金融風(fēng)險(xiǎn)管理例題(全)

..什么是金融風(fēng)險(xiǎn)？金融風(fēng)險(xiǎn)和金融穩(wěn)定概念之間有何聯(lián)系與區(qū)別？答：金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或可能性。金融穩(wěn)定的含義是十分豐富的,它包括通貨穩(wěn)定、金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定、金融市場(chǎng)穩(wěn)定、匯率穩(wěn)定、利率穩(wěn)定等。金融風(fēng)險(xiǎn)與金融穩(wěn)定也是一對(duì)矛盾,金融風(fēng)險(xiǎn)是破壞金融穩(wěn)定的基本因素,金融穩(wěn)定是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的一種抑制和否定。金融穩(wěn)定是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的前提條件,而金融風(fēng)險(xiǎn)則會(huì)給宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一系列不良后果或影響,不利于社會(huì)安定、政治穩(wěn)定,甚至威脅到國(guó)家安全。試簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的概念及其特質(zhì)答：金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或可能性。特質(zhì)：金融風(fēng)險(xiǎn)是與損失聯(lián)系在一起的。金融風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)的內(nèi)在屬性。金融風(fēng)險(xiǎn)的存在是金融市場(chǎng)的一個(gè)重要特征。金融活動(dòng)的每一個(gè)參與者都是金融風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者。三、試簡(jiǎn)述金融危機(jī)的類型及與金融風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別答：金融危機(jī)主要有五種類型：〔1銀行危機(jī),也稱"銀行業(yè)危機(jī)"〔bankingcrisis<2>貨幣危機(jī)〔3債務(wù)危機(jī)〔4證券市場(chǎng)危機(jī)〔5保險(xiǎn)危機(jī)金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)沒(méi)有本質(zhì)上的區(qū)別,只有程度上的差異。金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的大面積、高強(qiáng)度的爆發(fā),金融風(fēng)險(xiǎn)積累到一定程度,就會(huì)演變成金融危機(jī)。如果說(shuō)金融風(fēng)險(xiǎn)是一種普遍存在,那么,金融危機(jī)則是偶爾發(fā)生、時(shí)有發(fā)生,最多也只是經(jīng)常發(fā)生,不具有普遍意義。金融風(fēng)險(xiǎn)有轉(zhuǎn)化為金融危機(jī)的可能性,但不具有必然性。在實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中,金融風(fēng)險(xiǎn)通常指金融處于一種嚴(yán)峻狀態(tài),金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)有時(shí)被混同使用。簡(jiǎn)明地歸納金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過(guò)程答：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程十分復(fù)雜,一般包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)控制等四個(gè)階段。五、為什么說(shuō)銀行業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)答：銀行業(yè)是一個(gè)古老的行業(yè),同時(shí)也是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。20世紀(jì)70年代開(kāi)始,國(guó)際金融市場(chǎng)上利率與匯率的動(dòng)蕩起伏,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及金融管制的放松導(dǎo)致銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇,銀行業(yè)面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)管理逐步成為商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容。從理論上分析,商業(yè)銀行是非常脆弱的。銀行負(fù)債的流動(dòng)性較強(qiáng),其中有相當(dāng)一部分活期存款具有很強(qiáng)的流動(dòng)性,它們是見(jiàn)票即付的。而銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性比較差,有相當(dāng)一部分資產(chǎn)的期限比較長(zhǎng)。銀行負(fù)債的數(shù)額是非常明確的,銀行的資產(chǎn)卻難以估價(jià)。銀行負(fù)債是"硬"的,存款人要支取存款時(shí),銀行必須無(wú)條件支付,具有剛性；銀行資產(chǎn)是"軟"的,貸款到期,銀行想收回來(lái)卻不一定能夠收得回來(lái),具有很在的不確定性。銀行的"硬"負(fù)債對(duì)應(yīng)的是"軟"資產(chǎn),期限較短、流動(dòng)性較強(qiáng)的負(fù)債對(duì)應(yīng)的是期限較長(zhǎng)、流動(dòng)性較差的資產(chǎn)。所以,我們現(xiàn)在認(rèn)為銀行業(yè)不是傳統(tǒng)上認(rèn)為的金飯碗,而是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。