計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題

精選第一章精品文檔放心下載感謝閱讀謝謝閱讀精品文檔放心下載精品文檔放心下載謝謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀精品文檔放心下載5模感謝閱讀感謝閱讀歡迎下載精選第二章1.簡(jiǎn)述用普通最小二乘法求解模型Yi答：YXii10iXi的參數(shù)估計(jì)量的過程。i01minQ(?,?)e2??X)感謝閱讀nn2）01ii01ii1i1?,?)?、?Q(（1精品文檔放心下載0101?,?)Q(0?1=0????X),)2?,?)0Q(01=0?=i01i=2??X)01??1i01i00???,?))X2=201=??X)Xii

01??i01ii11(??YX)0）??）ii

01(YXii)Xi01YnX0i01

i1(Y??X)Y?X(4)0n1i1iY=1Y1X=X）nnii并將式（）代入（30??X)XXY1(YX)XX?感謝閱讀?iiiii01ii11iin2nXXY?(X)2n?XYiiiii?nXXY1i1Y1nX2(Xiiii)2ii0??X)XY?X?X)Xii感謝閱讀01ii11ii(X?Y)XX)X0?iiii感謝閱讀或XY)(XXY)xy1謝謝閱讀?=iiiiii(XX)X(XXX)謝謝閱讀12iiiii(令x=XX，y=YY)iiiix歡迎下載精選?1(Y?X)或?Y?X0ni1i01nXYXY(XX)(YY)xy?i或?1nX2(X)21(XX)xiiiiiiiX)(X2iiiii謝謝閱讀感謝閱讀⑥感謝閱讀感謝閱讀tE(ut)=0同ut④精品文檔放心下載t，方差為ut2y與x感謝閱讀y與x②精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載相謝謝閱讀精品文檔放心下載②感謝閱讀??x和r?x與yr?卻y?0?yxyyxbt1t01ttyx謝謝閱讀精品文檔放心下載歡迎下載精選?和?yu無b精品文檔放心下載01tt?和?bb和b謝謝閱讀0101?和?指b謝謝閱讀01歡迎下載精選第三章bbu給定二元回歸模型：yxxtbt，請(qǐng)敘述模型的古典假定。122t

01E(u)02t即cov(u,u)))(u)]E(u)0tutsE(usE(uE[(u一tstts個(gè)常數(shù)，即var(u)。即同方差假設(shè)4）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)，t即2cov(x,u)0(j1,2,...,k)定xjttjtN(0,2)6u項(xiàng)utt即感謝閱讀謝謝閱讀度？2R感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載歡迎下載精選第四章、模型中引入虛擬變量的作用是什么？）可以描述和測(cè)量定性因素的影響；（）能夠正確反映經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，提高模型的精度；感謝閱讀（）便于處理異常數(shù)據(jù)。、虛擬變量引入的原則是什么？1mm-1謝謝閱讀變量；（）如果模型中有m個(gè)定性因素，而每個(gè)定性因素只有兩方面的屬性或感謝閱讀特征，則在模型中引入m個(gè)虛擬變量；如果定性因素有兩個(gè)及以上個(gè)屬性，則感謝閱讀參照“一個(gè)因素多個(gè)屬性”的設(shè)置虛擬變量；（）虛擬變量取值應(yīng)從分析問題的目的出發(fā)予以界定；（）虛擬變量在單一方程中可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量。精品文檔放心下載、虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？）加法方式：其作用是改變了模型的截距水平；（精品文檔放心下載提高模型的描述精度；（）混合方式：即影響模型的截距又影響模型的斜率。歡迎下載精選第五章、簡(jiǎn)答題1.產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響。精品文檔放心下載）模型函數(shù)形感謝閱讀式的設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；（）研究問題的本身；（）分組感謝閱讀數(shù)據(jù)的使用；（）平均數(shù)的使用。謝謝閱讀型參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)及模型應(yīng)用帶來重大影響，主要有：（）不影響模型參感謝閱讀數(shù)最小二乘估計(jì)值的無偏性和線性性；（2）參數(shù)的最小二乘法估計(jì)量不是一個(gè)精品文檔放心下載34）模型估計(jì)式的精品文檔放心下載代表性降低，預(yù)測(cè)精度降低，即模型的預(yù)測(cè)失效。檢驗(yàn)異方差性的方法及解決異方差性的方法分別有哪些？感謝閱讀1）精品文檔放心下載45）斯皮爾曼等級(jí)相關(guān)謝謝閱讀系數(shù)檢驗(yàn)法123）廣義最小精品文檔放心下載二乘法等3.White感謝閱讀設(shè)二元線性回歸模型：ytb0bx1bx22tut檢驗(yàn)步驟：、用OSL法估計(jì)模型，并計(jì)算出相應(yīng)的殘差平方，做輔助回歸模型。謝謝閱讀、計(jì)算統(tǒng)計(jì)量。3、在的原假設(shè)下，分布，給定顯著

