2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)通關(guān)考試題庫帶答案解析

2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)通關(guān)考試題庫帶答案解析單選題（共50題）1、一旦交易者選定了某個(gè)期貨品種，并且選準(zhǔn)了入市時(shí)機(jī)，下面就要決定買賣多少張合約了。一般來說，可掌握這樣的原則，即按總資本的()來確定投入該品種上每筆交易的資金。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】A2、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸，則該投資者的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.虧損10美元/噸B.虧損20美元/噸C.盈利10美元/噸D.盈利20美元/噸【答案】B3、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元/Ⅱ屯。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉，成交價(jià)格為8950元/噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格至7950元/噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉，通過套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元/噸，則該廠期貨合約對(duì)沖平倉價(jià)格是（）元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A4、期貨投資者進(jìn)行開戶時(shí)，期貨公司申請(qǐng)的交易編碼經(jīng)過批準(zhǔn)，分配后，期貨交易所應(yīng)當(dāng)于（）允許客戶使用。A.分配當(dāng)天B.下一個(gè)交易日C.第三個(gè)交易日D.第七個(gè)交易日【答案】B5、在反向市場(chǎng)中，套利者采用牛市套利的方法是希望未來兩份合約的價(jià)差（）。A.縮小B.擴(kuò)大C.不變D.無規(guī)律【答案】B6、我國(guó)期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)，但一般不包括（）。A.交易部門B.交割部門C.財(cái)務(wù)部門D.人事部門【答案】D7、根據(jù)以下材料，回答題A.42300B.18300C.-42300D.-18300【答案】C8、某投資以200點(diǎn)的價(jià)位賣出一份股指看漲期權(quán)合約，執(zhí)行價(jià)格為2000點(diǎn)，合約到期之前該期權(quán)合約賣方以180的價(jià)格對(duì)該期權(quán)合約進(jìn)行了對(duì)沖平倉，則該期權(quán)合約賣方的盈虧狀況為（）。A.-20點(diǎn)B.20點(diǎn)C.2000點(diǎn)D.1800點(diǎn)【答案】B9、關(guān)于股價(jià)的移動(dòng)規(guī)律，下列論述不正確的是（）。A.股價(jià)移動(dòng)的規(guī)律是完全按照多空雙方力量對(duì)比大小和所占優(yōu)勢(shì)的大小而行動(dòng)的B.股價(jià)在多空雙方取得均衡的位置上下來回波動(dòng)C.如果一方的優(yōu)勢(shì)足夠大，此時(shí)的股價(jià)將沿著優(yōu)勢(shì)一方的方向移動(dòng)很遠(yuǎn)的距離，甚至永遠(yuǎn)也不會(huì)回來D.原有的平衡被打破后，股價(jià)將確立一種行動(dòng)的趨勢(shì)，一般不會(huì)改變【答案】D10、某交易者賣出4張歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1．3210(即1歐元兌1．3210美元)，后又在EUR/USD=1．3250價(jià)位上全部平倉(每張合約的金額為12．50萬歐元)，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，該筆交易（）美元。A.盈利2000B.虧損500C.虧損2000D.盈利500【答案】C11、期貨（）是指交易者通過預(yù)測(cè)期貨合約未來價(jià)格的變化，在期貨市場(chǎng)上以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。A.投機(jī)B.套期保值C.保值增值D.投資【答案】A12、上證50股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)（）元。A.300B.500C.50D.200【答案】A13、若6月S&P500看跌期貨買權(quán)履約價(jià)格為1110，權(quán)利金為50，6月期貨市價(jià)為1105，則（）。A.時(shí)間價(jià)值為50B.時(shí)間價(jià)值為55C.時(shí)間價(jià)值為45D.時(shí)間價(jià)值為40【答案】C14、在正向市場(chǎng)上，某交易者下達(dá)買入5月菜籽油期貨合約同時(shí)賣出7月菜籽油期貨合約的套利限價(jià)指令，價(jià)差為100元／噸。則該交易指令可以（）元／噸的價(jià)差成交。A.99B.97C.101D.95【答案】C15、某客戶以4000元/噸開倉買進(jìn)大連商品交易所5月份大豆期貨合約5手，當(dāng)天結(jié)算價(jià)為4010元/噸。該客戶該筆交易的浮動(dòng)盈虧是（）元。（大豆期貨交易單位為10噸/手）A.500B.10C.100D.50【答案】A16、下列關(guān)于基差的公式中，正確的是()。A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格C.基差=期貨價(jià)格+現(xiàn)貨價(jià)格D.基差=期貨價(jià)格*現(xiàn)貨價(jià)格【答案】B17、若投資者預(yù)期市場(chǎng)利率水平上升，利率期貨價(jià)格將下跌，則可選擇（）。A.買入期貨合約B.多頭套期保值C.空頭策略D.多頭套利【答案】C18、（）是鄭州商品交易所上市的期貨品種。A.菜籽油期貨B.豆油期貨C.燃料油期貨D.