管理科學(xué)中的實(shí)驗(yàn)研究方法

經(jīng)濟(jì)管理科學(xué)中的實(shí)驗(yàn)研究方法西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院西蒙-澤爾滕行為決策研究實(shí)驗(yàn)室傅浩haofu12@126.com大綱一、經(jīng)濟(jì)管理科學(xué)研究中的實(shí)驗(yàn)研究方法1.1計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)實(shí)驗(yàn)方法1.2神經(jīng)與電生理實(shí)驗(yàn)研究方法1.3錄像實(shí)驗(yàn)與文本分析方法1.4實(shí)地實(shí)驗(yàn)研究方法（略）二、跨文化比較的實(shí)驗(yàn)研究：以腐敗行為實(shí)驗(yàn)為例一、經(jīng)濟(jì)管理科學(xué)中的實(shí)驗(yàn)研究方法發(fā)端于1930年代（Thurstone，1931）的經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究目前為止在方法論上已出現(xiàn)若干主要的分支按Roth（1995）的劃分，1960年代以前的早期實(shí)驗(yàn)研究大多受到了博弈論的基礎(chǔ)性影響（vonNeumann&Morgenstern,1944）“eachofthesestrandsofexperimentaleconomicswasprofoundlyinfluencedbythepublicationin1944…”行為博弈理論（behavioralgametheory）被公認(rèn)為實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩大研究主題之一（另一個(gè)主題通常認(rèn)為是市場設(shè)計(jì)（marketdesign），略）行為博弈理論與一般的博弈論研究的純數(shù)學(xué)理論分析框架不同研究被試在不同實(shí)驗(yàn)規(guī)則下如何做出決策，可能會(huì)犯哪些錯(cuò)誤（bias）通過行為博弈實(shí)驗(yàn)，人們由此修正純理論博弈可能的缺陷（囚徒困境）實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)：由于存在社會(huì)偏好（socialpreferences），人們只有有限理性（boundedlyrational)，以及學(xué)習(xí)效應(yīng)，使行為博弈實(shí)驗(yàn)結(jié)果與純理論推導(dǎo)可能存在不同1.1計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)實(shí)驗(yàn)方法科學(xué)方法：尋找用可重復(fù)驗(yàn)證的方法來解釋自然現(xiàn)象，并由此作出有用的預(yù)測。實(shí)現(xiàn)的方式包括觀察自然現(xiàn)象、以及（或）用實(shí)驗(yàn)在可控條件下模擬自然現(xiàn)象?！瓘纳鲜龆x引出的方法論意義任何“科學(xué)”所使用的“方法”，均應(yīng)可重復(fù)驗(yàn)證并作出預(yù)測從這個(gè)角度看，對這一定義的接受，也意味著對大名鼎鼎的“薩繆爾森-弗里德曼爭論”中弗里德曼的“預(yù)測高于假設(shè)（現(xiàn)實(shí)性）”的工具理性主義的支持相關(guān)分析參見《經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論》（馬克·布勞格）檢驗(yàn)的方法按照維基百科的定義，驗(yàn)證理論的方法無非兩類：觀察（迄今為止仍被廣泛使用的計(jì)量建模方法即是一種觀察方法）與實(shí)驗(yàn)早期的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究曾認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)主要只能依靠非實(shí)驗(yàn)方法（參見老版薩繆爾森《經(jīng)濟(jì)學(xué)》），但顯然這一論斷已被放棄（對比最新版本）實(shí)驗(yàn)方法何以被主流學(xué)界所接受？在可控環(huán)境下進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)，使研究者可以考慮“在其他條件不變的情況下，改變某個(gè)解釋變量以衡量其對被解釋變量的影響，進(jìn)而檢驗(yàn)變量間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系”雖然經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)較之觀察方法（如計(jì)量等）發(fā)展較晚，但在經(jīng)濟(jì)實(shí)踐中事實(shí)上早已出現(xiàn)例如：每一公共政策的推行，均可視為一個(gè)政策實(shí)驗(yàn)（policyexperiment），所產(chǎn)生的政策效果即實(shí)驗(yàn)效果，只是由于這個(gè)實(shí)驗(yàn)只有“實(shí)驗(yàn)組”沒有“對照組”，使政策績效評估相對困難甚至完全不可能一個(gè)典型例證：miracleofChile?FriedmanVs.Sen1973年P(guān)inochet延請芝加哥學(xué)派主導(dǎo)制定智利的經(jīng)濟(jì)政策，其后智利的經(jīng)濟(jì)增長績效遠(yuǎn)超其他南美國家M.Friedman:ChileaneconomydidverywellA.Sen:therewaslittleneteconomicgrowth,socialindicatorsremainpoor完全相反的觀點(diǎn)，各自均可從不同視角的觀察中獲得支持兩個(gè)諾獎(jiǎng)得主，誰正確？