姬新龍風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺班主講老師：姬新龍沖刺班是在精講班系統(tǒng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上對(duì)考試的重點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行的梳理和強(qiáng)化，要求學(xué)員對(duì)教材各章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)要熟練掌握。沖刺班課件是在參考2012年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試大綱的基礎(chǔ)上，對(duì)考試中的主要知識(shí)點(diǎn)及難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行的歸納，以方便各位學(xué)員明確各章節(jié)的考試側(cè)重點(diǎn)并有針對(duì)性的進(jìn)行強(qiáng)化練習(xí)和掌握。前言需要大家注意的幾點(diǎn)：1、風(fēng)險(xiǎn)管理涉及的知識(shí)比較多，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域都與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，因此考試中的考點(diǎn)會(huì)多且細(xì)。沖刺班的講解不可能面面俱到，有關(guān)背景知識(shí)等內(nèi)容還需各位學(xué)員多瀏覽教材，加深記憶。前言2、沖刺班講義的基本思路，以考試大綱為主線，參考教材的邏輯思路，將易考點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)逐一進(jìn)行歸納整理，并結(jié)合歷年考試進(jìn)行真題詳解。3、銀行從業(yè)資格考試的題目難度都不大，考察的知識(shí)都是比較基礎(chǔ)的內(nèi)容，且所有考點(diǎn)在我們的參考教材中都有闡述。其中一些常考知識(shí)點(diǎn)、需要理解掌握的知識(shí)點(diǎn)在講義中都有不同顏色的字體進(jìn)行標(biāo)注，請(qǐng)大家留心注意。前言第一章

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)本章是基礎(chǔ)知識(shí)部分，內(nèi)容涵蓋整個(gè)考試大綱，包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)概念、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的聯(lián)系、商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風(fēng)險(xiǎn)以及商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的五種主要策略、商業(yè)銀行監(jiān)管資本、資本充足率、經(jīng)濟(jì)資本的要求，以及風(fēng)險(xiǎn)管理常用的基礎(chǔ)數(shù)理知識(shí)等幾部分。第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)本章具有知識(shí)點(diǎn)多、涵蓋內(nèi)容全等特點(diǎn)，結(jié)合歷年考試命題來(lái)看，本章的考點(diǎn)覆蓋考試試卷中的全部?jī)?nèi)容，考試題型包括試卷中的所有題型，且以考察基礎(chǔ)知識(shí)、基本概念為主。本章根據(jù)大綱羅列的知識(shí)點(diǎn)大約有22個(gè)。第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失；風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)；商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：信用風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：風(fēng)險(xiǎn)分散；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)谝徽嘛L(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本：資本的概念和作用；監(jiān)管資本與資本充足率要求；經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)：收益的計(jì)量；絕對(duì)收益；百分比收益率；常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)；預(yù)期收益率；方差和標(biāo)準(zhǔn)差；正態(tài)分布；投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)與收益的聯(lián)系與區(qū)別。金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失分類及其應(yīng)對(duì)措施。一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失（易考點(diǎn)）【真題詳解】1、風(fēng)險(xiǎn)與收益是是相互影響、、相互作用的的，一般遵循循（））的基本規(guī)規(guī)律。A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益益、低風(fēng)險(xiǎn)高高收益B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益益、低風(fēng)險(xiǎn)低低收益C.低風(fēng)險(xiǎn)高收益益D.高風(fēng)險(xiǎn)低收益益【答案】：B【解析】考查風(fēng)險(xiǎn)與收收益兩者之間間的基本規(guī)律律。一、風(fēng)險(xiǎn)、、收益與損失失（易考點(diǎn)））【真題詳解】2、下列關(guān)于金融融風(fēng)險(xiǎn)造成的的損失的說(shuō)法法，不正確的的是（））。A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能能造成的損失失分為預(yù)期損損失、非預(yù)期期損失和災(zāi)難難性損失B.商業(yè)銀行通常常采取提取損損失準(zhǔn)備金和和沖減利潤(rùn)的的方式來(lái)應(yīng)對(duì)對(duì)和吸收預(yù)期期損失C.商業(yè)銀行通常常依靠中央銀銀行救助來(lái)應(yīng)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損損失D.商業(yè)銀行對(duì)于于規(guī)模巨大的的災(zāi)難性損失失，一般需要要通過(guò)保險(xiǎn)手手段來(lái)轉(zhuǎn)移一、風(fēng)險(xiǎn)、、收益與損失失（易考點(diǎn)））【答案】：C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)對(duì)非預(yù)期損失失的首要辦法法是依靠經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本，商業(yè)業(yè)銀行只有在在面臨破產(chǎn)威威脅時(shí)才會(huì)得得到中央銀行行救助。在日日常的經(jīng)營(yíng)中中，中央銀行行與商業(yè)銀行行是監(jiān)管與被被監(jiān)管的關(guān)系系。一、風(fēng)險(xiǎn)、、收益與損失失（易考點(diǎn)））【真題詳解】：3、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的說(shuō)法，正正確的是（））A.對(duì)大多數(shù)銀行行來(lái)說(shuō)，存款款是最大、最最明顯的信用用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存存在傳統(tǒng)的表表內(nèi)業(yè)務(wù)中，，不存在于表表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品品而言，對(duì)手手違約造成的的損失一般小小于衍生產(chǎn)品品的名義價(jià)值值，因此其潛潛在風(fēng)險(xiǎn)可以以忽略不計(jì)D.從投資組合角角度出發(fā)，交交易對(duì)手的信信用級(jí)別下降降可能會(huì)給投投資組合帶來(lái)來(lái)?yè)p失一、風(fēng)險(xiǎn)、、收益與損失失（易考點(diǎn)））【答案】：D【解析】A項(xiàng)中通過(guò)常識(shí)識(shí)判斷可知，，最大的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)來(lái)源應(yīng)為貸貸款而不是存存款。