2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)過(guò)關(guān)檢測(cè)試卷B卷附答案

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)過(guò)關(guān)檢測(cè)試卷B卷附答案單選題（共50題）1、甲玻璃經(jīng)銷(xiāo)商在鄭州商品交易所做賣(mài)出套期保值，在某月份玻璃期貨合約建倉(cāng)20手（每手20噸），當(dāng)時(shí)的基差為-20元／噸，平倉(cāng)時(shí)基差為-50元／噸，則該經(jīng)銷(xiāo)商在套期保值中（）元。A.凈虧損6000B.凈盈利6000C.凈虧損12000D.凈盈利12000【答案】C2、關(guān)于股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.采用現(xiàn)金交割B.股指看跌期權(quán)給予其持有者在未來(lái)確定的時(shí)間，以確定的價(jià)格買(mǎi)入確定數(shù)量股指的權(quán)利C.投資比股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)小D.只有到期才能行權(quán)【答案】A3、下列情形中，適合榨油廠利用豆油期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的是（）。A.榨油廠擔(dān)心大豆價(jià)格上漲B.榨油廠有大量豆油庫(kù)存C.榨油廠未來(lái)需按固定價(jià)格交付大量豆油產(chǎn)品D.榨油廠有大量大豆庫(kù)存【答案】B4、20世紀(jì)70年代初，（）的解體使得外匯風(fēng)險(xiǎn)增加。A.布雷頓森林體系B.牙買(mǎi)加體系C.葡萄牙體系D.以上都不對(duì)【答案】A5、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)告知投資者不適合購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品或者接受相關(guān)服務(wù)后，投資者仍堅(jiān)持購(gòu)買(mǎi)的，()向其銷(xiāo)售相關(guān)產(chǎn)品或者提供相關(guān)服務(wù)。A.可以B.不可以C.由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)決定D.以上都不對(duì)【答案】A6、國(guó)際貿(mào)易中進(jìn)口商為規(guī)避付匯時(shí)外匯匯率上升，則可（），進(jìn)行套期保值。A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)外匯B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣(mài)出外匯C.在外匯期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)外匯期貨合約D.在外匯期貨市場(chǎng)上賣(mài)出外匯期貨合約【答案】C7、基本面分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)是（）。A.供求理論B.江恩理論C.道氏理論D.艾略特波浪理論【答案】A8、基點(diǎn)價(jià)值是指（）。A.利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比B.利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額C.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比D.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額【答案】D9、CME交易的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分／蒲式耳，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478．5美分／蒲式耳時(shí)，則看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）。A.內(nèi)涵價(jià)值=1B.內(nèi)涵價(jià)值=2C.內(nèi)涵價(jià)值=0D.內(nèi)涵價(jià)值=-1【答案】C10、滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。A.1B.2C.3D.4【答案】A11、世界上最早出現(xiàn)的金融期貨是（）。A.利率期貨B.股指期貨C.外匯期貨D.股票期貨【答案】C12、推出第一張外匯期貨合約的交易所是()。A.芝加哥期貨交易所B.紐約商業(yè)交易所C.芝加哥商品交易所D.東京金融交易所【答案】C13、當(dāng)遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格大于近期期貨合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為（），近期期貨合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為（）。A.正向市場(chǎng)；正向市場(chǎng)B.反向市場(chǎng)；正向市場(chǎng)C.反向市場(chǎng)；反向市場(chǎng)D.正向市場(chǎng)；反向市場(chǎng)【答案】D14、最便宜可交割國(guó)債是指在一攬子可交割國(guó)債中，能夠使投資者買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨、持有到期交割并獲得最高收益的國(guó)債。下列選項(xiàng)中，（）的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隱含回購(gòu)利率最低D.隱含回購(gòu)利率最高【答案】D15、無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期的簡(jiǎn)稱(chēng)是（）。A.CPDB.NEFC.NCRD.NDF【答案】D16、在我國(guó)，4月27日，某交易者進(jìn)行套利交易同時(shí)買(mǎi)入10手7月銅期貨合約、賣(mài)出20手9月銅期貨合約、買(mǎi)入10手11月銅期貨合約；成交價(jià)格分別為35820元/噸、36180元/噸和36280元/噸。5月10日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)成交價(jià)格分別為35860元/噸、36200元/噸、36250元/噸時(shí)，該投資者的盈虧情況為（）。A.盈利1500元B.虧損1500元C.盈利1300元D.虧損1300元【答案】B17、若債券的久期為7年，市場(chǎng)利率為3.65%,則其修正久期為（）。A.6.25B.6.75C.7.25D.7.75【答案】B18、某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格，稱(chēng)為（）。