大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理模型

大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理模型摘要及管理方法。最終對(duì)模型進(jìn)行了評(píng)價(jià)，分析了不足之處?！娟P(guān)鍵詞】信用卡；還貸能力；信用風(fēng)險(xiǎn)；利潤(rùn)問(wèn)題的重述20061211最終實(shí)現(xiàn)雙贏，共同發(fā)展。乃至社會(huì)的迫切需要。問(wèn)題的分析度上占據(jù)了信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。但同時(shí)銀行應(yīng)該更加慎重的思考該如何培養(yǎng)自己的大學(xué)生信用卡群體，在保持潛在客戶的同時(shí)，盡可能弱化風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是與機(jī)會(huì)并存的，拒絕了風(fēng)險(xiǎn)也就是拒絕了收益，所以大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的目以極小的成本獲得極大的收益，只要收益大于成本，風(fēng)險(xiǎn)就可以承擔(dān)，此時(shí)每承擔(dān)一次風(fēng)險(xiǎn)，就獲得一次收益。學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)的有效規(guī)避和達(dá)到利益最大化展開(kāi)有益的探討。模型的假設(shè)假設(shè)一：文獻(xiàn)中的到的數(shù)據(jù)均真實(shí)可靠。假設(shè)二：線性回歸函數(shù)的精度可以達(dá)到判斷和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的效果。假設(shè)三：把信用風(fēng)險(xiǎn)等同于違約率假設(shè)四：在現(xiàn)階段利率保持不變假設(shè)五：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理成本C的函數(shù)關(guān)系式為CSm假設(shè)六：每筆貸款額度相同假設(shè)七：一旦違約，銀行將遭受全部損失符號(hào)說(shuō)明Incone表示大學(xué)生的經(jīng)濟(jì)收入(Income)表示每個(gè)樣本的收入數(shù)據(jù)ia為收入線性回歸模型的回歸系數(shù)i為支出線性回歸模型的回歸系數(shù)i為信用評(píng)估線性回歸模型的回歸系數(shù)i為違約率r表示存貸利率差，為定值模型的建立與求解一、大學(xué)生收入來(lái)源分析及模型建立大學(xué)生一般沒(méi)有固定的工作，屬于純粹的消費(fèi)群體，他們的收入來(lái)源包括父母（I1(I2(I3(I4)等，其中最主要的還是來(lái)源于父母。所以我們可以列出最基本的線性公式：以下是我們查閱資料后列出的大學(xué)生收入來(lái)源表。收入來(lái)源（I收入來(lái)源（I）1(I2(I3(I4地區(qū)廣州（%）（%）（%）（%）1上海241杭州北京9寧波臺(tái)灣1福州3111昆明昆明通過(guò)spss統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，建立了大學(xué)生經(jīng)濟(jì)收入模型。大學(xué)生平均月收入為（元）二大學(xué)生消費(fèi)支出分析及模型建立為了能真實(shí)有效地分析大學(xué)生的消費(fèi)現(xiàn)狀,郭躍進(jìn)在2005對(duì)江蘇常熟理工學(xué)院各個(gè)年級(jí)共500名大學(xué)生月均消費(fèi)情況進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),對(duì)當(dāng)代大學(xué)生的消費(fèi)水平、消費(fèi)結(jié)構(gòu)作出實(shí)證分析。根據(jù)消費(fèi)理論及實(shí)際觀測(cè)數(shù)據(jù),影響大學(xué)生消費(fèi)支出(用變量Y表示)的主要因素有:家庭人均收入(B1