B中的“只存在在”使得該選選項(xiàng)十有八九九是錯(cuò)誤選項(xiàng)項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不僅存在于于傳統(tǒng)的表內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)中，也也存在于表外外業(yè)務(wù)中。C中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)態(tài)度是“忽略略不計(jì)”的，，這種說(shuō)法與與要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理理的大方向相相悖，可直接接認(rèn)定是錯(cuò)誤誤表述。對(duì)于于衍生品而言言，由于衍生生品的名義價(jià)價(jià)值通常非常常巨大，潛在在的風(fēng)險(xiǎn)是很很大的，一旦旦運(yùn)用不當(dāng)，，將極大地加加劇銀行所面面臨的風(fēng)險(xiǎn)。。一、風(fēng)險(xiǎn)、、收益與損失失（易考點(diǎn)））風(fēng)險(xiǎn)管理水平平體現(xiàn)了商業(yè)銀銀行的核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力。資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平平?jīng)Q定了商業(yè)銀銀行的風(fēng)險(xiǎn)承承擔(dān)能力。二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與商商業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系系（易考點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解】1、在商業(yè)銀行行的經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中，（（））決定定其風(fēng)險(xiǎn)承承擔(dān)能力。。A.資產(chǎn)規(guī)模和和商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)管管理水平B.資本金規(guī)模模和商業(yè)銀銀行的盈利利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和和商業(yè)銀行行的盈利水水平D.資本金規(guī)模模和商業(yè)銀銀行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理水平平二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與商商業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系系（易考點(diǎn)點(diǎn)）【答案】：D【解析】資本金的規(guī)規(guī)模決定銀銀行面對(duì)流流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的能力，，風(fēng)險(xiǎn)管理理水平則影影響著風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生的概概率和承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能能力。資本金金是銀行的的自有資本本，反映在在資產(chǎn)負(fù)債債表上就是是股東權(quán)益益，資產(chǎn)則則是股東權(quán)權(quán)益加負(fù)債債，兩者相相比，資本本金更能體體現(xiàn)銀行的的真正實(shí)力力。銀行的的盈利水平平間接影響響著銀行的的資產(chǎn)和資資本金的規(guī)規(guī)模，而風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理水水平和資本本金規(guī)模更更直接地作作用于銀行行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的能力。。二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與商商業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系系（易考點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解】2、下列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理與與商業(yè)銀行行經(jīng)營(yíng)關(guān)系系的說(shuō)法，，正確的有有（））。。A．承擔(dān)和管管理風(fēng)險(xiǎn)是是商業(yè)銀行行的基本職職能，也是是商業(yè)銀行行業(yè)務(wù)不斷斷創(chuàng)新發(fā)展展的原動(dòng)力力B．風(fēng)險(xiǎn)管理理能夠作為為商業(yè)銀行行實(shí)施經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略的手手段，極大大地改變了了商業(yè)銀行行經(jīng)營(yíng)管理理模式C．風(fēng)險(xiǎn)管理理不能夠?yàn)闉樯虡I(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)價(jià)提供依據(jù)據(jù)D．健全的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理體體系能夠?yàn)闉樯虡I(yè)銀行行創(chuàng)造附加加價(jià)值E．風(fēng)險(xiǎn)管理理水平直接接體現(xiàn)了商商業(yè)銀行的的核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與商商業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系系（易考點(diǎn)點(diǎn)）【答案】ABDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理與與商業(yè)銀行行經(jīng)營(yíng)的關(guān)關(guān)系主要體體現(xiàn)在以下下幾個(gè)方面面：第一，，承擔(dān)和管管理風(fēng)險(xiǎn)是是商業(yè)銀行行的基本職職能，也是是商業(yè)銀行行業(yè)務(wù)不斷斷創(chuàng)新發(fā)展展的原動(dòng)力力。第二，，風(fēng)險(xiǎn)管理理能夠作為為商業(yè)銀行行實(shí)施經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略的手手段，極大大地改變了了商業(yè)銀行行經(jīng)營(yíng)管理理模式。第第三，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理能夠夠?yàn)樯虡I(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)定定價(jià)提供依依據(jù)，并有有效管理商商業(yè)銀行的的業(yè)務(wù)組合合。第四，，健全的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理體體系能夠?yàn)闉樯虡I(yè)銀行行創(chuàng)造附加加價(jià)值。第第五，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理水平平直接體現(xiàn)現(xiàn)了商業(yè)銀銀行的核。。競(jìng)爭(zhēng)力。。二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與商商業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系系（易考點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解】3、全面的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式強(qiáng)調(diào)信用用風(fēng)險(xiǎn)、（（））和操作作風(fēng)險(xiǎn)并舉舉，組織流流程再造與與技術(shù)手段段創(chuàng)新并舉舉的全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式。A．市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B．．