合理的解決方案：“實(shí)驗(yàn)組-對照組”的比較沒有實(shí)驗(yàn)對照組的對比，爭論將永無休止自然科學(xué)研究中常用的“實(shí)驗(yàn)組-對照組”研究思路由此出現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)政策制定中常用的“試點(diǎn)”E.Duflo(MIT)等即用fieldexperiment方法進(jìn)行了大量政策評估性質(zhì)的研究/faculty/eduflo/papers現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)或田野實(shí)驗(yàn)的缺陷對于一些“反事實(shí)”的推論以及即使小范圍試點(diǎn)也代價(jià)高昂的經(jīng)濟(jì)行為無法進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)或田野實(shí)驗(yàn)例如：08年奧運(yùn)（或2010年世博）舉辦會(huì)對中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，但具體這個(gè)影響多大，由于無法回到08年8月8日不讓奧運(yùn)舉辦，因此量化分析事實(shí)上不可能解決的方法實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)（Labexperiment）又稱控制實(shí)驗(yàn)（controlledexperiment）在聯(lián)機(jī)實(shí)驗(yàn)室中，通常招募學(xué)生作為被試，在電腦上給定不同的情景，使之做出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)決策匿名貨幣報(bào)酬：ExperimentalCurrencyUnit+show-upfee誠實(shí)（非欺騙）匿名目的：獲得被試基于“真實(shí)偏好”所形成的真實(shí)反應(yīng)（sincereresponse）與真實(shí)反應(yīng)相對應(yīng)的概念：策略性反應(yīng)（strategicresponse）在傳統(tǒng)的問卷調(diào)查方法中，事實(shí)上即不可避免地存在程度不等的被調(diào)查者的偏好掩飾或偏好偽裝保證實(shí)驗(yàn)的匿名性，可使被試的決策能夠最大程度地體現(xiàn)其真實(shí)偏好保證匿名實(shí)驗(yàn)的若干控制手段1、通過被試報(bào)名時(shí)的個(gè)人信息盡可能使一組同時(shí)參加實(shí)驗(yàn)的被試互不認(rèn)識2、在被試參加實(shí)驗(yàn)前的等待時(shí)間嚴(yán)格禁止相互交談3、在實(shí)驗(yàn)開始之初的被試配對中完全隨機(jī)4、在實(shí)驗(yàn)進(jìn)程中被試之間嚴(yán)格控制其相互交流貨幣報(bào)酬之所以游戲似的實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蛴糜诶碚摍z驗(yàn)和預(yù)測，是因?yàn)榧俣ㄍㄟ^實(shí)驗(yàn)?zāi)軌颢@得被試的真實(shí)反應(yīng)而之所以被試能夠做出真實(shí)反應(yīng)，是因?yàn)橛斜匾募?lì)貨幣報(bào)酬是最常用的激勵(lì)此外，包括物品、學(xué)分等誠實(shí)（非欺騙）保證所有被試均得到同樣的公共信息通過實(shí)驗(yàn)導(dǎo)語的宣讀、講解，以及測試，保證所有被試對實(shí)驗(yàn)有同等程度的正確理解對實(shí)驗(yàn)主持者的要求在實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，通常以問卷方式搜集有關(guān)被試實(shí)驗(yàn)決策的調(diào)查資料，由此了解他們對實(shí)驗(yàn)的真實(shí)看法，尤其找出個(gè)別被試對實(shí)驗(yàn)的錯(cuò)誤理解1.2神經(jīng)與電生理實(shí)驗(yàn)業(yè)已形成一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支：神經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)（neuroeconomics）高度的工具導(dǎo)向fMRI（核磁共振）、眼動(dòng)儀、多導(dǎo)生理儀等在經(jīng)濟(jì)學(xué)與營銷科學(xué)中廣泛地使用神經(jīng)實(shí)驗(yàn)的控制與組織由于神經(jīng)與電生理實(shí)驗(yàn)對被試個(gè)體的生理與心理狀態(tài)及實(shí)驗(yàn)環(huán)境要求較高因此在被試選擇時(shí)必須有更嚴(yán)格的要求參加實(shí)驗(yàn)前及實(shí)驗(yàn)進(jìn)行之中需生理狀態(tài)良好（無疾病，無服藥等）通常為右利手實(shí)驗(yàn)環(huán)境要求電磁屏蔽（fMRI），光照、溫度、濕度等恒定一個(gè)極端例子在經(jīng)典的最后通牒實(shí)驗(yàn)中，結(jié)果顯示存在著一種與互利有關(guān)的社會(huì)共識（socialnorm），對經(jīng)濟(jì)人假定形成了挑戰(zhàn)在fMRI實(shí)驗(yàn)中，有證據(jù)顯示面對不公平的建議時(shí)，跟情緒有關(guān)的腦部區(qū)域活動(dòng)強(qiáng)烈程度與拒絕這一分配的傾向正相關(guān)，但這一相關(guān)性是否是因果關(guān)系？Knochet.Al(Science,2006)使用一個(gè)極度“暴力”的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，用穿透顱骨的電磁刺激直接作用于對應(yīng)于情緒的腦部區(qū)域，使之活動(dòng)中斷，結(jié)果顯示，在此期間，被試接受不公平分配的傾向顯著增加在營銷科學(xué)中的其他應(yīng)用有生理研究顯示，恰當(dāng)?shù)谋尘耙魳房梢燥@著地提高消費(fèi)者在賣場的停留時(shí)間（fieldexperiment+Labexperiment+nerouexperiment）廣告在平面媒體（如電腦屏幕或報(bào)紙）的位置會(huì)顯著地影響受眾對廣告訴求的認(rèn)知（眼動(dòng)實(shí)驗(yàn)和電生理實(shí)驗(yàn)）1.3錄像實(shí)驗(yàn)與內(nèi)容分析研究方法錄像實(shí)驗(yàn)（Videoexperiment）：在無主持（無引導(dǎo)）或有主持（有引導(dǎo)）的實(shí)驗(yàn)情境中，由被試進(jìn)行面對面的討論，加以錄像錄音，整理錄音文本后進(jìn)行運(yùn)用非參數(shù)檢驗(yàn)等方法內(nèi)容分析（contentanalysis）在行為科學(xué)中一種成熟的研究方法whosayswhat,towhom,how,andwithwhateffect(Lasswell,1946)一個(gè)例子錄像實(shí)驗(yàn)的特點(diǎn)實(shí)施手續(xù)簡單，甚至可以進(jìn)行兒童實(shí)驗(yàn)評價(jià)方法固定且客觀應(yīng)用范圍廣泛文本分析工作量大在有主持（需要引導(dǎo)）時(shí)，引導(dǎo)的方法和程度需要十分謹(jǐn)慎在進(jìn)行跨文化比較研究時(shí)，所有材料均需雙向互譯以避免誤解實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)例1