試簡(jiǎn)述金融危機(jī)的類型答：〔1銀行危機(jī),也稱"銀行業(yè)危機(jī)"〔bankingcrisis,是指實(shí)際或潛在的銀行運(yùn)行障礙或違約導(dǎo)致銀行中止其負(fù)債的內(nèi)部轉(zhuǎn)換,或迫使政府提供大規(guī)模援助進(jìn)行干預(yù)以阻止這種局勢(shì)發(fā)生?！?貨幣危機(jī),指貨幣的大幅度貶值。〔3債務(wù)危機(jī),一般是指一國(guó)不能償付其債務(wù),包括內(nèi)債和外債。〔4證券市場(chǎng)危機(jī),通常是指證券尤其是指股票的價(jià)格大幅下跌的情形?！?保險(xiǎn)危機(jī),是指保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)危機(jī)。七、什么是通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)答：通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn),又稱購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn),指通貨膨脹可能使經(jīng)濟(jì)主體的實(shí)際收益率下降,或使其籌資成本提高。通貨膨脹造成單位貨幣購(gòu)買力下降,即通常所講的"貨幣貶值",最終會(huì)使人們持有的貨幣的實(shí)際余額下降。通貨膨脹會(huì)導(dǎo)致實(shí)際收益率下降,因?yàn)閷?shí)際利率近似于名義利率與通貨膨脹率這差,當(dāng)名義利率一定時(shí),通貨膨脹率越高,實(shí)際利率就越低；當(dāng)通貨膨脹率超過(guò)名義利率時(shí),實(shí)際利率將變?yōu)樨?fù)值,告別了通貨膨脹但要注意通貨緊縮。論述金融風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面效應(yīng)答：金融風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面效應(yīng),不僅表現(xiàn)在對(duì)宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)的影響,而且也不利于政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。金融風(fēng)險(xiǎn)的微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)表現(xiàn)在：給經(jīng)濟(jì)主體造成經(jīng)濟(jì)損失,甚至威脅其生存與發(fā)展；影響投資者或存款人的信心和預(yù)期；增大金融交易成本；降低資金利用率。金融風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)表現(xiàn)在：導(dǎo)致社會(huì)投資水平下降,致使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；不利于動(dòng)員國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)蓄,容易造成財(cái)政政策和貨幣政策的扭曲；破壞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基礎(chǔ),造成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)畸形發(fā)展；影響一國(guó)的國(guó)際收支,危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。試簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念并剖析其意義答：金融管理是指人們通過(guò)實(shí)施一系列的政策和措施來(lái)控制金融風(fēng)險(xiǎn)以消除或減少其不利影響的行為。金融管理的意義我們可以分別從微觀和宏觀的經(jīng)濟(jì)層面的角度看。微觀上：1、有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以使經(jīng)濟(jì)主體以較低的成本避免或減少金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。2、有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的現(xiàn)金流量,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)免受風(fēng)險(xiǎn)因素的干擾,并提高資金使用效率。3、有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理為經(jīng)濟(jì)主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ)。4、有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理有利于金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。宏觀上：1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于維護(hù)金融秩序,保障金融市場(chǎng)安全運(yùn)行。金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并健康發(fā)展。十、試簡(jiǎn)單辨析信用風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)答：信用風(fēng)險(xiǎn)與信貸風(fēng)險(xiǎn)是兩個(gè)既有聯(lián)系又有區(qū)別的概念。信貸風(fēng)險(xiǎn)指在信貸過(guò)程中,由于各種不確定性,使借款人不能按時(shí)償付貸款,造成銀行貸款本金、利息損失的可能性。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),信貸風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的主體是一致的。二者的不同點(diǎn)在于其所包含的金融資產(chǎn)的范圍,信用風(fēng)險(xiǎn)不公包括貸款風(fēng)險(xiǎn),還包括存在于其他表內(nèi)、表外業(yè)務(wù),如信貸承諾、證券投資、金融衍生工具中的風(fēng)險(xiǎn)。二、選擇題<>1、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)是〔A