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C．戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D．．法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)【答案】：A【解析】全面的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式強(qiáng)調(diào)信用用風(fēng)險(xiǎn)、市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和和操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)并舉，組組織流程再再造與技術(shù)術(shù)手段創(chuàng)新新并舉的全全面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式。。二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與商商業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系系（易考點(diǎn)點(diǎn)）①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式階段（20世紀(jì)60年代以前）），②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式階段（20世紀(jì)60年代至70年代）（由于資本資資產(chǎn)定價(jià)模模型(CAPM)的提出，這這一階段的的金融理論論被稱為華華爾街的第第一次數(shù)學(xué)學(xué)革命。），③資產(chǎn)負(fù)債債風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階段段（20世紀(jì)70年代至80年代）（期權(quán)定價(jià)模模型（B-S模型）的提提出，為當(dāng)當(dāng)時(shí)的金融融衍生產(chǎn)品品定價(jià)及廣廣泛應(yīng)用鋪鋪平了道路路，開(kāi)辟了了風(fēng)險(xiǎn)管理理的全新領(lǐng)領(lǐng)域。），三、商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的發(fā)發(fā)展（易考考點(diǎn)）④全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式階段（（20世紀(jì)80年代至今））（金融學(xué)學(xué)、數(shù)學(xué)、、概率統(tǒng)計(jì)計(jì)等一系列列知識(shí)技術(shù)術(shù)逐漸應(yīng)用用于商業(yè)銀銀行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理，形成了先進(jìn)進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管管理理念和和方法）。三、商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的發(fā)發(fā)展（易考考點(diǎn)）【真題詳解】1、20世紀(jì)60年代，商業(yè)業(yè)銀行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)進(jìn)入（））。。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段C.全面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段【答案】：D【解析】60年代前→資資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管管理模式；；60年代后→負(fù)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管管理模式；；70年代后→資資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式；80年代后→全全面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式。。三、商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的發(fā)發(fā)展（易考考點(diǎn)）【真題詳解】2、商業(yè)銀行的的風(fēng)險(xiǎn)管理理模式大體體經(jīng)歷了四四個(gè)階段，，依次是（（））。A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段B．被動(dòng)負(fù)債債風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階段段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段C．資產(chǎn)負(fù)債債風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階段段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理模模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式階階段【解析】答案為D。分析如上。。三、商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的發(fā)發(fā)展（易考考點(diǎn)）【真題詳解】3、20世紀(jì)80年代以后，，商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)管管理進(jìn)入（（））。A．全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式階段B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式階段C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模式式階段D．資產(chǎn)負(fù)債債風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階段段【解析】答案為A。分析如上。。三、商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的發(fā)發(fā)展（易考考點(diǎn)）包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、法律律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。四、八類類主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的特征對(duì)對(duì)比（重點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解】1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的的類型不包包括（））。。A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手風(fēng)險(xiǎn)D．信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)【答案】D【解析】對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類型的考考查。通常常，戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可可以從戰(zhàn)略略、宏觀和和微觀三個(gè)個(gè)層面入手手，具體而而言，商業(yè)業(yè)銀行所面面臨的戰(zhàn)略略風(fēng)險(xiǎn)可以以細(xì)分為：：①產(chǎn)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；②技技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；；③品牌風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；④競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；⑤客客戶風(fēng)險(xiǎn)；；⑥項(xiàng)目風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；⑦其其他例如財(cái)財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)營(yíng)以及多種種外部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素。