選美比賽實(shí)驗(yàn)（p-beautycontestgame）Keynes在《通論》中曾說：“報(bào)紙上發(fā)表一百張照片，要參加競賽者選出其中最美的六個(gè)，誰的結(jié)果與全體競賽的平均愛好者最接近，誰就得獎(jiǎng)。在這種情況下，每一參加競賽者都不選他自己認(rèn)為最美的六個(gè)，而選他認(rèn)為別人認(rèn)為最美的六個(gè)”

在股市上，則是一個(gè)多層次思考（level-Kthinking）的過程：普通人預(yù)測明天哪只票會(huì)漲，聰明人預(yù)測明天所有人（或大多數(shù)人）會(huì)預(yù)測哪只票會(huì)漲為對這個(gè)問題進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究，可設(shè)計(jì)如下實(shí)驗(yàn)（Nagel，1995）實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)全班每位同學(xué)均從0-100中選一個(gè)數(shù)字，我們將計(jì)算出所有人的總平均，最接近總平均*1/2的人獲勝，贏得獎(jiǎng)金你會(huì)怎么選？均衡解因?yàn)槌跏季敌∮诘扔?00，所以位于[50,100]上的選擇是違反理性的既然認(rèn)為別人是理性的，所以選擇應(yīng)該集中于[0,50]，進(jìn)而均值不會(huì)超過5050的1/2是25由此可以得到，在[25,50]之間的選擇運(yùn)用了一步推理，同理，[12.5,25]之間的選擇運(yùn)用了兩步推理等等以此類推，無限推理達(dá)到的均衡解是0結(jié)果：UCSD的Crawford教授在世界各國進(jìn)行了大量實(shí)驗(yàn)，被試均為經(jīng)濟(jì)學(xué)教授結(jié)果：除了在理性預(yù)期學(xué)派重鎮(zhèn)的芝加哥大學(xué)所有人都給出均衡解0，其他大學(xué)均有很多被試選擇>0的解明顯不理性一次p=2/3的課堂實(shí)驗(yàn)結(jié)果平均值=27.75平均值*2/3=18.5剔除“野值”（>67）后均值=20.9平均值*2/3=14這意味著或者真的有人“很傻很天真”；或者有人認(rèn)為“別人很傻很天真”但隨著實(shí)驗(yàn)輪次的增加，平均值會(huì)逐漸下降，到第10輪時(shí)，基本穩(wěn)定到0——學(xué)習(xí)效應(yīng)P選美實(shí)驗(yàn)的應(yīng)用研究市場泡沫問題當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格不斷上升時(shí)，所有人都知道遲早要崩盤但就此沽空可能讓你賠掉大好的機(jī)會(huì)都知道泡沫終會(huì)破滅，但何時(shí)破滅？如同現(xiàn)在大家都知道均衡解為0，但第一輪選0極為不智實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)流程介紹：

