2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合檢測(cè)試卷A卷含答案

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合檢測(cè)試卷A卷含答案單選題（共100題）1、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案中，對(duì)于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)D.接受風(fēng)險(xiǎn)【答案】A2、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性【答案】D3、由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉(zhuǎn)讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】A4、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠(chéng)實(shí)信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶(hù)至上D.誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】D5、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】C6、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A7、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶(hù)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】B8、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。A.弱B.強(qiáng)C.沒(méi)有影響D.有影響，但不確定【答案】B9、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C10、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B11、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)（?），流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B12、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A13、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D14、關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)D.短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A15、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C16、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D17、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A18、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.能夠通過(guò)情景分析和壓力測(cè)試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)C.應(yīng)為每類(lèi)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平D.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】C19、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】B20、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】C21、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)B.監(jiān)管部門(mén)C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.審計(jì)師【答案】C22、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。A.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)【答案】A23、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。A.單筆不超過(guò)100萬(wàn)元授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)元信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)元期限一年的循環(huán)授信【答案】A24、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C25、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。A.單筆不超過(guò)100萬(wàn)元授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)元信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)元期限一年的循環(huán)授信【答案】A26、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患【答案】B27、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)【答案】B28、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會(huì)B.中國(guó)人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】C29、貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C30、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B31、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C32、（）根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D33、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類(lèi)別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C34、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)C.商業(yè)銀行正確識(shí)別來(lái)自?xún)?nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A35、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶(hù)/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C36、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，（）。A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和C.風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差D.風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好【答案】C37、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D38、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不正確的是()。A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買(mǎi)賣(mài)雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】D39、關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】D40、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶(hù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B41、（）是商業(yè)銀行買(mǎi)賣(mài)遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買(mǎi)賣(mài)合約，它賦予合同購(gòu)買(mǎi)者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C42、下列關(guān)于專(zhuān)有信息和保密信息的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.專(zhuān)有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B.有關(guān)客戶(hù)的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專(zhuān)有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專(zhuān)有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D43、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D44、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】D45、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車(chē)配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D46、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)【答案】B47、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B48、零售類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是()。A.違約概率B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D49、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶(hù)，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D50、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A51、（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.壓力測(cè)試法D.蒙特卡羅模擬法【答案】B52、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。A.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)B.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門(mén)的債權(quán)【答案】C53、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中B.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.對(duì)于不滿(mǎn)足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D54、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A55、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】C56、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C57、一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。A.實(shí)際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長(zhǎng)率【答案】D58、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額D.止損限額【答案】A59、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來(lái)彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。A.沖減經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)B.計(jì)提資本C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金D.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)【答案】B60、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D61、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C62、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來(lái)彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。A.沖減經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)B.計(jì)提資本C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金D.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)【答案】B63、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類(lèi)貸款500億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B64、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D65、我國(guó)監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會(huì)的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A66、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B67、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C68、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B69、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B70、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.1B.10C.20D.無(wú)法計(jì)算【答案】B71、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專(zhuān)家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A72、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C73、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A74、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶(hù)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)【答案】B75、某筆1000萬(wàn)美元貸款的借款人在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國(guó)，主要原材料來(lái)自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往英國(guó)。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬?lài)?guó)為A.泰國(guó)B.開(kāi)曼群島C.英國(guó)D.