計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一網(wǎng)打盡(復(fù)習(xí)提綱+核心+500道題庫(kù)+四套期末題)

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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門(mén)學(xué)科的分支學(xué)科（）。A．統(tǒng)計(jì)學(xué)B．?dāng)?shù)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)學(xué)D．?dāng)?shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（）。A．1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B．1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版C．1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D．1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（）。A．控制變量B．解釋變量C．被解釋變量D．前定變量4．橫截面數(shù)據(jù)是指（）。A．同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B．同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C．同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D．同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（）。A．時(shí)期數(shù)據(jù)B．混合數(shù)據(jù)C．時(shí)間序列數(shù)據(jù)D．橫截面數(shù)據(jù)6．在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C．滯后變量D．前定變量7．描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（）。A．微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B．宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8．經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量9．下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。A．1991－2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B．1991－2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C．某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D．某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10．經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（）。A．設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計(jì)模型參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰．設(shè)定模型→估計(jì)參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型C．個(gè)體設(shè)計(jì)→總體估計(jì)→估計(jì)模型→應(yīng)用模型D．確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估計(jì)模型→應(yīng)用模型11．將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。A．虛擬變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量12．（）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A．外生變量B．內(nèi)生變量C．前定變量D．滯后變量13．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。A．橫截面數(shù)據(jù)B．時(shí)間序列數(shù)據(jù)C．修勻數(shù)據(jù)D．原始數(shù)據(jù)14．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（）。A．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B．彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C．消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D．季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析15．變量之間的關(guān)系可以分為兩大類(lèi)，它們是（）。A．函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B．線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C．正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D．簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16．相關(guān)關(guān)系是指（）。A．變量間的非獨(dú)立關(guān)系B．變量間的因果關(guān)系C．變量間的函數(shù)關(guān)系D．變量間不確定性的依存關(guān)系17．進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（）。A．都是隨機(jī)變量B．都不是隨機(jī)變量C．一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D．隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18．表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（）。A．B．C．D．19．參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（）。A．B．C．D．20．對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（）。A．B．C．D．21．設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的是（）。A．B．C．D．22．對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（）。A．B．C．D．23．產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說(shuō)明（）。A．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24．在總體回歸直線中，表示（）。A．當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加個(gè)單位B．當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加個(gè)單位C．當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加個(gè)單位D．當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加個(gè)單位25．對(duì)回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定服從（）。A．B．C．D．26．以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（）。A．B．C．D．27．設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（）。A．B．C．D．28．用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)_________。A．B．C．D．29．以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（）。A．B．C．D．30．用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（）。A．t0.05(30)B．t0.025(30)C．t0.05(28)D．t0.025(28)31．已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（）。A．0.64B．0.8C．0.4D．0.3232．相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（）。A．r≤-1B．r≥1C．0≤r≤1D．－1≤r≤133．判定系數(shù)R2的取值范圍是（）。A．R2≤-1B．R2≥1C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤134．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則（）。A．預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低B．預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高D．預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大35．如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（）。A．1B．－1C．0D．∞36．根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2＝1時(shí)，有（）。A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞37．在C—D生產(chǎn)函數(shù)中，（）。A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性38．回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量，下列說(shuō)法正確的是（）。A．服從B．服從C．服從D．服從39．在二元線性回歸模型中，表示（）。A．當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B．當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。C．當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D．當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。40．在雙對(duì)數(shù)模型中，的含義是（）。A．Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B．Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度C．Y關(guān)于X的邊際傾向D．Y關(guān)于X的彈性41．根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加（）。A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％42．按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（）。A．與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B．與殘差項(xiàng)不相關(guān)C．與被解釋變量不相關(guān)D．與回歸值不相關(guān)43．根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（）。A.F=1

B.F=－1

C.F=∞

D.F=044．下面說(shuō)法正確的是（）。A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量

B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量

D.外生變量是非隨機(jī)變量45．在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46．回歸分析中定義的（）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量48.在由的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（）A.（消費(fèi)）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價(jià)格）C.（商品供給）=20+0.75（價(jià)格）D.（產(chǎn)出量）=0.65（勞動(dòng)）（資本）50.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（）A.B.C.D.51.模型中，的實(shí)際含義是（）A.關(guān)于的彈性B.關(guān)于的彈性C.關(guān)于的邊際傾向D.關(guān)于的邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在（）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從()A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系()A.B.C.D.55．關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是（）。A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不對(duì)56．在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個(gè)數(shù))：（）An≥k+1Bn<k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3057.下列說(shuō)法中正確的是：（）A如果模型的很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A．X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B．Y關(guān)于X的邊際變化C．X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