漸進(jìn)服從自由度為5的性水平，查分布表得臨界值。>感謝閱讀歡迎下載精選即隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差。反之，則認(rèn)為不存在異方差。戈德菲爾德—夸特檢驗(yàn)檢驗(yàn)異方差性的基本原理及其使用條件。感謝閱讀答：戈德菲爾特—夸特的基本原理：先按某一解釋變量（可能引起異方精品文檔放心下載差的解釋變量）對(duì)樣本進(jìn)行排序，再將排序后的樣本分為兩部分，分別謝謝閱讀對(duì)兩個(gè)子樣本進(jìn)行回歸，并計(jì)算兩個(gè)子樣本的殘差平方和。最后，比較感謝閱讀兩個(gè)子樣本的殘差平方和是否有明顯差異，以此判斷是否存在異方差。感謝閱讀如果隨機(jī)誤差項(xiàng)是同方差的，則這兩個(gè)子樣本的殘差平方和應(yīng)該大致相精品文檔放心下載等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來判斷是否存在異方差。精品文檔放心下載使用條件：①大樣本：通常要求樣本容量n≥30或解釋變量個(gè)數(shù)的2謝謝閱讀感謝閱讀布且無序列相關(guān)。謝謝閱讀5.以一元線性回歸模型為例闡述戈德菲爾德—夸特檢驗(yàn)檢驗(yàn)異方差性的基本步感謝閱讀驟答：內(nèi)容見課上講過的歡迎下載精選第六章三、簡(jiǎn)答題簡(jiǎn)述檢驗(yàn)的局限性和使用條件。感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀這感謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀模型產(chǎn)生自相關(guān)的后果以及檢驗(yàn)方法分別有哪些？：1謝謝閱讀）普通最小二乘法（精品文檔放心下載5感謝閱讀檢精品文檔放心下載試簡(jiǎn)述杜賓－瓦特森檢驗(yàn)（D-W檢驗(yàn)）的主要步驟。感謝閱讀tet；HH：=00：1歡迎下載精選nt2(ee)2tt1）etYtne2tt1^,n12）Y,t1,2,tnt2et2ne2tt2122nt2eett1ne）t1te與nn2tt2t2e2t122nnn3）t2e2eeeett1t1t1

t=21t2t2ne2ne2tt11tt22neett1t2ne2t1t2因此，DW2(1。由于11，因此，感謝閱讀0DW4。n謝謝閱讀dldu檢謝謝閱讀4du歡迎下載精選dl謝謝閱讀產(chǎn)生自相關(guān)的原因有哪些？檢驗(yàn)是否存在自相關(guān)的方法有哪些？精品文檔放心下載1感謝閱讀3謝謝閱讀檢感謝閱讀試簡(jiǎn)述LM（BG）檢驗(yàn)法的主要步驟。歡迎下載精選第七章三、簡(jiǎn)述1.產(chǎn)生多重共線性的原因是什么？答：多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關(guān)系。謝謝閱讀產(chǎn)生多重共線性主要有下述原因：一共四個(gè)，參考書本P162與筆記感謝閱讀2.完全多重共線性對(duì)OLS估計(jì)量的影響有哪些？不完全多重共線性對(duì)OLS感謝閱讀估計(jì)量的影響有哪些？1）無法估計(jì)模型的參數(shù)，即不能獨(dú)立分辨各個(gè)解精品文檔放心下載2）參數(shù)估計(jì)量的方差無窮大（或無法估計(jì)）感謝閱讀近似多重共線性的后果：一共六個(gè)請(qǐng)見書本與筆記3.從哪些癥狀中可以判斷可能存在多重共線性？F值和2精品文檔放心下載t值很低，系數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)。（）回歸系數(shù)值難以置信或符號(hào)錯(cuò)誤。（）參數(shù)估計(jì)值對(duì)刪除或增加少量觀測(cè)值，以及刪除一個(gè)不顯著的解釋變謝謝閱讀量非常敏感。（）方差膨脹因子法，做輔助回歸，可得方差擴(kuò)大因子，進(jìn)而進(jìn)行判斷精品文檔放心下載（）簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