2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）考試真題試卷集全套

2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）考試真

題試卷集全套

不良資產(chǎn)處置手段包括（）

Lo

A.清收處置

B.貸款重組

C.貸款轉(zhuǎn)讓

D.不良資產(chǎn)證券化

E.債轉(zhuǎn)股

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

不良資產(chǎn)處置手段包括清收處置、貸款重組/債務(wù)重組、貸款核銷、

貸款轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等。近年來，監(jiān)管政策一直積極

鼓勵(lì)加大不良資產(chǎn)處置力度，如《關(guān)于進(jìn)一步做好信貸工作提升服務(wù)

實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的通知》要求，充分利用撥備充足的有利條件，在嚴(yán)格

資產(chǎn)分類基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用核銷、現(xiàn)金清收、批量轉(zhuǎn)讓等方式，加大

不良貸款處置力度；鼓勵(lì)商業(yè)銀行等積極參與市場化法治化債轉(zhuǎn)股，

推動(dòng)已簽約項(xiàng)目盡快落地。

2.下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】：A

【解析】：

柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操

作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

3.在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、

宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。國別風(fēng)險(xiǎn)考慮的風(fēng)險(xiǎn)

因素很復(fù)雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

4.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。

A.緊急籌資成本分析

B.緊急籌資可行性分析

C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展

D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

E.風(fēng)險(xiǎn)緩釋成本分析

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限

制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。對于重度壓力

測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排

和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠

道。

5.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸

款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】：B

【解析】：

合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零

售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的

說法，不正確的是（）o

A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、

監(jiān)測和控制

B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受

的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美

元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

【答案】：C

【解析】：

對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加

了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時(shí)、

外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷鶆?wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展做

出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下,

商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入

外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國際市場上的聲譽(yù)。因此，從事國

際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

7.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（）。

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C.整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

D.正態(tài)曲線是遞增的

【答案】：C

【解析】：

正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如下圖所示，正態(tài)分布

曲線關(guān)于X=U對稱；在x=u左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。

圖正態(tài)分布圖

8.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織

架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）o

A.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市

場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.由市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限

額的遵守情況

C.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算

和款項(xiàng)收付

D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

E.確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立

【答案】:B|D|E

【解析】：

A項(xiàng)，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)

營部門保持相對獨(dú)立，向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)

告；C項(xiàng)，交易部門應(yīng)當(dāng)與中臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得

參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付。

9.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。

A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值

B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

D.市場價(jià)格的歷史觀測期至少為一年

E.持有期為10個(gè)交易日

【答案】：C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場

風(fēng)險(xiǎn)資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡

洛模擬法等。商業(yè)銀行應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、

99%置信區(qū)間，歷史觀察期長度應(yīng)至少為一年（或250個(gè)交易日）。

用于資本計(jì)量的一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個(gè)交

易日。

10.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀

行造成的損失。以下對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能

造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和

現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，歷史模擬法是計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)的方法，截至目前，國內(nèi)外

金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。

11.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。

A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

B.加強(qiáng)員工新媒體使用管理不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互

作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，加強(qiáng)員工新媒體使用管理，促使員工規(guī)范使用自媒體等新媒體

平臺(tái)，是商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對新媒體時(shí)代沖擊的重要步驟。

12.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中

觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之

中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）o

A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因

此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃等可

能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)

略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，

并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請股東大會(huì)

審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略

規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利

益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

13.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于

實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋完整的經(jīng)濟(jì)周期。（）

A.短期；一個(gè)

B.長期；兩個(gè)

C.長期；一個(gè)

D.短期；兩個(gè)

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互

傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期

至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)加總方法和

假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。

14.下列關(guān)于違約的說法，正確的有（）。

A.違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定義

B.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人的

評級進(jìn)行檢查

C.違約的定義是估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)

暴露（EAD）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

D.如果內(nèi)部評級基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評級進(jìn)行授信，

集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

E.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，是否對關(guān)聯(lián)債務(wù)人實(shí)行交叉違約認(rèn)

定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟(jì)上的相互依賴和一體化程度

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

B項(xiàng)，如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人所有關(guān)聯(lián)債務(wù)

人的評級進(jìn)行檢查。

15.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有

()o

A,計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對模型假設(shè)進(jìn)行評估

C.對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施

【答案】：B|E

【解析】：

壓力測試的作用主要包括：①前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)

別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)；

②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，

對模型假設(shè)進(jìn)行評估；③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)；④評

估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏

好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)；⑤支持內(nèi)外部對風(fēng)險(xiǎn)偏好和改

進(jìn)措施的溝通交流；⑥協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

16.巴塞爾委員會(huì)在（）中，對杠桿率的目標(biāo)、定義、基本構(gòu)成、計(jì)