四、八類類主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的特征對(duì)對(duì)比（重點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解】2、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相比，，商業(yè)銀行行的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)具有（（））。A特殊性、非非盈利性和和可轉(zhuǎn)化性性B普遍性、非非盈利性和和可轉(zhuǎn)化性性C普通性、盈盈利性和不不可轉(zhuǎn)化性性D普遍性、非非盈利性和和不可轉(zhuǎn)化化性【答案】：B【解析】本題考核的的是商業(yè)銀銀行的操作作風(fēng)險(xiǎn)特征征。其中可可轉(zhuǎn)化性指指可轉(zhuǎn)化為為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)或信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。四、八類類主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的特征對(duì)對(duì)比（重點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解】3、信用風(fēng)險(xiǎn)的的主要形式式包括（））。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案案】AD【解析析】信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)包包括括結(jié)結(jié)算算風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和違違約約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。。四、、八八類類主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的特特征征對(duì)對(duì)比比（（重重點(diǎn)點(diǎn)））【真題題詳詳解解】4、通常常情情況況下下，，導(dǎo)導(dǎo)致致商商業(yè)業(yè)銀銀行行破破產(chǎn)產(chǎn)倒倒閉閉的的直直接接原原兇兇是是（（））。。A．違違約約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B．市市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C．操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D．流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)【答案案】：D【解析析】流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是是指指商商業(yè)業(yè)銀銀行行無(wú)無(wú)力力為為負(fù)負(fù)債債的的減減少少和和／／或或資資產(chǎn)產(chǎn)的的增增加加提提供供融融資資而而造造成成損損失失或或破破產(chǎn)產(chǎn)的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，，它它包包括括資資產(chǎn)產(chǎn)流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和負(fù)負(fù)債債流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。。流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)通通常常被被認(rèn)認(rèn)為為是是商商業(yè)業(yè)銀銀行行破破產(chǎn)產(chǎn)的的直直接接原原因因。。實(shí)實(shí)質(zhì)質(zhì)上上，，流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是是信信用用、、市市場(chǎng)場(chǎng)、、操操作作、、聲聲譽(yù)譽(yù)及及戰(zhàn)戰(zhàn)略略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)長(zhǎng)長(zhǎng)期期積積聚聚、、惡惡化化的的綜綜合合作作用用的的結(jié)結(jié)果果。。四、、八八類類主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的特特征征對(duì)對(duì)比比（（重重點(diǎn)點(diǎn)））【真題題詳詳解解】5、《巴塞塞爾爾新新資資本本協(xié)協(xié)議議》只對(duì)對(duì)（（））的的定定義義做做了了一一個(gè)個(gè)嘗嘗試試性性的的規(guī)規(guī)定定：：““包包括括但但不不限限于于因因監(jiān)監(jiān)管管措措施施和和解解決決民民商商事事?tīng)?zhēng)爭(zhēng)議議而而支支付付的的罰罰款款、、罰罰金金或或者者懲懲罰罰性性賠賠償償所所導(dǎo)導(dǎo)致致的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)敞敞口口。。””A．聲聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B．國(guó)國(guó)家家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C．法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D．流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)四、、八八類類主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的特特征征對(duì)對(duì)比比（（重重點(diǎn)點(diǎn)））【答案案】：C【解析析】由于于各各國(guó)國(guó)監(jiān)監(jiān)管管當(dāng)當(dāng)局局對(duì)對(duì)法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的理理解解并并不不一一致致，，為為了了使使商商業(yè)業(yè)銀銀行行在在建建立立和和實(shí)實(shí)施施法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理體體系系這這方方面面有有一一定定的的主主動(dòng)動(dòng)性性和和靈靈活活性性，，《巴塞塞爾爾新新資資本本協(xié)協(xié)議議》只對(duì)對(duì)法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的定定義義作作了了一一個(gè)個(gè)嘗嘗試試性性的的規(guī)規(guī)定定：：““法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)包包括括但但不不限限于于因因監(jiān)監(jiān)管管措措施施和和解解決決民民商商事事?tīng)?zhēng)爭(zhēng)議議而而支支付付的的罰罰款款、、罰罰金金或或者者懲懲罰罰性性賠賠償償所所導(dǎo)導(dǎo)致致的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)敞敞口口。。四、、八八類類主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的特特征征對(duì)對(duì)比比（（重重點(diǎn)點(diǎn)））【真題題詳詳解解】6、在商商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理實(shí)實(shí)踐踐中中，，與與信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、市市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相相比比，，形形成成原原因因更更加加復(fù)復(fù)雜雜和和廣廣泛泛，，通通常常被被視視為為一一種種綜綜合合性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的是是（（））。。A．利利率率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B．國(guó)國(guó)家家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C．