棕桐油期貨【答案】A19、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉價(jià)格為10210元／噸，空頭開倉價(jià)格為10630元／噸，雙方協(xié)議以10450元／噸平倉，以10400元／噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收，若棉花的交割成本200元／噸，進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，多空雙方實(shí)際買賣價(jià)格為()。A.多方10160元／噸，空方10580元／噸B.多方10120元／噸，空方10120元／噸C.多方10640元／噸，空方10400元／噸D.多方10120元／噸，空方10400元／噸【答案】A20、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1585.50美元/盎司時(shí)，權(quán)利金為30美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B21、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí)，基差為正值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為（）。A.正向市場(chǎng)B.正常市場(chǎng)C.反向市場(chǎng)D.負(fù)向市場(chǎng)【答案】C22、目前全世界交易最活躍的期貨品種是（）。A.股指期貨B.外匯期貨C.原油期貨D.期權(quán)【答案】A23、下列關(guān)于期貨交易所調(diào)整保證金比率的通常做法的說法中，不正確的是（）。A.期貨持倉量越大，交易保證金的比例越大B.距期貨合約交割月份越近，交易保證金的比例越大C.當(dāng)某種期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的時(shí)候，交易保證金比例相應(yīng)提高D.當(dāng)連續(xù)若干個(gè)交易日的累積漲跌幅達(dá)到一定程度時(shí)，對(duì)會(huì)員的單邊或雙邊降低保證金【答案】D24、投資者利用股指期貨對(duì)其持有的價(jià)值為3000萬元的股票組合進(jìn)行套期保值，該組合的β系數(shù)為1．2。當(dāng)期貨指數(shù)為1000點(diǎn)，合約乘數(shù)為100元時(shí)，他應(yīng)該（）手股指期貨合約。A.賣出300B.賣出360C.買入300D.買入360【答案】B25、某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸，賣出平倉時(shí)的基差為-60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500【答案】A26、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1585.50美元/盎司時(shí)，權(quán)利金為30美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B27、3月5日,某套利交易者在我國(guó)期貨市場(chǎng)賣出5手5月鋅期貨合約同時(shí)買入5手7月鋅期貨合約,價(jià)格分別為15550元/噸和15650元/噸。3月9日,該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉,5月和7月鋅合約平倉價(jià)格分別為15650元/噸和15850元/噸。該套利交易的價(jià)差（）元/噸。A.擴(kuò)大90B.縮小90C.擴(kuò)大100D.縮小100【答案】C28、在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）A.上漲、上漲B.上漲、下跌C.下跌、上漲D.下跌、下跌【答案】B29、某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為540美元／蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為35美元／蒲式耳，則該交易者賣出的看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（）美元／蒲式耳。(不考慮交易費(fèi)用)A.520B.540C.575D.585【答案】C30、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元/Ⅱ屯。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉，成交價(jià)格為8950元/噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格至7950元/噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉，通過套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元/噸，則該廠期貨合約對(duì)沖平倉價(jià)格是（）元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A31、關(guān)于日歷價(jià)差期權(quán)，下列說法正確的是（）。A.通過賣出看漲期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)具有不同執(zhí)行價(jià)格且期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)構(gòu)建B.通過賣出看漲期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)具有不同執(zhí)行價(jià)格且期限較長(zhǎng)的看跌期權(quán)構(gòu)建C.通過賣出看漲期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)具有相同執(zhí)行價(jià)格且期限較長(zhǎng)的看跌期權(quán)構(gòu)建D.