2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

單選題（共85題）1、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B2、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經營管理活動C.戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B3、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B4、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A5、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D6、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務部門D.信息科技部門【答案】D7、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.內部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經授權進行交易【答案】A8、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B9、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A10、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D11、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C12、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A13、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A14、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業(yè)務B.柜面業(yè)務C.資金業(yè)務D.個人信貸業(yè)務【答案】A15、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C16、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險分類的是()。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內部事件【答案】D17、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C18、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A19、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D20、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A21、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數C.有形凈值債務率D.資產負債比率【答案】A22、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D23、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B24、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D25、某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D26、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B27、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】B28、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D29、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B30、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D31、關于國家風險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風險【答案】D32、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C33、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C34、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B35、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立，持續(xù)經營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D36、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C37、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C38、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區(qū)【答案】D39、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A40、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B41、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C42、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D43、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略風險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】A44、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C45、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C46、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C47、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A48、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C49、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C50、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C51、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D52、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統(tǒng)性風險C.剩余風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】C53、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A54、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A55、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C56、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。A.外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內容、目標存在共性C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據【答案】D57、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D58、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內部流程【答案】C59、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C60、對于一家生產汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產業(yè)層次較低C.產品結構單一D.宏觀經濟變化?【答案】D61、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D62、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C63、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備?【答案】A64、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D65、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A66、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A67、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B68、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D69、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C70、巴塞爾委員會關于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據B.要能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，組織架構變化和新業(yè)務C.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數據子集的能力D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A71、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C72、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D73、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。A.內部監(jiān)督B.信息與溝通C.內部環(huán)境D.控制活動【答案】C74、財務比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D75、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B76、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A77、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A78、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D79、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A80、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A81、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A82、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調查工作外包給專業(yè)調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業(yè)出現違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調查機構D.商業(yè)銀行【答案】D83、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B84、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A85、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。A.期權風險B.重新定價風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】B多選題（共30題）1、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD2、下列各項屬于因失職違規(guī)造成操作風險的有（）。A.濫用職權B.對客戶交易進行誤導C.員工故意騙取、盜用財產D.性別／種族歧視E.支配超出其權限的資金額度【答案】AB3、下列關于監(jiān)事會職責的說法，正確的有()。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應當加強與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現，進行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內部控制所做的相關工作E.監(jiān)事會負責有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險【答案】ABCD4、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC5、法人信貸業(yè)務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD6、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】BCD7、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風險控制【答案】ABCD8、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC9、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產品的開發(fā)B.有助于降低現金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD10、通常，戰(zhàn)略風險識別可以從（）人手。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.技術層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面E.戰(zhàn)術層面【答案】ACD11、下列關于外部審計和銀行監(jiān)管的關系說法正確的是（）。A.外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.銀行監(jiān)管側重于財務報表審計C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現場檢查D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計有權要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或財務收支計劃【答案】CD12、市場約束機制包括（）。A.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD13、以下關于資本監(jiān)管的具體措施的說法中，正確的是（）。A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束B.商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任C.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)管檢查D.董事會和高級管理層應制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應的制度安排E.董事會和高級管理層建立完善的內部資本充足評估程序,識別、計量和報告所有重要的風險【答案】ABCD14、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果E.調整高風險授信限額【答案】BCD15、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC16、商業(yè)銀行處于資產敏感型缺口的情況下，假設其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD17、商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括（）。A.內部評級模型的驗證B.內部評級信息系統(tǒng)的驗證C.內部評級數據的驗證D.內部評級政策的驗證E.內部評級流程的驗證【答案】ABCD18、信息系統(tǒng)安全管理的主要標準包括（）。A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別B.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