法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D．流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)四、、八八類類主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的特特征征對(duì)對(duì)比比（（重重點(diǎn)點(diǎn)））【答案案】D【解析析】流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是是指指商商業(yè)業(yè)銀銀行行無(wú)無(wú)力力為為負(fù)負(fù)債債的的減減少少和和／／或或資資產(chǎn)產(chǎn)的的增增加加提提供供融融資資而而造造成成損損失失或或破破產(chǎn)產(chǎn)的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。。與與信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、市市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相相比比，，流流動(dòng)動(dòng)性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)形形成成的的原原因因更更加加復(fù)復(fù)雜雜，，涉涉及及的的范范圍圍更更廣廣，，通通常常被被視視為為一一種種多多維維風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。。此此外外，，聲聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和戰(zhàn)戰(zhàn)略略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)也也與與其其他他主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)密密切切聯(lián)聯(lián)系系且且相相互互作作用用，，因因此此同同樣樣是是一一種種多多維維風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。。四、八八類類主要要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的特特征對(duì)對(duì)比（（重點(diǎn)點(diǎn)）包括：：風(fēng)險(xiǎn)分分散、、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)沖沖、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避避、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)補(bǔ)償。。五、商商業(yè)業(yè)銀行行五種種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理策略略的對(duì)對(duì)比（（重點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳詳解】1、將許多多類似似的但但不會(huì)會(huì)同時(shí)時(shí)發(fā)生生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)集集中起起來(lái)考考慮，，從而而使這這一組組合中中發(fā)生生風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損失失的部部分能能夠得得到其其他未未發(fā)生生損失失的部部分的的補(bǔ)償償，屬屬于（（））的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理方式式。A．風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)沖沖B．風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移C．風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避避D．風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分散散【答案】D【解析】對(duì)于由由相互互獨(dú)立立的多多種資資產(chǎn)組組成的的資產(chǎn)產(chǎn)組合合，從從而使使這一一組合合中發(fā)發(fā)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損損失的的部分分能夠夠得到到其他他未發(fā)發(fā)生損損失的的部分分的補(bǔ)補(bǔ)償，，屬于于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分散散的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理方方式。。五、商商業(yè)業(yè)銀行行五種種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理策略略的對(duì)對(duì)比（（重點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳詳解】2、下列關(guān)關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理策策略的的說(shuō)法法，正正確的的是（（））。。A．對(duì)于于由相相互獨(dú)獨(dú)立的的多種種資產(chǎn)產(chǎn)組成成的資資產(chǎn)組組合，，只要要組成成的資資產(chǎn)個(gè)個(gè)數(shù)足足夠多多，其其系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)就就可以以通過(guò)過(guò)分散散化的的投資資完全全消除除B．風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)補(bǔ)償償是指指事前前(損失發(fā)發(fā)生以以前)以風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)承擔(dān)擔(dān)的價(jià)價(jià)格補(bǔ)補(bǔ)償C．風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移只能能降低低非系系統(tǒng)性性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D．風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避避可分分為保保險(xiǎn)規(guī)規(guī)避和和非保保險(xiǎn)規(guī)規(guī)避五、商商業(yè)業(yè)銀行行五種種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理策略略的對(duì)對(duì)比（（重點(diǎn)點(diǎn)）【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)可可完全全消除除的表表述是是錯(cuò)誤誤的。。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移既既可以以降低低非系系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，，也可可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移部部分系系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，，只能能降低低非系系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的的策略略是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分分散。。風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避避就是是不做做業(yè)務(wù)務(wù)，不不承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并并沒(méi)有有保險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避避或非非保險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避避的說(shuō)說(shuō)法，，只有有保險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移和非非保險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移的說(shuō)說(shuō)法。。