七種高勝算交易策略模式公布（課堂PPT）

中國金融投資交易訓(xùn)練營——高勝算交易策略策略分析師：呂鵬

電話司網(wǎng)址：1呂鵬：高級黃金外匯分析師、資產(chǎn)管理人服務(wù)單位：鴻泰投資運(yùn)營總監(jiān)、大鵬交易研究室研究員新浪博客：/lvpeng6212公司簡介鴻泰投資主要與東航金融合作，成立東航金融宣城服務(wù)中心，為投資者提供外盤期貨、外匯和黃金等金融衍生產(chǎn)品服務(wù)。東航金融為國家央企東航航空集團(tuán)全資子公司，目前，東航金戎控股有限責(zé)任公司在香港已經(jīng)取得證券經(jīng)紀(jì)、證券咨詢、期貨經(jīng)紀(jì)、期貨咨詢和杠桿式外匯交易5塊金融牌照，也是境內(nèi)唯一獲得由香港證監(jiān)會頒發(fā)的“杠桿式外匯”交易平臺提供商的國資企業(yè)。我們堅信，東航金戎控股有限責(zé)任公司將打造成國內(nèi)金融衍生品第一品牌，并引領(lǐng)中國的金融衍生品產(chǎn)業(yè)邁向國際。3金融安全高峰論壇留念4公司服務(wù)黃金、白銀相關(guān)企業(yè)的套保咨詢服務(wù)，提供完善的市場策略分析報告私人投資者一對一交易策略服務(wù)，定期的指導(dǎo)培訓(xùn)黃金外匯代理商的戰(zhàn)略咨詢，并提供完善的技術(shù)支持VIP私人理財服務(wù)及資產(chǎn)管理金融從業(yè)人員的交易系統(tǒng)培訓(xùn)5第三階段目的了解和熟悉多種高勝算交易策略模式學(xué)會華爾街短線交易智慧與策略能夠舉一反三，把模式運(yùn)用到各交易品種在學(xué)習(xí)完策略模式后可以把其放到自己交易系統(tǒng)中總結(jié)完善自身交易系統(tǒng)6第三階段內(nèi)容模式一：大鵬—傻瓜交易法模式二：20天價格交易系統(tǒng)模式三：高潮反轉(zhuǎn)模式模式四：沃爾夫浪模式五：ANTI模式策略模式六：5分鐘動量交易策略模式七：數(shù)據(jù)交易策略71、大鵬—傻瓜交易法2012年10月19-11月2日歐美貨幣對小時圖8眾所周知，外匯市場是流動性非常大的市場，尤其是資金很難控制其開盤價和收盤價格，其24小時交易的特點讓收盤價與開盤價基本處于一個價格，因此每天早上針對昨日收盤和今日開盤價格的爭奪將是很關(guān)鍵的資本博弈區(qū)如上圖，為歐美貨幣對的小時圖，豎著的虛線為開盤和收盤時間節(jié)點，每天在這一區(qū)域形成一定整理，然后盤中若出現(xiàn)突破則順向介入，止損放最高點或最低點外面，目標(biāo)為整理空間兩倍，或者用跟蹤止損持倉。由于不需要任何指標(biāo)和理論基礎(chǔ)，見突破入場，故稱傻瓜交易法，為我多年來經(jīng)驗總結(jié)而得。92、20天價格交易系統(tǒng)基于20天價格交易系統(tǒng)有兩種交易方式，首先如右圖，在出現(xiàn)新低后，20天內(nèi)再次出現(xiàn)新低，隨后收回到上次低點以上，因此在上一次低點以上5-10個基點做一個條件買單，止損放最低點以下，目標(biāo)為階段高點或阻力位置。9月份A股股指期貨1020天交易策略原理是：一月的交易日基本為20天左右，因此如果價格突破了20天的新高則買入，突破20天新低則賣出，在長期交易過程中，這種方法很管用，然而市場中經(jīng)常存在相當(dāng)數(shù)量的假突破，而對于新低或新高的突破則伴隨著回撤，因此出現(xiàn)另一種方法，就是在價格收回的時候做條件單，此方法在歐美市場稱“海龜湯”。