B2

1,2,3,4B3

1,2,3,…,15B4

,女生取值0,男生取值1)、城鎮(zhèn)或農(nóng)村(B5

,城鎮(zhèn)取值0,農(nóng)村取值1)。對(duì)此,采用線性回歸模型:其中,i=1,2,3,…iSPSSYY1 2YYYY3 4 5 6分別建立消費(fèi)支出模型如下(單位:元)。1.基本生活消費(fèi)模型=1戀愛(ài)交友消費(fèi)模型=2交通通訊費(fèi)用模型(=3學(xué)習(xí)用品消費(fèi)模型=4其他消費(fèi)模型=5總的消費(fèi)模型Y=6所以有如下表：基本生活基本生活戀愛(ài)交友通訊交通學(xué)習(xí)用品其他總的支出元元元元元元大學(xué)生消費(fèi)水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)（月均）三、大學(xué)生價(jià)值觀念分析首先，大學(xué)生價(jià)值觀念逐漸向多元化、多樣性發(fā)展；其次，大學(xué)生價(jià)值觀念趨于崇尚自我、注重自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；第三、大學(xué)生價(jià)值取向內(nèi)容漸變豐而務(wù)實(shí)。再次，大學(xué)生價(jià)值觀念的矛盾性日益突出。無(wú)人答對(duì)。對(duì)商業(yè)貸款購(gòu)房的利息支出情況也同樣不了解。超過(guò)半數(shù)的學(xué)生申請(qǐng)信用卡是為了更好的理財(cái)和備不時(shí)之需傾向于將信用卡作為應(yīng)急手段。四、大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理模型所謂大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)，就是指大學(xué)生持卡人在信用卡的使用過(guò)程中所出現(xiàn)發(fā)卡機(jī)構(gòu)、持卡人和特約單位遭受的非正常的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。所以為了有效減少大學(xué)生信貸產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，我們首先應(yīng)建立大學(xué)生信用評(píng)估體系。我們選取年齡性別年級(jí)專業(yè)就業(yè)情況月消費(fèi)額）經(jīng)濟(jì)來(lái)源健康狀況（X9）個(gè)人保險(xiǎn)（X10）社會(huì)品德（X11）這十一個(gè)因素為評(píng)價(jià)因子，查找相關(guān)數(shù)據(jù)。變量變量具體特征是否獲得貸款Y否（；是1）XX11XX2X女性0；男性（離散；單調(diào)增）2X年級(jí)大一；大二2；大三3；大四4）3X專業(yè)就業(yè)情況 較好；良好4；一般3；較差（；4差(0)X月消費(fèi)額 0～250(4);250～500(6);500～750（；5750～1000（7；1000(5)X月平均經(jīng)濟(jì)來(lái)源 0～250(0);250～350(1);350～450（；6450～550（3；550～650（4；650～750（5750～856850～95（7950～1050（8；1050(9)X所在地7

東部沿海；內(nèi)陸）X家庭收入8

500(0);500

1300(1);1300～2000(2);20004000(4);4000

～ 3000(3);3000 ～～ 8500(5);8500 ～20000(6);20000(7)X健康狀況9X個(gè)人保險(xiǎn)10X社會(huì)品德11

良好2；一般；差有（；無(wú)0）良好3；一般（；差0）這樣我們就可以列出總的線性回歸公式：對(duì)于每一個(gè)樣本有：251個(gè)樣本和提供的相關(guān)影響因子。使用spss結(jié)果。Z1Z2Z3Z4Z5Z6Z7)、職位Z8)、工作時(shí)間Z9)等聯(lián)系較小。可以建立如下實(shí)驗(yàn)回歸模型方程：（）（） （） （）（（）可以推測(cè)，如果數(shù)據(jù)充分準(zhǔn)確，我們的評(píng)估模型與年級(jí)3、專業(yè)就業(yè)情況X4消費(fèi)額（X5、家庭情況（X8、社會(huì)品德（X11）這五個(gè)因素有較大的關(guān)系，也就是說(shuō)這些變量能通過(guò)回歸系數(shù)的t五、個(gè)人信貸靜態(tài)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)模型銀行的營(yíng)業(yè)目的是在一定可承受的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)達(dá)到利潤(rùn)的最大化根據(jù)模型假設(shè)及分析有如下靜態(tài)目標(biāo)函數(shù)：S為客戶數(shù)量，設(shè)其與違約率有如下關(guān)系Sg(，且成本CS(m銀行的保本點(diǎn)，即令等式為0有：A[r(1)]即存在貸款的最小額度。Sg(、CS(m目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)解，令V'()0 。即：當(dāng)放在某一實(shí)際的特定環(huán)境中時(shí)，為定值?？刂七`約率在附近，銀行就能達(dá)到利潤(rùn)的最大化。模型評(píng)價(jià)大學(xué)生經(jīng)濟(jì)收入模型。大學(xué)生消費(fèi)模型個(gè)人信用評(píng)估模型（）（） （） （）最大利潤(rùn)下的違約率模型通過(guò)對(duì)個(gè)人信用的評(píng)估，可以有效的降低違約率，同時(shí)，通過(guò)調(diào)節(jié)閾值，利潤(rùn)最大化模型，就可以取得最大的收益。從調(diào)查表中提取較多的實(shí)際數(shù)據(jù)，增加了工作量。模型四中g(shù)與進(jìn)一步的調(diào)查分析。附錄一：參考文獻(xiàn)【1】唐點(diǎn)權(quán)，大學(xué)生主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源及學(xué)習(xí)支出