2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理精選試題及答案二

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理精選試題及答案二單選題（共100題）1、以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的是()A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險標準【答案】A2、融資缺口等于(?)。A.貸款平均額+核心存款平均額B.貸款平均額-核心存款平均額C.核心存款平均額-貸款平均額D.貸款期望額-核心存款平均額【答案】B3、下列業(yè)務中包含了期權(quán)性風險的是()。A.托收業(yè)務B.活期存款業(yè)務C.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務D.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款【答案】D4、進度統(tǒng)計報告是（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】C5、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D6、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A7、人力資源配置不當?shù)娘L險是（）。A.非流程風險B.流程環(huán)節(jié)風險C.控制派生風險D.以上都不是【答案】A8、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A.組合風險B.風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C9、（2018年真題）從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A.自有資本B.經(jīng)濟資本C.借入資本D.核心一級資本【答案】C10、風險定價屬于風險控制中的（）。A.風險監(jiān)測B.事前控制C.風險計量D.事中控制【答案】B11、債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期（）天以上，視為違約。A.10B.30C.60D.90【答案】D12、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.危機現(xiàn)場處理B.模擬訓練和演習C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.明確記載的危機處理／決策流程【答案】D13、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設(shè)的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A14、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是（）。A.治理結(jié)構(gòu)框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應有機會得到有效補償D.治理結(jié)構(gòu)應當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作【答案】A15、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A16、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D17、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C18、（2018年真題）市場約束的核心是（）。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構(gòu)【答案】A19、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C20、主權(quán)債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D21、商業(yè)價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.鉑D.黃金【答案】D22、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D23、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素。A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C24、現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。A.信用風險報告B.信用風險控制C.信用風險緩釋D.信用風險計量【答案】D25、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是()。A.已上市的中型企業(yè)B.即將上市的大型企業(yè)集團C.財務制度健全的小型企業(yè)D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)【答案】C26、在風險預警中，需要進行預警的內(nèi)容不包括()。A.適應監(jiān)管底線的風險預警管理B.適應本行內(nèi)部流動風險監(jiān)控的預警管理C.適應有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預警管理D.適應本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理【答案】B27、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。A.可以分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值【答案】D28、關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避策略是一種積極的風險管理策略C.風險補償是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D29、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C30、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％B.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％C.(正常類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款)/各項貸款余額×100％D.(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％【答案】B31、下列各項中，不屬于商業(yè)銀行的流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C32、世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C33、（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預期收益率【答案】C34、關(guān)于銀行業(yè)風險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制B.建立風險評價的指標體系C.監(jiān)管機構(gòu)應考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C35、巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】A36、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B37、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C38、銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B39、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險（）A.股票價格風險B.折算風險C.交易風險D.信用風險【答案】A40、()是深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。A.分析風險B.感知風險C.風險識別D.風險測量【答案】A41、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A42、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A43、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買入期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B44、評估剩余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的()階段。A.準備B.評估C.報告D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B45、()是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務的事項安排。A.獨立交易B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關(guān)聯(lián)交易D.權(quán)利讓渡【答案】C46、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計頻率，符合規(guī)定的是（）。A.4年1次全面審計B.5年2次非全面審計C.3年1次全面審計D.3年1次非全面審計【答案】C47、下列選項中，不應列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A.二級資本工具及其溢價B.超額貸款損失準備可計入部分C.少數(shù)股東資本可計入部分D.公開儲備【答案】D48、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。A.表內(nèi)方法B.表外方法C.政府管控D.風險資本限額【答案】C49、下列屬于貨幣期貨的標的是(?)。A.利率B.匯率C.股票D.幣值【答案】B50、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進風險權(quán)重計量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標準D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成【答案】A51、主要對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析的方法是（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財務比率分析C.