湖北省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果考試題

湖北省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果考試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為20元0/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以20元5/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至19元2/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格為__元/克（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B期貨業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D期貨交易所3、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A丁某.小王期貨公司D期貨公司和丁某4、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部D期貨交易所5、現(xiàn)貨市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以（）。A為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保.代客戶下達(dá)交易指令協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)D利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易6、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。A萬(wàn)元B萬(wàn)元萬(wàn)元D萬(wàn)元7、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間8、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部時(shí)，應(yīng)向擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。.擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部的決議文件B申請(qǐng)日前個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表營(yíng)業(yè)部的管理制度文本.擬任用從業(yè)人員名冊(cè)、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件9、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A英國(guó)B新加坡美國(guó)D日本10、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B本交易所會(huì)員大會(huì)本交易所理事會(huì)D中國(guó)證監(jiān)會(huì)、某投資者在月份以點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為點(diǎn)的月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為點(diǎn)的月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。點(diǎn)0，0132點(diǎn)0點(diǎn)0，0135點(diǎn)0點(diǎn)0，0138點(diǎn)0點(diǎn)0，0133點(diǎn)012、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員13、成交量和持倉(cāng)量等，對(duì)未來期貨價(jià)格的走勢(shì)進(jìn)行的判斷分析方法。A心理分析B技術(shù)分析．基本分析．價(jià)值分析4、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。．資產(chǎn)．營(yíng)業(yè)成本．資本金．負(fù)債5、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說法，不正確的是（）。．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過選舉產(chǎn)生6、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為195元0，0買入價(jià)格為195元1，0前一成交價(jià)為94元8，0那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為_。_．194元80．194元90．195元00．195元107、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。．企業(yè)法人．自然人．會(huì)員．國(guó)有企業(yè)8、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。19、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》關(guān)于（）的規(guī)定。A合規(guī)執(zhí)業(yè)B專業(yè)勝任競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)則D不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)20、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)21、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。22、管理和使用的具體辦法由（）制定。A國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)23、在我國(guó)，有1/以3上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)（）。A理事會(huì)B董事會(huì)會(huì)員大會(huì)D職工代表大會(huì)24、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為479元0/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為477元0/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉(cāng)，成交價(jià)為478元0/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元2、5某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_。_?價(jià)差B基差差價(jià)D套價(jià)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，_。_A看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸2、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是_。_A利率期貨B股票指數(shù)期權(quán)外匯期權(quán)D能源期權(quán)3、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條處罰。A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益D以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營(yíng)業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定4、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì)B期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理5、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備（）。A投資經(jīng)驗(yàn)B專業(yè)知識(shí)職業(yè)道德D專業(yè)技能6、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)期貨交易所D期貨公司7、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì)D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格8、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是_。_A在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況B標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日交割月前一交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五D從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月9、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。小王違背T某的委托為T某買入白糖期貨合約的行為小王挪用其他客戶保證金的行為小王未經(jīng)T某同意擅自買賣期貨的行為.小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知T某追繳足額保證金10、跨期套利的策略包括__。A正向市場(chǎng)牛市套利B正向市場(chǎng)熊市套利反向市場(chǎng)牛市套利D反向市場(chǎng)熊市套利11、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月的處分，期貨業(yè)協(xié)會(huì)做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫(kù)B要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告按照規(guī)定的程序在協(xié)會(huì)網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示D向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告12、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金13、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。性質(zhì)B涉及金額可能發(fā)生的損失D預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況14、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月處分，如果趙某對(duì)該處分不服，可以采取以下（）救濟(jì)措施。A向協(xié)會(huì)申訴B對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁15、證券公司申請(qǐng)中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A風(fēng)險(xiǎn)隔離B合規(guī)檢查內(nèi)部控制D業(yè)務(wù)規(guī)則16、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價(jià)格17、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。A依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B無(wú)權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理18、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A本人B父母配偶D子女19、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有_。_A風(fēng)險(xiǎn)列舉法B流程圖分析法方法D方法20、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得（）。.代理客戶從事期貨交易B收取客戶手續(xù)費(fèi)為客戶提供期貨市場(chǎng)行情信息D利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益21、下列關(guān)于商品供給的說法，正確的是__。A供給是指在一定時(shí)期內(nèi)，在各種可能的價(jià)格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務(wù)的數(shù)量B一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場(chǎng)價(jià)格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場(chǎng)提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小，這就是“供給法則”.在商品自身價(jià)格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會(huì)減少利潤(rùn)，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會(huì)增加利潤(rùn)，從而使得商品的供給量減少D一般而言，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤(rùn)，生產(chǎn)者會(huì)進(jìn)一步提高產(chǎn)量22、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A在日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢.請(qǐng)求中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)D公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)23、期貨交易所的職責(zé)包括（）。A提供交易的場(chǎng)所B設(shè)計(jì)期貨合約監(jiān)督期貨交易D按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理24、關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的