五、商商業(yè)業(yè)銀行行五種種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理策略略的對(duì)對(duì)比（（重點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳詳解】3、下列屬屬于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的的有（（））。。A．不同同信用用等級(jí)級(jí)的貸貸款人人實(shí)行行差別別定價(jià)價(jià)B．備用用信用用證C．商業(yè)業(yè)銀行行參加加存款款保險(xiǎn)險(xiǎn)D．信用用擔(dān)保保E．利用用遠(yuǎn)期期利率率協(xié)議議規(guī)避避未來(lái)來(lái)利率率波動(dòng)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)【答案】BCDE【解析】A選項(xiàng)是是通過(guò)過(guò)制度度安排排降低低了風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，，并沒(méi)沒(méi)有對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行行轉(zhuǎn)移移。五、商商業(yè)業(yè)銀行行五種種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理策略略的對(duì)對(duì)比（（重點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳詳解】4、下列降降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的的方法法中，，（））只只能降降低非非系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。。A.風(fēng)險(xiǎn)分分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避【答案】：A【解析】一般來(lái)來(lái)說(shuō)，，系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)比較較難以以降低低，而而風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移可以以轉(zhuǎn)移移非系系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和和系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖不不僅可可以對(duì)對(duì)沖非非系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)也可可以對(duì)對(duì)沖系系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避避就直直接避避免了了系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和非非系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分分散，，只能能降低低非系系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。。五、商商業(yè)業(yè)銀行行五種種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理策略略的對(duì)對(duì)比（（重點(diǎn)點(diǎn)）六、資資本、、會(huì)計(jì)計(jì)資本本、賬賬面資資本、、監(jiān)管管資本本、經(jīng)經(jīng)濟(jì)資資本的的概念念理解解對(duì)比比（難難點(diǎn)））資本傳統(tǒng)的的理解解就是是會(huì)計(jì)資資本，，也稱稱賬面面資本本。監(jiān)管資資本，被區(qū)區(qū)分為為核心心資本本和附附屬資資本。。核心資資本又稱一一級(jí)資資本，，包括括商業(yè)業(yè)銀行行的權(quán)權(quán)益資資本（（股本本、盈盈余公公積、、資本本公積積和未未分配配利潤(rùn)潤(rùn)）和和公開(kāi)開(kāi)儲(chǔ)備備；附屬資資本又稱二二級(jí)資資本，，包括括未公公開(kāi)儲(chǔ)儲(chǔ)備、、重估估儲(chǔ)備備、普普通貸貸款儲(chǔ)儲(chǔ)備以以及混混合性性債務(wù)務(wù)工具具等；；經(jīng)濟(jì)資資本注意：：（1）經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本本是虛擬的的資本本，在經(jīng)經(jīng)濟(jì)資資本配配置過(guò)過(guò)程中中并不不發(fā)生生實(shí)質(zhì)質(zhì)性的的資本本分配配；監(jiān)管資本本是外部監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局要求商商業(yè)銀行行必須在在賬面上上實(shí)際持持有的最最低資本本。（2）監(jiān)管資本本呈現(xiàn)逐逐漸向經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本靠攏的的趨勢(shì)。（3）商業(yè)銀銀行賬面面（或會(huì)會(huì)計(jì)）資資本的數(shù)數(shù)量應(yīng)當(dāng)當(dāng)不小于于經(jīng)濟(jì)資資本的數(shù)數(shù)量。六、資本本、會(huì)計(jì)計(jì)資本、、賬面資資本、監(jiān)監(jiān)管資本本、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本的的概念理理解對(duì)比比（難點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解解】1、下列關(guān)于于資本的的說(shuō)法，，正確的的是（））。A．經(jīng)濟(jì)資資本也就就是賬面面資本B．會(huì)計(jì)資資本是監(jiān)監(jiān)管部門(mén)門(mén)規(guī)定的的商業(yè)銀銀行應(yīng)持持有的同同其所承承擔(dān)的業(yè)業(yè)務(wù)總體體風(fēng)險(xiǎn)水水平相匹匹配的資資本C．經(jīng)濟(jì)資資本是商商業(yè)銀行行在一定定的置信信水平下下，為了了應(yīng)對(duì)未未來(lái)一定定期限內(nèi)內(nèi)資產(chǎn)的的非預(yù)期期損失而而應(yīng)該持持有的資資本金D．監(jiān)管資資本是一一種完全全取決于于商業(yè)銀銀行實(shí)際際風(fēng)險(xiǎn)水水平的資資本六、資本本、會(huì)計(jì)計(jì)資本、、賬面資資本、監(jiān)監(jiān)管資本本、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本的的概念理理解對(duì)比比（難點(diǎn)點(diǎn)）【答案】：C【解析】通常所說(shuō)說(shuō)的資本本是指會(huì)會(huì)計(jì)資本本，也就就是賬面面資本．．A選項(xiàng)錯(cuò)誤誤；B選項(xiàng)應(yīng)改改為：監(jiān)監(jiān)管資本本是監(jiān)管管部門(mén)規(guī)規(guī)定的商商業(yè)銀行行應(yīng)持有有的同其其所承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)總體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平相匹配配的資本本；D選項(xiàng)應(yīng)改改為：經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本是一種種完全取取決于商商業(yè)銀行行實(shí)際風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平的資本本。六、資本本、會(huì)計(jì)計(jì)資本、、賬面資資本、監(jiān)監(jiān)管資本本、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本的的概念理理解對(duì)比比（難點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解解】2、商業(yè)銀行行進(jìn)行貸貸款定價(jià)價(jià)，一般般由（））因素素決定。。A．資金成成本B．經(jīng)營(yíng)成成本C．風(fēng)險(xiǎn)成成本D．監(jiān)管資資本E．