2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)試題庫(有答案)

2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)試題庫(有答案)單選題（共50題）1、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內(nèi)不需要同時(shí)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B2、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對(duì)非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D3、以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等B.VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B4、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D5、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測試方法的機(jī)制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B6、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】D7、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B8、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C11、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】D12、風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.超限額處理D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】D13、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A14、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C15、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】A16、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動(dòng)性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B17、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()。A.信用信息實(shí)地勘查B.專家判斷法C.信用評(píng)分模型D.違約概率模型【答案】A18、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A19、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A20、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.高級(jí)管理層B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.業(yè)務(wù)部門【答案】C21、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C.《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A22、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】A23、下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會(huì)C.巴塞爾委員會(huì)D.中國香港金融管理局【答案】C24、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】C25、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D26、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A27、計(jì)算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C28、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B29、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A30、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）。A.消除風(fēng)險(xiǎn)B.實(shí)現(xiàn)收益最大化C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡D.增加風(fēng)險(xiǎn)【答案】C31、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A32、客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A33、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的是（）。A.相互獨(dú)立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C34、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B35、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C36、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B37、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【答案】A38、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D39、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D40、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D41、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D42、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】C43、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C44、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊(cè)資本準(zhǔn)入B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B45、關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。A.市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】C46、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的信用風(fēng)險(xiǎn)C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B47、交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D48、Y銀行在其2020年年度報(bào)告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C49、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C50、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B多選題（共20題）1、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測評(píng)的方式包括()。A.列席會(huì)議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評(píng)【答案】ABCD2、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源D.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布【答案】B3、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC4、內(nèi)部控制的要素包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.內(nèi)部監(jiān)督D.控制活動(dòng)E.信息與溝通【答案】ABCD5、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實(shí)踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD6、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD7、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證的說法，正確的有（）。A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)C.對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗(yàn)證E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段【答案】BD8、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)B.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上C.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)E.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行【答案】ABD9、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有()。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD10、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級(jí)計(jì)量法【答案】ABD11、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對(duì)員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急機(jī)制C.及時(shí)檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)境E.通過接受利益持有者的