財務報表分析D.成本收益分析【答案】C52、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A.中國銀監(jiān)會B.中國證監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】A53、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風險識別的是（）。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C54、（2021年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D55、商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是()。A.收集、分析和報告有關(guān)的風險信息B.承擔風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的任務C.對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】D56、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C57、現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是()。A.風險收益率分析B.歐式期權(quán)定價模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型【答案】C58、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C59、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。A.從下至上B.從上至下C.自內(nèi)至外D.自外至內(nèi)【答案】B60、在風險管理的“三道防線”中，第二道風險防線是（）。A.業(yè)務條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B61、下列不屬于流動性風險評估的是（）。A.流動性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D62、發(fā)生代理法律關(guān)系的前提是（）。A.代理權(quán)B.代理合同C.被代理人的相關(guān)法律權(quán)利D.代理人獲得的代理憑證【答案】A63、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C64、引入攝像機的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A65、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B66、商業(yè)銀行應當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。A.內(nèi)部審計機構(gòu)B.外部審計機構(gòu)C.市場風險承擔部門D.市場風險管理部門【答案】D67、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風險的是（）。A.結(jié)算風險B.匯率風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】A68、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產(chǎn)風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產(chǎn)負債管理階段D.市場風險管理階段【答案】D69、下列對土地登記申請的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請必須由土地權(quán)利相關(guān)人親自辦理B.土地登記申請是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權(quán)利人申請D.土地登記申請必須采用書面方式【答案】A70、下列關(guān)于表外金融工具的說法，錯誤的是（）。A.較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D71、下列關(guān)于利率互換的說法，正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換【答案】C72、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標監(jiān)管【答案】A73、通過流水作業(yè)方法、科學排序方法、網(wǎng)絡(luò)計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】C74、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解中，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性【答案】A75、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C76、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預期會有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】D77、柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C78、最常用的風險事前控制手段是()。A.限額管理B.風險定價C.制定應急預案D.風險轉(zhuǎn)移【答案】A79、()是深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。A.分析風險B.感知風險C.風險識別D.風險測量【答案】A80、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險【答案】B81、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的()。A.關(guān)注B.次級C.可疑D.損失【答案】C82、經(jīng)縣級以上人民政府依法批準，符合以劃撥方式取得的建設(shè)用地有（）。A.某市文化局辦公用地B.住宅小區(qū)用地及配套綠地C.城市污水處理場用地D.軍事用地E.油(氣、水)井場及作業(yè)配套設(shè)施用地【答案】A83、安全生產(chǎn)中規(guī)定，（）以上的高處、懸空作業(yè)、無安全設(shè)施的，必須系好安全帶，扣好保險鉤。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】A84、假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據(jù)死亡率模型計算得3年的累計死亡率為（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C85、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C86、以下屬于原中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出的第一個層次的監(jiān)管資本要求的是（）。A.5％的核心一級資本充足率B.2.5％的儲備資本要求C.0～2.5％的逆周期資本要求D.1％的國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A87、CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B88、有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D89、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C90、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B91、土地權(quán)利預告登記申請人一般為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D92、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【答案】C93、投資組合理論產(chǎn)生于（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】B94、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A95、在實際操作中，()是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產(chǎn)B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)【答案】B96、（2018年真題）資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。流動性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有（）。A.資產(chǎn)到期日管理B.流動性資產(chǎn)組合管理C.抵押品管理D.以上均正確【答案】D97、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C98、下列不屬于流動性風險評估方法的是()。A.流動性比率指標法B.現(xiàn)金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D99、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A100、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C多選題（共50題）1、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有()。A.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響B(tài).計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益C.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失D.對市場風險VaR值的準確性進行驗證E.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】A2、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測指標體系中的主要指標包括（）。A.貸款風險遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD3、關(guān)于銀行利率風險，下列說法不正確的有()。A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在利率風險B.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險C.