2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理練習題(二)及答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理練習題(二)及答案單選題（共100題）1、商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人的風險管理策略屬于()。A.保險轉移B.自我轉移C.市場轉移D.非保險轉移【答案】A2、()是指債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定()該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。A.保證：保證B.抵押；抵押C.質(zhì)押；質(zhì)押D.留置；留置【答案】D3、銀行可能遭受的國家風險包括（）。A.到期不還風險B.間接風險C.債務重新安排風險D.以上都是【答案】D4、（2021年真題）銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A5、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結算B.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化【答案】B6、操作風險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（“操作風險13條”）、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C7、關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標，下列表述不正確的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算【答案】D8、通風與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到某一個適當?shù)拈_度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調(diào)節(jié)閥達到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到60%開度，就可滿足要求【答案】A9、下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構.經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段C.20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成【答案】B10、下列關于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.我國在一定時期內(nèi)實施區(qū)域風險限額管理是有必要的【答案】D11、(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設置嚴格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)【答案】D12、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A13、（2018年真題）單一法人客戶的財務狀況分析中，財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A14、操作風險指新產(chǎn)品／業(yè)務因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（）。A.法律風險B.聲譽風險C.合規(guī)風險D.戰(zhàn)略風險【答案】A15、下列相關文件中，(?)不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》D.《銀團貸款業(yè)務指引》【答案】C16、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.法律風險B.市場風險C.操作風險D.合規(guī)風險【答案】A17、根據(jù)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在各監(jiān)管文件中的流動性風險監(jiān)管（監(jiān)測）指標要求，其中核心負債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C18、下列情形中，可以實行國有土地使用權租賃的有（）。A.原有建設用地發(fā)生土地轉讓B.原有建設用地發(fā)生企業(yè)改制C.原有建設用地發(fā)生用途改變D.新增建設用地E.經(jīng)營性房地產(chǎn)開發(fā)用地【答案】A19、下列關于聲譽風險管理體系的說法，不正確的是（）。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化D.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶【答案】A20、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】D21、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A22、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C23、（2018年真題）杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升【答案】C24、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D25、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿利率D.流動比率【答案】D26、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D27、以下說法中不正確的是（）。A.違約頻率是事后的檢驗結果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預測【答案】C28、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載內(nèi)容的是()。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時問【答案】D29、（2018年真題）國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】C30、下列關于操作風險評估流程錯誤的是（）。A.在準備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結果和雙線報告C.在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息D.操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟【答案】C31、國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是（）。A.風險資本回報率B.風險資產(chǎn)回報率C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D32、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內(nèi)部審計和外部審計。內(nèi)部審計至少應每()進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】C33、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，其具體措施不包括()。A.懲罰機制B.獎勵機制C.日常監(jiān)督機制D.監(jiān)管當局責任【答案】B34、下列不屬于市場風險限額指標的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產(chǎn)品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D35、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C36、()廣泛使用于非貿(mào)易結算，或貿(mào)易從屬費用的收款等。A.光票托收B.跟單托收C.出口托收D.進口托收【答案】A37、不屬于竣工驗收提交的文件（）。A.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書B.法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件C.工程竣工驗收報告D.工程竣工條例【答案】D38、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B39、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（）。A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款）÷總資產(chǎn)B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款）÷總負債【答案】A40、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.貸款風險遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】B41、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C42、關于重新定價的不對稱性，下列說法正確的是()。A.收益率曲線發(fā)生非平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響B(tài).收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響C.收益率曲線發(fā)生平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響D.收益率曲線的斜率發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響【答案】B43、頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風險。A.資金業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.柜面業(yè)務D.法人信貸業(yè)務【答案】C44、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D45、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是(?)。A.計入該賬戶的頭寸經(jīng)常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險，并積極管理該投資組合B.銀行應對該賬戶的頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該投資組合C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D46、（2020年真題）商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.