通過賣出看漲期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)具有相同執(zhí)行價(jià)格且期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)構(gòu)建【答案】D32、7月10日，美國(guó)芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨合約價(jià)格為750美分/蒲式耳，而11月玉米期貨合約價(jià)格為635美分/蒲式耳，交易者認(rèn)為兩種商品合約間的價(jià)差小于正常年份，預(yù)期價(jià)差會(huì)變大，于是，套利者以上述價(jià)格買入10手11月份小麥合約，同時(shí)賣出10手11月份玉米合約，9月20日，該套利者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約平倉，價(jià)格分別為735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。該套利交易的盈虧狀況為（）。A.盈利500000美元B.盈利5000美元C.虧損5000美元D.虧損500000美元【答案】B33、影響利率期貨價(jià)格的經(jīng)濟(jì)因素不包括（）。A.經(jīng)濟(jì)周期B.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平C.通貨膨脹率D.經(jīng)濟(jì)狀況【答案】B34、當(dāng)（）時(shí)，買入套期保值，可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。A.基差走強(qiáng)B.市場(chǎng)由正向轉(zhuǎn)為反向C.基差不變D.市場(chǎng)由反向轉(zhuǎn)為正向【答案】C35、下列關(guān)于期貨交易保證金的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的20%以上B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)D.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大【答案】A36、下列哪種期權(quán)品種的信用風(fēng)險(xiǎn)更大（）A.CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)C.我國(guó)銀行間市場(chǎng)交易的人民幣外匯期權(quán)D.中國(guó)金融期貨交易所的股指期權(quán)仿真交易合約【答案】C37、債券久期通常以（）為單位。A.天B.月C.季度D.年【答案】D38、某交易者以2.87港元/股的價(jià)格買入一張股票看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為65港元/股；該交易者又以1.56港元/股的價(jià)格買入一份該股票的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格也為65港元/股。（合約單位為1000股，不考慮交易費(fèi)用）A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元【答案】D39、期貨市場(chǎng)上銅的買賣雙方達(dá)成期轉(zhuǎn)現(xiàn)協(xié)議，買方開倉價(jià)格為57500元/噸，賣方開倉價(jià)格為58100元/噸，協(xié)議現(xiàn)貨平倉價(jià)格為57850元/噸，協(xié)議現(xiàn)貨交收價(jià)格為57650元/噸，賣方節(jié)約交割成本400元/噸，則賣方通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易可以比不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易節(jié)約（）元/噸。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.250B.200C.450D.400【答案】B40、（）已成為目前世界最具影響力的能源期貨交易所。A.倫敦金屬期貨交易所B.芝加哥期貨交易所C.紐約商品交易所D.紐約商業(yè)交易所【答案】D41、某投機(jī)者在LME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月LME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月LME銅期貨合約，再（）。A.在第二天買入3手7月LME銅期貨合約B.同時(shí)賣出3手1月LME銅期貨合約C.同時(shí)買入3手7月LME銅期貨合約D.在第二天買入3手1月LME銅期貨合約【答案】C42、以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.利用期貨交易可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者鎖定生產(chǎn)成本B.期貨交易具有公平、公正、公開的特點(diǎn)C.期貨交易信用風(fēng)險(xiǎn)大D.期貨交易集中競(jìng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)交易的必須是交易所的正式會(huì)員【答案】C43、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉5手合約，交易價(jià)格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，則其當(dāng)天平倉盈虧為成____元，持倉盈虧為____元。（）A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】A44、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價(jià)格為3000元/噸，而9月玉米期貨合約價(jià)格為2100元/噸。交易者預(yù)期兩合約間的價(jià)差會(huì)變大，于是以上述價(jià)格買入100手（每手10噸）9月份豆粕合約，賣出100手（每手10噸）9月份玉米合約。7月20日，該交易者同時(shí)將上述期貨平倉，價(jià)格分別為3400元/噸和2400元/噸。A.跨市套利B.跨品種套利C.跨期套利D.牛市套利【答案】B45、下列關(guān)于套期保值的描述中，錯(cuò)誤的是（）。