章“麥語言”介紹125PPT課件第二章“麥語言”介紹6PPT課件麥語言（Mylanguage）模型開發(fā)平臺

贏智的“麥語言”源于2004年文華推出的國內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫，經(jīng)過7年的發(fā)展，吸收幾十萬用戶的意見反饋，一點一點完善起來的的，是一套成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺。

麥語言倡導(dǎo)的是積木式的編程理念，把復(fù)雜算法封裝到一個個的函數(shù)里，采用“小語法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式。語法雖然簡單，但是配合專門的程序化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，配合豐富的金融統(tǒng)計函數(shù)庫，同樣可以支持邏輯復(fù)雜的金融應(yīng)用。

麥語言的函數(shù)庫，是經(jīng)常更新的，根據(jù)客戶的新要求隨時添加新函數(shù)，來支持編程者的交易新思想和新應(yīng)用。

麥語言，是國內(nèi)使用人數(shù)最多的程序化模型開發(fā)平臺。126PPT課件麥語言（Mylanguage）模型開發(fā)平臺

贏智的第三章模型基本結(jié)構(gòu)和編寫127PPT課件第三章模型基本結(jié)構(gòu)和編寫8PPT課件本章學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、了解指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語；

2、熟悉模型編寫的語法；

3、理解模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法。

4、學(xué)習(xí)如何編寫跨周期策略模型128PPT課件本章學(xué)習(xí)目標(biāo)：9PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)編寫跨指標(biāo)、跨周期模型129PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫理解并規(guī)范使用技術(shù)指標(biāo)，交易模型等以下名詞：公式：泛指指標(biāo)、模型。沒有具體指向性。指標(biāo)：指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易信號：指指標(biāo)上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號指示去手動委托下單。交易信號也是一個技術(shù)分析范疇的概念。130PPT課件理解并規(guī)范使用技術(shù)指標(biāo)，交易模型等以下名詞：公式：11PP交易模型：

指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個交易范疇的概念。交易指令：

指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個程序化交易范疇的概念。131PPT課件交易模型：12PPT課件練習(xí)1：如何區(qū)分指標(biāo)和模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指標(biāo)132PPT課件練習(xí)1：如何區(qū)分指標(biāo)和模型RSV:=(CLOSE-LLV(L用指標(biāo)監(jiān)測行情：K線上穿D線133PPT課件用指標(biāo)監(jiān)測行情：14PPT課件RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令A(yù)UTOFILTER;模型134PPT課件RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(H練習(xí)2在K線上如何區(qū)分交易指令和交易信號交易信號135PPT課件練習(xí)2在K線上如何區(qū)分交易指令和交易信號交易信號16PP交易指令136PPT課件交易指令17PPT課件練習(xí)3鞏固訓(xùn)練137PPT課件練習(xí)3鞏固訓(xùn)練18PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)138PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫1、命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、劃線格式命名，長度控制在31字符內(nèi)；命名不能和已存在的公式名稱重復(fù)。2、定義變量名稱變量名稱不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)。3、半角輸入法的大寫狀態(tài)。4、每個語句應(yīng)該以分號結(jié)束。MYlanguage編寫語法：139PPT課件1、命名部分：MYlanguage編寫語法：20PPT課5、參數(shù)部分：可以設(shè)置六個參數(shù)；首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值；在定義參數(shù)時要注意的是參數(shù)名稱不可以重復(fù),12個字符內(nèi)。6、運用函數(shù)語言，也就是表達(dá)你的語言：函數(shù)具有自己的表達(dá)式，運行它就需要將我們的思路，按照函數(shù)的表達(dá)式套用表述。MYlanguage編寫語法：140PPT課件5、參數(shù)部分：MYlanguage編寫語法：21PPT課命名參數(shù)141PPT課件命名參數(shù)22PPT課件MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

CROSS(MA5,MA10);

CROSS(MA10,MA5);運用函數(shù)定義變量142PPT課件MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