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

C.資本風(fēng)險(xiǎn)管理

D.成本風(fēng)險(xiǎn)管理

2、商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí),應(yīng)從資本中扣除以下項(xiàng)目：〔ABD

A.商譽(yù)；B.商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資；C.利潤(rùn)；D.商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資。

3.商業(yè)銀行的核心資本包括：〔ABCD

A．實(shí)收資本或普通股；B、資本公積；C.盈余公積、未分配利潤(rùn)；D、少數(shù)股權(quán)。

4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的?！睠

A.80%

50%

B.90%

45%

C.100%

50%

D.100%

40%

5、國(guó)際銀行監(jiān)管的資本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,附屬資本不能超過(guò)核心資本的

%〔C。

A.20%B.50%C.100%D.150%

6、現(xiàn)代企業(yè)制度的基本形式是〔C

A．業(yè)主制B.合伙制C.公司制D.股份制

7、商業(yè)銀行不得向〔B發(fā)放信用貸款

A．自然人B.關(guān)系人C.關(guān)聯(lián)人D.個(gè)人

8、任何單位和個(gè)人購(gòu)買商業(yè)銀行股份總額〔C以上的,應(yīng)當(dāng)事先給國(guó)務(wù)院銀監(jiān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

A．8%B.6%C.5%D.10%

9、下列有關(guān)商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法哪種是錯(cuò)誤的？〔B

A商業(yè)銀行可以向關(guān)聯(lián)方發(fā)放擔(dān)保貸款

B商業(yè)銀行可以接受本行的股權(quán)作為質(zhì)押提供授信

C商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的10％

D商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在六個(gè)月內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。

10、《關(guān)于規(guī)范向農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)入股的若干意見(jiàn)》中,信用社股金中,單個(gè)自然人持股不得超過(guò)股本總額的

%,單個(gè)法人持股不得超過(guò)股本總額的

%。<A>

A.2％

5%

B.2%

4％

C.5％

2％

D.4％

5％11、按《郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定,省級(jí)、地市級(jí)郵政儲(chǔ)匯管理部門獲得授權(quán)開(kāi)辦適用審批制的新業(yè)務(wù),應(yīng)在開(kāi)辦后幾個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局、銀監(jiān)分局報(bào)告。<B>A.7

B.10

C.15

D.3012、商業(yè)銀行對(duì)我國(guó)其他商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為

%,其中原始期限四個(gè)月以內(nèi)〔含四個(gè)月債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為

%?！睤A.50%

20%

B.20%

0%

C.50%

0%

D.20%

0%13、根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰辦法》的規(guī)定,違法行為在年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的,不再給予行政處罰。法律另有規(guī)定的除外。〔ＤA.三

B.

四

C.一

D.兩14、目前商業(yè)銀行對(duì)申請(qǐng)貸款的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),應(yīng)要求其對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資本金比例不低于。<C>A.15%

B.25%

C.35%

D.45%15、銀行業(yè)法人機(jī)構(gòu)的籌建申請(qǐng),銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)在收到完整的申請(qǐng)資料之日起個(gè)月內(nèi)做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定?！睠A.2

B.3

C.4

D.516、現(xiàn)場(chǎng)檢查中,主查人必須全程參加現(xiàn)場(chǎng)檢查,原則上不得同時(shí)負(fù)責(zé)個(gè)以上〔含城市的檢查任務(wù)。〔AA.2

B.3

C.4

D.517、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查內(nèi)容主要包括：〔ABDEA.商業(yè)銀行資本充足率有關(guān)規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況B.商業(yè)銀行保持資本充足率的資本規(guī)劃和執(zhí)行情況,監(jiān)控資本水平的能力和手段C.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中有無(wú)違法違規(guī)行為D.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況E．商業(yè)銀行交易帳戶的設(shè)立、項(xiàng)目記價(jià)是否符合《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定18、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的期限是？〔AA、自收到申請(qǐng)文件之日起六個(gè)月內(nèi)。B：自收到申請(qǐng)文件之日起三個(gè)月內(nèi)。C：自收到申請(qǐng)文件之日起三十日內(nèi)。D：自收到申請(qǐng)文件之日起十日內(nèi)。19、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍以及增加業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)品種的期限是？〔BA、自收到申請(qǐng)文件之日起六個(gè)月內(nèi)。B：自收到申請(qǐng)文件之日起三個(gè)月內(nèi)。C：自收到申請(qǐng)文件之日起三十日內(nèi)。D：自收到申請(qǐng)文件之日起十日內(nèi)。20、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)人民銀行提出的檢查銀行業(yè)的建議的回復(fù)的期限是？〔C

A、自收到申請(qǐng)文件之日起六個(gè)月內(nèi)。B：自收到申請(qǐng)文件之日起三個(gè)月內(nèi)。C：自收到申請(qǐng)文件之日起三十日內(nèi)。D：自收到申請(qǐng)文件之日起十日內(nèi)。21、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的要求,資本充足率信息披露主要包括以下內(nèi)容：〔ABCDEA.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策

B.并表范圍

C.資本

D.資本充足率

E.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)22、下列單位或人員中〔ABC不得為保證人A、企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門B、社會(huì)團(tuán)體C、幼兒園D、法人、其他組織或者公民23、指數(shù)按反映的內(nèi)容不同可以分為〔AA、數(shù)量指數(shù)和質(zhì)量指數(shù)B、質(zhì)量指數(shù)和品質(zhì)指數(shù)C、個(gè)體指數(shù)和綜合指數(shù)D、個(gè)體指數(shù)和總指數(shù)24、對(duì)于變更或者撤銷合同,具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起〔B內(nèi)行使撤銷權(quán)。A、6個(gè)月

B、1年

C、2年

D、3年25、依法成立的合同,自〔C時(shí)生效A、簽字

B、蓋章

C、成立

D、鼎立26、依據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則,當(dāng)事人履行合同時(shí)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)有〔ABCA、通知