D．Y關(guān)于X的彈性59.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

D.Y關(guān)于X的邊際變化60.雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率

D.Y關(guān)于X的彈性

61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）A.一階差分法

B.廣義差分法C.工具變量法

D.加權(quán)最小二乘法63.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性64.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（）A.戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）A.B.C.D.69．果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（）A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.設(shè)定誤差問(wèn)題70.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計(jì)量為（）A.B.C.D.71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)72．DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（ρ為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（）。A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝173．下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（）。A．ut＝ρut－1+vtB．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vtC．ut＝ρvtD．ut＝ρvt+ρ2vt-1+…74．DW的取值范圍是（）。A．-1≤DW≤0B．-1≤DW≤1C．-2≤DW≤2D．0≤DW≤475．當(dāng)DW＝4時(shí)，說(shuō)明（）。A．不存在序列相關(guān)B．不能判斷是否存在一階自相關(guān)C．存在完全的正的一階自相關(guān)D．存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76．根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）。A．不存在一階自相關(guān)B．存在正的一階自相關(guān)C．存在負(fù)的一階自D．無(wú)法確定77．當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（）。A．加權(quán)最小二乘法B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．工具變量法78．對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（）。79．采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（）。A．ρ≈0B．ρ≈1C．-1＜ρ＜0D．0＜ρ＜180．定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（）。A．異方差問(wèn)題B．序列相關(guān)問(wèn)題C．多重共線性問(wèn)題D．隨機(jī)解釋變量問(wèn)題81．根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（）。A．存在正的一階自相關(guān)B．存在負(fù)的一階自相關(guān)C．不存在一階自相關(guān)D．無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。82.于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（）。A．ρ＝0.8，DW＝0.4B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4C．ρ＝0，DW＝2D．ρ＝1，DW＝083．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)84．當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（）A．線性B．無(wú)偏性C．有效性D．一致性85．經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（）。A．大于B．小于C．大于5D．小于586．模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（）。A．增大B．減小C．有偏D．非有效87．對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（）。A．1倍B．1.33倍C．1.8倍D．2倍88．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（）。A．異方差問(wèn)題B．序列相關(guān)問(wèn)題C．多重共線性問(wèn)題D．解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在()。A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度90．存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（）。A．變大B．變小C．無(wú)法估計(jì)D．無(wú)窮大91．完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（）。A．參數(shù)無(wú)法估計(jì)B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C．模型的擬合程度不能判斷D．可以計(jì)算模型的擬合程度92．設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)93．當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（）A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量94．由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為（）A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型95．假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量(

)

A.無(wú)偏且一致

B.無(wú)偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致96．假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計(jì)量(

)

A.無(wú)偏且一致

B.無(wú)偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致97．模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量(

)

A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏

C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降98．設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(

)。

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99．虛擬變量(

)

A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素

C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是()。A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線101．如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為()。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102．設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（）。A．異方差性B．序列相關(guān)C．不完全的多重共線性D．完全的多重共線性103.對(duì)于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（）。A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（）。A.，B.，C.，D.，105．設(shè)無(wú)限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（）。A．B．C．D．不確定106．對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（）。

A．異方差問(wèn)題B．多重共線性問(wèn)題C．多余解釋變量D．隨機(jī)解釋變量107．在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（）。A．B．C．D．108．對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用()。A．普通最小二乘法B．間接最小二乘法C．二階段最小二乘法D．工具變量法109．koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是()。A．無(wú)偏且一致B．有偏但一致C．無(wú)偏但不一致D．有偏且不一致110．下列屬于有限分布滯后模型的是（）。A．B．C．D．111．消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對(duì)未來(lái)消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加（）。A．0.5個(gè)單位B．0.3個(gè)單位C．0.1個(gè)單位D．0.9個(gè)單位112．下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（）。A．koyck變換模型B．自適應(yīng)預(yù)期模型C．局部調(diào)整模型D．有限多項(xiàng)式滯后模型113．有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（）。A．異方差問(wèn)題B．序列相關(guān)問(wèn)題C．多重共性問(wèn)題D．參數(shù)過(guò)多難估計(jì)問(wèn)題114．分布滯后模型中，為了使模型的自由度達(dá)到30，必須擁有多少年的觀測(cè)資料（）。A．32B．33C．34D．38115．如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（）。

