2023年金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)

金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)（一）題型介紹所有考試題型涉及六種題型：——單選題（每題1分，共10分）——多選題（每題2分，共10分）—判斷題（每題1分，共5分）——計(jì)算題（每題15分洪30分）——簡(jiǎn)答題（每題10分洪30分）——論述題（每題15分，共15分）合計(jì)100分第一章金融風(fēng)險(xiǎn)概述知識(shí)點(diǎn)舉例——按受險(xiǎn)主體劃分，金融風(fēng)險(xiǎn)如何劃分。出題多項(xiàng)選擇題：“按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類(lèi)，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn):A.國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C.居民金融風(fēng)險(xiǎn)D.公司金融風(fēng)險(xiǎn)”第一章金融風(fēng)險(xiǎn)概述知識(shí)點(diǎn)舉例—金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素（是什么？）出題論述題：“試述金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素。”知識(shí)點(diǎn)舉例信息不對(duì)稱會(huì)導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇出題—多項(xiàng)選擇題:式即可得到潟續(xù)期缺口:萬(wàn)即，4-5X2500/2023=-2.25（年）知識(shí)點(diǎn)舉例掌握運(yùn)用利率衍生工具（遠(yuǎn)期利率協(xié)定、利率期貨、利率期權(quán)、利率互換、利率上下限期權(quán)）防范利率風(fēng)險(xiǎn)的方法。此處僅舉一例——利率期權(quán)。?出題——計(jì)算題：“假定你是公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司3個(gè)月后需要借入5000萬(wàn)元、期限為1年的流動(dòng)資金，現(xiàn)在市場(chǎng)利率為5.0%，但你預(yù)計(jì)3個(gè)月后市場(chǎng)利率會(huì)上升到5.5%。為規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，你與甲銀行簽訂了一份利率期權(quán)，約定執(zhí)行利率為5.0%,期權(quán)費(fèi)5萬(wàn)元。假如3個(gè)月后市場(chǎng)利率真的上升到5.5%,那么你將執(zhí)行期權(quán)合約，按5%的利率從交易對(duì)手借入500。萬(wàn)元資金。請(qǐng)問(wèn)：相對(duì)于5.5%的市場(chǎng)利率來(lái)說(shuō)，按5%的期權(quán)利率借入資金，你隱含獲利多少？”隱含利潤(rùn)為：5.5%X5000-5%X5OOO-5=20（萬(wàn)）知識(shí)點(diǎn)舉例一一“利基t限”就是交易雙方擬定一項(xiàng)固定利率水平，在未來(lái)擬定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將選定的參考利率與固定利率水平相比較，假如參考利率超過(guò)固定利率，買(mǎi)方將獲得兩者間的差額。出題一判斷題:“利率上限就是交易雙方擬定一個(gè)固定利率，在未來(lái)擬定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將市場(chǎng)利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場(chǎng)利率低于固定利率，買(mǎi)方（借款者）將獲得兩者間的差額第九章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)舉例——要搞好商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，一方面要弄清商業(yè)銀行面臨哪些內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)，一方面面臨哪些外部風(fēng)險(xiǎn)。出題多選題：“商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)重要涉及OA.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)”知識(shí)點(diǎn)舉例一一商業(yè)銀行在采用克制措施控制信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，實(shí)行了“審貸分離”制度。應(yīng)掌握。出題一一單選題：“為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問(wèn)題，我國(guó)銀行都開(kāi)始實(shí)行了制度，以減少信貸風(fēng)險(xiǎn)。A.五級(jí)分類(lèi)B.理事會(huì)C.公司治理D.審貸分離”知識(shí)點(diǎn)舉例——商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)作為不用占?jí)恒y行資金的業(yè)務(wù)，越來(lái)越成為銀行之間競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。如何防范中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),越來(lái)越重要。出題——論述題：“試述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策和措施“?知識(shí)點(diǎn)舉例在商業(yè)銀行不良資產(chǎn)化解和處置方式中,債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化是有效方式之一。?出題——多選題：“在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式重要涉及:OA.資產(chǎn)證券化B.呆壞賬核銷(xiāo)C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”第十三章非銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)舉例一一農(nóng)村信用社作為服務(wù)“三農(nóng)”的重要金融機(jī)構(gòu)，其資金來(lái)源重要是農(nóng)民做疊套款，其資產(chǎn)重要是小額農(nóng)業(yè)貸款。出題多選題：“農(nóng)村信用社的資金大部分來(lái)自農(nóng)民的是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。A.小額農(nóng)貸B.證券投資C.儲(chǔ)蓄存款D.養(yǎng)老保險(xiǎn)”,知識(shí)點(diǎn)舉例——農(nóng)村信用社要想防范金融風(fēng)險(xiǎn)，一方面要弄清楚它重要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)，及其基本合義。另一方面，掌握其風(fēng)險(xiǎn)的成因及對(duì)策。