交易規(guī)則：新高或新低必須處于20天以內(nèi)（對于小時圖一般一天為24小時，因此K線根數(shù)為24以內(nèi)），且前一高點或低點必須為4天之前，交易為當(dāng)天交易或次日交易有效，進(jìn)場后止損設(shè)最高點或最低點以外，出現(xiàn)利潤則隨時跟蹤止損保護(hù)。11讓我們看看在小時圖上的運(yùn)用歐美貨幣對10月10日與11日小時圖走勢123、高潮反轉(zhuǎn)模式長釘和壁架：歐元的小時圖，買入高潮形成一根長釘，最后沒有持續(xù)，形成一個壁架形態(tài)，因此向下突破時賣出，初始止損放壁架另一側(cè)，在較大振幅時平倉，此模式較少出現(xiàn)，但成功率較高。賣出止損離場13三個小印第安人右圖中，三個對稱的低點形成的高潮形態(tài)，叫做“3個小印第安人”，我們可以預(yù)測三個低點在形成，但必須等最后一個低點處反轉(zhuǎn)，才可以進(jìn)場，同時下止損單，在波動幅度加大時的那根K線平倉。買入止損離場144、沃爾夫浪此交易策略建立在牛頓物理學(xué)第一定律的基礎(chǔ)上，每個行為都會有相對應(yīng)的反作用力，這一理論創(chuàng)造出了有價格預(yù)測能力的明確的波浪，當(dāng)波動性加大時，沃爾夫浪會很明顯。從圖表的頂部或底部開始，我們默認(rèn)開始數(shù)的是新的波浪，針對買入模式我們在頂部開始數(shù)，對于賣出模式，我們在底部開始數(shù)，過程相反。15浪2是頂點，浪3是第一次下跌的底部，浪1是浪2前面的底部，點3必須低于點1，浪4是浪3的頂部，浪4要比浪1底高，連接1和3畫一條趨勢線，這條線的延長線會碰到我們的反轉(zhuǎn)點浪5，這也是建倉的位置，點1和點4的連接延長線可以預(yù)測到我們的目標(biāo)位。16該模式注意：點1、2、3、4都形成以后，才可以尋找沃爾夫浪，，對于買入形態(tài)，點3必須低于點1，點4必須高于點1。另外在預(yù)測到點5這個反轉(zhuǎn)區(qū)域后，待價格到達(dá)這一位置，要等當(dāng)根K線收盤，若收于此趨勢線上則買入，若力度較強(qiáng)，收盤在趨勢線以下，便等整理后收于該趨勢線以上時買入建倉，止損放最低點以下，目標(biāo)為點1跟點4連線預(yù)測區(qū)域。175、ANTI模式策略Anti模式是用震蕩指標(biāo)做波段交易最可靠的方法之一，其基本原理是，短線趨勢的方向傾向于轉(zhuǎn)化得與長線趨勢的方向一致，兩個不同時間框架的波動方向相一致就形成了一種叫做正反饋的狀況，這會導(dǎo)致爆發(fā)式的行情。模式規(guī)則：1、使用參數(shù)為7的隨機(jī)指標(biāo)%K，快線，2、使用參數(shù)為10的隨機(jī)指標(biāo)%D，慢線。18買入模式右圖，為黃金小時圖，當(dāng)%D的趨勢向上，%K快線開始跟隨一起上升，價格最后整理或回調(diào)令快線拉近慢線，當(dāng)價格突破一定的整理，導(dǎo)致快線沿著慢線方向再次上漲（形成一個鉤子）時進(jìn)場，止損放低點以下，持倉時間為2-4根K線。19我們再來看另一個圖此圖為黃金日線，當(dāng)%D與%K同時轉(zhuǎn)為上漲，價格整理中，%K回落，并與%D交叉，在價格突破時%K形成鉤子，此時進(jìn)場，如果經(jīng)驗夠豐富，則會預(yù)測到鉤子的形成，從而進(jìn)場價格會更加具有優(yōu)勢。這時候交易者需要找到這種模式的最佳感覺。20ANTI模式的領(lǐng)悟其實從這一種ANTI模式中可以領(lǐng)悟到所有根據(jù)震蕩指標(biāo)來交易波段或短線的模式，就是總體價格方向轉(zhuǎn)變或確立，當(dāng)價格小周期調(diào)整，指標(biāo)也跟隨做一定整理，然后價格突破，伴隨著指標(biāo)調(diào)整結(jié)束，便可以順向入場。這里邊必須有一個確立整體方向的指標(biāo)，比如此模式中%D慢線為方向指標(biāo)，另外在其他模式中也都會有確立方向的指標(biāo)，例如ADX、MACD等。216、五分鐘動量交易系統(tǒng)5分鐘動量交易原理：