A．恰好識(shí)別B．過(guò)度識(shí)別C．不可識(shí)別D．可以識(shí)別116．下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是（）。

A．簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量B．簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響C．簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D．簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117．對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類(lèi)，即：(

)。

A．間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法

B．單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C．單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D．工具變量法和間接最小二乘法118．在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量()。A．都是前定變量

B．都是內(nèi)生變量C．可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D．都是外生變量119．如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（）。A．二階段最小二乘法

B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．加權(quán)最小二乘法120．當(dāng)模型中第個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是(

)。

A．可識(shí)別的B．不可識(shí)別的

C．過(guò)度識(shí)別

D．恰好識(shí)別121．結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(

)

A．外生變量B．滯后變量C．內(nèi)生變量

D．外生變量和內(nèi)生變量122．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，外生變量是指（）。A．YtB．Yt–1C．ItD．Gt123．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機(jī)方程是指（）。A．方程1B．方程2C．方程3D．方程1和2124．聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（）。A．行為方程B．技術(shù)方程C．制度方程D．恒等式125．結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（）。A．短期影響乘數(shù)B．長(zhǎng)期影響乘數(shù)C．結(jié)構(gòu)式參數(shù)D．簡(jiǎn)化式參數(shù)126．簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（）。A．直接影響B(tài)．間接影響C．前兩者之和D．前兩者之差127．對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備（）。A．精確性B．無(wú)偏性C．真實(shí)性D．一致性二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分）1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（）。A．統(tǒng)計(jì)學(xué)B．?dāng)?shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D．?dāng)?shù)學(xué)E．經(jīng)濟(jì)學(xué)2．從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（）。A．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B．狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E．金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3．從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（）。A．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B．狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E．金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4．從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量5．從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量6．使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（）。A．對(duì)象及范圍可比B．時(shí)間可比C．口徑可比D．計(jì)算方法可比E．內(nèi)容可比7．一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（）。A．變量B．參數(shù)C．隨機(jī)誤差項(xiàng)D．方程式E．虛擬變量8．與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（）。A．確定性B．經(jīng)驗(yàn)性C．隨機(jī)性D．動(dòng)態(tài)性E．靈活性9．一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C．控制變量D．政策變量E．滯后變量10．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（）。A．結(jié)構(gòu)分析B．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C．政策評(píng)價(jià)D．檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E．設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1．下列哪些變量屬于前定變量()。A．內(nèi)生變量B．隨機(jī)變量C．滯后變量D．外生變量E．工具變量12．經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類(lèi)，下面哪些屬于外生參數(shù)(

)。A．折舊率

B．稅率

C．利息率D．憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)

E．運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)13．在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有(

)。A．內(nèi)生變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量E．外生變量14．對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有(

