《證券投資學(xué)》課程教學(xué)大綱

《證券投資學(xué)》教學(xué)大綱1.課程中文名稱（英文名稱）：證券投資學(xué)2．課程類別：公共課程學(xué)科基礎(chǔ)課程t專業(yè)課程其他3．課程性質(zhì)：必修課t選修課4．課程總學(xué)時(shí):34學(xué)時(shí)；總學(xué)分：2學(xué)分5．適用專業(yè)：市場營銷6．先修課程：財(cái)政與金融、金融學(xué)、金融市場學(xué)、投資學(xué)等相關(guān)課程。一、課程簡介證券投資學(xué)是工商管理、市場營銷、財(cái)務(wù)管理的一門專業(yè)選修課，是經(jīng)管類學(xué)科的重要組成部分，本課程是在財(cái)政與金融、金融學(xué)、金融市場學(xué)、投資學(xué)等金融類學(xué)科基礎(chǔ)上的一門理論與實(shí)務(wù)結(jié)合更緊密的課，注重指標(biāo)分析、財(cái)務(wù)分析、基本面分析、技術(shù)面分析，并可以借此分析做價(jià)值評(píng)估的一門重要的課程。二、課程教學(xué)目標(biāo)教學(xué)過程中有關(guān)基本理論、基本概念應(yīng)按“了解、掌握、重點(diǎn)掌握”三個(gè)層次進(jìn)行。了解：要求學(xué)生對(duì)這部分內(nèi)容大體知道。掌握：要求學(xué)生對(duì)這部分內(nèi)容能夠理解并把握。重點(diǎn)掌握：要求學(xué)生對(duì)這部分內(nèi)容能夠深刻理解并熟練掌握，同時(shí)準(zhǔn)確地應(yīng)用。三、課程學(xué)時(shí)分配、教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)基本要求:第一章股票（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)股份制度第二節(jié)股票第三節(jié)中國現(xiàn)行的股票類型教學(xué)要求 通過本章的學(xué)習(xí)，掌握股份制度的含義，理解股份制度的功能與作用；了解股份制公司的種類；掌握股票、普通股、優(yōu)先股的概念及特性；了解我國現(xiàn)行的股票類型。第二章債券（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)債券及其特性第二節(jié)債券的種類教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握債券的定義及特性；理解股票與債券的主要區(qū)別；了解債券的基本分類。第三章證券投資基金（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：證券投資基金概述證券投資基金的類型證券投資基金的投資運(yùn)作中國投資基金的發(fā)展教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握證券投資基金的含義；了解證券投資基金的主要特征；理解證券投資基金同股票、債券等投資工具的關(guān)系；了解證券投資基金的種類；掌握封閉型基金與開放型基金的區(qū)別。衍生投資工具（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：權(quán)證可轉(zhuǎn)換證券金融期貨金融期權(quán)股票指數(shù)期貨教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握權(quán)證、可轉(zhuǎn)換證券、金融期貨、期權(quán)及股指期貨的概念；理解認(rèn)購權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證的區(qū)別；了解可轉(zhuǎn)換公司債券的基本要素；掌握期貨套期保值的基本操作方法；了解期權(quán)的基本類型；掌握股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)第五章證券市場概述（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)證券市場的產(chǎn)生與發(fā)展第二節(jié)證券市場的重要作用第三節(jié)世界主要國家的證券市場第四節(jié)中國現(xiàn)代證券市場教學(xué)要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握證券市場的含義；理解證券市場的主要功能；了解世界主要國家證券市場的特點(diǎn)；了解中國證券市場的發(fā)展歷程證券發(fā)行市場（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)股票發(fā)行市場第二節(jié)債券發(fā)行市場教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握證券發(fā)行市場的含義；了解股票發(fā)行市場的構(gòu)成；了解股票發(fā)行的目的和種類；掌握股票增資發(fā)行的主要方式；掌握股票的發(fā)行價(jià)格及其影響因素；了解股票的發(fā)行程序；了解債券的發(fā)行方式與程序；掌握債券信用等級(jí)的概念、內(nèi)容及方法。證券交易市場(2學(xué)時(shí))教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)證券交易市場的類型第二節(jié)證券上市制度第三節(jié)證券交易制度第四節(jié)網(wǎng)上證券交易教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)證券發(fā)行市場與交易市場的關(guān)系；；了解證券交易市場的類型；掌握柜臺(tái)交易市場的特點(diǎn)；了解證券上市的利與弊；了解證券交易的基本方法；掌握網(wǎng)上證券交易的幾種運(yùn)作模式股票價(jià)格指數(shù)（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)股票價(jià)格指數(shù)概述第二節(jié)國際主要股票價(jià)格指數(shù)第三節(jié)中國股票價(jià)格指數(shù)教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握股票價(jià)格指數(shù)含義；掌握股票價(jià)格指數(shù)的幾種計(jì)算方法；了解世界主要股價(jià)指數(shù)及其特點(diǎn)；了解中國現(xiàn)行股價(jià)指數(shù)的種類；分析中外股價(jià)指數(shù)的共性和個(gè)性特征。證券投資價(jià)值分析（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)證券價(jià)格的確定第二節(jié)股票投資價(jià)值分析第三節(jié)債券投資價(jià)值分析第四節(jié)基金投資價(jià)值分析教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，了解債券價(jià)格的種類及影響債券價(jià)格的因素；掌握影響股票價(jià)格的基本因素；掌握股票投資價(jià)值分析的幾種模式；理解和掌握投資價(jià)值的評(píng)價(jià)方法；了解開放式基金的價(jià)格及其決定因素。