第1章-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

Econometrics課程概述教學(xué)目的了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)課程體系中的地位，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，初步具備利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析研究實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的能力。教材張曉峒著，《應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，機(jī)械工業(yè)出版社，2009.3參考書伍德里奇著，費(fèi)劍平等譯，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)》，中國人民大學(xué)出版社，2003古扎拉蒂著，林少宮譯，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，第四版，中國人民大學(xué)出版社，2005課程概述必備知識(shí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本經(jīng)濟(jì)理論概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)中關(guān)于概率分布、統(tǒng)計(jì)推斷、假設(shè)檢驗(yàn)等相關(guān)知識(shí)矩陣代數(shù)等課程安排總課時(shí)48，其中講授32課時(shí)，上機(jī)16課時(shí)上機(jī)軟件EViews5.2/6.0期末總評(píng)平時(shí)成績（30％）：考勤+作業(yè)期末成績（70％：筆試閉卷第1章緒論一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型四、模型設(shè)定舉例一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科。它是用定量的方法研究經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)，是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計(jì)方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo)，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。結(jié)論：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義：1.它是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)三者結(jié)合形成的交叉學(xué)科，是將數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)研究的一門學(xué)科。2.它是經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支學(xué)科，研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其變化規(guī)律。3.它通過研究經(jīng)濟(jì)變量之間的定量關(guān)系研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其變化規(guī)律，經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系通過數(shù)學(xué)模型來表現(xiàn)。4.它從實(shí)證角度研究經(jīng)濟(jì)變量之間的定量關(guān)系，因而要以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計(jì)方法的使用。要素：理論：即經(jīng)濟(jì)理論，經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)：反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象活動(dòng)水平及相互關(guān)系、外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，也可以稱作信息。方法：即模型方法和計(jì)算方法經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究的工具與手段，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)不同于其它學(xué)科的主要特征。經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)各學(xué)科之間的關(guān)系

經(jīng)濟(jì)學(xué)：提供理論基礎(chǔ)；統(tǒng)計(jì)學(xué)：提供數(shù)據(jù)資料；

數(shù)學(xué)：提供研究方法。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)：收集、加工數(shù)據(jù)，并通過圖、表的方式展現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律或經(jīng)濟(jì)問題。數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)：提供分析方法。但一般要滿足嚴(yán)格的條件或假定。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：用精確的數(shù)學(xué)公式對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系或經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行描述，與經(jīng)濟(jì)理論之間并無本質(zhì)的區(qū)別。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門獨(dú)立的學(xué)科：經(jīng)濟(jì)理論所作的陳述和假說大多是定性的，理論并沒有對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系提供任何數(shù)量度量。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)要做的就是提供這一數(shù)量的估計(jì)。換言之，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)大多數(shù)的經(jīng)濟(jì)理論賦予經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。也就是說，根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，把數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)提出的數(shù)學(xué)方程式轉(zhuǎn)化為適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)理論。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法（建模步驟）1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析應(yīng)用的數(shù)據(jù)類型（1）時(shí)間序列數(shù)據(jù)：一個(gè)時(shí)間序列是對(duì)一個(gè)變量在不同時(shí)間取的一組觀測結(jié)果。這些數(shù)據(jù)可以按固定的時(shí)間間隔收集。19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8（2）橫截面數(shù)據(jù)：一個(gè)或多個(gè)變量在同一時(shí)點(diǎn)上收集的數(shù)據(jù)。地區(qū)加拿大智利墨西哥秘魯美國中國香港日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.311992年實(shí)際GDP增長中國1993年—1998年的GDP增長率（%）（3）混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)Paneldata）地區(qū)實(shí)際GDP增長率1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年加拿大0.92.53.92.21.24.03.1智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘魯-1.76.413.17.42.56.90.3美國2.72.33.52.02.83.93.9中國14.213.512.610.59.68.87.8香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本1.00.30.61.53.91.4-2.82．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法－建模步驟一、理論模型的設(shè)計(jì)二、模型參數(shù)的估計(jì)三、模型的檢驗(yàn)四、模型應(yīng)用：經(jīng)濟(jì)預(yù)測步驟1：理論模型的設(shè)計(jì)

對(duì)所要研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行深入的分析，根據(jù)研究的目的，選擇模型中將包含的因素，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性選擇適當(dāng)?shù)淖兞縼肀碚鬟@些因素，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出的變量間的關(guān)系，設(shè)定描述這些變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，即理論模型。理論模型的設(shè)計(jì)主要包含三部分工作選擇變量確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍步驟2：模型參數(shù)的估計(jì)