)。A．無(wú)偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性15．指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（）。A．家庭消費(fèi)支出與收入B．商品銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售價(jià)格C．物價(jià)水平與商品需求量D．小麥高產(chǎn)與施肥量E．學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門(mén)課程分?jǐn)?shù)16．一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括（）。A．B．C．D．E．17．以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（）。A．B．C．D．E．18．表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（）。A．B．C．D．E．19．表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（）。A．B．C．D．E．20．回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（）。A．相關(guān)系數(shù)法B．方差分析法C．最小二乘估計(jì)法D．極大似然法E．矩估計(jì)法21．用OLS法估計(jì)模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，則要求（）。A．B．C．D．服從正態(tài)分布E．X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。22．假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（）。A．可靠性B．合理性C．線性D．無(wú)偏性E．有效性23．普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性（）。A．通過(guò)樣本均值點(diǎn)B．C．D．E．24．由回歸直線估計(jì)出來(lái)的值（）。A．是一組估計(jì)值．B．是一組平均值C．是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D．可能等于實(shí)際值YE．與實(shí)際值Y的離差之和等于零25．反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（）。A．相關(guān)系數(shù)B．回歸系數(shù)C．樣本決定系數(shù)D．回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E．剩余變差（或殘差平方和）26．對(duì)于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（）。A．B．C．D．E．27．對(duì)于樣本回歸直線，為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（）。A．B．C．D．E．28．下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（）。A．B．C．D．E．29．判定系數(shù)R2可表示為（）。A．B．C．D．E．30．線性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差滿足（）。A．B．C．D．E．31．調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有（）。A．B．C．D．E．32．對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）。A．B．C．D．E．33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（）A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開(kāi)法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法34.在模型中（）A.與是非線性的B.與是非線性的C.與是線性的D.與是線性的E.與是線性的35.對(duì)模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（）。A.B.C.D.E.36.剩余變差是指（）。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（）。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）。A.B.C.D.E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（）。A.<B.≥C.只能大于零D.可能為負(fù)值40.下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問(wèn)題（）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（）A.線性B.無(wú)偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42.異方差性將導(dǎo)致（）。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（）。A.DW檢驗(yàn)B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗(yàn)法44.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（）。A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性E.精確性45.下列說(shuō)法正確的有（）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46．DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（）。A．高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B．一階非線性自回歸的序列相關(guān)C．移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D．正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E．負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47．以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4-dl≤DW≤4E．0≤DW≤dl48．DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（）。A．模型包含有隨機(jī)解釋變量B．樣本容量太小C．非一階自回歸模型D．含有滯后的被解釋變量E．包含有虛擬變量的模型49．針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（）。A．加權(quán)最小二乘法B．一階差分法C．殘差回歸法D．廣義差分法E．Durbin兩步法50．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（）。A．線性B．無(wú)偏性C．有效性D．真實(shí)性E．精確性51．DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)（）。A．遞增型異方差的檢驗(yàn)B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C．xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)D．的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E．遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)52．下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問(wèn)題（）。A．資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B．消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C．本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D．商品價(jià)格．地區(qū)．消費(fèi)風(fēng)俗同時(shí)作為解釋變量的需求函數(shù)E．每畝施肥量．每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53．當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)（）。A．各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C．估計(jì)量的精度將大幅度下降D．估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E．模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54．下述統(tǒng)計(jì)量可以用來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性（）。A．相關(guān)系數(shù)B．DW值C．方差膨脹因子D．特征值E．自相關(guān)系數(shù)55．多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（）。A．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)B．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D．在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性E．以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有（）。A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B．利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C．變換模型的形式D．綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E．逐步回歸法以及增加樣本容量57．關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有（）。A．解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則不存在多重共線性B．所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說(shuō)明模型總體是不顯著的C．有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒(méi)有應(yīng)用的意義D．存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是（）。A．參數(shù)無(wú)法估計(jì)B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C．模型的判定系數(shù)為0D．模型的判定系數(shù)為159．下列判斷正確的有（）。A．在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。B．多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。C．雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。D．如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。60．在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(

)。A.與該解釋變量高度相關(guān)

B.與其它解釋變量高度相關(guān)

C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)

D.與該解釋變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)61．關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有（）A．是質(zhì)的因素的數(shù)量化B．取值為l和0C．代表質(zhì)的因素D．在有些情況下可代表數(shù)量因素E．代表數(shù)量因素62．虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（）A．0表示存在某種屬性B．0表示不存在某種屬性C．1表示存在某種屬性D．1表示不存在某種屬性E．0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63．在截距變動(dòng)模型中，模型系數(shù)（）A．是基礎(chǔ)類(lèi)型截距項(xiàng)B．是基礎(chǔ)類(lèi)型截距項(xiàng)C．稱為公共截距系數(shù)D．稱為公共截距系數(shù)E．為差別截距系數(shù)64．虛擬變量的特殊應(yīng)用有（）A．調(diào)整季節(jié)波動(dòng)B．檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性C．分段回歸D．修正模型的設(shè)定誤差E．工具變量法65．對(duì)于分段線性回歸模型，其中（）A．虛擬變量D代表品質(zhì)因素B．虛擬變量D代表數(shù)量因素C．以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D．以為界，前后兩段回歸直線的截距不同E．該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66．下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有(