出題一一簡(jiǎn)答題：“農(nóng)村信用社的重要風(fēng)險(xiǎn)及其含義是什么?”—論述題：試述農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)形成的重要因素，以及應(yīng)當(dāng)采用的操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施。?知識(shí)點(diǎn)舉例—掌握金融租賃業(yè)務(wù)的各方當(dāng)事人，是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防范工作的必要開(kāi)端。此外，融資租賃一般涉及兩個(gè)協(xié)議：租賃協(xié)議和購(gòu)貨協(xié)議。多選題：“融資租賃涉及的幾個(gè)必要當(dāng)事人涉及:OA.出租人B.承租人C.供貨人D.牽頭人E,經(jīng)理人”一一單選題“融資租賃一般涉及租賃和兩個(gè)協(xié)議。A.出租B.談判C.轉(zhuǎn)租D.購(gòu)貨“?一?信息不對(duì)稱又導(dǎo)致信貸市場(chǎng)的和,從而呆壞帳和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。A.逆向選擇B.收入下降C.道德風(fēng)險(xiǎn)D.逆向撤資”第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)知識(shí)點(diǎn)舉例——金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的（是什么？）出題多項(xiàng)選擇題：“金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的重要應(yīng)當(dāng)涉及以下幾點(diǎn):A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全B.保證國(guó)際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率D.保證國(guó)家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E.維護(hù)社會(huì)公眾的利益”知識(shí)點(diǎn)舉例—分散投資策略是減少風(fēng)險(xiǎn)的重要策略之一?出題—單選題："是指管理者通過(guò)承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用它們之間的相關(guān)限度來(lái)取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合，使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。A.回避策略B.轉(zhuǎn)移策喀C.克制策略D.分散策略”第三章金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法知識(shí)點(diǎn)舉例一一商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由存款負(fù)債、借入負(fù)債和結(jié)算中負(fù)債三大負(fù)債組成。出題多選題：“商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由、和三大負(fù)債組成。A.存款B.放款C.借款D.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中占用資金”知識(shí)點(diǎn)舉例—從資產(chǎn)負(fù)債表辨認(rèn)金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，“流動(dòng)性比率”是一個(gè)很有效的指標(biāo)。出題一一單選題：“流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)與之間的商。A.流動(dòng)性資本B.流動(dòng)性負(fù)債C.流動(dòng)性權(quán)益D.流動(dòng)性存款”知識(shí)點(diǎn)舉例——在從銀行的賺錢(qián)能力辨認(rèn)金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，“資本乘數(shù)”對(duì)于計(jì)量“資本收益率”有作用。?出題一一單選題：“資本乘數(shù)等于除以總資本后所獲得的數(shù)值A(chǔ).總負(fù)債B.總權(quán)益C.總存款D.總資產(chǎn)”?知識(shí)點(diǎn)舉例—就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格反向相關(guān)。?出題-判斷題:“對(duì)于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。（X）”?知識(shí)點(diǎn)舉例——B值較大的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大，受歡迎的限度較小，因系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能靠多樣化來(lái)消除。?出題——判斷題：“一項(xiàng)資產(chǎn)的B值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人們的投資愛(ài)好就越高，由于可以靠投資的多樣化來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)。（X廣第四章信用風(fēng)險(xiǎn)管理?知識(shí)點(diǎn)舉例——信用風(fēng)險(xiǎn)，是金融機(jī)構(gòu)經(jīng)常面對(duì)的重要風(fēng)險(xiǎn)之一。因此學(xué)生應(yīng)當(dāng)掌握其概念，涉及其狹義和廣義概念。?出題——單選題：“狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來(lái)本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.放款人B.借款人C.銀行D.經(jīng)紀(jì)人”?知識(shí)點(diǎn)舉例——房地產(chǎn)是商業(yè)銀行擴(kuò)張資產(chǎn)的重要領(lǐng)域。了解房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆很有必要。?出題——多選題：“房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆涉及:OA.同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過(guò)于求