俄羅斯【答案】A76、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內(nèi)不需要同時(shí)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B77、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D78、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B79、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動(dòng)性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D80、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專(zhuān)家C.債務(wù)人D.客戶(hù)【答案】A81、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C82、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，對(duì)其他幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行合并管理B.為保持安全的外幣流動(dòng)性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】C83、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C.降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C84、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B85、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽86、將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D87、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對(duì)我國(guó)公共部門(mén)實(shí)體的債權(quán)C.個(gè)人住房抵押貸款D.對(duì)于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B88、關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】D89、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A90、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會(huì)C.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)【答案】D91、關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.核心負(fù)債比不小于50％B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100％C.流動(dòng)性缺口率不小于-10％D.流動(dòng)性比例不小于25％【答案】A92、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A93、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類(lèi)法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，次級(jí)類(lèi)貸款為6億，可疑類(lèi)貸款為2億，損失類(lèi)貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C94、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B95、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D96、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。A.及時(shí)B.完整C.真實(shí)D.全面【答案】B97、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B98、全球金融危機(jī)過(guò)后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來(lái)的“大而不能倒”問(wèn)題已經(jīng)成為國(guó)際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會(huì)B.世界銀行C.國(guó)出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會(huì)【答案】A99、近年來(lái)，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）A.會(huì)計(jì)處理差值B.不公平交易C.泄露客戶(hù)個(gè)人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A100、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A多選題（共50題）1、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD2、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD3、商業(yè)銀行通常用來(lái)吸收預(yù)期損失的方法是()。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級(jí)債券C.沖減利潤(rùn)D.沖銷(xiāo)資本金E.以上都是【答案】AC4、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說(shuō)法正確的有（）。A.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD5、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)B.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶(hù)指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶(hù)未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】AD6、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量不包括（）。A.非違約概率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值【答案】D7、保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用，這些作用包括（）。A.增進(jìn)市場(chǎng)信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD8、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過(guò)快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3％逆周期超額資本D.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD9、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評(píng)級(jí)和違約損失率（LGD）估計(jì)時(shí)，通常需要考慮（）A.抵押和擔(dān)保B.還款方式C.客戶(hù)所在地區(qū)D.貨款品種、期限E.客戶(hù)所處行業(yè)【答案】ABCD10、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD11、商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中確定的（）確定資本需求。A.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓B.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平C.未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃D.未來(lái)盈利模式E.發(fā)展戰(zhàn)略【答案】AC12、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為（）。A.會(huì)計(jì)信息披露B.商業(yè)機(jī)密的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露D.最新銀行動(dòng)態(tài)的信息披露E.銀行歷史信息披露【答案】AC13、下列說(shuō)法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75％B.外貿(mào)銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失D.累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D14、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，我國(guó)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動(dòng)性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場(chǎng)約束【答案】ABCD15、下列各項(xiàng)屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場(chǎng)變動(dòng)D.地區(qū)數(shù)量E.技能水平【答案】ABCD16、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別B.為每個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄【答案】ABCD17、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)．下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日C.關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合【答案】ABCD18、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)示例性預(yù)警信號(hào)的有（）。A.銀行收入增多B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.銀行評(píng)級(jí)下降D.股價(jià)大幅上漲E.無(wú)法獲得市場(chǎng)借款【答案】BC19、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施包括（）。A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.堅(jiān)持委托一代理業(yè)務(wù)合同書(shū)面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算代理資金E.加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營(yíng)銷(xiāo)管理，堅(jiān)守審慎經(jīng)營(yíng)原則【答案】ABCD20、對(duì)于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過(guò)加強(qiáng)公司治理來(lái)提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的措施有（）A.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善工作機(jī)制，制定重大事項(xiàng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和處置方案B.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，共同維護(hù)行業(yè)整體聲譽(yù)C.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況，并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告D.商業(yè)銀行應(yīng)建立或指定部門(mén)作為本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，并配備相應(yīng)管理資源E.董事會(huì)負(fù)責(zé)確定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和總體目標(biāo)，掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)督高級(jí)管理層開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ACD21、商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu),為了有效（）風(fēng)險(xiǎn),有必要對(duì)其所面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類(lèi)。A.識(shí)別B.分析C.計(jì)量D.監(jiān)測(cè)E.控制【答案】ACD22、商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動(dòng)性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動(dòng)性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤(rùn)D.客戶(hù)規(guī)模E.核心存款【答案】AB23、下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有()。A.信貸資產(chǎn)證券化B.實(shí)體資產(chǎn)證券化C.土地資產(chǎn)證券化D.證券資產(chǎn)證券化E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化【答案】ABD24、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素B.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性C.考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期持續(xù)性D.兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD25、集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ABCD26、操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法（）A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)法E.高級(jí)計(jì)量法【答案】BC27、一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC28、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說(shuō)法正確的有（）。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況【答案】ABCD29、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類(lèi)別，分別有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)【答案】ACD30、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD31、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的有（）。A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒(méi)有相關(guān)性B.風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)C.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總D.貸款資產(chǎn)可以過(guò)于集中E.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響【答案】B32、以下各項(xiàng)中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴(lài)手工錄入C.設(shè)計(jì)不完善D.管理信息不準(zhǔn)確E.項(xiàng)目資金不足【答案】BD33、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易