第二章 風險形成機理

《工程項目風險分析與管理》研究生課程主講：周直第二章風險形成機理第一篇風險分析與管理基礎第二章風險形成機理第一節(jié)工程風險要素第二節(jié)風險形成機理第三節(jié)風險形成機理的應用

學習要求：掌握風險要素的實質(zhì)；掌握風險形成機理理論，了解風險形成機理對風險控制的意義；第一節(jié)工程風險要素要點：工程風險的五個基本要素：

1、風險因素2、風險事件3、風險損失4、風險作用途徑5、風險承受者

第一節(jié)工程風險要素一、風險因素（riskfactors）定義：是風險事件發(fā)生的潛在原因，是造成風險損失的內(nèi)在或間接原因。

根據(jù)性質(zhì)不同，風險因素可分為如下六種類型：

（1）自然風險因素（雷擊、滑坡、龍卷風等）（2）物質(zhì)風險因素（機械設備偶然故障等）

（3）經(jīng)濟風險因素（物價上漲、匯率變化）（4）社會政治風險因素（社會動蕩等）（5）道德風險因素。（故意）

（6）人的過失（過失、疏忽無意等）風險因素有時也理解為增加風險事件發(fā)生的頻率或嚴重程度的任何事件。

第一節(jié)工程風險要素二、風險事件(riskevents)

1、定義：指風險因素導致的可能成為現(xiàn)實，以致造成人身傷亡或財產(chǎn)損害，或者造成負面損失的偶發(fā)事件。例如：火災、地震、洪水、龍卷風、雷電、爆炸、滑坡、洪水、機械故障（如高速行駛的汽車剎車失靈等）、物價上漲、罷工、政變等等發(fā)生，形成風險事件2、風險事件與風險損失：風險事件發(fā)生，但不意味著風險損失發(fā)生例如：冰島火山爆發(fā)：是一風險事件在歐洲的航空業(yè)和從業(yè)人員蒙受損失；但各對各位并沒有什么直接損失

思考1：在火山爆發(fā)風險事件中，風險因素什么？（1）位于地層斷裂帶的存在（火山地震帶上

）（2）地殼板塊運動，離散型板塊邊界出現(xiàn)的巖漿快速補充過程的不均衡性思考2：

——風險事件的承受者？——風險管理問題——風險事件的作用途徑？

第一節(jié)工程風險要素

三、風險損失1、定義：風險損失：是指由風險事件引起的、非故意的、非預期的、非計劃的經(jīng)濟價值的減少或其它損失或負面影響。

2、損失形式：（1）從一般風險概念：分為直接損失和間接損失直接損失：是指風險事故導致的財產(chǎn)本身損失和人身傷害，這類損失又稱為實質(zhì)損失；間接損失：是指由直接損失引起的其他損失，包括額外費用損失、收入損失和責任損失。

第一節(jié)工程風險要素（2）從損失形式上，分為四類：實質(zhì)損失額外費用損失收入損失責任損失。（3）工程風險角度：費用風險損失質(zhì)量風險損失工期風險損失——可轉化性特點——費用損失第一節(jié)工程風險要素

四、風險作用途徑1、定義：參與某項（如項目建設）活動者的地位及作用、所擔當?shù)慕巧蛴煤贤s定為顯現(xiàn)的、或及非合同約定隱含的特定關系。2、實例實例1：上述冰島火山爆發(fā)。風險因素：地球構造不均質(zhì)——存在斷裂帶、地殼板塊運動、地心巖漿補充形成的流動。在薄弱環(huán)節(jié)釋放能量——風險事件：火山爆發(fā)風險損失：火山灰影響（1）環(huán)境污染（2）民航班機停飛（3）火山附近財物直接損失……討論：誰承受上述損失？——誰是風險承受者？這些損失是怎樣作業(yè)到風險承受者的？——風險作用途徑:（1）環(huán)境污染——生活在影響范圍內(nèi)的居民——隱含特定關系人，不是全球所有人！（2）航班停飛——在那個期間需要使用民航的人以及與該地區(qū)航空業(yè)務有關系的人：顯現(xiàn)的和隱含的均可能（3）火山造成財產(chǎn)損失——只有在火山附近擁有財產(chǎn)的人，而不是全世界多有的人：顯現(xiàn)的和隱含的均可能