權重法D.高級計量法【答案】A47、某公司2016年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B48、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D49、假設商業(yè)銀行信用評級為A的某類貸款企業(yè)的違約概率(PD)為5%，貸款違約損失率(LGD)為50%，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸金額為100億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則當期銀行對該類型企業(yè)貸款的預期損失為()億元人民幣。A.0.25B.0.5C.3.5D.5【答案】A50、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D51、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素是指（）類貸款。A.關注B.可疑C.損失D.次級【答案】A52、下列選項中，關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B53、操作風險資本計量下新標準法計算業(yè)務規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務部分C.財務部分D.管理部分【答案】D54、（2018年真題）抵押權證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風險。A.員工因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B55、商業(yè)銀行柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點,發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C56、衡量系統(tǒng)性危機的風險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權人債務。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B57、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束【答案】B58、下列各項中，不是聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容是（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化【答案】D59、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列選項中，()產(chǎn)品線的β因子等于15％。A.零售銀行B.代理服務C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B60、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B61、操作風險評估的對象通常為“業(yè)務流程”和（），在特定情況下，也可能是某個特定的操作風險事件。A.“業(yè)務活動”B.“管理流程”C.“管理活動”D.“整體流程”【答案】C62、下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是（）。A.治理結構框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作【答案】A63、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.提高解決日常問題的能力B.提高發(fā)言人的溝通技能C.模擬訓練和演習D.明確記載的危機處理/決策流程【答案】D64、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。A.風險集中B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】A65、下列關于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C66、下列屬于操作風險外部風險指標的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.反洗錢警報數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時間【答案】C67、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。A.風險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D68、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計影響。A.數(shù)量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性D.質(zhì)量、及時性、便捷性【答案】C69、國際收支平衡，是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內(nèi)，即()。A.無巨額的國際收支赤字，有巨額的國際收支盈余B.有巨額的國際收支赤字，又有巨額的國際收支盈余C.無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余D.有巨額的國際收支赤字，無巨額的國際收支盈余【答案】C70、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結果的驗證機制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】C71、在一國經(jīng)濟過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹B.擴張性財政政策，防止通貨膨脹C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹D.緊縮性財政政策，防止通貨膨脹【答案】C72、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A73、不屬于竣工驗收提交的文件（）。A.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書B.法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件C.工程竣工驗收報告D.工程竣工條例【答案】D74、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A75、信息科技內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應每()年進行一次全面審計。A.1B.2C.3D.5【答案】C76、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.流動比率B.營業(yè)收入利潤率C.凈資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】A77、期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約指的是()。A.美式期權B.歐式期權C.平價期權D.價內(nèi)期權【答案】B78、下列關于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是()。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理D.聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值【答案】A79、《巴塞爾新資本協(xié)議》認為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.國別風險B.法律風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】B80、下列指標中，可以反映資產(chǎn)收益率波動的是()。A.概率B.標準差C.概率密度D.分布函數(shù)【答案】B81、下列關于姓名或名稱變更土地登記的說法中，錯誤的是（）。A.在《土地登記簿》“經(jīng)辦人”欄目內(nèi)相應的變更了的姓名或名稱上加蓋變更印章B.姓名或名稱變更的注冊登記直接在宗地《土地登記簿》上進行C.《土地登記歸戶冊》要按土地權利人的新名稱重新組裝D.由于姓名或名稱變更登記是土地權利人的名稱發(fā)生了變更，因此，按土地權利人建立的《土地歸戶卡》應該根據(jù)注冊登記的《土地登記簿》重新建立【答案】A82、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D83、在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有()A.即期凈敞口頭寸B.累計凈敞口頭寸C.敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】A84、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C85、（2019年真題）杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A86、()承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.經(jīng)理【答案】B87、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C88、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C89、貸款組合的信用風險()。A.是系統(tǒng)性風險B.是非系統(tǒng)性風險C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)性風險D.以上都不對【答案】C90、違約的定義是（）的重要定義。A.權重法B.標準法C.經(jīng)濟資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D91、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B92、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。A.負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D93、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.當?shù)匕l(fā)證機關【答案】A94、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A95、缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流動性D.可持續(xù)性【答案】C96、下列不屬于商業(yè)銀行單一法人客戶非財務風險分析因素的是（）。A.生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析B.行業(yè)風險分析C.現(xiàn)金流量分析D.