A.收盤(pán)價(jià)B.結(jié)算價(jià)C.昨收盤(pán)D.昨結(jié)算【答案】A19、CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金為（）美元，期限為3個(gè)月期歐洲美元定期存單。A.1000000B.100000C.10000D.1000【答案】A20、某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入5手，成交價(jià)格為2015元/噸，此后合約價(jià)格迅速上升到2025元/噸，為進(jìn)一步利用該價(jià)位的有利變動(dòng)，該投機(jī)者再次買(mǎi)入4手5月份合約，當(dāng)價(jià)格上升到2030元/噸時(shí)，又買(mǎi)入3手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2040元/噸時(shí)，又買(mǎi)入2手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2050元/噸時(shí)，再買(mǎi)入1手合約。后市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落，跌到2035元/噸，該投機(jī)者立即賣(mài)出手中全部期貨合約。則此交易的盈虧是（）元。A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】B21、美元標(biāo)價(jià)法即以若干數(shù)量()來(lái)表示一定單位美元的價(jià)值的標(biāo)價(jià)方法，美元與非美元貨幣的匯率作為基礎(chǔ)，其他貨幣兩兩間的匯率則通過(guò)套算而得。A.人民幣B.歐元C.非美元貨幣D.日元【答案】C22、（）是期貨和互換的基礎(chǔ)。A.期貨合約B.遠(yuǎn)期合約C.現(xiàn)貨交易D.期權(quán)交易【答案】B23、下列關(guān)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）A.場(chǎng)外期權(quán)被稱(chēng)為現(xiàn)貨期權(quán)B.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)被稱(chēng)為期貨期權(quán)C.場(chǎng)外期權(quán)合約可以是非標(biāo)準(zhǔn)化合約D.場(chǎng)外期權(quán)比場(chǎng)內(nèi)期權(quán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)小【答案】C24、外匯現(xiàn)匯交易中使用的匯率是（）。A.遠(yuǎn)期匯率B.即期匯率C.遠(yuǎn)期升水D.遠(yuǎn)期貼水【答案】B25、下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法中，不正確的是（）。A.行情處于有利變動(dòng)時(shí)，應(yīng)平倉(cāng)獲取投機(jī)利潤(rùn)B.行情處于不利變動(dòng)時(shí)，應(yīng)平倉(cāng)限制損失C.行情處于不利變動(dòng)時(shí)，不必急于平倉(cāng)，應(yīng)盡量延長(zhǎng)持倉(cāng)時(shí)間，等待行情好轉(zhuǎn)D.應(yīng)靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】C26、屬于持續(xù)整理形態(tài)的價(jià)格曲線(xiàn)的形態(tài)是（）。A.圓弧形態(tài)B.雙重頂形態(tài)C.旗形D.V形【答案】C27、在期貨市場(chǎng)上，套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是（）。A.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求利潤(rùn)最大化B.通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取更多的投資機(jī)會(huì)C.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，消除現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，規(guī)避現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】D28、某新客戶(hù)存入保證金10萬(wàn)元，6月20日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)我國(guó)大豆期貨合約15手，成交價(jià)格2200元/噸，同一天該客戶(hù)平倉(cāng)賣(mài)出10手大豆合約，成交價(jià)格2210元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2220元/噸，交易保證金比例為5%，該客戶(hù)當(dāng)日可用資金為（）元。(不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】A29、一般而言，期權(quán)合約標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)率越大，則（）。A.看漲期權(quán)的價(jià)格越高，看跌期權(quán)的價(jià)格越低B.期權(quán)的價(jià)格越低’C.看漲期權(quán)的價(jià)格越低，看跌期權(quán)的價(jià)格越高D.期權(quán)價(jià)格越高【答案】D30、某投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出10手國(guó)內(nèi)銅期貨合約，成交價(jià)格為47000元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為46950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為5%（銅期貨合約的交易單位為5噸/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。該投資者當(dāng)日交易保證金為（）元。A.117375B.235000C.117500D.234750【答案】A31、下面屬于相關(guān)商品間的套利的是（）。A.買(mǎi)汽油期貨和燃料油期貨合約，同時(shí)賣(mài)原油期貨合約B.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約，同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約C.買(mǎi)入小麥期貨合約，同時(shí)賣(mài)出玉米期貨合約D.