模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。模型參數(shù)的估計(jì)是一個(gè)純技術(shù)的過程，包括對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別（對(duì)聯(lián)立方程模型而言）、估計(jì)方法的選擇、軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。模型參數(shù)的估計(jì)主要包含三部分工作收集樣本數(shù)據(jù)（完整性、準(zhǔn)確性、一致性、可比性）確定估計(jì)方法估計(jì)待估參數(shù)步驟3：模型的檢驗(yàn)一般講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須通過三方面檢驗(yàn)：（1）經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。主要方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。（2）統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（一級(jí)檢驗(yàn)）：由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)等。（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)（二級(jí)檢驗(yàn)）：由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最主要的檢驗(yàn)準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)和異方差性檢驗(yàn)，解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等。

經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。主要研究當(dāng)一個(gè)變量或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其他變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜態(tài)分析。

1．結(jié)構(gòu)分析步驟4：模型的應(yīng)用－研究目的2．經(jīng)濟(jì)預(yù)測

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。在20世紀(jì)50年代與60年代，在西方國家經(jīng)濟(jì)預(yù)測中不乏成功的實(shí)例，成為經(jīng)濟(jì)預(yù)測的一種主要模型方法。注意：應(yīng)用估計(jì)出的并經(jīng)過檢驗(yàn)的回歸模型預(yù)測因變量的未來值，并不是經(jīng)過檢驗(yàn)的模型都有好的預(yù)測結(jié)果，對(duì)預(yù)測結(jié)果仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。3．政策評(píng)價(jià)

政策評(píng)價(jià)是指從許多不同的政策中選擇較好的政策予以實(shí)行，或者說是研究不同的政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生的影響的差異。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，揭示了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互聯(lián)系，將經(jīng)濟(jì)目標(biāo)作為被解釋變量，經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量，可以很方便的評(píng)價(jià)各種不同的政策對(duì)目標(biāo)的影響。將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合起來，可以建成名副其實(shí)的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”。4．檢驗(yàn)并發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論

從建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟中不難發(fā)現(xiàn)，一個(gè)成功的模型，必須很好地?cái)M合樣本數(shù)據(jù)，而樣本數(shù)據(jù)則是已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的客觀再現(xiàn)，所以在模型中表現(xiàn)出來的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，即理論的客觀再現(xiàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的兩方面功能。一是按照某種經(jīng)濟(jì)理論去建立模型，然后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本數(shù)據(jù)去擬合，如果擬合很好，則這種經(jīng)濟(jì)理論得到了檢驗(yàn)。這就是檢驗(yàn)理論。二是用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本數(shù)據(jù)去擬合各種模型，擬合最好的模型所表現(xiàn)出來的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，即理論。這就是發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。例：根據(jù)凱恩斯關(guān)于邊際消費(fèi)傾向理論，對(duì)收入和消費(fèi)的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，并利用分析結(jié)果進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測。①建立理論模型

經(jīng)濟(jì)理論：人們的消費(fèi)支出隨收入的增加而增加，但消費(fèi)支出的增加小于收入的增加。即邊際消費(fèi)傾向MPC大于零而小于1。（定性）

經(jīng)濟(jì)模型：假定消費(fèi)支出Y與收入X之間有如下關(guān)系：其中，Y為消費(fèi)支出，X為收入，a和b為模型參數(shù)。b就是MPC。這里Y為因變量/被解釋變量，X為自變量/解釋變量。（在不同情況下，數(shù)學(xué)模型的形式不一樣，也可能是多個(gè)方程連立，有多個(gè)解釋變量）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

由于經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系不是確定的（以函數(shù)形式準(zhǔn)確表達(dá)），必須修改數(shù)理模型，建立計(jì)量模型：u為誤差項(xiàng)，代表了影響變量間非確定關(guān)系的其他因素的影響。這是一個(gè)線性回歸模型。OXY斜率為b數(shù)理模型OXY斜率為b計(jì)量模型aa數(shù)據(jù)的收集整理

如果分析美國的消費(fèi)情況，要收集該國的總消費(fèi)支出數(shù)據(jù)和總收入數(shù)據(jù)。年份YX年份YX198024473776198629694405198124773843198730524540198225043760198831624719198326193907198932234838198427464149199032604878198528664280199132404821美國1980-1991年個(gè)人消費(fèi)支出與GDP(10億美元,1987年不變價(jià)格)②估計(jì)模型參數(shù)采用普通最小二乘回歸估計(jì)，利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估計(jì)出參數(shù)a和b的經(jīng)驗(yàn)值