A.套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”B.一旦期貨市場(chǎng)上出現(xiàn)虧損，則認(rèn)為套期保值是失敗的C.套期保值可以作為企業(yè)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的選擇手段D.不是每個(gè)企業(yè)都適合做套期保值【答案】B46、大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)為2100元／噸，買入價(jià)為2103元／噸，前一成交價(jià)為2101元／噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）元／噸。A.2100B.2101C.2102D.2103【答案】B47、下面屬于熊市套利做法的是（）。A.買入l手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出1手5月大豆期貨合約B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約C.買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出2手5月大豆期貨合約D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時(shí)買入1手5月大豆期貨合約【答案】D48、美國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.70元人民幣，則這種外匯標(biāo)價(jià)方法是（）A.美元標(biāo)價(jià)法B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】D49、我國(guó)期貨市場(chǎng)上，某上市期貨合約以漲跌停板價(jià)成交時(shí)，其成交撮合的原則是（），但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。A.平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先B.價(jià)格優(yōu)先和平倉優(yōu)先C.價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先D.時(shí)間優(yōu)先和價(jià)格優(yōu)先【答案】A50、期貨交易是從（）交易演變而來的。A.期權(quán)B.掉期C.遠(yuǎn)期D.即期【答案】C多選題（共30題）1、以下為跨期套利的是（）。A.買入上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出上海期貨交易所8月銅期貨合約B.賣出上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出LME8月份銅期貨合約C.當(dāng)月買入LME5月份銅期貨合約，下月賣出LME8月份銅期貨合約D.賣出LME5月份銅期貨合約，同時(shí)買入LME8月銅期貨合約【答案】AD2、影響市場(chǎng)利率的主要因素有（）。A.政策因素B.經(jīng)濟(jì)因素C.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平D.人們對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)期、消費(fèi)者收入水平、消費(fèi)者信貸等【答案】ABCD3、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所的表述中，正確的有（）。A.交易所自身并不參與期貨交易B.會(huì)員制交易所是非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)C.交易所參與期貨價(jià)格的形成D.交易所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合約、安排合約上市【答案】ABD4、某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元利率高于美元利率后買入歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，則該投資者（）。A.可以在芝加哥商業(yè)交易所賣出歐元期貨進(jìn)行套期保值B.可能承擔(dān)歐元升值風(fēng)險(xiǎn)C.可以在芝加哥商業(yè)交易所買入歐元期貨進(jìn)行套利保值D.可能承擔(dān)歐元貶值風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD5、隔夜掉期中T/N的掉期形式是（）。A.買進(jìn)當(dāng)天外匯，賣出下一交易日到期的外匯B.賣出當(dāng)天外匯，買進(jìn)下一交易日到期的外匯C.買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個(gè)交易日到期的外匯D.賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個(gè)交易日到期的外匯【答案】CD6、以下對(duì)于國(guó)內(nèi)10年期國(guó)債期貨合約的描述中，正確的是（）。A.采用實(shí)物交割B.在中國(guó)金融期貨交易所上市C.最小變動(dòng)價(jià)位為0.005元D.合約標(biāo)的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3％的名義長(zhǎng)期國(guó)債【答案】ABCD7、按每筆交易持倉時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。A.當(dāng)月交易者B.搶帽子交易者C.當(dāng)日交易者D.一般交易者【答案】BC8、如果商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者因擔(dān)心未來現(xiàn)貨商品價(jià)格下跌，可以采取()的方式來保護(hù)其日后的利益。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】BD9、在我國(guó)，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，不能提供的服務(wù)有（）。