賣(mài)出LME銅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入上海期貨交易所銅期貨合約【答案】C32、糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形是（）。A.擔(dān)心大豆價(jià)格上漲B.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格C.已簽訂大豆購(gòu)貨合同，確定了交易價(jià)格，擔(dān)心大豆價(jià)格下跌D.三個(gè)月后將購(gòu)置一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲【答案】C33、3月10日，某交易者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出10手7月份螺紋鋼期貨合約，成交價(jià)格為4800元／噸。之后以4752元／噸的價(jià)格將上述頭寸全部平倉(cāng)，若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果是（）。A.虧損4800元B.盈利4800元C.虧損2400元D.盈利2400元【答案】B34、首席風(fēng)險(xiǎn)官是負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查的期貨公司高級(jí)管理人員，向期貨公司（）負(fù)責(zé)。A.總經(jīng)理B.部門(mén)經(jīng)理C.董事會(huì)D.監(jiān)事會(huì)【答案】C35、中金所的國(guó)債期貨采取的報(bào)價(jià)法是（）。A.指數(shù)式報(bào)價(jià)法B.價(jià)格報(bào)價(jià)法C.歐式報(bào)價(jià)法D.美式報(bào)價(jià)法【答案】B36、某投資者開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣(mài)出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，上一交易日結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，上一交易日該投資者沒(méi)有持倉(cāng)。如果該投資者當(dāng)日不平倉(cāng)，當(dāng)日3月和4月合約的結(jié)算價(jià)分別是2830點(diǎn)和2870點(diǎn)，則該交易持倉(cāng)盈虧為（）元。A.30000B.-90000C.10000D.90000【答案】A37、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的交易代碼是（）。A.TFB.TC.FD.Au【答案】A38、某投資公司持有的期貨組合在置信度為98%，期貨市場(chǎng)正常波動(dòng)情況下的當(dāng)日VaR值為1000萬(wàn)元。其含義是（）。A.該期貨組合在下一個(gè)交易日內(nèi)的損失在1000萬(wàn)元以?xún)?nèi)的可能性是2%B.該期貨組合在本交易日內(nèi)的損失在1000萬(wàn)元以?xún)?nèi)的可能性是2%C.該期貨組合在本交易日內(nèi)的損失在1000萬(wàn)元以?xún)?nèi)的可能性是98%D.該期貨組合在下一個(gè)交易日內(nèi)的損失在1000萬(wàn)元以?xún)?nèi)的可能性是98%【答案】D39、大豆提油套利的做法是（）。A.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約B.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約C.賣(mài)出大豆期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入豆油和豆粕的期貨合約D.賣(mài)出大豆期貨合約【答案】A40、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)B.賣(mài)出看漲期權(quán)C.賣(mài)出看跌期權(quán)D.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A41、一般情況下，期限長(zhǎng)的債券和期限短的債券相比對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度（）。A.大B.相等C.小D.不確定【答案】A42、看漲期權(quán)空頭可以通過(guò)（）的方式平倉(cāng)。A.買(mǎi)入同一看漲期權(quán)B.買(mǎi)入相關(guān)看跌期權(quán)C.賣(mài)出同一看漲期權(quán)D.賣(mài)出相關(guān)看跌期權(quán)【答案】A43、下列關(guān)于基差的公式中，正確的是（）。A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格C.基差=期貨價(jià)格+現(xiàn)貨價(jià)格D.基差=期貨價(jià)格×現(xiàn)貨價(jià)格【答案】B44、在我國(guó)，()期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是該合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。A.滬深300股指B.小麥C.大豆D.黃金【答案】A45、期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的商品的數(shù)量稱(chēng)為（）。A.合約名稱(chēng)B.最小變動(dòng)價(jià)位C.報(bào)價(jià)單位D.交易單位【答案】D46、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指（）開(kāi)具并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。A.交割倉(cāng)庫(kù)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨交易所【答案】A47、期貨交易中絕大多數(shù)期貨合約都是通過(guò)（）的方式了結(jié)的。A.實(shí)物交割B.對(duì)沖平倉(cāng)C.現(xiàn)金交收D.背書(shū)轉(zhuǎn)讓【答案】B48、國(guó)債基差的計(jì)算公式為（）。A.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子B.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格-國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子D.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格+國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子【答案】A49、交易者以0.0106（匯率）的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1.590的GB、D、/USD、美式看漲期貨期權(quán)。