以一定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)參數(shù)的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)。如果在統(tǒng)計(jì)意義上，b小于1，說明結(jié)果是可接受的。結(jié)構(gòu)分析：根據(jù)估計(jì)結(jié)果，美國1980-1991年的MPC約為0.72。預(yù)測:

如果計(jì)量模型可以接受，就可用來對(duì)因變量進(jìn)行預(yù)測。假定的

1994年美國的GDP預(yù)計(jì)為6萬億美元，則該年消費(fèi)支出預(yù)計(jì)為：③假設(shè)檢驗(yàn)④模型應(yīng)用三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特性模型是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，用確定性的數(shù)學(xué)方程描述經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述，這也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型得到廣泛關(guān)注和應(yīng)用的原因所在。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)成包括：變量、參數(shù)、方程式、隨機(jī)誤差項(xiàng)變量：被解釋變量/解釋變量；響應(yīng)變量/控制變量；滯后變量；內(nèi)生變量/外生變量參數(shù)：未知數(shù)，固定值，關(guān)注的焦點(diǎn)方程式：表達(dá)變量關(guān)系的具體函數(shù)形式；線性函數(shù)/指數(shù)函數(shù)/冪函數(shù)/柯布-道格拉斯函數(shù)隨機(jī)誤差項(xiàng)：不可觀測的影響因素；對(duì)被解釋變量的影響是隨機(jī)的；也稱為“隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)”2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)成要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的“四要素”Y=1+2X+u3、方程式4、隨機(jī)誤差項(xiàng)2、參數(shù)1、變量從模型中的方程式來看模型的類型方程數(shù)量：單方程模型/聯(lián)立方程模型函數(shù)形式：線形模型/非線性模型從模型中的變量來看模型的類型解釋變量個(gè)數(shù)：一元線形模型/多元線性模型變量時(shí)間因素：靜態(tài)模型/動(dòng)態(tài)模型從模型分析所使用的數(shù)據(jù)來看模型的類型截面數(shù)據(jù)模型時(shí)間序列模型面板數(shù)據(jù)模型3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的類型選擇模型中的變量根據(jù)研究目的選擇被解釋變量（因變量）由經(jīng)濟(jì)理論或常識(shí)確定影響因素（自變量）可觀測的、可定量表述的影響因素作為解釋變量不可觀測的影響因素用隨機(jī)誤差項(xiàng)來表示4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定中的關(guān)鍵確定模型的數(shù)學(xué)形式根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論或經(jīng)驗(yàn)常識(shí)根據(jù)散點(diǎn)圖（通過觀測確定變量之間的關(guān)系）根據(jù)模型系數(shù)的含義，如線性函數(shù)，系數(shù)一般表示邊際影響；雙對(duì)數(shù)函數(shù)，系數(shù)表示變量間的彈性四、模型設(shè)定舉例1.商品的市場需求量模型設(shè)定經(jīng)濟(jì)理論：D=f(P,Y…)；D/P<0；D/Y>0計(jì)量模型：D=1+2P+3Y+u；預(yù)期2<0,3>0搜集數(shù)據(jù)如何獲得D，P，Y？模型估計(jì)采用什么方法得到參數(shù)？理解估計(jì)方法的有效性模型檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（系數(shù)符號(hào)/大?。┖徒y(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（顯著性）模型應(yīng)用：預(yù)測或政策模擬2.犯罪的經(jīng)濟(jì)模型模型設(shè)定經(jīng)濟(jì)理論：效用最大化/資源配置，y=f(x1,x2,x3,…)，其中被解釋變量是花在犯罪活動(dòng)上的小時(shí)數(shù)，解釋變量包括從事犯罪活動(dòng)每小時(shí)的“工資”；合法就業(yè)的小時(shí)工資；犯罪或就業(yè)之外的收入；犯罪被抓住的概率；被抓后被證明有罪的概率；被證明有罪后預(yù)期的宣判；年齡等等計(jì)量模型：crime=0+1wage+2othinc+3freqarr

+4freqconv+5avgsen+6age+u搜集數(shù)據(jù)根據(jù)每一個(gè)變量的含義，搜集相關(guān)數(shù)據(jù)模型估計(jì)/模型檢驗(yàn)/模型應(yīng)用3.工作培訓(xùn)與工人工資模型設(shè)定經(jīng)驗(yàn)常