會展風險衡量評估

4會展風險衡量風險估計風險衡量風險評估風險預警管理風險估計風險量是指各種風險的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風險的發(fā)生概率及其潛在損失。等風險量曲線，就是由風險量相同的風險事件所形成的曲線，不同等風險量曲線所表示的風險量大小與其與風險坐標原點的距離成正比，即距原點越近，風險量越?。环粗?，則風險量越大。風險估計方法1．確定型風險估計（1）盈虧平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不確定型風險估計主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學期望原則、最大可能原則。3．隨機型風險估計主要有最大可能原則、最大數(shù)學期望原則、最大效用數(shù)學期望原則、貝葉斯概率法等。風險衡量風險衡量就是對風險存在及發(fā)生的可能性以及風險損失的范圍與程度進行估計和衡量。

風險衡量的內(nèi)容：確定風險事件在一定時間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計可能造成損失的嚴重程度。根據(jù)風險事件發(fā)生的概率及損失的嚴重程度估計總體損失的大小。根據(jù)以上結(jié)果，預測這些風險事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據(jù)。

風險衡量的基本原則(1)全面周詳原則(2)綜合考察原則(3)量力而行原則(4)科學計算原則(5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)常化原則風險衡量的方法（1）

(1)概率：

概率是用百分數(shù)或小數(shù)來表示隨機事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結(jié)果可能性大小的數(shù)值。０≤P（A）≤１