資本成成本【答案】：ABCE【解析】商業(yè)銀行行進(jìn)行貸貸款定價(jià)價(jià)，一般般由資金金成本、、經(jīng)營(yíng)成成本、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)成本本、資本本成本因因素決定定。六、資本本、會(huì)計(jì)計(jì)資本、、賬面資資本、監(jiān)監(jiān)管資本本、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本的的概念理理解對(duì)比比（難點(diǎn)點(diǎn)）【真題詳解解】3、下列關(guān)于于資本監(jiān)監(jiān)管的說(shuō)說(shuō)法，錯(cuò)錯(cuò)誤的是是（））A．商業(yè)銀銀行的核核心資本本具備兩兩個(gè)特征征：一是是應(yīng)能夠夠不受限限制地用用于沖銷銷商業(yè)銀銀行經(jīng)營(yíng)營(yíng)過(guò)程中中的任何何損失；；二是隨隨時(shí)可以以動(dòng)用B．按照《商業(yè)銀行行資本充充足率管管理辦法法》，商業(yè)銀銀行資本本充足率率不得低低于8%，核心資資本充足足率不得得低于4%C．未分配配利潤(rùn)屬屬于核心心資本D．少數(shù)股股權(quán)屬于于附屬資資本六、資本本、會(huì)計(jì)計(jì)資本、、賬面資資本、監(jiān)監(jiān)管資本本、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本的的概念理理解對(duì)比比（難點(diǎn)點(diǎn)）【答案】：D【解析】附屬資本本又叫二二級(jí)資本本，主要要包括資資產(chǎn)重估估儲(chǔ)備、、非公開(kāi)開(kāi)儲(chǔ)備、、一般損損失準(zhǔn)備備金，混混合債務(wù)務(wù)工具和和次級(jí)債債券。六、資本、會(huì)會(huì)計(jì)資本、賬賬面資本、監(jiān)監(jiān)管資本、經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本的概概念理解對(duì)比比（難點(diǎn)）【真題詳解】4、《巴塞爾新資本本協(xié)議》通過(guò)降低（））要求求，鼓勵(lì)商業(yè)業(yè)銀行采用（（）技技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化化B.經(jīng)濟(jì)資本，高高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化化C.會(huì)計(jì)資本，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定性分析析D.注冊(cè)資本，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定性分析析六、資本、會(huì)會(huì)計(jì)資本、賬賬面資本、監(jiān)監(jiān)管資本、經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本的概概念理解對(duì)比比（難點(diǎn)）【解析】答案為A。監(jiān)管資本是是監(jiān)管部門(mén)規(guī)規(guī)定的銀行應(yīng)應(yīng)持有的同其其所承擔(dān)的業(yè)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相匹配的成成本。經(jīng)濟(jì)資資本是銀行自自己計(jì)量的用用于彌補(bǔ)非預(yù)預(yù)期損失的資資本。會(huì)計(jì)資資本是會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表上列出的的用歷史成本本計(jì)量的資本本。注冊(cè)資本本即銀行在注注冊(cè)時(shí)投入的的初始資本。。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量量化技術(shù)就是是將不可見(jiàn)的的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化化，風(fēng)險(xiǎn)定性性技術(shù)則是從從性質(zhì)方面評(píng)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)對(duì)比各選項(xiàng)，，首先可以排排除C、D，因?yàn)槎ㄐ苑址治鎏?jiǎn)單，，不是要鼓勵(lì)勵(lì)的技術(shù)。另另外，監(jiān)管資資本是監(jiān)管部部門(mén)制定的，，在本題中更更符合監(jiān)管者者一方的語(yǔ)氣氣，因此，如如果不了解具具體條例，通通過(guò)排除法，，可知A是最佳選項(xiàng)。。初期繁榮：一一戰(zhàn)結(jié)束，大大量公司擴(kuò)充充資本(有強(qiáng)烈的融資資需要)。2.商業(yè)銀行繞過(guò)過(guò)限制，通過(guò)過(guò)控股的證券券公司將資金金投放到證券券市場(chǎng)。3.1927年《麥克法頓法》取消禁止商業(yè)業(yè)銀行承銷股股票的規(guī)定。。六、資本、會(huì)會(huì)計(jì)資本、賬賬面資本、監(jiān)監(jiān)管資本、經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本的概概念理解對(duì)比比（難點(diǎn)）七、資本充足足率、資本收收益率（易考考點(diǎn)）資本充足率是指資本與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)的比率，這這里的資本就就是監(jiān)管資本。資本收益率（（RAROC）：RAROC=（NI-EL）/NLNI為稅后凈利潤(rùn)潤(rùn)，EL為預(yù)期損失，，UL為非預(yù)期損失失或經(jīng)濟(jì)資本本。在RAROC計(jì)算公式的分分子項(xiàng)中，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)所造成的的預(yù)期損失被被量化為當(dāng)期期成本，直接接對(duì)當(dāng)期收益益進(jìn)行扣減，，以此衡量經(jīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后后的收益；在在分母項(xiàng)中，，則以經(jīng)濟(jì)資資本或非預(yù)期期損失代替?zhèn)鱾鹘y(tǒng)股本收益益率指標(biāo)中的的所有者權(quán)益益，意即商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)為不不可預(yù)期的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備相應(yīng)應(yīng)的資本。這這個(gè)公式衡量量的是經(jīng)濟(jì)資資本的使用效效益，正常情情況下其結(jié)果果應(yīng)當(dāng)大于商商業(yè)銀行的資資本成本。RAROC有利于在銀行行內(nèi)部建立正正確的激勵(lì)機(jī)機(jī)制，其次，，克服了傳統(tǒng)統(tǒng)績(jī)效考核中中盈利目標(biāo)未未充分反映風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)成本的缺缺陷。七、資本充足足率、資本收收益率（易考考點(diǎn)）【真題詳解】1、從現(xiàn)代商業(yè)銀銀行管理，特特別是風(fēng)險(xiǎn)管管理的角度來(lái)來(lái)看，市場(chǎng)交交易人員（或或業(yè)務(wù)部門(mén)））的收入和獎(jiǎng)獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（（））為參照基準(zhǔn)準(zhǔn)。A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B．經(jīng)濟(jì)增加值值C．經(jīng)濟(jì)資本D．市場(chǎng)價(jià)值七、資本充足足率、資本收收益率（易考考點(diǎn)）【答案】：B【解析】從現(xiàn)代商業(yè)銀銀行管理，特特別是風(fēng)險(xiǎn)管管理的角度來(lái)來(lái)看，市場(chǎng)交交易人員(或業(yè)務(wù)部門(mén))的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)調(diào)整的資本本收益率和經(jīng)經(jīng)濟(jì)增加值為為參照基準(zhǔn)。。如果交易人人員(或業(yè)務(wù)部門(mén))在交易過(guò)程中中承擔(dān)了很高高的風(fēng)險(xiǎn)，則則其所占用的的經(jīng)濟(jì)資本必必然很多，因因此即便交易易人員(或業(yè)務(wù)部門(mén))在當(dāng)期獲得了了很高的收益益，其真正創(chuàng)創(chuàng)造的價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。。