)

A．koyck變換模型

B．自適應(yīng)預(yù)期模型C．部分調(diào)整模型

D．有限多項(xiàng)式滯后模型E．廣義差分模型67．對(duì)于有限分布滯后模型，將參數(shù)表示為關(guān)于滯后的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以（）。A．使估計(jì)量從非一致變?yōu)橐恢翨．使估計(jì)量從有偏變?yōu)闊o(wú)偏C．減弱多重共線性D．避免因參數(shù)過(guò)多而自由度不足E．減輕異方差問(wèn)題68．在模型中，延期過(guò)渡性乘數(shù)是指（）A．B．C．D．E．69．對(duì)幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型．自適應(yīng)預(yù)期模型．局部調(diào)整模型，其共同特點(diǎn)是（）A．具有相同的解釋變量B．僅有三個(gè)參數(shù)需要估計(jì)C．用代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D．避免了原模型中的多重共線性問(wèn)題E．都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)70．當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別時(shí)，可選擇的估計(jì)方法是（）

A．最小二乘法B．廣義差分法C．間接最小二乘法D．二階段最小二乘法E．有限信息極大似然估計(jì)法71．對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括(

)

A．工具變量法

B．間接最小二乘法C．完全信息極大似然估計(jì)法

D．二階段最小二乘法E．三階段最小二乘法72．小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，第1個(gè)方程是（）A．結(jié)構(gòu)式方程B．隨機(jī)方程C．行為方程D．線性方程E．定義方程73．結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是（）A．外生變量B．滯后內(nèi)生變量C．虛擬變量D．滯后外生變量E．模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量74.與單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型相比，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)是（）。A.適用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究B.適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究C.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的單項(xiàng)因果關(guān)系D.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間相互依存、相互因果的關(guān)系E.用單一方程來(lái)描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F.用一組方程來(lái)描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系75.隨機(jī)方程包含哪四種方程（）。A.行為方程B.技術(shù)方程C.經(jīng)驗(yàn)方程D.制度方程E.統(tǒng)計(jì)方程76.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件，表述正確的有（）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以識(shí)別C.方程識(shí)別的階條件和秩條件相互獨(dú)立D.秩條件成立時(shí)，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識(shí)別還是過(guò)度識(shí)別77．對(duì)于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型，下列說(shuō)法中正確的有（）。A．參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進(jìn)步水平B．資本要素的產(chǎn)出彈性C．勞動(dòng)要素的產(chǎn)出彈性D．必定等于178．對(duì)于線性生產(chǎn)函數(shù)模型，下列說(shuō)法中正確的有（）。A．假設(shè)資本K與勞動(dòng)L之間是完全可替代的B．資本要素的邊際產(chǎn)量C．勞動(dòng)要素的邊際產(chǎn)量D．勞動(dòng)和資本要素的替代彈性79．關(guān)于絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型（），下列說(shuō)法正確的有（）。A．參數(shù)表示自發(fā)性消費(fèi)B．參數(shù)＞0C．參數(shù)0表示邊際消費(fèi)傾向D．參數(shù)1＜080.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時(shí)，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題包括（）。A.線性B.完整性C.準(zhǔn)確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋?zhuān)啃☆}3分）1．經(jīng)濟(jì)變量2．解釋變量3．被解釋變量4．內(nèi)生變量5．外生變量6．滯后變量7．前定變量8．控制變量9．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型10．函數(shù)關(guān)系11．相關(guān)關(guān)系12．最小二乘法13．高斯－馬爾可夫定理14．總變量（總離差平方和）15．回歸變差（回歸平方和）16．剩余變差（殘差平方和）17．估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差18．樣本決定系數(shù)19．點(diǎn)預(yù)測(cè)20．?dāng)M合優(yōu)度21．殘差22．顯著性檢驗(yàn)23.回歸變差24.剩余變差25.多重決定系數(shù)26.調(diào)整后的決定系數(shù)27.偏相關(guān)系數(shù)28.異方差性29.格德菲爾特-匡特檢驗(yàn)30.懷特檢驗(yàn)31.戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)32.序列相關(guān)性33.虛假序列相關(guān)34.差分法35.廣義差分法36.自回歸模型37.廣義最小二乘法38.DW檢驗(yàn)39.科克倫-奧克特跌代法40.Durbin兩步法41.