式中：A表示某種隨機事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值值：期望值值是一一個概概率分分布中中的所所有可可能結(jié)結(jié)果，，以各各自相相對應(yīng)應(yīng)的概概率為為權(quán)數(shù)數(shù)計算算的加加權(quán)平平均值值，是是加權(quán)權(quán)平均均的中中心值值。(3)離散程程度：離散程程度是是用以以衡量量風險險大小小的指指標。。表示隨隨機變變量離離散程程度的的指標標主要要有方方差、、標準準離差差和標標準離離差率率等。。①方差差：方方差是是用來來表示示隨機機變量量與期期望值值之間間的離離散程程度的的一個個數(shù)值值。②標準離離差：：標標準離離差是是反映映概率率分布布中各各種可可能結(jié)結(jié)果對對期望望值的的偏離離程度度的一一個數(shù)數(shù)值。。③標準準離差差率：：標標準離離差率率是標標準離離差與與期望望值之之比。。1.標準差差和方方差都都是用用絕對對指標標來衡衡量資資產(chǎn)的的風險險大小小，在預期期收益益率相相同的的情況況下，，標準準差或或方差差越大大，則則風險險越大大；標標準差差或方方差越越小，，則風風險也也越小小。標準差差或方方差指指標衡衡量的的是風風險的的絕對對大小小，因因而不不適用用于比比較具具有不不同預預期收收益率率的資資產(chǎn)的的風險險。2.標準離離差率率是一一個相相對指指標，，它表表示某某資產(chǎn)產(chǎn)每單單位預預期收收益中中所包包含的的風險險的大大小。。一般情情況下下，標標準離離差率率越大大，資資產(chǎn)的的相對對風險險越大大；相相反，，標準準離差差率越越小，，資產(chǎn)產(chǎn)的相相對風風險越越小。。標準離離差率率指標標可以以用來來比較較預期期收益益率不不同的的資產(chǎn)產(chǎn)之間間的風風險大大小。。案例1.已知甲甲方案案投資資收益益率的的期望望值為為15%,乙方案案投資資收益益率的的期望望值為為12%,兩個方方案都都存在在投資資風險險。比比較甲甲、乙乙兩方方案風風險大大小應(yīng)應(yīng)采用用的指指標是是()。A.方差B.凈現(xiàn)值值C.標準離離差D.標準離離差率率答案：：D解析：：標準準離差差率指指標可可以用用來比比較預預期收收益率率不同同的資資產(chǎn)之之間的的風險險大小小。2.某企業(yè)業(yè)擬進進行一一項存存在一一定風風險的的完整整工業(yè)業(yè)項目目投資資，有有甲、、乙兩兩個方方案可可供選選擇.已知甲甲方案案凈現(xiàn)現(xiàn)值的的期望望值為為1000萬元，，標準準離差差為300萬元；；乙方方案凈凈現(xiàn)值值的期期望值值為1200萬元，，標準準離差差為330萬元.下列結(jié)結(jié)論中中正確確的是是（））。A.甲方案案優(yōu)于于乙方方案B.甲方案案的風風險大大于乙乙方案案C.甲方案案的風風險小小于乙乙方案案D.無法評評價甲甲乙方方案的的風險險大小小答案：：B解析：：標準離離差率率（甲甲）＝＝300÷1000××100％＝30％標準離離差率率（乙乙）＝＝330÷1200××100％＝27.5％一般情情況下下，標標準離離差率率越大大，資資產(chǎn)的的相對對風險險越大大風險評評估——損失頻頻率與與損失失程度度損失頻頻率亦稱損損失機機會，，是在在一定定時間間內(nèi)一一定數(shù)數(shù)目的的危險險單位位中可可能受受到損損失的的次數(shù)數(shù)或程程度，，通常常以分分數(shù)或或百分分率來來表示示。即即：損失頻率=損失次數(shù)/危險單位數(shù)數(shù)。損失程度是標的物發(fā)發(fā)生一次事事故損失的的額度。損失程度=實際損失額額/發(fā)生事故件件數(shù)。損失頻率與與損失程度度一般成反反比關(guān)系：即往往是是損失頻率率很高，但但損失程度度不大；損損失頻率很很低，但損損失程度大大。風險評估對風險進行行評估時可可以建立一一個如下的的四元陣列列：[ri,li,xi，yi]其中，ri是風險，li為風險出現(xiàn)現(xiàn)的概率，，xi則表示風險險損失大小小，yi則表示期望望風險。步驟：（1）定義會展展項目的水水平參照值值（2）找出每組組[ri,li,xi，yi]與每個水平平參照值間間的關(guān)系（3）估計一組組臨界點以以定義會展展項目的終終止區(qū)域（4）估計風險險組合將如如何影響風風險水平參參照值損失控制損失控制措措施必須以以定量風險險評價的結(jié)結(jié)果為依據(jù)據(jù)，才能確確保損失控控制措施具具有針對性性，取得預預期的控制制效果。(1)規(guī)避風險險(2)減少風險險(3)轉(zhuǎn)移風險險(4)接受風險險風險預警警管理風險預警警管理是是在對各各種風險險現(xiàn)象進進行監(jiān)測測的基礎(chǔ)礎(chǔ)上去識識別風險險、衡量量風險并并對風險險預先進進行單項項和綜合合報警，，并尋求求預控對對策的活活動。預警管理理組織是是發(fā)揮管管理功能能、實現(xiàn)現(xiàn)管理目目標的工工具。預警管理理系統(tǒng)的的監(jiān)視管管理范圍圍，是企企業(yè)高、、中、低低各管理理層次及及各橫向向職能部部門的活活動范圍圍。預警管理理的職能能是對企企業(yè)經(jīng)營營的全過過程，各各個風險險事件發(fā)發(fā)生的事事前、事事中和事事后的各各個環(huán)節(jié)節(jié)進行監(jiān)監(jiān)測、識識別、評評價、預預測、預預控并矯矯正不良良發(fā)展趨趨勢，糾糾正各種種管理失失誤行為為，使企企業(yè)經(jīng)營營狀態(tài)步步入良性性軌道。。預警管理理系統(tǒng)預警管理理委員會會為最高決決策機構(gòu)構(gòu)，負責責風險決決策的制制定；預警管理理部門由專門行行使預警警管理職職能的人人員組成成，負責責對預警警管理部部門各項項風險決決策的實實施及監(jiān)監(jiān)督管理理，并對對企業(yè)外外部環(huán)境境進行分分析，對對各管理理部門的的管理行行為進行行監(jiān)督。。