B、保密

C、協(xié)助

D、勤勉27、借款合同的特征〔ABA、是轉(zhuǎn)讓貨幣所有權(quán)的合同B、屬于消費(fèi)借貸合同C、都是有償合同D、都是實(shí)踐合同28、以下不屬于直接融資的是〔DA商業(yè)信用B國(guó)家信用C消費(fèi)信用D銀行信用29、根據(jù)規(guī)定,商業(yè)銀行對(duì)單一集團(tuán)客戶授信總額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本余額的<B

>。

A．10％

B．15％

C．20％

D．50%30、利用市場(chǎng)不完全條件下有內(nèi)在聯(lián)系的金融工具之間的價(jià)格背離來(lái)獲取利潤(rùn)的金融技術(shù),稱之為<D>。

A．金融期貨

B．金融期權(quán)

C．掉期

D．套利31、一般說(shuō)來(lái),我國(guó)商業(yè)銀行貸款與存款的比例不得超過(guò)<D>。A.100%B.65%C.80%D.75%

32、貸款分類的原則包括風(fēng)險(xiǎn)原則、審慎原則、靈活原則和〔

B

。

A、合規(guī)性原則

B、動(dòng)態(tài)管理原則

C、適宜性原則D、充分性原則

33、金融許可證頒發(fā)、換發(fā)時(shí),銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到批準(zhǔn)文件〔

D

天內(nèi)申請(qǐng)領(lǐng)取或換領(lǐng)金融許可證。A、15

B、20

C、30

D、6034、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為<D>、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)35、下列中哪一個(gè)不屬于國(guó)際儲(chǔ)備體系〔

A

。

A、資本儲(chǔ)備

B、黃金儲(chǔ)備C、外匯儲(chǔ)備

D、特別提款權(quán)

36、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事和高級(jí)管理人員任職資格核準(zhǔn)事項(xiàng),銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)自收到完整材料的申請(qǐng)材料之日起〔Ｄ日內(nèi)做出核準(zhǔn)和不核準(zhǔn)的書(shū)面決定。

A、10

B、15

C、20

D、3037、對(duì)在同一法人機(jī)構(gòu)內(nèi)部進(jìn)行平級(jí)交流的高管人員,原任職資格〔A

A、有效

B、重新審批C、視具體情況

38、金融監(jiān)管首先是從對(duì)銀行監(jiān)管開(kāi)始的,這與銀行所具有的一些特殊功能有關(guān),包括〔BCDE。

A、銀行提供資金中介功能

B、銀行提供期限轉(zhuǎn)換功能C、銀行在支付體系中的主要作用

D、銀行具有信用創(chuàng)造功能

E、銀行具有流動(dòng)性創(chuàng)造功能39、在新巴塞爾資本協(xié)議中,巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)化了各國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的職責(zé),希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)包括〔BＤＥ

A、建立富有成效的市場(chǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制

B、全面監(jiān)管銀行資本充足狀況

C、擴(kuò)大資本約束范圍

D、培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng)

E、加快制度化進(jìn)程40、金融監(jiān)管的意義表現(xiàn)為〔ACD

。

A、維護(hù)信用、支付體系穩(wěn)定

B、穩(wěn)定商品

C、確保市場(chǎng)信息公開(kāi)化

D、約束金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營(yíng)

E．調(diào)節(jié)國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人三方關(guān)系41、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括〔ＡＢＣ。

A、交易限額

B、敞口限額

C、止損限額

D、隔夜限額42、市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管方式包括〔

ABCD

四種。

A、審批制

B、核準(zhǔn)制

C、報(bào)告制

D、備案制

43、在新巴塞爾資本協(xié)議中,被稱之為巴塞爾協(xié)議的"三大支柱"是〔

BCD

。

A、治理結(jié)構(gòu)

B、最低資本要求C、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查D、市場(chǎng)約束

E、內(nèi)部評(píng)級(jí)模型

44、貸款人發(fā)放商用車貸款的金額不得超過(guò)借款人所購(gòu)汽車價(jià)格的〔B。A、80%

B、70%

C、50%

D、30%45、銀行業(yè)法人機(jī)構(gòu)的籌建申請(qǐng)由〔A

提出

A、籌備組

B、法人代表

C、上級(jí)機(jī)構(gòu)46、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員根據(jù)每項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的執(zhí)行情況,參照〔A

,確定監(jiān)管對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。A、級(jí)別,并依據(jù)不同的預(yù)警級(jí)次采取相應(yīng)的監(jiān)管措施B、預(yù)警值C、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)分析報(bào)告D、年度監(jiān)管目標(biāo)47、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的升格事項(xiàng),比照機(jī)構(gòu)〔