量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。

A.巴塞爾協(xié)議I

B.巴塞爾協(xié)議n

C.巴塞爾協(xié)議HI

D.巴塞爾m最終方案

【答案】：C

【解析】：

2010年12月，巴塞爾委員會(huì)在巴塞爾協(xié)議HI中，對杠桿率的目標(biāo)、

定義、基本構(gòu)成、計(jì)量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。

17.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)

測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模

型兩種方法

B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，

得出對單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)

C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)

行分析監(jiān)測

D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行

業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)

構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。

.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）

18o

A.優(yōu)先股

B.資本公積

C.損失準(zhǔn)備缺口

D.盈余公積

E.實(shí)收資本或普通股

【答案】:B|D|E

【解析】：

核心一級資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般

風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。A項(xiàng)，優(yōu)先股屬

于其他一級資本；C項(xiàng)，商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心

一級資本中全額扣除貸款損失準(zhǔn)備缺口。

.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）

19o

A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

B.行業(yè)和市場風(fēng)險(xiǎn)

C.撥備覆蓋比預(yù)警管理

D.集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

【答案】：B

【解析】：

適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的預(yù)警管理指的是為了對信貸客戶進(jìn)行

日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大

變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場風(fēng)險(xiǎn)

等。

20.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他

條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱

【答案】：A

【解析】：

當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時(shí)一，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的

價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀

行的市場價(jià)值將增加，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

21.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。

A.貸款擔(dān)保

B.貸款期限

C.貸款費(fèi)用

D.貸款人信用等級

E.貸款金額

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)、商業(yè)銀行

為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、

利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

22.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安

排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（）。

A.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組

合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

B.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

C.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)

備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批

人并定期進(jìn)行考核

E.集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合

的標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：A|B|D

【解析】：

授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括：①給予每一交易對方的信用須得

到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循

一致的標(biāo)準(zhǔn)；③債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主

要合同）應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；④交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和

對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一

決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)

驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。

23.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資

產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。

24.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信

用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張

信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.人員因素

B.系統(tǒng)缺陷

C.內(nèi)部流程

D.外部事件

【答案】：D

【解析】：

外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題

中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)

的風(fēng)險(xiǎn)。

25.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較

為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券

B.買入即將到期的20年期債券

C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券

D.買入20年期政府債券，并賣出6個(gè)月國庫券

【答案】：D

【解析】：

當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)、如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性

投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

26.董事會(huì)和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。

A.間接

B.直接

C.最大

D.最終

【答案】：D

【解析】：

董事會(huì)和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其

作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。董事會(huì)和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

27.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）o

A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語

B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

C.傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

E.保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項(xiàng)外，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)還包括：①利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部

事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;

②保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)'、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、

外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。

28.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收

益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（

A.波動(dòng)收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.水平收益率典線

【答案】：B

【解析】：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形

狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判

斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)

等）的結(jié)果。反向收益率曲線，表明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，

收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí).，可能出現(xiàn)期限短的收益

率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。

29.基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同

一業(yè)務(wù)、同一，性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】：C

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多

樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，

而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通

過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信

對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

30.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。

資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)

1的標(biāo)準(zhǔn)差為()0

A.1

B.10

C.20

D.無法計(jì)算

【答案】：B

【解析】：

設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為。，則根據(jù)公式：132=(0.5o)2+(0.5X19.5)

2+2X0,5X0,5X0.5XoX19.5,解得。=10。

31.下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）o

A,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

【答案】：D

【解析】：

A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與持有期和給定的置信水平相關(guān)；BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。

32.下表為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。

表A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）o

A.60%的A和40%的B

B.40%的B和60%的C

C.40%的A和60%的B

D.40%的A和60%的C

【答案】：B

【解析】：

如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)

間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)

為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。

33.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)？（）

A.授信權(quán)限管理

B.加強(qiáng)信貸審批

C.加強(qiáng)貸后管理

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

E.限額管理

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在

信貸業(yè)務(wù)流程中，與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授

信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)

結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相

互協(xié)調(diào)、相互制約，同時(shí)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。

34.一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收

到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究

部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該

日本出口商（）,以對沖風(fēng)險(xiǎn)。

A.在103價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸

B.在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸

C.在100價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸

D.在100價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸

【答案】：B

【解析】：

由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，

為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭

寸。

35.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告的具體內(nèi)容包括（

A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢

C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果

D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果

E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

【答案】:B|C|D

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告包含風(fēng)險(xiǎn)管理的兩項(xiàng)重要內(nèi)容：①監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平

的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密

切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以

內(nèi)；②報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所

采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

36.貸款重組可以采取的措施有（）。

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施

E.調(diào)整貸款期限

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款

額度；③調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；④調(diào)整貸款利

率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。

37.原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】：

杠桿率衡量總資產(chǎn)規(guī)?？赡軒淼娘L(fēng)險(xiǎn)，原銀監(jiān)會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議ni

