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文檔簡介
Kalman濾波
標量隨機過程的遞推MMSE估計
新息序列的特性:
矢量Kalman濾波
目標:離散時間線性動力系統(tǒng)狀態(tài)估計
模型:Kalman濾波的模型如圖所示
得到狀態(tài)方程Kalman濾波器推導(dǎo)
5.Kalman增益6.Riccati方程(K(n,n-1)的遞推公式)Kalman預(yù)測的跟蹤性能
增益的變化曲線
Kalman濾波器的一些推廣簡述4.特殊結(jié)構(gòu)(無激勵動力系統(tǒng))由這個模型出發(fā),得到一組簡化的Kalman方程,它在數(shù)學(xué)上與自適應(yīng)濾波器的RLS算法一一對應(yīng),由此,建立了Kalman濾波與RLS之間的聯(lián)系,任河一種Kalman濾波的有效算法都可以對應(yīng)得到一種RLS的實現(xiàn),由此借助Kalman濾波領(lǐng)域的研究成果,得到一組快速自適應(yīng)濾波算法.(Sayed,Kailath,1994)最優(yōu)濾波的評述Wiener濾波、Kalman濾波的最優(yōu)性限制高斯、非高斯問題序列蒙特卡羅方法,粒子濾波等
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