則該交易者的盈虧平衡點(diǎn)為（）A.1.590B.1.6006C.1.5794D.1.6112【答案】B50、（）是指對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D多選題（共20題）1、要實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”，在套期保值操作中應(yīng)滿(mǎn)足以下（）條件。A.在期貨頭寸方向的選擇上，應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來(lái)交易的替代物’B.期貨頭寸持有時(shí)間段與現(xiàn)貨承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)C.在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)D.期貨合約的月份一定要與現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易時(shí)間對(duì)應(yīng)【答案】ABC2、就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（）期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。A.大于B.等于C.小于D.無(wú)關(guān)【答案】BC3、期貨交易所的職能包括（）等。A.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.提供交易場(chǎng)所.設(shè)施和服務(wù)C.發(fā)布市場(chǎng)信息D.設(shè)計(jì)合約.安排合約上市【答案】ABCD4、期貨與互換的區(qū)別有（）。A.成交方式不同B.盈虧特點(diǎn)不同C.標(biāo)準(zhǔn)化程度不同D.合約雙方關(guān)系不同【答案】ACD5、在進(jìn)行股指期現(xiàn)套利時(shí)，套利應(yīng)該（）。A.在期指處于無(wú)套利區(qū)間的上界之上進(jìn)行正向套利B.在期指處于無(wú)套利區(qū)間的上界之下進(jìn)行正向套利C.在期指處于無(wú)套利區(qū)間的下界之上進(jìn)行反向套利D.在期指處于無(wú)套利區(qū)間的下之下進(jìn)行反向套利【答案】AD6、當(dāng)收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)，K線(xiàn)為陰線(xiàn)；當(dāng)收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)，K線(xiàn)為陽(yáng)線(xiàn)。A.履約損益=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B.平倉(cāng)損益=權(quán)利金賣(mài)出價(jià)-權(quán)利金買(mǎi)入價(jià)C.損益平衡點(diǎn)為：執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.最大收益=權(quán)利金【答案】BCD7、假設(shè)上海期貨交易所(SHFE)和倫敦金屬期貨交易所(LME)銅期貨價(jià)格行情及套利者操作如下，則該套利者盈利的情形有（）。(按USD／CNY=6．2計(jì)算，LME和SHFE之間的運(yùn)費(fèi)和各項(xiàng)交易費(fèi)用之和為500元／噸。)A.①B.②C.③D.④【答案】AD8、以下說(shuō)法中正確的是（）。A.國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)自然人投資者必須通過(guò)期貨公司進(jìn)行交易B.期貨交易所不直接向客戶(hù)收取保證金C.期貨公司對(duì)套期保值客戶(hù)可按地域期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取保證金D.期貨公司應(yīng)將客戶(hù)繳納的保證金存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶(hù)賬戶(hù)中【答案】ABD9、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的主要義務(wù)包括（）。A.遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策B.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)決定C.按規(guī)定繳納各種費(fèi)用D.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管【答案】ABCD10、關(guān)于賣(mài)出看跌期權(quán)的損益（不計(jì)交易費(fèi)用），正確的說(shuō)法是（）。A.最大盈利為權(quán)利金B(yǎng).最大虧損為權(quán)利金C.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，損益=標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，損益=標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金【答案】AC11、下列關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法（不計(jì)交易費(fèi)用），正確的是（）。A.看跌期權(quán)買(mǎi)方的最大損失是：執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金B(yǎng).看跌期權(quán)買(mǎi)方的最大損失是全部的權(quán)利會(huì)C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)1看跌期權(quán)買(mǎi)方有利D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)1看跌期權(quán)買(mǎi)方有利【答案】BC12、下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）。A.對(duì)沖平倉(cāng)B.行權(quán)C.持有期權(quán)至合約到期D.以上三個(gè)都是【答案】ABCD13、下列選項(xiàng)中，不屬于上海期貨交易所的交易品種的有()。A.螺紋鋼B.白糖C.玉米D.滬深300指數(shù)【答案】BCD14、企業(yè)在套期保值業(yè)務(wù)上，需要注意的事項(xiàng)包括（）。A.企業(yè)在參與期貨套期保值之前，需要結(jié)合自身情況進(jìn)行評(píng)估，以判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實(shí)施套期保值操作的能力B.企業(yè)應(yīng)完善套期保