B的開(kāi)業(yè)核準(zhǔn)權(quán)限辦理A、升格前

B、升格后

C、體情況48、以下屬于商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)有〔BCD？A．投資業(yè)務(wù)B.結(jié)算業(yè)務(wù)C.代理業(yè)務(wù)D.保管業(yè)務(wù)E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)49、商業(yè)銀行的關(guān)系人是指〔ABCA．監(jiān)事B.信貸員C.董事D.其他企業(yè)50．商業(yè)銀行在我國(guó)境內(nèi)不得從事〔ABCDEA.信托投資B.證券經(jīng)營(yíng)C.非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D.向非銀行金融機(jī)構(gòu)投資E．向企業(yè)投資51、資本市場(chǎng)包括〔ABDA.股票市場(chǎng)B.債券市場(chǎng)C.信貸市場(chǎng)D.基金市場(chǎng)E．外匯市場(chǎng)52．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)監(jiān)管的重點(diǎn)是監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)的〔ABCDEA.資本充足率B.資產(chǎn)質(zhì)量C.流動(dòng)性D.內(nèi)部控制E．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性53、對(duì)需要上報(bào)上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、地方政府或需要向被監(jiān)管對(duì)象及其上級(jí)主管部門反饋的分析結(jié)論,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定上報(bào)或反饋時(shí)間的〔A個(gè)工作日前,召集有關(guān)人員集體討論研究,研究情況應(yīng)在會(huì)議記錄中詳細(xì)載明,并簽字確認(rèn)。

A、3

B、5

C、10

D、754.在〔ABDE經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,債權(quán)人可以設(shè)定擔(dān)保以保障其債權(quán)實(shí)現(xiàn)。

A.買賣B.貨物C.租賃D.借貸E.加工承攬55．對(duì)有問(wèn)題但仍可救助的金融機(jī)構(gòu),可分別采取〔BCD方式進(jìn)行救助。A.撤銷B.增資擴(kuò)股C.兼并D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)E．關(guān)閉56．我國(guó)的官方利率包括〔ABDA.再貸款利率B.再貼現(xiàn)利率C.同業(yè)拆借市場(chǎng)利率D.商行對(duì)客戶有存貸利率E．國(guó)債二收市場(chǎng)利率57、商業(yè)銀行創(chuàng)新表外業(yè)務(wù)的直接動(dòng)機(jī)是什么？〔B<>A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；B.逃避金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)資本金的要求；C.市場(chǎng)需求；

D.追逐利潤(rùn)。58、從商業(yè)銀行稅后利潤(rùn)中分配的項(xiàng)目是那一項(xiàng)？〔CA、業(yè)務(wù)管理費(fèi)；B.營(yíng)業(yè)稅；C.彌補(bǔ)以前年度虧損；D.利息支出59、西方稱什么為"橋試融資"?！睞A.短期商業(yè)票據(jù)；B.銀行承兌匯票；C.票據(jù)發(fā)行便利；D.浮動(dòng)利率票據(jù)60、金融衍生工具價(jià)值主要依據(jù)原生金融工具的什么確定〔CA.票面價(jià)格；B.預(yù)期收益；C.未來(lái)價(jià)格；D.現(xiàn)期收益61、源于20世紀(jì)30年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī),并且一直到60年代都是被經(jīng)濟(jì)學(xué)家所接受的有關(guān)監(jiān)管的正統(tǒng)理論是〔

A

A、公共利益論

B、保護(hù)債權(quán)論

C、金融風(fēng)險(xiǎn)控制論

D、金融脆弱論

62、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)達(dá)到〔C。

A.10%

B.5%

C.8%

D.6%

63、表外業(yè)務(wù)與其他中間業(yè)務(wù)的最大區(qū)別在于〔B不同。

A．經(jīng)營(yíng)目的

B.承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C.收入的來(lái)源

D.財(cái)務(wù)的處理

64、金融創(chuàng)新就是〔C

A.在金融領(lǐng)域內(nèi)創(chuàng)造金融工具

B.銀行的信用創(chuàng)造

C.在金融領(lǐng)域內(nèi)各種要素實(shí)行新的組合

D.在金融市場(chǎng)上開(kāi)展金融業(yè)務(wù)65、銀行審慎監(jiān)管原則就是監(jiān)管當(dāng)局要〔D評(píng)估銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)

A、一般限度地B、適當(dāng)限度地C、最低限度地

D、最大限度地

66、1988年7月巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布的《巴塞爾報(bào)告》,其內(nèi)容就是確認(rèn)了監(jiān)管銀行〔

D

的可行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。A、存款B、貸款C、風(fēng)險(xiǎn)

D、資本

67、銀行的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是按照各種資產(chǎn)不同的〔D計(jì)算的資產(chǎn)總量。A、結(jié)構(gòu)

