2023年互金風(fēng)控的三十條經(jīng)驗(yàn)

互金風(fēng)控的三十條經(jīng)驗(yàn)我們?nèi)プx歷史、讀哲學(xué)、學(xué)投資，永久只有極少數(shù)人會(huì)仔細(xì)研讀《史記》《巴菲特致股東的信》等，極多數(shù)人只會(huì)不求甚解，但需觀其大略。

閑來(lái)無(wú)事，把之前寫過(guò)的文章的核心觀點(diǎn)總結(jié)成三十條閱歷。再多就多了，再少又不夠數(shù)，正是時(shí)候。

這些說(shuō)法要么繼承要么創(chuàng)新，我們不追求溯源，只關(guān)懷致知和致用。由于我們追求的道是“日用而不知”的道。

另外，這些閱歷在之前的文章里有充分的論證和解釋，有印象的當(dāng)然也只會(huì)是少數(shù)。

寫作本文緣起于，跟領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，過(guò)多的論證和說(shuō)明反而沒效用，不如精準(zhǔn)表達(dá)的核心觀點(diǎn)。

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1）風(fēng)控的底層規(guī)律在于有效地衡量用戶的還款力量、還款意愿和多頭借貸。多頭數(shù)據(jù)之所以如此重要，是由于某種層面上它能修正還款力量和還款意愿的計(jì)算。真的有錢和借來(lái)的錢，在力量和意愿上是不一樣的。

2）大數(shù)據(jù)風(fēng)控怎么做，本質(zhì)就是大數(shù)據(jù)怎么用的問(wèn)題。兩個(gè)用法。簡(jiǎn)潔地用，是策略規(guī)章；簡(jiǎn)單地用，是模型。

3）風(fēng)控之道在于前中后的用戶生命周期管理。貸前管理避開損失，貸中管理削減損失，貸后管理回收損失。

4）風(fēng)控之術(shù)是什么呢？就相當(dāng)于問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)管理部門每天的工作本質(zhì)上是在做什么，當(dāng)然是做策略和模型。留意，策略做策略的事情，模型做模型的事情，切不行該通過(guò)策略做的事情硬要通過(guò)模型去做。

5）業(yè)務(wù)和風(fēng)控的關(guān)系，就跟策略和模型類似，初期都是原則閱歷至上。閱歷的效益觸頂，就要開頭做精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，這時(shí)候最需要大數(shù)據(jù)模型方案。

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6）用戶畫像簡(jiǎn)潔來(lái)說(shuō)，就是用戶信息的標(biāo)簽化。一個(gè)是基礎(chǔ)屬性，一個(gè)是風(fēng)控屬性?；A(chǔ)屬性的畫像，重在了解你的客戶；風(fēng)控屬性的畫像，重在理解你的業(yè)務(wù)。

7）風(fēng)控決策引擎本質(zhì)上是一系列規(guī)章的集合，決策流程有兩要素，一是規(guī)章清單，二是規(guī)章被執(zhí)行的挨次。

8）模型也可以理解成一條規(guī)章，只不過(guò)它是將許很多多的弱變量組合成一個(gè)強(qiáng)評(píng)分。強(qiáng)變量用于規(guī)章，弱變量用于模型。他們的本質(zhì)都是對(duì)用戶分層，便利我們將用戶一分為二，使其通過(guò)或拒絕。

9）業(yè)務(wù)總會(huì)不斷對(duì)策略進(jìn)行迭代優(yōu)化，這往往導(dǎo)致策略體系過(guò)于龐雜，怎么樣從龐雜的體系中分清輕重是策略同學(xué)的核心力量。平衡決策對(duì)通過(guò)率的影響和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響，對(duì)成本的影響和對(duì)收益的影響，是風(fēng)控策略從業(yè)者需要培育的職業(yè)嗅覺。

10）我們無(wú)法說(shuō)模型重要還是策略重要，這兩者都很重要，沒有必要分什么高下。但假如說(shuō)模型思維和策略思維呢？肯定是策略思維更重要，由于策略是更貼近業(yè)務(wù)的。

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11）策略的三板斧總結(jié)起來(lái)就是分群、觸達(dá)、額度定價(jià)。年齡是分群，收入是分群，多頭是分群，模型也是分群，是風(fēng)險(xiǎn)的分群。分群又是額度定價(jià)的關(guān)鍵。別忘了觸達(dá)，你還要做投放、做產(chǎn)品優(yōu)化、做用戶體驗(yàn)。關(guān)注轉(zhuǎn)化的同時(shí)還要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

12）模型開發(fā)是為業(yè)務(wù)需求服務(wù)的，高效解決業(yè)務(wù)的難點(diǎn)和痛點(diǎn)，就是模型開發(fā)的護(hù)城河，而不是所謂的算法。如何對(duì)遇到的問(wèn)題設(shè)計(jì)合理的解決方案，比模型本身重要的多得多。

13）假如你只會(huì)對(duì)確定的樣本、確定的特征、確定的標(biāo)簽，建一個(gè)所謂的大數(shù)據(jù)模型，不管這個(gè)模型是LR，是XGB，還是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，還是圖算法，其實(shí)都是不夠的。風(fēng)控是一個(gè)業(yè)務(wù)閱歷很重要的領(lǐng)域。

14）樣本選擇是最能體現(xiàn)模型開發(fā)定位和目標(biāo)的，也是最吃功夫的部分。不同模型的開發(fā)，其他的有跡可循，唯有樣本的選擇是各有各的不同。

15）模型開發(fā)時(shí)我們總是在關(guān)懷模型效果，但當(dāng)模型開發(fā)完后，最重要的是穩(wěn)定性。沒有策略會(huì)盯著模型分的變動(dòng)反復(fù)調(diào)整閾值的。有問(wèn)題的信息千萬(wàn)不要用。