相關(guān)系數(shù)42.多重共線性43.方差膨脹因子44．虛擬變量45．模型設(shè)定誤差46．工具變量47．工具變量法48．變參數(shù)模型49．分段線性回歸模型50．分布滯后模型51．有限分布滯后模型52．無(wú)限分布滯后模型53．幾何分布滯后模型54．聯(lián)立方程模型55．結(jié)構(gòu)式模型56．簡(jiǎn)化式模型57．結(jié)構(gòu)式參數(shù)58．簡(jiǎn)化式參數(shù)59．識(shí)別60．不可識(shí)別61．識(shí)別的階條件62．識(shí)別的秩條件63．間接最小二乘法四、簡(jiǎn)答題（每小題5分）1．簡(jiǎn)述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。2．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有哪些應(yīng)用？3．簡(jiǎn)述建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。4．對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個(gè)方面入手？5．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的數(shù)據(jù)是怎樣進(jìn)行分類(lèi)的？6．在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)？7．古典線性回歸模型的基本假定是什么？8．總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。9．試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。10．在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)？11．簡(jiǎn)述BLUE的含義。12．對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？13.給定二元回歸模型：，請(qǐng)敘述模型的古典假定。14.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度？15.修正的決定系數(shù)及其作用。16.常見(jiàn)的非線性回歸模型有幾種情況？17.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①②③④18.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①②③④19.什么是異方差性？試舉例說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。20.產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響。21.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？22.異方差性的解決方法有哪些？23.什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？24.樣本分段法（即戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)）檢驗(yàn)異方差性的基本原理及其使用條件。25．簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的局限性。26．序列相關(guān)性的后果。27．簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。28．廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29．解決序列相關(guān)性的問(wèn)題主要有哪幾種方法？30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？32．請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列相關(guān)。33．序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個(gè)意思？34．DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么？35．什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的原因是什么？36．什么是完全多重共線性？什么是不完全多重共線性？37．完全多重共線性對(duì)OLS估計(jì)量的影響有哪些？38．不完全多重共線性對(duì)OLS估計(jì)量的影響有哪些？39．從哪些癥狀中可以判斷可能存在多重共線性？40．什么是方差膨脹因子檢驗(yàn)法？41．模型中引入虛擬變量的作用是什么？42．虛擬變量引入的原則是什么？43．虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？44．判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？45．模型設(shè)定誤差的類(lèi)型有那些？46．工具變量選擇必須滿足的條件是什么？47．設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？48．在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量？49．估計(jì)有限分布滯后模型會(huì)遇到哪些困難50．什么是滯后現(xiàn)像？產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因主要有哪些？51．簡(jiǎn)述koyck模型的特點(diǎn)。52．簡(jiǎn)述聯(lián)立方程的類(lèi)型有哪幾種53．簡(jiǎn)述聯(lián)立方程的變量有哪幾種類(lèi)型54．模型的識(shí)別有幾種類(lèi)型？55．簡(jiǎn)述識(shí)別的條件。五、計(jì)算與分析題（每小題10分）1．下表為日本的匯率與汽車(chē)出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均匯率（日元/美元）Y:汽車(chē)出口數(shù)量（萬(wàn)輛）問(wèn)題：（1）畫(huà)出X與Y關(guān)系的散點(diǎn)圖。（2）計(jì)算X與Y的相關(guān)系數(shù)。其中，，，，（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為t值1.24277.2797R2=0.8688F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。2．已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：標(biāo)準(zhǔn)差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31其中，Y：政府債券價(jià)格（百美元），X：利率（%）?