會展風(fēng)險衡量評估

4會展風(fēng)險衡量風(fēng)險估計(jì)風(fēng)險衡量風(fēng)險評估風(fēng)險預(yù)警管理風(fēng)險估計(jì)風(fēng)險量是指各種風(fēng)險的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險的發(fā)生概率及其潛在損失。等風(fēng)險量曲線，就是由風(fēng)險量相同的風(fēng)險事件所形成的曲線，不同等風(fēng)險量曲線所表示的風(fēng)險量大小與其與風(fēng)險坐標(biāo)原點(diǎn)的距離成正比，即距原點(diǎn)越近，風(fēng)險量越?。环粗?，則風(fēng)險量越大。風(fēng)險估計(jì)方法1．確定型風(fēng)險估計(jì)（1）盈虧平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不確定型風(fēng)險估計(jì)主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大可能原則。3．隨機(jī)型風(fēng)險估計(jì)主要有最大可能原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大效用數(shù)學(xué)期望原則、貝葉斯概率法等。風(fēng)險衡量風(fēng)險衡量就是對風(fēng)險存在及發(fā)生的可能性以及風(fēng)險損失的范圍與程度進(jìn)行估計(jì)和衡量。

風(fēng)險衡量的內(nèi)容：確定風(fēng)險事件在一定時間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計(jì)可能造成損失的嚴(yán)重程度。根據(jù)風(fēng)險事件發(fā)生的概率及損失的嚴(yán)重程度估計(jì)總體損失的大小。根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測這些風(fēng)險事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據(jù)。

風(fēng)險衡量的基本原則(1)全面周詳原則(2)綜合考察原則(3)量力而行原則(4)科學(xué)計(jì)算原則(5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)?；瓌t風(fēng)險衡量的方法（1）

(1)概率：

概率是用百分?jǐn)?shù)或小數(shù)來表示隨機(jī)事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結(jié)果可能性大小的數(shù)值。０≤P（A）≤１

式中：A表示某種隨機(jī)事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值值：期望值值是一一個概概率分分布中中的所所有可可能結(jié)結(jié)果，，以各各自相相對應(yīng)應(yīng)的概概率為為權(quán)數(shù)數(shù)計(jì)算算的加加權(quán)平平均值值，是是加權(quán)權(quán)平均均的中中心值值。(3)離散程程度：離散程程度是是用以以衡量量風(fēng)險險大小小的指指標(biāo)。。表示隨隨機(jī)變變量離離散程程度的的指標(biāo)標(biāo)主要要有方方差、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)離差差和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離離差率率等。。①方差差：方方差是是用來來表示示隨機(jī)機(jī)變量量與期期望值值之間間的離離散程程度的的一個個數(shù)值值。②標(biāo)準(zhǔn)離離差：：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離離差是是反映映概率率分布布中各各種可可能結(jié)結(jié)果對對期望望值的的偏離離程度度的一一個數(shù)數(shù)值。。③標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)離差差率：：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離離差率率是標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離離差與與期望望值之之比。。1.標(biāo)準(zhǔn)差差和方方差都都是用用絕對對指標(biāo)標(biāo)來衡衡量資資產(chǎn)的的風(fēng)險險大小小，在預(yù)期期收益益率相相同的的情況況下，，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差或或方差差越大大，則則風(fēng)險險越大大；標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差差或方方差越越小，，則風(fēng)風(fēng)險也也越小小。