第一節(jié)工程風險要素實例2：某隧道工程洞石開挖時發(fā)生瓦斯爆炸

風險因素：？風險事件：？瓦斯爆炸風險后果：？洞石垮塌、出口封閉風險損失：（1）人員傷亡（2）清除垮塌洞石成本（3）工期延誤（4）重特大事故責任追究——法律責任（重特大事故：）、民事賠償責任（死人：100萬/人）討論：——誰是風險承受者？這些損失是怎樣作業(yè)到風險承受者的？——風險作用途徑:（1）工程合同約束顯現(xiàn)的相關人員：業(yè)主、承包人、監(jiān)理工程師；非合同內(nèi)的隱含人員（2）非合同的隱含關系人員（政府只能規(guī)定的）：安監(jiān)局等部門

實例3：利用風險分擔進行的項目管理p17-19第一節(jié)工程風險要素五、風險承受者

定義：風險損失發(fā)生后，承擔直接和間接風險損失的人員。注意：（1）風險因素存在，在特定時點上，不一定發(fā)生風險事件（2）風險事件發(fā)生，不一定產(chǎn)生風險損失；（3）風險損失發(fā)生，僅有特定關系人承受風險損失；——風險管理策略問題針對（2）的管理策略？針對（3）的管理策略？

跨海大橋建成于1999年，主跨1385米，門式鋼筋混凝土塔柱，柱高193m，中國第一，世界第四第二節(jié)風險形成機理風險形成機理概要：作用途徑風險因素風險事件風險承受者

風險損失

費用風險損失質(zhì)量風險損失工期風險損失如：隧道施工風險問題：瓦斯（風險因素）——突出，導致洞室崩塌（風險事件）——對承包人（途徑、承受者）——人員傷亡、工程費用、進度損失、企業(yè)形象損失（風險損失）Riskevent

風險事件——相撞Hitlikely?可能碰撞嗎？Effectserious?結果嚴重嗎？Riskfactor

風險因素——機械失靈Risk（loss）風險Riskway路徑——

車行道上騎自行車風險承受者——騎車人第二節(jié)風險形成機理一、項目風險的表述:風險性質(zhì)的假設：一般而言，風險總是將利益(或盈利)與損失聯(lián)在一起的。投機風險——一般風險屬性。純風險——僅導致?lián)p失的純風險。本文在不特別申明時，項目風險均指純風險。項目風險的一般表達：項目風險可用下式表示:

R=f（Pr，q）

其中：R__項目風險；

Pr__風險發(fā)生的概率；

q__風險發(fā)生后的損失；第二節(jié)風險形成機理二、風險形成機理的數(shù)學論證（一）基本風險事件及風險事件的后果設項目基本風險事件Ei:由相應的環(huán)境描述Di;及發(fā)生概率Pi確定。Ei=[Di，Pi]設ΩR為項目基本風險空間，則有:

ΩR={Ei}二{Di，Pi}

1=1，2,3...n.為風險事件數(shù)當且僅當項目風險事件Ei發(fā)生時，導致風險事件后果Wj發(fā)生。Wj由相應的環(huán)境描述及Qj及發(fā)生概率Pj確定:

Wj=[Qj,Pj]第二節(jié)風險形成機理在項目基本風險事件Ei作用下，可能導致若干后果Wj,，Wk應滿足:

Wj∩Wk=φΣPij=1

第二節(jié)風險形成機理第二節(jié)風險形成機理Xk表示風險承受者可能受到的風險損失程度;設Mak(Wj)為作用路徑的傳遞值，且滿足：當作用路徑為隨機過程時，則路徑存在的概率為Pakj(0<Pakj<1)，對每一風險承受者，在給定的每一后果下，承受風險損失的程度為:風險事件形成后將可能產(chǎn)生對風險承受者的作用路徑示意圖風險承受者在各種后果下承受總風險損失的程度為:設風險承受者所受的可能損失為Cc，下標c為第c種損失。第k個風險承受者所受到的可能損失為Cck。某一特定損失發(fā)生的概率通常包括損失存在的概率及特定損失發(fā)生的概率。對每一風險承受者，有:風險事件形成后將可能產(chǎn)生對風險承受者的作用路徑示意圖

上式中nk為第k風險承受者可能的損失狀態(tài)數(shù)。第k風險承受者承受某損失c的概率可用下式表示:上式中nk為第k風險承受者可能的損失狀態(tài)數(shù)。第k風險承受者承受某損失c的概率可用下式表示:風險承受者的最終風險損失示意圖

PC式描述了在項目風險作用下?lián)p失c發(fā)生的概率。深刻闡明了項目風險發(fā)生的機理:由于風險因素Ri的存在，誘發(fā)風險事件發(fā)生，形成可能損失，再通過風險作用途徑對風險承受者構成風險損失。第三節(jié)風險形成機理的應用舉例一、風險分類中的