C18017S-多套答案(90分)大類資產(chǎn)配置與財富管理

C18017S大類資產(chǎn)配置與財寶管理倒計時：00:39:44單選題

（共4題，每題10分）1.資產(chǎn)配置采納的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，找尋到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法變更了均值-方差模型，過分依靠資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。

A.邊際效益

B.標(biāo)準(zhǔn)方差

C.無風(fēng)險收益率

D.周期主觀推斷2.（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

A.投資組合保險策略

B.動態(tài)資產(chǎn)配置策略

C.買入并持有策略

D.恒定混合策略3.依據(jù)恒定混合策略，假如股票大漲，客戶應(yīng)當(dāng)如何操作？（）

A.看好股票市場，接著買入股票

B.賣出一部分權(quán)益類品種買入其他，使得各品種占比復(fù)原到期初狀況

C.賣出全部股票，落袋為安

D.持倉保持不動4.資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。

A.7%，7%

B.10%，7%

C.7%，1%

D.1%，1%多選題（共4題，每題10分）1.資產(chǎn)配置的類型，從范圍上看可分為（）。

A.全球資產(chǎn)配置

B.股票、債券資產(chǎn)配置

C.行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置

D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置2.BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）

A.低參數(shù)敏感性

B.融入投資經(jīng)理觀點

C.不須要對資產(chǎn)收益率預(yù)期做推斷

D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性3.資產(chǎn)配置須要考慮的因素包括（）。

A.影響投資者風(fēng)險承受實力和收益需求的各項因素

B.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場環(huán)境因素

C.資產(chǎn)的流淌性特征與投資者的流淌性要求相匹配的問題

D.投資期限

E.稅收考慮4.下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）

A.收益高

B.不須要輸入預(yù)期收益率

C.依據(jù)波動率相等確定資產(chǎn)類別比例

D.提高夏普比率推斷題（共2題，每題10分）1.對資產(chǎn)配置的理解必需建立在對一般股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

對

錯2.有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

對

錯大類資產(chǎn)配置與財寶管理倒計時：00:39:54單選題

（共4題，每題10分）3.下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。

A.資產(chǎn)配置依據(jù)范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置

B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上依據(jù)市場的短期變更，對詳細(xì)的資產(chǎn)比例進行微調(diào)

C.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同

D.資產(chǎn)配置依據(jù)范圍可以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置4.在同一風(fēng)險水平下能夠令期望投資收益率（）的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望投資收益率下風(fēng)險（）的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。

A.最大，最大

B.最小，最大

C.最大，最小

D.最小，最小多選題（共4題，每題10分）3.美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。

A.均值－方差分析方法

B.投資組合有效邊界模型

C.經(jīng)濟周期

D.風(fēng)險平價理論推斷題（共2題，每題10分）1.從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。

對

錯大類資產(chǎn)配置與財寶管理倒計時：00:39:56單選題

（共4題，每題10分）多選題（共4題，每題10分）推斷題（共2題，每題10分）1.假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

對

錯2.財寶管理的核心在于投資，強調(diào)投資實力。

對

錯1.在市場多變的狀況下，假如客戶風(fēng)險承受實力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）

A.買入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投資組合保險策略

D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略1.下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。

A.資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，對投資組合業(yè)績的貢獻率達到80%以上

B.其目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，與投資者的特征和需求親密相關(guān)

C.從實際投資的需求