例2：trustexperiment實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)：每個(gè)session共24個(gè)被試，分成3組，每組8人實(shí)驗(yàn)開始前每個(gè)被試抽簽決定在實(shí)驗(yàn)中扮演的角色（主席候選人3個(gè)或公民5個(gè)）單輪實(shí)驗(yàn)與多輪實(shí)驗(yàn)；隨機(jī)生成與投票選舉；公開主席信息與不公開形成主席后，1個(gè)主席與5個(gè)公民形成一個(gè)實(shí)驗(yàn)小組進(jìn)行決策決策步驟一：公民決定在自己初始獲得的游戲點(diǎn)數(shù)（如10點(diǎn)）中發(fā)送多少點(diǎn)（X）給主席決策步驟二：主席從每個(gè)公民所發(fā)送的2X點(diǎn)中返還給公民多少點(diǎn)（Y），主席的所得為初始點(diǎn)數(shù)+2(X1+…X5)-(Y1+…+Y5)，公民的收入為初始點(diǎn)數(shù)-X+Y第一輪實(shí)驗(yàn)結(jié)束理論上應(yīng)有以下三個(gè)假設(shè)：H1：單輪實(shí)驗(yàn)達(dá)成信任的可能性顯著低于多輪實(shí)驗(yàn)、H2：投票選舉達(dá)成信任的可能性顯著高于隨機(jī)生成H3：信息公開達(dá)成信任的可能性顯著高于不公開H4:被試的風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)對其決策行為產(chǎn)生影響H5:被試的性別會(huì)對其決策行為產(chǎn)生影響2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

將腐敗問題納入經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的范疇始于1970年代（Rose-Ackerman，1978）在研究方法上，傳統(tǒng)研究主要使用兩類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：（1）國際組織或?qū)W術(shù)機(jī)構(gòu)定期或不定期發(fā)布的宏觀腐敗/清廉指數(shù)（如由TransparencyInternational發(fā)布的腐敗感知指數(shù)CorruptionPerceptionsIindex等）；（2）由問卷調(diào)查等方式獲得的“微觀”數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)分析、計(jì)量建模等分析方法進(jìn)行研究（Dollar等，2001）實(shí)證研究中傳統(tǒng)研究思路主要集中于1）或者從薪酬水平等經(jīng)濟(jì)因素的解釋（如VanRijckeghem和Weder,2001等）；2）或從經(jīng)濟(jì)、法律等制度的角度進(jìn)行探討（如Herzfeld和Weiss，2003等）

需要說明的是，1967年Tullock提出了與“腐敗”有密切關(guān)聯(lián)的“尋租”理論概念，但深入的分析可以發(fā)現(xiàn)，在“尋租”理論的分析框架中只涉及設(shè)租與尋租兩方的博弈；而“腐敗”則存在利益受損的第三方，因此通常將Rose-Ackerman的論著視為對腐敗進(jìn)行經(jīng)濟(jì)研究的發(fā)端。傳統(tǒng)研究存在的問題

問題一：從研究方法看各類宏觀指數(shù)雖然系由國際組織或?qū)W術(shù)機(jī)構(gòu)編制發(fā)布，但一方面其指數(shù)編制方法及技術(shù)細(xì)節(jié)大多不為外界完全掌握，使其有效性存在一定的爭議；另一方面這些指數(shù)基本局限在國家/地區(qū)的層面，無法用于更下一個(gè)組織層級（如國內(nèi)分地區(qū)）的研究，有些指數(shù)（如EuropeanValuesSurvey其調(diào)查范圍僅局限于歐洲國家）還因范疇有限無法拓展研究范圍；而利用問卷調(diào)查等方法獲得的微觀數(shù)據(jù)的可信度更加可疑，特別在有關(guān)腐敗行為這樣敏感性極強(qiáng)的問題上，受訪者普遍存在偏好抑制甚或偏好偽裝，由此導(dǎo)致偏好匯集失真。換言之，傳統(tǒng)的調(diào)查問卷手段很難使參與者的回答反映其真實(shí)態(tài)度和偏好。而利用這些存在很大疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，所進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)或計(jì)量分析，其真實(shí)性自然難以令人信服問題二：從研究思路看在經(jīng)濟(jì)背景（如薪酬）和制度背景（如法律）相同的情況下，為什么可以觀察到