標(biāo)準(zhǔn)差差或方方差指指標(biāo)衡衡量的的是風(fēng)風(fēng)險的的絕對對大小小，因因而不不適用用于比比較具具有不不同預(yù)預(yù)期收收益率率的資資產(chǎn)的的風(fēng)險險。2.標(biāo)準(zhǔn)離離差率率是一一個相相對指指標(biāo)，，它表表示某某資產(chǎn)產(chǎn)每單單位預(yù)預(yù)期收收益中中所包包含的的風(fēng)險險的大大小。。一般情情況下下，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離離差率率越大大，資資產(chǎn)的的相對對風(fēng)險險越大大；相相反，，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)離差差率越越小，，資產(chǎn)產(chǎn)的相相對風(fēng)風(fēng)險越越小。。標(biāo)準(zhǔn)離離差率率指標(biāo)標(biāo)可以以用來來比較較預(yù)期期收益益率不不同的的資產(chǎn)產(chǎn)之間間的風(fēng)風(fēng)險大大小。。案例1.已知甲甲方案案投資資收益益率的的期望望值為為15%,乙方案案投資資收益益率的的期望望值為為12%,兩個方方案都都存在在投資資風(fēng)險險。比比較甲甲、乙乙兩方方案風(fēng)風(fēng)險大大小應(yīng)應(yīng)采用用的指指標(biāo)是是()。A.方差B.凈現(xiàn)值值C.標(biāo)準(zhǔn)離離差D.標(biāo)準(zhǔn)離離差率率答案：：D解析：：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)離差差率指指標(biāo)可可以用用來比比較預(yù)預(yù)期收收益率率不同同的資資產(chǎn)之之間的的風(fēng)險險大小小。2.某企業(yè)業(yè)擬進(jìn)進(jìn)行一一項(xiàng)存存在一一定風(fēng)風(fēng)險的的完整整工業(yè)業(yè)項(xiàng)目目投資資，有有甲、、乙兩兩個方方案可可供選選擇.已知甲甲方案案凈現(xiàn)現(xiàn)值的的期望望值為為1000萬元，，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)離差差為300萬元；；乙方方案凈凈現(xiàn)值值的期期望值值為1200萬元，，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)離差差為330萬元.下列結(jié)結(jié)論中中正確確的是是（））。A.甲方案案優(yōu)于于乙方方案B.甲方案案的風(fēng)風(fēng)險大大于乙乙方案案C.甲方案案的風(fēng)風(fēng)險小小于乙乙方案案D.無法評評價甲甲乙方方案的的風(fēng)險險大小小答案：：B解析：：標(biāo)準(zhǔn)離離差率率（甲甲）＝＝300÷1000××100％＝30％標(biāo)準(zhǔn)離離差率率（乙乙）＝＝330÷1200××100％＝27.5％一般情情況下下，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離離差率率越大大，資資產(chǎn)的的相對對風(fēng)險險越大大風(fēng)險評評估——損失頻頻率與與損失失程度度損失頻頻率亦稱損損失機(jī)機(jī)會，，是在在一定定時間間內(nèi)一一定數(shù)數(shù)目的的危險險單位位中可可能受受到損損失的的次數(shù)數(shù)或程程度，，通常常以分分?jǐn)?shù)或或百分分率來來表示示。即即：損失頻率=損失次數(shù)/危險單位數(shù)數(shù)。損失程度是標(biāo)的物發(fā)發(fā)生一次事事故損失的的額度。損失程度=實(shí)際損失額額/發(fā)生事故件件數(shù)。損失頻率與與損失程度度一般成反反比關(guān)系：即往往是是損失頻率率很高，但但損失程度度不大；損損失頻率很很低，但損損失程度大大。風(fēng)險評估對風(fēng)險進(jìn)行行評估時可可以建立一一個如下的的四元陣列列：[ri,li,xi，yi]其中，ri是風(fēng)險，li為風(fēng)險出現(xiàn)現(xiàn)的概率，，xi則表示風(fēng)險險損失大小小，yi則表示期望望風(fēng)險。步驟：（1）定義會展展項(xiàng)目的水水平參照值值（2）找出每組組[ri,li,xi，yi]與每個水平平參照值間間的關(guān)系（3）估計(jì)一組組臨界點(diǎn)以以定義會展展項(xiàng)目的終終止區(qū)域（4）估計(jì)風(fēng)險險組合將如如何影響風(fēng)風(fēng)險水平參參照值損失控制損失控制措措施必須以以定量風(fēng)險險評價的結(jié)結(jié)果為依據(jù)據(jù)，才能確確保損失控控制措施具具有針對性性，取得預(yù)預(yù)期的控制制效果。