MYlanguage操作符

143PPT課件MYlanguage操作符

24PPT課件如何運用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME>=0910&&C>O;//用于多條件邏輯關(guān)系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);//金叉CROSS(MA10,MA5);//死叉144PPT課件如何運用操作符：A:(O+C)/2;25PPT課件其他：注釋或者舍去想要在編寫后，加入自己的語言注釋，在結(jié)尾處用“//”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；練習(xí)1：為函數(shù)做注釋IFELSE(C,A,B)

//如果條件C成立則返回A值,否則返回B值

145PPT課件其他：26PPT課件練習(xí)2：定義變量：結(jié)算價：15周期收盤價均線（顯示定義)；REF(H,1);REF(MA15,1);S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線的前一個周期最高價；

當(dāng)前K線的前一個周期15均線；146PPT課件練習(xí)2：定義變量：REF(H,1);S:=SETTLE;衍生練習(xí)3：5日均線上穿10日均線的同時收盤價大于20日均線，或者5日均線上穿10日均線的5個點；MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);A:(CROSS(MA5,MA10)&&C>MA20)||CROSS(MA5,MA10+5*MD);總結(jié)：清晰邏輯關(guān)系，可以用“（）”來表示。147PPT課件練習(xí)3：5日均線上穿10日均線的同時收盤價大于20日均線，或指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)148PPT課件指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫完成。交易模型基本結(jié)構(gòu)：1.定義需要的每個變量2.交易條件+交易指令149PPT課件在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令150PPT課件MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);定模型中使用的交易指令151PPT課件模型中使用的交易指令32PPT課件練習(xí)編寫1：

關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具體細(xì)化思路：5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；152PPT課件練習(xí)編寫1：

關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多練習(xí)編寫2：

關(guān)鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK;CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK;CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;具體細(xì)化思路：3分鐘周期5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；153PPT課件練習(xí)編寫2：

關(guān)鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿平空做多，均解讀常用函數(shù)：154PPT課件解讀常用函數(shù)：35PPT課件DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K線VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//當(dāng)天開盤價VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10點半那根K線的開盤價昨天的收盤價？VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));155PPT課件DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K線36PP156PPT課件37PPT課件C>BKPRICE+50*MD;//最新價大于買開倉價位的50個點HHV(H,BARSBK+1);//開倉到目前為止最高價N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天開盤到目前為止的周期數(shù)——》HH:HHV(H,N);//開盤到目前為止的最高價

昨天開盤的最高價?表達(dá)式一：REF(HH,N)；表達(dá)式二：VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(HH,1));157PPT課件C>BKPRICE+50*MD;//最新價大于買開倉價位的5模型編寫擴(kuò)展：學(xué)習(xí)跨周期模型的編寫原理和編寫步驟。158PPT課件模型編寫擴(kuò)展：39PPT課件跨周期函數(shù)介紹引用某品種在某個周期上加載了某個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所對應(yīng)的合約PERIOD周期下指標(biāo)FORMULA的數(shù)據(jù)。CODE文華碼，PERIOD周期，F(xiàn)ORMULA引用指標(biāo)名，VAR定義變量名159PPT課件跨周期函數(shù)介紹引用某品種在某個周期上加載了某個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。4跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則1.只能引用.FML/.XFML文件2.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用長周期4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用5.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫合約代碼如:rb12016.FORMULA引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開頭的名稱之外的名稱。160PPT課件跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則1.只能引用.FML/.XFML跨周期跨合約模型的編寫思路及案例1.同一合約不同周期調(diào)用示范12.同一合約不同周期調(diào)用示范23.不同合約之間的數(shù)據(jù)調(diào)用161PPT課件跨周期跨合約模型的編寫思路及案例1.同一合約不同周期調(diào)用例1同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列時，5分鐘KD線金叉，做多。當(dāng)日均線出現(xiàn)空頭排列時，5分鐘KD線死叉，做空。162PPT課件例1同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列例1：先建立一個指標(biāo)名稱AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);再建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;163PPT課件例1：先建立一個指標(biāo)名稱AAA44PPT課件30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期上，MA5上穿MA10，做多。30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盤平倉重點：引用大周期的前期數(shù)據(jù)怎么表達(dá)例2同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求164PPT課件30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期例2先建立一個指標(biāo)名稱AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(MA(C,10),1);再建立你的模型#IMPORT[,MIN30,AAA]ASVARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1450,BK(DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5))||TIME>=1450,SP;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1450,SK;(DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10))||TIME>=1450,BP;AUTOFILTER;165PPT課件例2先建立一個指標(biāo)名稱AAA46PPT課件當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新高，橡膠1201的MA5>MA10，做多。當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新低，橡膠1201的MA5<MA10，做空。例3不同合約的數(shù)據(jù)調(diào)用

