什么時(shí)候檢驗(yàn)單位根

一、單位根檢驗(yàn)的回顧1、在實(shí)際應(yīng)用中，何種情況下需要對單位根進(jìn)行檢驗(yàn)？答：理論上，你在實(shí)際應(yīng)用過程中，如果你遇到的樣本是時(shí)間序列形式的，都要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。原因是，如果你的時(shí)間序列數(shù)據(jù)是單位根的話，類似于你的數(shù)據(jù)的變化是很不規(guī)則的，好像一個(gè)“醉漢”。從計(jì)量角度看，它影響了我們假設(shè)檢驗(yàn)當(dāng)中的“儀器”的準(zhǔn)確性。2、單位根檢驗(yàn)的數(shù)學(xué)形式，或說你應(yīng)當(dāng)用數(shù)學(xué)方式會表述單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)。3、學(xué)會在eviews上對一個(gè)時(shí)間序列變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。（1）如果一個(gè)變量具有單位根的特征，那么表示這個(gè)變量經(jīng)過一次差分，就會變成平穩(wěn)的。（2）在eviews中，單位根檢驗(yàn)的對象是seriesobject。也就是，你要先打開一個(gè)seriesobject，然后，在打開的窗口中點(diǎn)擊view來觀察這個(gè)序列是否具有單位根的特征。（3）要特別注意的是，eviews上如果你不能拒絕你所檢驗(yàn)的變量對象是一個(gè)單位根，那么此時(shí)并不一定表明你所檢驗(yàn)的變量一定是I（1），也可能是I（2）或I（3）等更高階的單整。要注意的是，只要你檢驗(yàn)的變量是非平穩(wěn)的，都會接受原假設(shè)。（4）在eveiws單位根檢驗(yàn)要遵循如下的步驟：第一，先對變量（比如Y）進(jìn)行水平數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)（level）；第二，如果水平數(shù)據(jù)拒絕原假設(shè)（即不存在單位根），那么檢驗(yàn)停止，說明水平數(shù)據(jù)是一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列變量；第三，如果水平數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)接受原假設(shè)，僅能說明你檢驗(yàn)的變量是非平穩(wěn)的，此時(shí)需要繼續(xù)對這個(gè)變量的一階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)（1Sdifference）。如果此時(shí)拒絕原假設(shè)，那么，檢驗(yàn)停止，表明這個(gè)變量要經(jīng)過兩次差分才會平穩(wěn)，否則，繼續(xù)對二階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)（1Sdifference）?？傊瑱z驗(yàn)的目的是判斷，到底你所檢驗(yàn)的變量經(jīng)過幾次差分后才會平穩(wěn)？所以，檢驗(yàn)一定要到差分平穩(wěn)后為止。（5）對你而言，由于有不同的單位根檢驗(yàn)方法，所以一個(gè)不錯(cuò)的選擇是，你同時(shí)用不同的方法對你所關(guān)注的變量做單位根檢驗(yàn)，并開出所有結(jié)果。二、協(xié)整與誤差修正（一）平穩(wěn)與非平穩(wěn)序列所反映的信息區(qū)別1、平穩(wěn)：一般來說，平穩(wěn)時(shí)間序列的變動是有規(guī)律可循的。2、非平穩(wěn)：一般是無規(guī)律可循的。（二）在何種情形下兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列之間會有內(nèi)在的聯(lián)系呢？說明：假定將非平穩(wěn)時(shí)間序列看作是“醉漢”，一般來說，當(dāng)然，不同的醉漢之間走路沒有什么聯(lián)系，所以，他們的走路都是雜亂無章的。但是，如果我們將兩個(gè)醉漢用繩子拴在一起，在下述情況下，二者的走路的合力就會看起來是有規(guī)律的（平穩(wěn)的）：一是兩個(gè)“醉漢”“醉”的等級一樣（對變量來說，即經(jīng)過相同次差分后可平穩(wěn)）；二是他們兩個(gè)走路左右搖動的力量相等、方向相反。此時(shí)，我們稱兩個(gè)醉漢是協(xié)整的。（三）協(xié)整的經(jīng)濟(jì)含義是什么？答：協(xié)整對應(yīng)的是經(jīng)濟(jì)學(xué)的“長期均衡”。比如，要檢驗(yàn)兩個(gè)市場是否是連通的，一個(gè)辦法是檢驗(yàn)兩個(gè)市場的價(jià)格是否是協(xié)整的。（四）如果兩個(gè)變量是協(xié)整的，其因果方向是什么？答：具有協(xié)整關(guān)系的兩個(gè)變量的因果關(guān)系是雙向的。所以，一定要注意，即使你回歸出來的兩個(gè)變量具有單方程的形式，也不能像以前一樣對其加以解釋。即，你不能說某個(gè)解釋變量變動多少，會引起被解釋變量變動多少。（五）eveiws的協(xié)整檢驗(yàn)有幾種方法？答：有兩種方法：一是單方程模型的檢驗(yàn)；二是多方程模型，即建立在系統(tǒng)VAR基礎(chǔ)上的檢驗(yàn)。（六）eviews上的單方程檢驗(yàn)協(xié)整的方法1、檢驗(yàn)的原始模型注意問題：第一，evews要檢驗(yàn)的是yt和Xt之間是否存在協(xié)整關(guān)系；第二，yt代表一個(gè)變量，但Xt是一個(gè)向量，可以包括多個(gè)變量；第三，如果你用單方程模型進(jìn)行檢驗(yàn)，那么，你實(shí)際上隱含假定這些變量之間的協(xié)整關(guān)系就1個(gè)；第四，這并不意味著X與Y之間的因果關(guān)系是單向的；第五，要注意，兩個(gè)模型中包含同樣的一個(gè)D1；第六，無論是D1還是D2，它們都是向量，而且里面的變量元素都是外生的，包括截距項(xiàng)與時(shí)間趨勢項(xiàng)；第七，你在協(xié)整檢驗(yàn)前，必須先要做的是，觀察一下，yt和Xt是不是經(jīng)過同樣次數(shù)的差分都是平穩(wěn)的。只有在它們是經(jīng)過同樣次數(shù)差分后是平穩(wěn)的條件下，才可以分析它們之間是否存在協(xié)整關(guān)系。2、單方程協(xié)整檢驗(yàn)的思想對于式（8.1），如果yt和Xt都是同階非平穩(wěn)的（這里指的差分一次后是平穩(wěn)的），但它們