第六章-11聯(lián)立方程模型識別

聯(lián)立方程模型的§1一、方程的參數(shù)的數(shù)值估計值。如果能夠，就說該方程是可以識別的結(jié)構(gòu)參數(shù)求解情識別狀不能求不可識可以求恰好識過度識（identifie結(jié)構(gòu)參數(shù)求解情識別狀不能求不可識可以求恰好識過度識若每個方程都可以識別，則該模型系統(tǒng)是可以識別的二、Qt=1+2PtQt12Pt

其簡化式為Pt=1+vtQt=2+

1其=112112

OLS方法估計簡化式，得到簡化式的兩個系數(shù)1和2。這兩個系數(shù)包含了供求關(guān)系的四個系數(shù)，1、212。但是，要估計4個未知2個方程是不足的，因此無法確定上述四個參數(shù)。三、Qt=1+2Pt+3Yt+u1tQt=1+2Pt+u2t

Pt=1+2YtvtQt=3+4Yt

其 ；=11；= ；

211

；

3

22 22供給函數(shù)是可以識別的，這時因為1=3-22=4/但是沒有估計需求函數(shù)的唯一方法，因此需求函數(shù)仍不可識別2Qt=1+2Pt+3Yt+u1tQt=1+2Pt+3Pt1+u2t

其簡化式為Pt=1+2Yt+3Pt1+vtQt=4+5Yt+6Pt1+

其23=11； ； 23121

2

2=2112；=32；=23424

2

626四、Qt=1+2Pt+3Yt+4wt+u1tQt=1+2Pt+3Pt1+u2t

其簡化式為Pt=1+2Yt+3wt+4Pt1+vtQt=5+6Yt+7wt+8Pt1+

其23=11； ；= ； 23121

2

2

4242112=32=42=23

2 32=732=62§2一、可識別性的一個必要（但非充分）條件，稱為階條K-km-定理1M該方程所排除的前定變量的個數(shù)必須不少于它所含有的內(nèi)生變量的個K-km-例1-4（同上二、2：在一個含有M個內(nèi)生變量M個方程的模型中，一個方程是45：Y1t- -12Y2t-13Y3t-11 =Y2t- -23Y3t-21X1t-22X =Y3t-30-31 -31X1t-32X =Y4t-40-41Y1t-42 -43X3t=1XX-1--0-00-01-0--0--010--0---0100-方程K-1識別情3-3-恰3-2-恰3-2-恰3-3-恰15三、過度識不可識不可識§3一、遞歸模型：普通最小二乘法Y1t=Y2t=20+21

+11X1t+12X2t++21X1t+22X2t+Y3t-30+31Y1t+32Y2t+31X1t+32X2t+單向影響Y1t影響Y2t，但是Y2t不影響Y1t；Y1t和Y2t影響Y3t，但不受Y3t的6二、恰可識別方程的估計：間接最小二乘法（ILS）步驟1：從結(jié)構(gòu)式導(dǎo)出簡化式步驟2：對簡化式的每個方程用OLS方法回步 3：利用簡化式系數(shù)的估計值求結(jié)構(gòu)式系數(shù)的估計值三、過度識別方程的估計：二階段最小二乘法（2SLS）收入函數(shù) Y1t=10+11Y2t+11X1t+12X2t+ 貨幣供給函數(shù)：Y2t=20+21 收入方程表明收入是由貨幣供給，投資支出和支出來決定。問題Y1t與u2t可能相關(guān)？Y1t=1+2X1t+3X2t+u1tY?=?1+?2X1t+?3X2Y1t=Y?+7 將Y1t=Y? Y2t20