的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=

（一級資本一一級資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額?！渡虡I(yè)銀

行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低

于

4%o

38.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最

大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)

貸款違約后的損失金額=2000X(1-40%)=1200(萬元)；B項(xiàng)，

可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元;C項(xiàng),可能產(chǎn)生的最大損失為1100

萬元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額=2200義(1-50%)=1100

(萬元)。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。

39.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。則該

銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有()天交易賬戶的損失超過

780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股

票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組

合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個(gè)交易日內(nèi)損失

超過780萬元的可能性不會(huì)超過1%,即2.5天。

40.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格

的安全保障

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

D.針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須

設(shè)置不同的登錄級別

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，

與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT

構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作

規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集

的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保

系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行，應(yīng)該針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職

能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級別，以保證系統(tǒng)的安全。

41.關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測需要增加應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性、前瞻性、

有效性

B.對應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整應(yīng)遵循控制為主、預(yù)防為輔的原則

C.預(yù)警等級應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度

D.應(yīng)急處置方案應(yīng)針對不同的預(yù)警等級，由不同層級機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)

處置

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，本著預(yù)防

為主、控制為輔，加強(qiáng)事前預(yù)測、減少事后管理的原則，對應(yīng)急預(yù)警

體系開展更新和調(diào)整，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測能力。

42.CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概

率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.正態(tài)

B.泊松

C.指數(shù)

D.均勻

【答案】：B

【解析】：

CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約

率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的，且相互獨(dú)立，

因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

43.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸

法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞

口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=

1400o

44.()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中

反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.資本情況

【答案】：A

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件、損失事件、

誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本情況六個(gè)部分。

45.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)

定限額

B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限

額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管

理體系進(jìn)行調(diào)整

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市

場風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。

46.2008年初，法國興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場損

失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問

題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理

部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口

【答案】：A

【解析】：

金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性提高了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。

47.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有利于（

A.招募和保留最佳雇員

B.減少進(jìn)入新市場的阻礙

C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D.增進(jìn)和投資者的關(guān)系

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項(xiàng)外，建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，還有利于：①確

保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平；②創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；③強(qiáng)化自身

的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身

競爭力O

48.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)

于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動(dòng)性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理

比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，

滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

【答案】：c

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

49.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行一級資本

充足率的最低要求為（）o

A.6%

B.4.5%

C.5%

D.3%

【答案】：A

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次:

第一層次為最低資本要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率

和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲(chǔ)備資本要求和逆

周期資本要求，分別為2.5%和0-2.5%；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行

附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%;第四層次為第

二支柱資本要求。

50.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別？（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

題中ABCDE五項(xiàng)均屬于“人員因素”風(fēng)險(xiǎn)類別。

51.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，

下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)

改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)

品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲

譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，

通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，

才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)

驗(yàn)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、

趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，但無法做到準(zhǔn)確預(yù)測。

52.日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.完整性

B.獨(dú)立性

C.及時(shí)性

D.相關(guān)性

【答案】：D

【解析】：

日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。完整性

是指應(yīng)該收集全部的風(fēng)險(xiǎn)信息，對所有的可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響、提高

銀行風(fēng)險(xiǎn)的信息都應(yīng)該關(guān)注整理；獨(dú)立性是指在處理收集的信息時(shí)、

應(yīng)保證獨(dú)立性，不能因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集到的信息有失公

允；及時(shí)性是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一

時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。

53.影響貸款最低定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)成本的因素不包括（）。

A.違約概率

B.盈利率

C.違約損失率

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】：B

【解析】：

貸款最低定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸

款額。其中，風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概

率義違約損失率又違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

54.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方

面，（）對數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級管理層

D.業(yè)務(wù)部門

【答案】：A

【解析】：

在數(shù)據(jù)治理架構(gòu)方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織架構(gòu)健全、

職責(zé)邊界清晰的數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層和

相關(guān)部門的職責(zé)分工，建立多層次、相互銜接的運(yùn)行機(jī)制。董事會(huì)應(yīng)

當(dāng)制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項(xiàng)，督促

高級管理層提升數(shù)據(jù)治理有效性，對數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。

55.商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括（）。

A.損失的時(shí)間價(jià)值

B.未收回的本金

C.未收回的利息

D.機(jī)會(huì)成本

E.清收費(fèi)用

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的

直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行

自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指

能夠歸結(jié)到某筆具體債項(xiàng)的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押

品清收成本或法律訴訟費(fèi)用等。間接損失或成本是指因管理或清收違

約債項(xiàng)產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項(xiàng)的損失或成本，應(yīng)采用合

理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。

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