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準風險【答案】AD4、商業(yè)銀行通常可以采用下列（）手段管理信用風險。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟資本E.加強信貸審批【答案】ABCD5、2014年4月，中國銀監(jiān)會批準實施資本管理高級辦法的銀行有（）。A.工商銀行B.建設(shè)銀行C.招商銀行D.交通銀行E.中信銀行【答案】ABCD6、市場風險指標包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.預期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E?貸款損失準備金率【答案】CD7、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.將大量短期借款用于長期貸款B.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】AB8、銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC9、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為()。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.歷史數(shù)據(jù)D.中間計量數(shù)據(jù)E.組合結(jié)果數(shù)據(jù)【答案】AB10、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風險權(quán)重為75％（）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元【答案】BC11、衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過（）指標換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.貸款總額與總資產(chǎn)比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E.易變負債與總資產(chǎn)【答案】BC12、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有()。A.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管是維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程【答案】BCD13、利率互換的主要作用有(?)。A.規(guī)避利率波動的風險B.降低生產(chǎn)成本C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.規(guī)避市場價格下跌E.有助于風險管理【答案】AC14、下列屬于個人信貸業(yè)務內(nèi)容的有()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款D.個人質(zhì)押貸款E.法人信貸業(yè)務【答案】ABCD15、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調(diào)整貸款利率C.增加控制措施D.調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整信貸業(yè)務的期限【答案】ABCD16、在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容有()。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導D.風險限額設(shè)定E.持續(xù)地監(jiān)測與報告【答案】ABC17、業(yè)務連續(xù)性管理應符合的要求包括（）。A.建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔B.評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響C.采取系統(tǒng)恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能性D.制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃E.業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結(jié)果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認【答案】ABCD18、關(guān)于銀行利率風險，下列說法不正確的有()。A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在利率風險B.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險C.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準風險【答案】AD19、室外會受風力干擾，不便于用線錘檢查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水準儀B.經(jīng)緯儀C.全站儀D.紅外線激光水平儀【答案】B20、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風險的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】B21、下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有()。A.預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調(diào)為浮動利率B.預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調(diào)為浮動利率C.預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換D.預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調(diào)為固定利率E.預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調(diào)為固定利率【答案】ABC22、下列各項中，()屬于流動性比率／指標。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC23、目前，應用最廣泛的信用評分模型有()。A.線性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.線性辨別模型E.違約模型【答案】ABCD24、下列關(guān)于風險分散化的論述，正確的有()。A.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風險分散化效果最好B.加果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風險C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好E.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果【答案】ABC25、下列屬于流動性風險預警融資指標的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量E.融資成本上升【答案】B26、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征有（）。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與低風險資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低【答案】ABC27、在調(diào)整施工進度計劃時，采用增加工作面，組織更多的施工隊伍；增加每天的施工時間；增加勞動力和施工機械的數(shù)量是屬于（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟措施D.其他配套措施【答案】A28、關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產(chǎn)負債處于債務敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響【答案】BC29、記錄有可追溯性是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】A30、商業(yè)銀行建立風險管理部門應遵循的原則有（）。A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風險管理部門應成為商業(yè)銀行的盈利中心D.風險管理部門應具備高度的獨立性E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任【答案】AD31、商業(yè)銀行的風險對沖策略是用于管理（）。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.市場風險E.國別風險【答案】AD32、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債）交易量上升C.所發(fā)行股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D33、國有土地租賃期限（）個月以上的，應當由市、縣國土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D34、商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，風險轉(zhuǎn)移的方式包括（）。A.保險轉(zhuǎn)移B.備用信用證C.擔保D.客戶分散E.價格補償【答案】ABC35、資金交易業(yè)務中后臺結(jié)算清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金精算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務【答案】CD36、以下各項中，屬于區(qū)域風險預警的情況的有（）。A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風險因素D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策【答案】ABC37、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評估操作風險時，應當符合的標準有()。A.基于實際經(jīng)驗和專家意見，將每一個因素調(diào)整為有意義的風險要素B.商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必須合理C.風險評估框架及各種實施情況，都應當有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當局的獨立審查D