B、數(shù)量C、質(zhì)量

D、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

68、當(dāng)事人要求陳述和申辯的,應(yīng)當(dāng)在收到《行政處罰意見(jiàn)告知書(shū)》之日起A個(gè)工作日內(nèi)將陳述和申辯的書(shū)面材料提交銀監(jiān)會(huì)或派出機(jī)構(gòu)。

A、10

B、30

C、15

D、7

69、合格的境外機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略投資者英文縮寫是〔AA.QFII

B.QIFF

C.FQII

D.IFQI70、凱恩斯認(rèn)為消費(fèi)傾向遞減、資本邊際效率下降和流動(dòng)偏好增加,會(huì)直接導(dǎo)致〔DA、通貨膨脹

B、經(jīng)濟(jì)危機(jī)C、經(jīng)濟(jì)滯脹

D、有效需求不足金融風(fēng)險(xiǎn)管理思考題金融風(fēng)險(xiǎn)有哪幾種類型？金融風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于金融市場(chǎng)價(jià)格或波動(dòng)性的變化而引起損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是由于交易對(duì)手不愿意或無(wú)能力履行合同義務(wù)而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)部管理過(guò)程和系統(tǒng)的不足或失敗、內(nèi)部人員的失策或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互牽扯在一起,所以,任何的分類在某種程度上都是隨意的?？紤]一項(xiàng)簡(jiǎn)單的交易,交易者從銀行A購(gòu)買一百萬(wàn)即期英鎊<BP>。現(xiàn)在的匯率為$1.5/BP,在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日后結(jié)算。所以,交易者的開(kāi)戶銀行必須在在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日后支付$150萬(wàn)以交換一百萬(wàn)英鎊。這一簡(jiǎn)單的交易可能涉及到哪些風(fēng)險(xiǎn)？試加以說(shuō)明。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：在兩天內(nèi),即期匯率會(huì)發(fā)生變化。比如說(shuō),幾小時(shí)后匯率變到$1.4/BP。交易者削減頭寸,向另一銀行,銀行B出售英鎊。這樣,現(xiàn)在的英鎊只值$140萬(wàn),在兩天內(nèi)損失$10萬(wàn)。這一損失是投資市場(chǎng)價(jià)值的變化而引起的。信用風(fēng)險(xiǎn)：過(guò)一天,銀行B破產(chǎn)?，F(xiàn)在交易者必須進(jìn)行替代交易,與銀行C進(jìn)行交易。如果即期匯率進(jìn)一步從$1.4/BP下降到$1.35/BP,則與銀行B交易的盈利$5萬(wàn)變成風(fēng)險(xiǎn)。損失是投資的市場(chǎng)價(jià)值的變化。于是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相互交錯(cuò)在一起。清算風(fēng)險(xiǎn)：再過(guò)一天,開(kāi)戶銀行上午將$15萬(wàn)匯給銀行A,而銀行A違約,在中午之前沒(méi)有支付承諾的100萬(wàn)英鎊。損失的很可能是全部美元本金。操作風(fēng)險(xiǎn)：假設(shè)開(kāi)戶銀行將$150萬(wàn)錯(cuò)匯給銀行D。兩天后,等資金匯回,再匯給銀行A,將要支付額外的利息,損失就是支付的利息。風(fēng)險(xiǎn)度量系統(tǒng)包括哪些步驟？一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)度量系統(tǒng)包括以下一些步驟：建立組合頭寸與風(fēng)險(xiǎn)因子的映射關(guān)系。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù),構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)因子的分布<例如,正態(tài)分布,經(jīng)驗(yàn)分布或其他分布>。利用三種方法<delta-正態(tài)法,歷史模擬法,MonteCarlo法>之一構(gòu)造組合收益率的分布,計(jì)算VaR值。在計(jì)算VaR時(shí),涉及到哪兩個(gè)參數(shù)？它們對(duì)VaR值有什么影響？置信水平和期限。置信水平c越高,VaR值越大。通過(guò)變動(dòng)置信水平,可以為我們提供很多有關(guān)收益分布和潛在的極端損失的信息。但是,應(yīng)該在怎樣的程度停止,99%,99.9%,99.99%還是更高,仍然不清楚。隨著置信水平的提高,VaR值將增大。