七、資本充足足率、資本收收益率（易考考點(diǎn)）【真題詳解】2、（））是RAROC基礎(chǔ)的重要組組成部分A．風(fēng)險(xiǎn)管理信信息系統(tǒng)B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理傳遞信息的的合適的激勵(lì)勵(lì)C．為風(fēng)險(xiǎn)管理理程序的目的的所進(jìn)行的管管理活動(dòng)D．能夠傳遞實(shí)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估的公司范圍圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系系統(tǒng)【答案】：A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組組成部分。七、資本充足足率、資本收收益率（易考考點(diǎn)）【真題詳解】3、國(guó)際領(lǐng)先銀行行目前所采用用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整整收益績(jī)效評(píng)評(píng)估辦法（RAPM）中被廣泛接接受和普遍使使用的指標(biāo)RAROC是（））。A．風(fēng)險(xiǎn)資本回回報(bào)率B．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回回報(bào)率C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資資產(chǎn)回報(bào)率D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資資產(chǎn)收益率【答案】D【解析】在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估估方法中，目目前被廣泛接接受和普遍使使用的是風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)調(diào)整資本收收益率（RAROC）。七、資本充足足率、資本收收益率（易考考點(diǎn)）【真題詳解】4、商業(yè)銀行向一一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重為50%的公司提供了了100萬(wàn)元的貸款，，為了滿足資資本充足率的的要求，該銀銀行為此貸款款所需持有的的資本應(yīng)至少少為（））A．1萬(wàn)元B．2萬(wàn)元C．4萬(wàn)元D．8萬(wàn)元【答案】C【解析】商業(yè)銀行的資資本充足率不不得低于8％，核心資本本充足率不得得低于4％，資本充足足率應(yīng)在任何何時(shí)點(diǎn)保持在在監(jiān)管要求比比率之上。則則該銀行為此此貸款所需持持有的資本應(yīng)應(yīng)至少為：100×50％×8％=4（萬(wàn)元）七、資本充足足率、資本收收益率（易考考點(diǎn)）絕對(duì)收益百百分比收益如果需要對(duì)不不同投資期限限金融產(chǎn)品的的投資收益進(jìn)進(jìn)行比較，通通常需要計(jì)算算年化收益率，同時(shí)考慮復(fù)復(fù)利收益。八、絕對(duì)收益、百百分比收益（易考點(diǎn)）投資者A期初投資100元，半年后得得到105元，如果再將將這105元投資半年，，假設(shè)同樣獲獲得半年5％的收益率，，則1年末得到105×1.05=110.25（元），其投投資的年化收收益率為10.25％，顯然超過(guò)過(guò)投資者B的年化收益率率。同理，如如果投資者c每季度的百分分比收益率為為2.5％，則其年化化收益率為：：［(100×1.025××1.025×1.025×1.025)-100]／100×100％=10.38％如果還有投投資者D，其每天的百百分比收益率率為1.0365％，則其年化化收益率為10.52％。八、絕對(duì)收益、百百分比收益（易考點(diǎn)）預(yù)期收益率E（R）方差方差的平方根根稱為標(biāo)準(zhǔn)差正態(tài)分布注意：正態(tài)曲線下面面積為1；正態(tài)隨機(jī)機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍圍內(nèi)的概率（（68%，95%，99%）九、概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)識(shí)（難點(diǎn)）【真題詳解】1、可以用來(lái)量化化收益率的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收收益率的波動(dòng)動(dòng)性的指標(biāo)有有（））。A．預(yù)期收益率率B．中位數(shù)C．方差D．標(biāo)準(zhǔn)差E．眾數(shù)【答案】CD【解析】預(yù)期收益率是是一種平均水水平的概念，，眾數(shù)和中位位數(shù)不具有衡衡量收益率比比重的特性，，標(biāo)準(zhǔn)差和方方差可用來(lái)量量化收益率的的波動(dòng)情況，，例如，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差越大表明明不確定性越越大，即出現(xiàn)現(xiàn)較大收益或或損失的機(jī)會(huì)會(huì)增大九、概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)識(shí)（難點(diǎn)）【真題詳解】2、隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布布，其觀測(cè)值值落在距均值值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范范圍內(nèi)的概概率為（））。A．0.68B．0.95C．0.9973D．0.97【答案】：A【解析】隨機(jī)變量X服從正態(tài)分分布，其觀觀測(cè)值落在在距均值的的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范范圍內(nèi)的概概率為0.68，其觀測(cè)值值落在距均均值的距離離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范范圍內(nèi)的概概率為0.95，其觀測(cè)值值落在距均均值的距離離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范范圍內(nèi)的概概率為0.9973。九、概率統(tǒng)計(jì)知知識(shí)（難點(diǎn)）【真題詳解】3、假設(shè)隨機(jī)變變量X服從二項(xiàng)分分布B（10,0.1），則隨機(jī)機(jī)變量X的均值為（（）），方差差為（））。。A.1，0.9B.0.9，1C.1，1D.0.9，0.9【答案】A【解析】隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分分布寫(xiě)做：：X-B（n，p），均值公公式為np，方差公式式為np（1-p）。本題中中，X-B（10，0.1），n=10，p=0.1均值為np=1，方差=np（1-p）=0.9。九、概率統(tǒng)計(jì)知知識(shí)（難點(diǎn)）【真題詳解】4、在實(shí)際應(yīng)用用中，通常常用正態(tài)分分布來(lái)描述述（））的的分布。A.每日股票價(jià)價(jià)格B.每日股票指指數(shù)C.股票價(jià)格每每日變動(dòng)值值D.股票價(jià)格每每日收益率率【答案】D【解析】正態(tài)分布是是描述連續(xù)續(xù)性隨機(jī)變變量的一種種重要概率率分布，在在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量量實(shí)際應(yīng)用用中，正態(tài)態(tài)分布起著著特別重要要的作用。。在實(shí)際應(yīng)應(yīng)用中，可可以用正態(tài)態(tài)分布來(lái)描描述股票價(jià)價(jià)格（或資資產(chǎn)組合））每日收益益率的分布布。九、概率統(tǒng)計(jì)知知識(shí)（難點(diǎn)）【真題詳解】5、假設(shè)某股票票一個(gè)月后后的股價(jià)增增長(zhǎng)率服從從均值為2％、方差為為0.01％的正態(tài)分分布，則一一個(gè)月后該該股票的股股價(jià)增長(zhǎng)率率落在（））區(qū)間內(nèi)的的概率約為為68％A.（1％，3％）B.（0，4％）C.（1.99％，2.01％）D.（1.98％，2.02％）【答案】：A【解析】股價(jià)要落在在左右1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為為1％，即（2％-1％，2％+1％））。。九、概率率統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)知知識(shí)