管理層風險分析【答案】C97、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B98、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B99、商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A.吸存放貸能力B.支付中介作用C.貨幣創(chuàng)造能力D.風險管理水平能力【答案】D100、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權利的設定登記屬于初始登記【答案】C多選題（共50題）1、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。A.存貨周轉率B.資產(chǎn)負債率C.有形凈值債務率D.利息保障倍數(shù)E.資產(chǎn)回報率【答案】BCD2、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC3、對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注（??）等風險點。A.產(chǎn)品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】BCD4、合同當事人之間的任何爭議的協(xié)商和解決的措施，（）都必須參與，并對解決措施進行合同法律方面的審查、分析和監(jiān)督。A.項目經(jīng)理B.合同管理人員C.勞務員D.勞動工資人員【答案】B5、風險文化一般由()三個層次組成。A.風險管理理念B.風險模型C.制度D.知識E.內(nèi)部控制【答案】ACD6、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）。A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應收、應付款項C.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)關系D.及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關聯(lián)方的授信信息E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD7、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當（）。A.綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B.確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性C.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件D.優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質(zhì)量E.通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化【答案】ABCD8、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有（）。A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔?！敬鸢浮緼D9、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.一般風險準備D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD10、有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則（）。A.定性的陳述B.具有前瞻性C.定量指標D.基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】ABCD11、以下哪項不屬于施工企業(yè)期間費用中的管理費用？（）。A.辦公費B.勞動保險費C.相關手續(xù)費D.職工教育經(jīng)費【答案】C12、操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括()引起的操作風險。A.系統(tǒng)B.流程C.組織結構D.外部欺詐E.經(jīng)營場所安全性【答案】ABC13、風險信息系統(tǒng)精確性的要求體現(xiàn)在()。A.風險計量引用在財務管理方面的程度越大，對整個信息系統(tǒng)精確程度的要求就越高B.準確的計量信用風險、市場風險和操作風險已經(jīng)成為商業(yè)銀行信息發(fā)布和監(jiān)管報告中的重要部分C.風險管理信息系統(tǒng)所提供的分析/計量結果，是各種投資組合不斷變化過程中的一個瞬間量化D.數(shù)據(jù)的完整性E.從經(jīng)過審核的記錄系統(tǒng)處收集到的數(shù)據(jù)信息最為準確【答案】ABD14、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束機制包括()。A.監(jiān)管機構對銀行所披露的信息進行評估B.健全的中介機構管理約束C.完善的信息披露制度D.良好的市場環(huán)境E.有效的市場退出政策【答案】ABCD15、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法／模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD16、國別風險內(nèi)部等級與國別風險分類之間應建立對照關系。國別風險應當至少劃分為（），風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。A.低國別風險B.較低國別風險C.中等國別風險D.較高國別風險E.高國別風險【答案】ABCD17、以下論述正確的有()。A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶和公司機構存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C.公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E.公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感【答案】A18、（）是指已經(jīng)登記完畢的土地權利變動事項，當有第三人主張其權利時，仍應按照實體法律決定該土地權利的歸屬。A.登記無公信力B.登記既定事實C.登記公信變更D.登記本位主義【答案】A19、上述材料描述的風險的計量方法主要有（）。A.基本指標法B.標準法C.內(nèi)部模型法D.內(nèi)部評級法E.高級計量法【答案】AB20、一般市場風險的資本要求包含()A.凈空頭資本要求B.每時段內(nèi)加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求C.不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求D.整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求E.多頭資本要求【答案】BCD21、工程設備的成品保護內(nèi)容有（）。A.消防箱B.配電箱C.暖氣片D.空調(diào)機組【答案】D22、風險規(guī)避策略的實施成本主要在于()的支出。A.風險分析B.風險補償C.人員工資D.風險轉移E.經(jīng)濟資本配置【答案】A23、下列關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，說法正確的有()。A.外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側重于財務報表審計B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點也是外部審計所依據(jù)和關注的，二者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證【答案】CD24、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性【答案】BC25、商業(yè)銀行計量信用風險資本時.下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.凈額結算B.抵押C.限額管理D.保證E.質(zhì)押【答案】ABD26、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有()。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠期的買賣E.外幣跨境投資【答案】ABC27、廣義上講，銀行機構的市場準人包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.區(qū)域準入D.高級管理人員準入E.級別準入【答案】ABD28、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內(nèi)部評級結果可以廣泛應用于()。A.貸款定價B.授信審批和限額管理C.風險報告D.風險監(jiān)控E.經(jīng)風險調(diào)整的績效考核【答案】ABCD29、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。A.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口B.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口E.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口【答案】AC30、假設某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關于三種方法計算總外匯敞口頭寸，正確的有()。A.累計總敞口頭寸計算：100+150+200+50+100=600B.凈總敞口頭寸計算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.凈總敞口頭寸計算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250E.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為350【答案】AC31、商業(yè)銀行在風險偏好的設置與實施過程中應當（）。A.持續(xù)地監(jiān)測與報告B.向業(yè)務條線和分支機構傳導C.充分考慮利益相關者的期望D.參考同業(yè)水平E.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合【答案】ABC32、關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有（）。A.全員的風險管理文化B.全面的風險管理范圍C.全新的風險管理方法D.全程的風險管理過程E.全球的風險管理體系【答案】ABCD33、為了緩釋操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設定風險限額B.購買商業(yè)保險C.計提經(jīng)濟資本D.制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包核心業(yè)務【答案】BD34、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益