不過(guò),出現(xiàn)的可能性將減小。另一個(gè)問(wèn)題是隨著置信水平c提高時(shí),大于VaR的損失事件的數(shù)目就會(huì)減少。時(shí)間段<T>越長(zhǎng),計(jì)算出的VaR值就越大。這個(gè)推斷依賴于兩個(gè)因素,風(fēng)險(xiǎn)因子和投資組合的頭寸。要想從1天的VaR值推斷出更長(zhǎng)時(shí)間段的VaR值,需要假設(shè)收益是獨(dú)立同分布的。如果這樣,那么更長(zhǎng)時(shí)間段的波動(dòng)率就是1天的波動(dòng)率乘以時(shí)間段的平方根。同時(shí)還需要假設(shè)日收益的分布在更長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)是不變的,這相當(dāng)于限制分布類為穩(wěn)定分布族,正態(tài)分布是成員之一。如果這樣,則有VaR<T天>=VaR<1天>×√T。這要求了：<1>在時(shí)間段是不變的<即有相同的,如正態(tài)分布>,<2>不同時(shí)間段下分布是相同的<即方差沒(méi)有時(shí)間衰減性>,<3>每日的變化是獨(dú)立的。如何最優(yōu)套期保值比率?記S為存貨的價(jià)值變化,F為一份期貨合約的價(jià)值變化。如果管理者買入N份期貨合約,那么組合的價(jià)值變化為V=S+NF,目的是求出使風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度的套期保值數(shù)量。記組合的價(jià)值變化的方差為,注意波動(dòng)率是以貨幣表示的,而不是收益率,因?yàn)槲覀兊哪康氖欠€(wěn)定以貨幣表示的價(jià)值。對(duì)N求導(dǎo),得到為了簡(jiǎn)單起見(jiàn),略去下標(biāo)中的。令方程<13.5>等于0,解出N,我們得到其中σSF是期貨與現(xiàn)貨之間的協(xié)方差。這里N?就是最小方差套期保值比率。如何進(jìn)行久期套期保值？修正久期可以視為價(jià)格變化相對(duì)于收益率變化的風(fēng)險(xiǎn)暴露的度量。利用前面的定義,我們可以得出P=<?D*P>y<13.13>其中D*是修正久期。美元久期定義為D*P。假設(shè)久期模型成立,于是收益率的變動(dòng)y不依賴于到期時(shí)間,利用<13.13>式,現(xiàn)貨和期貨頭寸的變化分別為S=<?DS*S>yF=<?DF*F>y其中DS*和DF*分別為S和F的修正久期。我們假設(shè)了這些關(guān)系是完全成立的,沒(méi)有誤差。方差與協(xié)方差分別為將這些關(guān)系代人<13.6>式,得到：<13.14>可以進(jìn)行如下的推導(dǎo)。將組合的總支付寫為V=S+NF=<?DS*S>y+N<?DF*F>y=?[<DS*S>+N<DF*F>]y當(dāng)括號(hào)內(nèi)的凈暴露為零時(shí),上式為零。換句話說(shuō),最優(yōu)套期保值比率就是現(xiàn)貨美元久期與套期保值資產(chǎn)美元久期之比的負(fù)值。這一比率也可以用基點(diǎn)<DVBP>的貨幣價(jià)值表示,即<13.15>表更一般地,我們可以使用N作為組合總久期的修正工具。如果我們的目標(biāo)久期為DV,令[<DS*S>+N<DF*F>]=DV*V,或<13.16>這為<13.14>的特例。如何進(jìn)行Beta套期保值？Beta或系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以看作是資產(chǎn)組合i收益率對(duì)市場(chǎng)m變動(dòng)暴露的度量：Rit=i+iRmt+it<13.17>其中表示系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),是截距<這不是風(fēng)險(xiǎn)源,因而在風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)可以不考慮>。是殘差部分,與市場(chǎng)組合是不相關(guān)的。與前面一樣,略去殘差和截距,得到<S/S>≈β<M/M><13.18>現(xiàn)在假設(shè)有股指期貨可供交易。股指期貨的beta為1,<F/F>=1<M/M>。對(duì)于股指期權(quán),beta用delta代替,<C>=δ<M>。與債券久期的情形一樣,總組合的支付為V=S+NF=<βS><M/M>+NF<M/M>=[<βS>+NF]×<M/M>當(dāng)凈暴露<方括號(hào)內(nèi)的項(xiàng)>為零時(shí),總組合的支付為零。于是空頭的最優(yōu)合約數(shù)位<13.19>如何進(jìn)行基于收益率映射估值法的VaR計(jì)算？該方法是根據(jù)組合或組合中資產(chǎn)收益率分布確定P的分布。組合收益率服從正態(tài)分布的單位時(shí)間VaR的計(jì)算設(shè)組合日收益率R~N<,2>。