要求166PPT課件當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新高，橡膠1201的MA5>MA10，例3：先建立一個指標(biāo)名稱AAAH20:=HHV(H,20);L20:=LLV(L,20);A:=C>REF(H20,1);B:=C<REF(L20,1);再建立你的模型#IMPORT[2300,DAY,AAA]ASVARDH20:=VAR.A;DL20:=VAR.B;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DH20&&MA5>MA10,BPK;DL20&&MA5<MA10,SPK;AUTOFILTER;167PPT課件例3：先建立一個指標(biāo)名稱AAA48PPT課件總結(jié)1.注意跨周期函數(shù)的空格、是否有分號結(jié)尾2.編寫時引用大周期的前期數(shù)據(jù)或者形態(tài)分析時，盡量在大周期源碼中先實現(xiàn)。3.引用其他合約時注意填寫文華碼4.數(shù)據(jù)不足時，請先申請數(shù)據(jù)在進(jìn)行加載。5.可以引用的周期長度，和該合約的一分鐘數(shù)據(jù)長度相當(dāng)。168PPT課件總結(jié)1.注意跨周期函數(shù)的空格、是否有分號結(jié)尾49PPT課件練習(xí)使用跨周期函數(shù)編寫一個套利模型169PPT課件練習(xí)使用跨周期函數(shù)編寫一個套利模型50PPT課件第四章資金管理和止損的策略模型170PPT課件第四章資金管理和止損的策略模型51PPT課件學(xué)習(xí)目的：掌握如何將交易資金管理和風(fēng)險控制的理念融合進(jìn)程序化麥語言的編寫中171PPT課件學(xué)習(xí)目的：52PPT課件課程內(nèi)容頭寸函數(shù)函數(shù)介紹資金管理，止盈止損模型的編寫思路及案例使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題172PPT課件課程內(nèi)容頭寸函數(shù)函數(shù)介紹53PPT課件頭寸函數(shù)函數(shù)介紹173PPT課件頭寸函數(shù)函數(shù)介紹54PPT課件174PPT課件55PPT課件175PPT課件56PPT課件176PPT課件57PPT課件177PPT課件58PPT課件178PPT課件59PPT課件一、資金管理模型的編寫思路及案例179PPT課件一、資金管理模型的編寫思路及案例60PPT課件利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。例1加倉模型A:=多頭開倉條件;A1:=多頭加倉條件;B:=空頭交易條件;B1:=空頭加倉條件;D:=多頭平倉條件;E:=空頭平倉條件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BUYVOL>2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SELLVOL>2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);E&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。180PPT課件利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。例1加倉模型A:=多頭開倉條減倉模型A:=多頭開倉條件;B:=空頭開倉條件;E1:=多頭平倉條件1;E2:=多頭平倉條件2;F1:=空頭平倉條1;F2:=空頭平倉條件2;A,BK;B,SK;E1&&ISLASTBK,SP(BUYVOL/2);E2&&ISLASTSP&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);F1&&ISLASTSK,BP(3);F2&&ISLASTBP&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);181PPT課件減倉模型A:=多頭開倉條件;62PPT課件例2：對交易資金的管理

//過濾模型每次下單使用當(dāng)時資金的20%SETDEALP