顧名思義，此系統(tǒng)以5分鐘為交易周期，運(yùn)用價格圖指標(biāo)確定方向，用動量指標(biāo)來判斷市場運(yùn)行力度，是一種短線持單交易系統(tǒng)。此系統(tǒng)所運(yùn)用指標(biāo)有：K線或竹節(jié)線、20指數(shù)平滑移動平均線和MACD。交易時間段：主要在交易比較活躍的時間段交易。過濾方法：支撐或阻力的突破。2220指數(shù)移動平均線和MACD作用20指數(shù)移動平均線：在此系統(tǒng)中主要用于判斷價格方向，當(dāng)K線價格上傳20均線，并超過20均線10-20點以上為上行，下跌反之。MACD：在此系統(tǒng)中用于判斷價格上漲或下跌動力，單線MACD直接看動能柱是否上穿或下穿零軸，上穿零軸表明上漲動力比較充足，下穿說明下跌比較充足，對于雙線MACD便是看快慢線同時穿零軸。另外支撐或阻力是否突破則用來過濾震蕩時候的動力不足。23進(jìn)場和出場條件買入進(jìn)場條件：當(dāng)價格上穿20均線超出10-20點，或突破價格阻力，并且MACD動能柱（以單線為例）上傳零軸，同時滿足以上條件便可買入，止損放低點以下10個點。買入出場條件：由于此系統(tǒng)為動力為原理交易，動力消失則為離場時機(jī)，有兩方面判斷離場，一是價格回落到20均線以下15個點離場，二是MACD下穿零軸。賣出的進(jìn)場與出場條件與買入相反。24交易實例左圖為歐美貨幣對5分鐘圖，價格上穿20均線并突破阻力點，MACD動能柱上穿零軸，A點處進(jìn)場，止損設(shè)最低點以下10個點，當(dāng)價格突破B點支撐后離場。25下圖為澳元5分鐘圖，在A點1.0442處突破支撐，并處于20均線以下，MACD下穿零軸，進(jìn)場，止損設(shè)1.0465上方，在B點價格上傳20均線以上，但并未超出15點，因此繼續(xù)持有，在C點MACD上穿零軸離場，共獲利98點，我們可以發(fā)現(xiàn)C點符合我們本系統(tǒng)的做多信號，可買入。ABC26此圖為剛才澳元5分鐘圖的后面走勢，我們看到在剛才的C點介入，止損放D點以下，當(dāng)價格在E點突破的時候離場。CDE277、數(shù)據(jù)交易策略在我們?nèi)绾谓灰椎恼n程中不斷強(qiáng)調(diào)了價格和資本博弈的重要性，在關(guān)鍵位置勢必是多空雙方資本博弈之地，那么對于外界因素變化的時候就是資本開始有動作的時候，數(shù)據(jù)或每天的重要市場開盤的半小時都會影響市場走勢，此時誰占據(jù)優(yōu)勢，則會在一定時期內(nèi)處于有利地位，因此該區(qū)域資本的爭奪我們稱其為博弈空間，價格突破這一區(qū)間，短周期內(nèi)價格將無法向相反方向突破，因此是我們用此信息介入的機(jī)會。28下圖同樣為近期歐元貨幣走勢的價格圖，10月31日下午18點公布了歐元區(qū)失業(yè)率，因此形成了一個數(shù)據(jù)形成的博弈空間，當(dāng)天突破后，次日這里變?yōu)閺?qiáng)阻力，可配合K線反轉(zhuǎn)介入空單。29上圖中的11月1日晚上20：30分公布了美國ADP私人就業(yè)部門數(shù)據(jù)，形成一個博弈空間，突破該區(qū)間后，次日回打該區(qū)間，變?yōu)閺?qiáng)阻力，可賣出交易，通常博弈區(qū)間很難反轉(zhuǎn)，因此止損設(shè)在區(qū)間另一邊5個點位置。