于是從而得到VaRAP0[1<c>]類似地,可以得到VaRRP01<c>組合中資產(chǎn)收益率服從正態(tài)分布的單位時(shí)間VaR的計(jì)算設(shè)有n種資產(chǎn)構(gòu)成的組合<P0,1,P0,2,…,P0,n>T,P0,i為資產(chǎn)i的初始價(jià)值,于是組合的初始價(jià)值為設(shè)資產(chǎn)組合的期末價(jià)值構(gòu)成為<P1,1,P1,2,…,P1,n>T,則組合期末價(jià)值為設(shè)組合組合中n種資產(chǎn)的單位時(shí)間收益率Rp<R1,R2,…,Rn>T,向量服從n維正態(tài)分布N<,>,其中Ri為資產(chǎn)i的收益率,<1,2,…,n>T和分別為收益率Rp的均值向量和協(xié)方差矩陣。i和i2分別為收益率Ri的均值與標(biāo)準(zhǔn)差,ij為收益率Ri和Rj的相關(guān)系數(shù)。收益率Ri的服從均值i與方差i2的正態(tài)分布,Ri~N<i,i2>。于是根據(jù)已知的結(jié)果,得到VaRAP0[1<c>RR]VaRRP01<c>R關(guān)于資產(chǎn)組合的單位時(shí)間VaR的計(jì)算計(jì)算滿足的資產(chǎn)組合w<w1,w2,…,wn>T的VaR,就相當(dāng)于計(jì)算初始價(jià)值為1的資產(chǎn)組合w的VaR,即相當(dāng)于計(jì)算初始價(jià)值為P0,iwi,,于是根據(jù)已知的結(jié)果,得到VaRA1<c>RRVaRRP01<c>R其中關(guān)于VaR的時(shí)間加總問(wèn)題求出單位時(shí)間的VaR后,再計(jì)算持有期t的VaR時(shí),可以直接利用時(shí)間加總公式。假設(shè)單位時(shí)間收益率服從正態(tài)分布N<,2>,并且在持有期t內(nèi)單位時(shí)間收益率是獨(dú)立同分布的。設(shè)收益率按連續(xù)復(fù)利計(jì)算,則所以rt<t>~N<t,2t>。于是VaRAP0<1<c><t>1/2t>VaRRP01<c><t>1/29.如何進(jìn)行基于收益率映射估值法的VaR計(jì)算？見(jiàn)PPT-Var的計(jì)算1Delta-正態(tài)方法的VaR計(jì)算的基本原理是什么？Delta-正態(tài)方法是假設(shè)收益率向量r<r1,r2,…,rn>,服從均值向量為,協(xié)方差矩陣為的n維正態(tài)分布,即r~N<,>。于是由可知P是正態(tài)隨機(jī)變量的線性組合,所以P服從正態(tài)分布,即P~N<p,p2>。因?yàn)橛谑撬詮亩鳹aRp1<c>p11.Delta-正態(tài)方法計(jì)算VaR的基本步驟是什么？Delta-正態(tài)方法計(jì)算VaR的基本步驟：▲第一步：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因子,建立資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)因子之間的映射關(guān)系?！诙剑汗烙?jì)風(fēng)險(xiǎn)因子收益率均值與協(xié)方差矩陣假設(shè)現(xiàn)在的時(shí)間為t0。收集風(fēng)險(xiǎn)因子收益率的歷史數(shù)據(jù),不妨設(shè)有過(guò)去T期的歷史數(shù)據(jù){rt<r1,t,r2,t,…,rn,t>,tTt,<T1>t,…,2t,t}其中t表示相鄰兩期的時(shí)間間隔,也是計(jì)算資產(chǎn)組合VaR的持有期。1．簡(jiǎn)單Delta-正態(tài)方法簡(jiǎn)單Delta-正態(tài)方法是用樣本均值和樣本協(xié)方差作為風(fēng)險(xiǎn)因子收益率均值和協(xié)方差矩陣的估計(jì),即用向量與矩陣表示,則為2．Delta-加權(quán)正態(tài)方法Delta-加權(quán)正態(tài)方法是對(duì)最近的歷史數(shù)據(jù)賦予大的權(quán)重,一般權(quán)重為其中01稱為衰減因子,日數(shù)據(jù)取0.94,月數(shù)據(jù)取0.97。利用這樣的權(quán)重,風(fēng)險(xiǎn)因子收益率均值和協(xié)方差矩陣的估計(jì)為第三步：利用公式計(jì)算出第四步：給定置信度c,利用公式VaRp1<c>p就得到VaR值。12.基于標(biāo)準(zhǔn)歷史模擬法計(jì)算VaR的步驟是什么？第一步——識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因子變量,建立資產(chǎn)組合價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)因子變量之間的映射關(guān)系。設(shè)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因子的值為fn<i>,n1,2,…,N,i1,2,…,t。借助于相應(yīng)的證券定價(jià)理論,將資產(chǎn)組合在i時(shí)刻的價(jià)值為V<i>表示為用n個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子fn<i>,n1,2,…,N,的函數(shù)V<i>V<f1<i>,f2<i>,…,fN<i>>第二步——選取歷史數(shù)據(jù),模擬風(fēng)險(xiǎn)因子未來(lái)可能的取值。首先要選擇合適的歷