B.項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)半途改變C.中央銀行下調(diào)了利率D.銷(xiāo)售緩慢，售價(jià)折扣過(guò)大E.宏觀貨幣政策放松”?知識(shí)點(diǎn)舉例一一德?tīng)柗品▽?duì)于貸前審查很有用，故應(yīng)掌握其重要內(nèi)容。?出題——判斷題：“在德?tīng)柗品ㄖ?放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C”法，這重要涉及:職業(yè)(Career)、資格和能力(Capacity)、資金(Capital)、擔(dān)保(Collateral)＞經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期(ConditionorCycle)0(X)”第五章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)舉例一一銀行作為重要以運(yùn)用公司、居民和政府資金的金融中介，保持必要的流動(dòng)性至關(guān)重要。所以，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的重要因素，就成為學(xué)生必須掌握的內(nèi)容。出題一一簡(jiǎn)答題：“銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的重要因素是什么?”知識(shí)點(diǎn)舉例一一這章最重要的內(nèi)容之一是資產(chǎn)負(fù)債管理理論。學(xué)生應(yīng)當(dāng)掌握其中的核心知識(shí)點(diǎn)。出題一一單選題：“理論認(rèn)為,銀行不僅可以通過(guò)增長(zhǎng)資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并且可以通過(guò)向外借錢(qián)提供流動(dòng)性,只要銀行的借款市場(chǎng)廣大，它的流動(dòng)性就有一定保證。A.負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理A.負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理C.資產(chǎn)負(fù)債管理C.資產(chǎn)負(fù)債管理C.資產(chǎn)負(fù)債管理D.商業(yè)性貸款”知識(shí)點(diǎn)舉例-一衡量流動(dòng)性的常用指標(biāo)之一是“存貸比”，但這一比率卻不遵循它名稱那樣的順序，而是“貸款/存款”。出題一一單選題：“所謂的“存貸款比例''是指。A.貸款/存款B.存款/貸款C.存款/（存款+貸款）D.貸款/（存款+貸款）知識(shí)點(diǎn)舉例——在衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，尚有一個(gè)指標(biāo)是“核心存款/總資產(chǎn)”。這里關(guān)鍵是弄清楚“什么樣的存款是核心存款”。出題一一判斷題：“核心存款，是指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)較穩(wěn)定的、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也比較小。（J）”知識(shí)點(diǎn)舉例——運(yùn)用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法預(yù)測(cè)存款增長(zhǎng)額，是一個(gè)基本的計(jì)量方法，應(yīng)當(dāng)掌握。?出題——計(jì)算題：“某銀行2023年下半年各月定期存款增長(zhǎng)情況如下表：2023年下半年各月定期存款增長(zhǎng)額（萬(wàn)元）請(qǐng)結(jié)合上述數(shù)據(jù)，運(yùn)用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種方法預(yù)測(cè)2023年1月份的定期存款增長(zhǎng)額（假設(shè)7?12月的權(quán)重分別是1,2,3,4,5,6）。”知識(shí)點(diǎn)舉例一一商業(yè)銀行資產(chǎn)的粗略分類(lèi)（鈔票、證券投資、貸款、固定資產(chǎn)）,是學(xué)生應(yīng)當(dāng)掌握的。出題多選題：“商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要涉及四種資產(chǎn)，分別是：OA.吸取的存款B.鈔票資產(chǎn)C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)”知識(shí)點(diǎn)舉例一一利率變動(dòng)會(huì)給相關(guān)當(dāng)事人（個(gè)人、公司、金融機(jī)構(gòu)）構(gòu)成不同的風(fēng)險(xiǎn)。出題——簡(jiǎn)答題：“舉例說(shuō)明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、公司和金融機(jī)構(gòu)？”?知識(shí)點(diǎn)舉例——利率敏感型缺口分析，是商業(yè)銀行常用的計(jì)量和防范利率風(fēng)險(xiǎn)的工具。應(yīng)當(dāng)掌握其核心原理，特別是利率變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響。?出題——判斷題：“當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)，利率的下降會(huì)減少銀行的賺錢(qián)；相反，則會(huì)增長(zhǎng)銀行的賺錢(qián)。（X）”第六章利率風(fēng)險(xiǎn)管理?知識(shí)點(diǎn)舉例一一掌握利率敏感性缺口的計(jì)算方法、利率及利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤(rùn)的影響方式?！?jì)算題：“試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算:(1)利率敏感性缺口是多少？(2)當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時(shí)，該銀行的利潤(rùn)是多少？(3)當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤(rùn)是多少？(4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？”?某銀行(簡(jiǎn)化)資產(chǎn)和負(fù)債表負(fù)債利率敏感性資產(chǎn)3000—浮動(dòng)利率貸款——證券動(dòng)利率借款固定利率資產(chǎn)單位：億元資20235000利率敏感性負(fù)債浮動(dòng)利率存款——浮固定利率負(fù)債4000——準(zhǔn)備金款?一長(zhǎng)期貸款本—長(zhǎng)期證券(1)利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)—利率敏感性負(fù)債(2)該銀行利潤(rùn)=(2023+5000)X5%-=2023—3000=—1000(億元)(30004-4000)X4%=70(億元)儲(chǔ)蓄存股權(quán)資(2分)(4分)（3）該銀行新的利潤(rùn)=2023X7%+5000X5%-3000X6%—4000X4%=50（億元）（5分）（4）這說(shuō)明，在利率敏感性缺口為負(fù)值的時(shí)候，利率上升，銀行利潤(rùn)會(huì)下降。（此外，可以推出:在利率敏感性缺口為負(fù)值的時(shí)候，利率下降，利潤(rùn)會(huì)上升。反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時(shí)，利率下降，利潤(rùn)也會(huì)下降;利率上升，利潤(rùn)也會(huì)上升（4分）?出題——單選題“當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的上升會(huì)銀行利潤(rùn)；反之,則會(huì)減少銀行利潤(rùn)。A.增長(zhǎng)B.減少C.不變D.先增后減”——單選題：''銀行的連續(xù)期缺口公