2022中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題B卷含答案

2022中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題B卷含答案單選題（共85題）1、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B2、下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應(yīng)急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C3、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B4、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D5、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B6、下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本又稱為風險資本B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對非預期損失而持有的資本【答案】B7、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A8、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D9、關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B11、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C12、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B13、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B14、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C15、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C16、公司／機構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A.金融知識和經(jīng)營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】D17、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B18、下列關(guān)于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B19、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B20、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B21、風險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A22、下列（）不屬于信用風險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指導》【答案】C23、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D24、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D25、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應(yīng)當是（）。A.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購買商業(yè)保險C.設(shè)立應(yīng)急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務(wù)外包【答案】A26、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖夿.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進措施【答案】C27、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A28、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C29、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B30、關(guān)于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。A.法律風險的分布非常廣泛B.法律風險是一種特殊類型的信用風險C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關(guān)D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】B31、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A32、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D33、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B34、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C35、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A36、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應(yīng)當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C37、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B38、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準人B.機構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務(wù)開展D.高級管理人員聘用【答案】A39、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A40、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D41、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C42、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險分類的是()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件【答案】D43、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B44、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A45、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D46、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D47、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】D48、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A49、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風險——收益分析基礎(chǔ)上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準【答案】A50、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應(yīng)對。A.沖減經(jīng)營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B51、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B52、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C53、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營活動C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A54、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B55、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B56、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D57、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構(gòu)存款D.大額存款【答案】A58、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的操作風險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A59、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B60、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領(lǐng)導能力B.企業(yè)社會責任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B61、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設(shè)D.提高資本的利用率【答案】D62、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.信用風險【答案】D63、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D64、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D65、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A66、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C67、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C68、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】C69、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D70、關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C71、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C72、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A73、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C74、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A75、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.不變B.負相關(guān)C.增加D.降低【答案】D76、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。A.主權(quán)違約B.銀行業(yè)危機C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】C77、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C78、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風險加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法B.進行風險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應(yīng)當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應(yīng)，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A79、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A80、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護債權(quán)人利益【答案】C81、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.經(jīng)營和管理D.風險和收益【答案】B82、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B83、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C84、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】A85、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A多選題（共38題）1、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風險分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)【答案】ABC2、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD3、風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB4、銀行機構(gòu)的信息披露主要分為（）。A.會計信息披露B.商業(yè)機密的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露D.最新銀行動態(tài)的信息披露E.銀行歷史信息披露【答案】AC5、風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB6、外包風險管理工作包括（）。A.外包風險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風險管理【答案】ABCD7、商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應(yīng)當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔的市場風險【答案】ABCD8、材料題風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD9、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】BD10、有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當（）。A.制定切實可行的實施方案B.定期采取從上至下的方式進行C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中D.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低E.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】ABCD11、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務(wù)分為九個業(yè)務(wù)線，每個業(yè)務(wù)線對應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD12、以下關(guān)于風險的說法，正確的有()。A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失【答案】ABD13、流動性風險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD14、反洗錢的目的主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD15、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.有助于降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD16、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。A.經(jīng)濟風險B.信用風險C.操作風險D.國家風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BCD17、對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權(quán)益B.表內(nèi)C.表外D.資產(chǎn)E.負債【答案】D18、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.未能正確識別假鈔D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)【答案】BCD19、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行類金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風險敏感度E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD20、模型驗證在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。A.驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同等級違約頻率的準確性B.驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進C.驗證是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風險特征和所面臨的市場環(huán)境E.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段【答案】C21、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿(mào)銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，是銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D22、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿(mào)銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，是銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D23、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD24、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD25、下列關(guān)于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征C.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結(jié)算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB26、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法【答案】ABD27、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險