A.代理客戶進(jìn)行期貨交易B.代理客戶進(jìn)行結(jié)算與交割C.代期貨公司收付客戶期貨保證金D.提供期貨行情信息，交易設(shè)施【答案】ABC10、下列關(guān)于日經(jīng)225指數(shù)的說法中，正確的有()。A.包括制造業(yè)、金融業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等B.采用道氏修正法計(jì)算C.從1950年9月開始編制D.采用加權(quán)算術(shù)平均法計(jì)算【答案】ABC11、關(guān)于期貨合約最小變動(dòng)值，以下表述正確的是（）。A.股指期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位X合約價(jià)值B.商品期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位X報(bào)價(jià)單位C.股指期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位X合約乘數(shù)D.商品期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位×交易單位【答案】CD12、下列關(guān)于期貨價(jià)格基本面分析特點(diǎn)的說法中，正確的有（）。A.側(cè)重分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)B.以供求決定價(jià)格為基本理念C.以價(jià)格決定供求為基本理念D.側(cè)重分析價(jià)格變動(dòng)的短期趨勢(shì)【答案】AB13、上證50ETF期權(quán)的合約月份為（）。A.下月B.隔月C.當(dāng)月D.隨后兩個(gè)季月【答案】ACD14、下列屬于實(shí)值期權(quán)的有（）。A.玉米看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為3.5美元/蒲式耳B.大豆看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為6.35美元/蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為6.5美元/蒲式耳C.大豆看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為6.55美元/蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為6.5美元/蒲式耳D.玉米看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3.75美元/蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為3.6美元/蒲式耳【答案】AD15、期貨期權(quán)的價(jià)格，是指（）。A.權(quán)利金B(yǎng).是期貨期權(quán)的買方為獲取期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而必須支付給賣方的費(fèi)用C.對(duì)于期貸期權(quán)的買方，可以立即獲得的收入D.對(duì)于期貨期權(quán)的賣方，可能遭受損失的最高限度【答案】AB16、決定一種商品供給的主要因素有（）。A.生產(chǎn)技術(shù)水平B.生產(chǎn)成本C.相關(guān)商品的價(jià)格D.商品自身的價(jià)格【答案】ABCD17、金融期貨按照標(biāo)的物的不同可以分為()。A.利率期貨B.外匯期貨C.股指期貨D.股票期貨【答案】ABCD18、下列關(guān)于股指期貨合約實(shí)際價(jià)格與股指期貨理論價(jià)格的描述中，正確的有（）。A.當(dāng)前者等于后者時(shí)，稱為期價(jià)高估B.當(dāng)前者高于后者時(shí)，稱為期價(jià)高估C.當(dāng)前者高于后者時(shí)，稱為期價(jià)低估D.當(dāng)前者低于后者時(shí)，稱為期價(jià)低估【答案】BD19、下列關(guān)于看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。A.看跌期權(quán)的賣方履約時(shí)，按約定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)B.看跌期權(quán)是一種賣權(quán)C.看跌期權(quán)是一種買權(quán)D.看跌期權(quán)的賣方履約時(shí)，按約定價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)【答案】AB20、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，當(dāng)某合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)若干個(gè)交易日的累積漲跌幅達(dá)到一定程度時(shí)，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，采取()等措施。A.限期平倉B.限制部分會(huì)員或全部會(huì)員出金C.暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開新倉D.調(diào)整漲跌停板幅度【答案】ABCD21、國(guó)內(nèi)某進(jìn)口企業(yè)3個(gè)月后需要支付歐元貨款，而企業(yè)自身的外匯儲(chǔ)備主要為美元存款，假設(shè)企業(yè)預(yù)期歐元兌美元匯率升值，則該企業(yè)可以通過（）來進(jìn)行套期保值。A.賣出歐元／美元看漲期權(quán)B.買入歐元／美元看跌期權(quán)C.買入歐元／美元看漲期權(quán)D.買入歐元／美元期貨【答案】CD22、貨幣互換中的本金交換的形式包括（）。A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換B.在協(xié)議生效日和到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金C.在協(xié)議生效日不實(shí)際交換兩種貨