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16）策略和模型之上，要做好監(jiān)控。使用沒有監(jiān)控的模型，就像使用沒有指針的鐘表，它可能在工作，但你怎么知道呢？另外，監(jiān)控一切簡(jiǎn)單，響應(yīng)一切困難。

17）數(shù)據(jù)分析的三板斧，看趨勢(shì)、看對(duì)比、看細(xì)分。解讀監(jiān)控報(bào)表亦如是。光有一個(gè)數(shù)據(jù)是無(wú)意義的，比較才能使其有洞見。怎么比？和過(guò)去比，和其他的比，分開了自己比。

18）線上假如消失問(wèn)題，很難直接指向模型，由于簡(jiǎn)單性其解釋權(quán)都在模型同學(xué)手上。策略同學(xué)不要聽他們的解釋。問(wèn)題簡(jiǎn)單出在模型上面，但不是說(shuō)“鍋”都是模型同學(xué)的。假如模型和策略是分開的，還是配置個(gè)模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)吧。

19）風(fēng)控中，做一個(gè)新模型，或者一條新策略，都是要充分評(píng)估更優(yōu)的。迭代的模型要跟許多東西對(duì)比，首要對(duì)比的就是想要替換的模型。策略的優(yōu)化第一個(gè)要比的也是原策略。真正意義的ABTest在風(fēng)控里不存在。

20）工作中，風(fēng)控的節(jié)奏不如營(yíng)銷增長(zhǎng)那邊那么快，由于風(fēng)險(xiǎn)是后置的，無(wú)法去快速又高頻地測(cè)試。

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21）芝麻信用這類產(chǎn)品，與消金信貸機(jī)構(gòu)的A卡B卡是有許多不同的，關(guān)鍵在于前者要和用戶交互。這意味著，構(gòu)建這樣的模型時(shí)要依據(jù)閱歷選擇掩蓋各個(gè)維度的變量，并使其保持肯定的可解釋性，而不光是選擇區(qū)分度高的變量。由于，信用衡量的是先享后付的力量，那就是要讓該享受服務(wù)的人能享受到服務(wù)。一個(gè)該一個(gè)能。該的人不能，不該的人能，是要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。

22）不要過(guò)于關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。什么都不做才沒有風(fēng)險(xiǎn)。

23）有征信數(shù)據(jù)和借款人的借貸歷史數(shù)據(jù)，它就是推斷一個(gè)借款人還款力量和還款意愿的強(qiáng)數(shù)據(jù)。這些強(qiáng)數(shù)據(jù)就是反映一個(gè)人將來(lái)還款與否的最重要的指標(biāo)，其他的大數(shù)據(jù)只能是一個(gè)補(bǔ)充。

24）因果關(guān)系很難，但相關(guān)關(guān)系很簡(jiǎn)單。我們從來(lái)不能很好地解釋，這群人逾期的緣由是什么。我們擅長(zhǎng)計(jì)算，這群人具備這些特性，他們的逾期水平比較高。

25）模型是對(duì)簡(jiǎn)化目標(biāo)的學(xué)習(xí)，簡(jiǎn)化目標(biāo)就要符合你的業(yè)務(wù)目標(biāo)，這跟產(chǎn)品的第一層是用戶體驗(yàn)本質(zhì)上是一樣的。真正的模型迭代有兩種，一種是在簡(jiǎn)化目標(biāo)下不斷提升效果，另一種是讓目標(biāo)簡(jiǎn)化地更精準(zhǔn)。

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26）在信貸業(yè)務(wù)中，用到的黑名單也簡(jiǎn)單越積越多，這簡(jiǎn)單導(dǎo)致其失效，尤其在場(chǎng)景特別豐富的大廠。我們可以對(duì)其中低風(fēng)險(xiǎn)的人群清退，就像失信被執(zhí)行人履約完畢后也會(huì)被退出一樣。但歸根結(jié)底，黑名單清退的價(jià)值沒那么大。另外，黑名單清退的規(guī)律在于六個(gè)字的思想：不要輕視敵人。

27）對(duì)于一般公司而言，聯(lián)合建模太麻煩了，往往不如直接接入標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品省去了聯(lián)合建模的麻煩，同時(shí)還避開了建模中樣本過(guò)少以及后續(xù)客群遷移導(dǎo)致過(guò)早失效的問(wèn)題。

28）小貸公司的風(fēng)控問(wèn)題是，缺少自有數(shù)據(jù)，必需依靠三方數(shù)據(jù)源。結(jié)果，絕大多數(shù)小貸公司都會(huì)陷入一個(gè)逆境，就是引入一個(gè)新的數(shù)據(jù)源，測(cè)試效果好好的，一上線對(duì)通過(guò)率、壞賬率一點(diǎn)提升都沒有，甚至經(jīng)常消失負(fù)面影響。這是由于建模不能簡(jiǎn)潔地圈定一個(gè)樣本，一個(gè)數(shù)據(jù)源一個(gè)數(shù)據(jù)源往里面加去計(jì)算增益。要與時(shí)俱進(jìn)，用上最新的樣本，迭代整個(gè)策略，如有必要下線有問(wèn)題的數(shù)據(jù)源。

29）風(fēng)險(xiǎn)不風(fēng)險(xiǎn)的，本質(zhì)上都是用戶管理。許多人不想做風(fēng)控說(shuō)風(fēng)控太窄了，其實(shí)并不是風(fēng)控太窄了，是他們自己把范圍定義的太窄了。風(fēng)控考慮的是增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)的平衡，它的工作的豐富度