預警執(zhí)行行部門負責預警警的具體體貫徹、、落實，，負責對對任何分分布點的的管理行行為、環(huán)環(huán)境因素素進行監(jiān)監(jiān)督和預預測，并并向預警警管理層層反映風風險狀況況。需要說明明的是其其他各業(yè)業(yè)務(wù)管理理部門和和業(yè)務(wù)部部門必須須接受和和配合同同級風險險預警管管理機構(gòu)構(gòu)職能的的發(fā)揮。。會展風險險辨識會展風險險辨識就是指對對會展風風險進行行鑒別，，判斷其其是否存存在，并并對尚未未顯現(xiàn)的的、潛伏伏狀態(tài)的的風險進進行系統(tǒng)統(tǒng)地歸類類和辨別別。判斷的重重點：（l）會展風風險源是是否存在在？（2）會展風險是是否已經(jīng)形成成？其風險要要素是什么？？（3）會展風險屬屬于什么樣的的種類？（4）風險是否指指向本企業(yè)？？與會展風險險相關(guān)的因素素是否已經(jīng)顯顯現(xiàn)？（5）會展風險在在發(fā)生過程中中是否會變異異？（6）能否對會展展風險進行定定性與定量分分析？（7）是否發(fā)出報報警，以引起起有關(guān)人員的的重視？等等等。風險測定會展風險的測測定是對風險的有有關(guān)參數(shù)進行行測量、分析析，對其發(fā)生生的可能性和和損失的范圍圍與強度進行行估計和衡量量，為制定會會展風險管理理方案提供技技術(shù)數(shù)據(jù)。會展風險測定定主要回答以以下問題：（l）會展風險將將在何時及何何種情況下發(fā)發(fā)生？（2）會展風險的的發(fā)生需要具具備什么條件件？對于本企企業(yè)來說，該該條件是否已已形成？（3）會展風險將將構(gòu)成什么危危險？實際損損失大小如何何？（4）會展風險發(fā)發(fā)生的特征是是什么？（5）會展工作會會暴露何種致致命弱點？（6）對會展風險險的測定是否否完全、準確確？能否為制制定對策與方方案提供全部部或部分資料料數(shù)據(jù)？會展風險的對對策會展風險的對對策是指對付風險險的各種策略略，它是在前前兩步的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，提出預預防風險的措措施和選擇風風險工具。會展風險對策策主要解決以以下問題：（l）是否明確風風險的侵犯方方向和攻擊對對象？（2）會展管理工工作是否進人人了風險防范范狀態(tài)及如何何進入狀態(tài)？？（3）是否采取了了必要對策？？這些對策能能否形成方案案？其管理措措施、方法是是否合理可行行？（4）會展風險發(fā)發(fā)生變異時，，風險管理方方案能否適應(yīng)應(yīng)？（5）風險管理方方案是否為最最佳費用選擇擇？等等。風險措施運作作風險措施運作作是風險決策的的具體化并加加以實施。主要解決實際際操作問題，，也就是將主主觀設(shè)計轉(zhuǎn)化化為實際行為為，對各種風風險對策進行行細化，落實實到各個工作作環(huán)節(jié)之中；；將會展風險險對策在實際際中進行檢驗驗，發(fā)現(xiàn)存在在的缺陷，及及時進行反饋饋，視具體情情況對方案補補充、調(diào)整，，對方案實施施的費用進行行計算，優(yōu)化化成本效益。。風險管理效果果評估對會展風險管管理效果的評評估，需要回回答以下問題題：（l）風險管理策策略是否符合合企業(yè)會展活活動實際？是是否反映了具具體會展風險險的特點？（2）是否適合于于企業(yè)會展管管理人員的素素質(zhì)狀況和工工作特點？（3）會展風險對對策是否易于于分解落實？？（4）風險險管理理的效效果如如何？？是否否實現(xiàn)現(xiàn)預期期目標標要求求？如如果存存在差差異，，其幅幅度有有多大大？（5）風險險損失失較預預計有有無增增加？？若有有增加加，其其原因因何在在？（6）風險險管理理過程程中是是否出出現(xiàn)失失控區(qū)區(qū)間？？原因因及后后果如如何？？（7）有何何成功功經(jīng)驗驗？存存在何何教訓訓？如如何借借鑒？？等等等。會展風風險預預警管管理的的職能能（l）警報職職能。是對對會展展行為為與會會展管管理周周期活活動以以及會會展環(huán)環(huán)境進進行監(jiān)監(jiān)測、、識別別、論論斷與與警報報的一一種功功能。。通過過設(shè)立立各類類行為為可能能產(chǎn)生生失誤誤后果果的界界限區(qū)區(qū)域，，對某某些可可能的的錯誤誤行為為或可可能的的波動動失衡衡狀態(tài)態(tài)進行行識別別與警警告，，以此此來規(guī)規(guī)范會會展管管理系系統(tǒng)的的秩序序與功功能。。（2）矯正職職能。是指指對會會展行行為失失誤和和會展展管理理波動動進行行預控控和糾糾錯的的一種種功能能。依依照管管理預預警的的信息息，對對會展展管理理失誤誤與會會展管管理波波動進進行主主動的的預防防控制制并糾糾正其其錯誤誤，促促成管管理過過程在在非均均衡狀狀態(tài)下下的自自我均均衡。。（3）免疫職職能。指對對同類類的失失誤行行為和和管理理波動動局勢勢進行行預測測或迅迅速識識別并并采取取有效效對策策的一一種功功能。。當會會展管管理過過程中中出現(xiàn)現(xiàn)了過過去曾曾經(jīng)發(fā)發(fā)生過過的失失誤征征兆或或相同同的錯錯信息息時，，它能能準確確地預預測并并迅速速運用用規(guī)范范手段段予以以有效效制止止或回回避。。會展風風險預預警管管理系系統(tǒng)功功能（l）描述功功能。即對對會展展過程程中的的風險險狀態(tài)態(tài)以及及各種種會展展行為為進行行客觀觀描述述。（2）解釋功功能。即分分析各各種現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)發(fā)生的的原因因及活活動背背景，，并就就各種種成因因要素素對現(xiàn)現(xiàn)象的的作用用進行行因果果關(guān)系系的解解剖，，詳細細說明明其關(guān)關(guān)系，，主要要回答答為什什么會會發(fā)生生此類