(1)規(guī)避風(fēng)險險(2)減少風(fēng)險險(3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險險(4)接受風(fēng)險險風(fēng)險預(yù)警警管理風(fēng)險預(yù)警警管理是是在對各各種風(fēng)險險現(xiàn)象進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測測的基礎(chǔ)礎(chǔ)上去識識別風(fēng)險險、衡量量風(fēng)險并并對風(fēng)險險預(yù)先進(jìn)進(jìn)行單項(xiàng)項(xiàng)和綜合合報警，，并尋求求預(yù)控對對策的活活動。預(yù)警管理理組織是是發(fā)揮管管理功能能、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理目目標(biāo)的工工具。預(yù)警管理理系統(tǒng)的的監(jiān)視管管理范圍圍，是企企業(yè)高、、中、低低各管理理層次及及各橫向向職能部部門的活活動范圍圍。預(yù)警管理理的職能能是對企企業(yè)經(jīng)營營的全過過程，各各個風(fēng)險險事件發(fā)發(fā)生的事事前、事事中和事事后的各各個環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測、識識別、評評價、預(yù)預(yù)測、預(yù)預(yù)控并矯矯正不良良發(fā)展趨趨勢，糾糾正各種種管理失失誤行為為，使企企業(yè)經(jīng)營營狀態(tài)步步入良性性軌道。。預(yù)警管理理系統(tǒng)預(yù)警管理理委員會會為最高決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)，負(fù)責(zé)責(zé)風(fēng)險決決策的制制定；預(yù)警管理理部門由專門行行使預(yù)警警管理職職能的人人員組成成，負(fù)責(zé)責(zé)對預(yù)警警管理部部門各項(xiàng)項(xiàng)風(fēng)險決決策的實(shí)實(shí)施及監(jiān)監(jiān)督管理理，并對對企業(yè)外外部環(huán)境境進(jìn)行分分析，對對各管理理部門的的管理行行為進(jìn)行行監(jiān)督。。預(yù)警執(zhí)行行部門負(fù)責(zé)預(yù)警警的具體體貫徹、、落實(shí)，，負(fù)責(zé)對對任何分分布點(diǎn)的的管理行行為、環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和預(yù)預(yù)測，并并向預(yù)警警管理層層反映風(fēng)風(fēng)險狀況況。需要說明明的是其其他各業(yè)業(yè)務(wù)管理理部門和和業(yè)務(wù)部部門必須須接受和和配合同同級風(fēng)險險預(yù)警管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)職能的的發(fā)揮。。會展風(fēng)險險辨識會展風(fēng)險險辨識就是指對對會展風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行行鑒別，，判斷其其是否存存在，并并對尚未未顯現(xiàn)的的、潛伏伏狀態(tài)的的風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)地歸類類和辨別別。判斷的重重點(diǎn)：（l）會展風(fēng)風(fēng)險源是是否存在在？（2）會展風(fēng)險是是否已經(jīng)形成成？其風(fēng)險要要素是什么？？（3）會展風(fēng)險屬屬于什么樣的的種類？（4）風(fēng)險是否指指向本企業(yè)？？與會展風(fēng)險險相關(guān)的因素素是否已經(jīng)顯顯現(xiàn)？（5）會展風(fēng)險在在發(fā)生過程中中是否會變異異？（6）能否對會展展風(fēng)險進(jìn)行定定性與定量分分析？（7）是否發(fā)出報報警，以引起起有關(guān)人員的的重視？等等等。風(fēng)險測定會展風(fēng)險的測測定是對風(fēng)險的有有關(guān)參數(shù)進(jìn)行行測量、分析析，對其發(fā)生生的可能性和和損失的范圍圍與強(qiáng)度進(jìn)行行估計(jì)和衡量量，為制定會會展風(fēng)險管理理方案提供技技術(shù)數(shù)據(jù)。會展風(fēng)險測定定主要回答以以下問題：（l）會展風(fēng)險將將在何時及何何種情況下發(fā)發(fā)生？（2）會展風(fēng)險的的發(fā)生需要具具備什么條件件？對于本企企業(yè)來說，該該條件是否已已形成？（3）會展風(fēng)險將將構(gòu)成什么危危險？實(shí)際損損失大小如何何？（4）會展風(fēng)險發(fā)發(fā)生的特征是是什么？（5）會展工作會會暴露何種致致命弱點(diǎn)？（6）對會展風(fēng)險險的測定是否否完全、準(zhǔn)確確？能否為制制定對策與方方案提供全部部或部分資料料數(shù)據(jù)？會展風(fēng)險的對對策會展風(fēng)險的對對策是指對付風(fēng)險險的各種策略略，它是在前前兩步的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，提出預(yù)預(yù)防風(fēng)險的措措施和選擇風(fēng)風(fēng)險工具。