；卮鹨韵聠?wèn)題：（1）系數(shù)的符號(hào)是否正確，并說(shuō)明理由；（2）為什么左邊是而不是；（3）在此模型中是否漏了誤差項(xiàng)；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么。3．估計(jì)消費(fèi)函數(shù)模型得t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81其中，C：消費(fèi)（元）Y：收入（元）已知，，，。問(wèn)：（1）利用t值檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性（α＝0.05）；（2）確定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差；（3）判斷一下該模型的擬合情況。4．已知估計(jì)回歸模型得且，，求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。5．有如下表數(shù)據(jù)日本物價(jià)上漲率與失業(yè)率的關(guān)系年份物價(jià)上漲率（%）P失業(yè)率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設(shè)橫軸是U，縱軸是P，畫(huà)出散點(diǎn)圖。根據(jù)圖形判斷，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關(guān)系？擬合什么樣的模型比較合適？（2）根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別擬合了以下兩個(gè)模型：模型一：模型二：分別求兩個(gè)模型的樣本決定系數(shù)。7．根據(jù)容量n=30的樣本觀測(cè)值數(shù)據(jù)計(jì)算得到下列數(shù)據(jù)：，，，，，試估計(jì)Y對(duì)X的回歸直線。8．下表中的數(shù)據(jù)是從某個(gè)行業(yè)5個(gè)不同的工廠收集的，請(qǐng)回答以下問(wèn)題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118（1）估計(jì)這個(gè)行業(yè)的線性總成本函數(shù)：（2）的經(jīng)濟(jì)含義是什么？9．有10戶家庭的收入（X，元）和消費(fèi)（Y，百元）數(shù)據(jù)如下表：10戶家庭的收入（X）與消費(fèi)（Y）的資料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消費(fèi)Y對(duì)收入X的回歸直線的Eviews輸出結(jié)果如下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F-statistic75.55898Durbin-Watsonstat2.077648Prob(F-statistic)0.000024（1）說(shuō)明回歸直線的代表性及解釋能力。（2）在95%的置信度下檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。（，，，）（3）在95%的置信度下，預(yù)測(cè)當(dāng)X＝45（百元）時(shí)，消費(fèi)（Y）的置信區(qū)間。（其中，）10．已知相關(guān)系數(shù)r＝0.6，估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數(shù)；（3）總變差。11．在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：。（1）計(jì)算Y對(duì)X的回歸直線的斜率系數(shù)。（2）計(jì)算回歸變差和剩余變差。（3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差。12．根據(jù)對(duì)某企業(yè)銷(xiāo)售額Y以及相應(yīng)價(jià)格X的11組觀測(cè)資料計(jì)算：（1）估計(jì)銷(xiāo)售額對(duì)價(jià)格的回歸直線；（2）當(dāng)價(jià)格為X1＝10時(shí)，求相應(yīng)的銷(xiāo)售額的平均水平，并求此時(shí)銷(xiāo)售額的價(jià)格彈性。13．假設(shè)某國(guó)的貨幣供給量Y與國(guó)民收入X的歷史如系下表。某國(guó)的貨幣供給量X與國(guó)民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計(jì)貨幣供給量Y對(duì)國(guó)民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出結(jié)果為：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR-squared0.950392S.D.dependentvar2.292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid2.607979Prob(F-statistic)0.000000問(wèn)：（1）寫(xiě)出回歸模型的方程形式，并說(shuō)明回歸系數(shù)的顯著性（）。（2）解釋回歸系數(shù)的含義。（2）如果希望1997年國(guó)民收入達(dá)到15，那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？14．假定有如下的回歸結(jié)果其中，Y表示美國(guó)的咖啡消費(fèi)量（每天每人消費(fèi)的杯數(shù)），X表示咖啡的零售價(jià)格（單位：美元/杯），t表示時(shí)間。問(wèn)：（1）這是一個(gè)時(shí)間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。（2）如何解釋截距的意義？它有經(jīng)濟(jì)含義嗎？如何解釋斜率？（3）能否救出真實(shí)的總體回歸函數(shù)？（4）根據(jù)需求的價(jià)格彈性定義：，依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能救出對(duì)咖啡需求的價(jià)格彈性嗎？如果不能，計(jì)算此彈性還需要其他什么信息？15．下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀察值得到的：，，，，假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)，求，的估計(jì)值；16.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程：(0.237)(0.083)(0.048)，DW=0.858式下括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義；(2)系數(shù)的符號(hào)符合你的預(yù)期嗎？