證券投資的基本分析（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析第二節(jié)證券投資的市場分析第三節(jié)證券投資的行業(yè)分析第四節(jié)上市公司的財(cái)務(wù)分析教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的主要方法；了解經(jīng)濟(jì)周期分析的主要指標(biāo)；掌握財(cái)政政策、貨幣政策的含義；了解市場分析的主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；了解行業(yè)和市場的主要類型；掌握上市公司償債能力、營運(yùn)能力分析的主要指標(biāo)投資技術(shù)分析理論（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)道氏理論第二節(jié)K線理論第三節(jié)切線理論第四節(jié)形態(tài)理論第五節(jié)波浪理論教學(xué)基本要求：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握道氏理論的要點(diǎn)及對(duì)技術(shù)分析的貢獻(xiàn)；掌握K線的基本種類及含義；理解股價(jià)變動(dòng)的趨勢特征及如何確認(rèn)趨勢線的有效突破；理解股價(jià)支撐與阻力的含義及分析判斷；理解股價(jià)的圖形形態(tài)及含義；理解波浪理論的基本思想證券投資技術(shù)分析指標(biāo)（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)移動(dòng)平均線法第二節(jié)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)第三節(jié)隨機(jī)指數(shù)第四節(jié)威廉指數(shù)第五節(jié)動(dòng)向指數(shù)第六節(jié)乖離率第七節(jié)心理線教學(xué)基本要求：掌握移動(dòng)平均線的含義及應(yīng)用規(guī)則；掌握相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)的含義及其應(yīng)用原則；掌握隨機(jī)指數(shù)、威廉指數(shù)的含義及計(jì)算方法；理解乖離率、心理線、動(dòng)向指數(shù)的運(yùn)用原理。證券投資組合分析（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)投資組合理論第二節(jié)投資組合的效用分析第三節(jié)投資組合分析教學(xué)基本要求：了解理性投資者的行為特征；掌握投資風(fēng)險(xiǎn)的含義及種類；掌握分散化投資對(duì)總風(fēng)險(xiǎn)的影響；掌握兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)在度量投資組合風(fēng)險(xiǎn)中的重要性；了解現(xiàn)代組合理論的應(yīng)用原理；掌握可行域與有效邊界；掌握馬柯威茨確定最優(yōu)投資組合的方法、步驟資本資產(chǎn)定價(jià)模型（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的原理第二節(jié)因素模型及套利定價(jià)理論教學(xué)基本要求：了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM的基本假定；掌握資本市場線的內(nèi)涵；掌握證券市場線與資本市場線的關(guān)系；掌握資產(chǎn)組合在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間進(jìn)行配置時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；掌握系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義；掌握市場組合和分割定理的內(nèi)涵；掌握根據(jù)SML模型計(jì)算投資或投資組合收益率的方法；了解證券特征線；了解單因素資產(chǎn)定價(jià)模型、多因素資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論的基本原理。證券市場效率與績效評(píng)價(jià)（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)證券市場效率理論及其發(fā)展第二節(jié)證券市場有效性假說的檢驗(yàn)第三節(jié)投資組合的績效評(píng)價(jià)教學(xué)基本要求：掌握證券市場效率的含義；了解證券市場效率及其發(fā)展；掌握內(nèi)在效率與外在效率的含義；了解法瑪?shù)娜愑行袌隼碚摚徽莆兆C券市場業(yè)界評(píng)價(jià)的基本方法。國外證券市場監(jiān)管（2學(xué)時(shí)）教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)證券市場監(jiān)管的一般理論第二節(jié)證券市場的監(jiān)管方式與手段第三節(jié)證券市場的監(jiān)管模式第四節(jié) 政府監(jiān)管部門與自律機(jī)構(gòu)第五節(jié)證券市場監(jiān)管的法律規(guī)范教學(xué)基本要求：掌握證券市場監(jiān)管的含義及特點(diǎn)；理解證券市場監(jiān)管的一般理論；了解證券市場監(jiān)管的幾種方式；掌握證券市場的三種監(jiān)管模式及特點(diǎn)；了解各國因證券監(jiān)管的法律體系教學(xué)重難點(diǎn)列示：集中立法管理模式自律管理模式分級(jí)管理模式第十七章中國證券市場監(jiān)管(2學(xué)時(shí))教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)中國證券市場監(jiān)管的歷史回顧第二節(jié)中國證券市場監(jiān)管的制度分析第三節(jié)中國證券市場監(jiān)管體系的完善教學(xué)基本要求：了解中國證券市場監(jiān)管的演進(jìn)過程；理解和掌握中國現(xiàn)行證券市場監(jiān)管體制的主要特征；掌握我國建立證券市場監(jiān)管體制的原則及完善措施四、教學(xué)策略與方法建議利用幻燈片，以講解為主，同時(shí)結(jié)合最新情況和公司案例分析討論，案例分析，專題研究，輔以作業(yè)形式。五、考核方式與成績評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（一）考核方式：考查（二）成績評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：平時(shí)成績（考勤、討論發(fā)言、作業(yè)）占30%；期末考試占70%。六、教材及學(xué)習(xí)資源[1]邢天才.證券投資學(xué)（第三版），大