會展風(fēng)險對策策主要解決以以下問題：（l）是否明確風(fēng)風(fēng)險的侵犯方方向和攻擊對對象？（2）會展管理工工作是否進(jìn)人人了風(fēng)險防范范狀態(tài)及如何何進(jìn)入狀態(tài)？？（3）是否采取了了必要對策？？這些對策能能否形成方案案？其管理措措施、方法是是否合理可行行？（4）會展風(fēng)險發(fā)發(fā)生變異時，，風(fēng)險管理方方案能否適應(yīng)應(yīng)？（5）風(fēng)險管理方方案是否為最最佳費(fèi)用選擇擇？等等。風(fēng)險措施運(yùn)作作風(fēng)險措施運(yùn)作作是風(fēng)險決策的的具體化并加加以實(shí)施。主要解決實(shí)際際操作問題，，也就是將主主觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化化為實(shí)際行為為，對各種風(fēng)風(fēng)險對策進(jìn)行行細(xì)化，落實(shí)實(shí)到各個工作作環(huán)節(jié)之中；；將會展風(fēng)險險對策在實(shí)際際中進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在在的缺陷，及及時進(jìn)行反饋饋，視具體情情況對方案補(bǔ)補(bǔ)充、調(diào)整，，對方案實(shí)施施的費(fèi)用進(jìn)行行計(jì)算，優(yōu)化化成本效益。。風(fēng)險管理效果果評估對會展風(fēng)險管管理效果的評評估，需要回回答以下問題題：（l）風(fēng)險管理策策略是否符合合企業(yè)會展活活動實(shí)際？是是否反映了具具體會展風(fēng)險險的特點(diǎn)？（2）是否適合于于企業(yè)會展管管理人員的素素質(zhì)狀況和工工作特點(diǎn)？（3）會展風(fēng)險對對策是否易于于分解落實(shí)？？（4）風(fēng)險險管理理的效效果如如何？？是否否實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)期期目標(biāo)標(biāo)要求求？如如果存存在差差異，，其幅幅度有有多大大？（5）風(fēng)險險損失失較預(yù)預(yù)計(jì)有有無增增加？？若有有增加加，其其原因因何在在？（6）風(fēng)險險管理理過程程中是是否出出現(xiàn)失失控區(qū)區(qū)間？？原因因及后后果如如何？？（7）有何何成功功經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)？存存在何何教訓(xùn)訓(xùn)？如如何借借鑒？？等等等。會展風(fēng)風(fēng)險預(yù)預(yù)警管管理的的職能能（l）警報職職能。是對對會展展行為為與會會展管管理周周期活活動以以及會會展環(huán)環(huán)境進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測、、識別別、論論斷與與警報報的一一種功功能。。通過過設(shè)立立各類類行為為可能能產(chǎn)生生失誤誤后果果的界界限區(qū)區(qū)域，，對某某些可可能的的錯誤誤行為為或可可能的的波動動失衡衡狀態(tài)態(tài)進(jìn)行行識別別與警警告，，以此此來規(guī)規(guī)范會會展管管理系系統(tǒng)的的秩序序與功功能。。（2）矯正職職能。是指指對會會展行行為失失誤和和會展展管理理波動動進(jìn)行行預(yù)控控和糾糾錯的的一種種功能能。依依照管管理預(yù)預(yù)警的的信息息，對對會展展管理理失誤誤與會會展管管理波波動進(jìn)進(jìn)行主主動的的預(yù)防防控制制并糾糾正其其錯誤誤，促促成管管理過過程在在非均均衡狀狀態(tài)下下的自自我均均衡。。（3）免疫職職能。指對對同類類的失失誤行行為和和管理理波動動局勢勢進(jìn)行行預(yù)測測或迅迅速識識別并并采取取有效效對策策的一一種功功能。。當(dāng)會會展管管理過過程中中出現(xiàn)現(xiàn)了過過去曾曾經(jīng)發(fā)發(fā)生過過的失失誤征征兆或或相同同的錯錯信息息時，，它能能準(zhǔn)確確地預(yù)預(yù)測并并迅速速運(yùn)用用規(guī)范范手段段予以以有效效制止止或回回避。。會展風(fēng)風(fēng)險預(yù)預(yù)警管管理系系統(tǒng)功功能（l）描述功功能。即對對會展展過程程中的的風(fēng)險險狀態(tài)態(tài)以及及各種種會展展行為為進(jìn)行行客觀觀描述述。（2）解釋功功能。即分分析各各種現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)發(fā)生的的原因因及活活動背背景，，并就就各種種成因因要素素對現(xiàn)現(xiàn)象的的作用用進(jìn)行行因果果關(guān)系系的解解剖，，詳細(xì)細(xì)說明明其關(guān)關(guān)系，，主要要回答答為什什么會會發(fā)生生此類