計量經(jīng)濟學 期末考試 簡答題

期末考試簡答題1．簡述計量濟學與經(jīng)學、統(tǒng)計、數(shù)理統(tǒng)計學學科間的關系。2．計量經(jīng)濟型有哪些用3．簡述建立應用計量濟模型的要步驟。4．對計量經(jīng)模型的檢應從幾個面入手5．計量經(jīng)濟應用的數(shù)是怎樣進分類的6．在計量經(jīng)模型中，什么會存隨機誤差項7．古典線性歸模型的本假定是么8．總體回歸型與樣本歸模型的別與聯(lián)系。9．試述回歸析與相關析的聯(lián)系區(qū)別。10．滿足古典定條件下一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪統(tǒng)計性質11．述BLUE含義。12．于多元線回歸模型為什么在進行了總體顯著性F驗之后，要對每個回歸系數(shù)進行是否為0的t檢驗13.定二元歸模型：，請敘述型的古典定。14.多元線回歸分析中，為什么用正的決定數(shù)衡量估模型對樣觀測值的擬合優(yōu)度15.正的決系數(shù)及其作用。16.見的非性回歸模型有幾種情況17.18觀察列方程并判斷其變量是呈線性，數(shù)是否呈性，或都或都不是。19.么是異差性試舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)中的異方性。20.生異方性的原因及異方差性對型的計有影響。21.驗異方性的方法有哪些22.方差性解決方法有哪些23.么是加最小二乘法它的基本思是什么24.本分段（即戈德菲爾特——匡檢驗）檢異方差性基本原理其使用條件。25．述DW檢的局限。26．列相關性后果。27．述序列相性的幾種驗方法。28．義最小二法（GLS）的基本思想是什么29．決序列相性的問題要有哪幾種方法30．分法的基思想是什31．分法和廣差分法主區(qū)別是什么32．簡述什么虛假序列關。33．列相關和相關的概和范疇是否是一個意思34．DW值與一階自關系數(shù)的系是什么35．么是多重線性產(chǎn)生重共線性的原因是什么36．么是完全重共線性么是不完全多重共線性37．全多重共性對OLS估計量的影響哪些38．完全多重線性對OLS估計量影響有哪39．哪些癥狀可以判斷能存在多重共線性40．么是方差脹因子檢法41．型中引入擬變量的用是什么42．擬變量引的原則是么43．擬變量引的方式及種方式的作用是什么44．斷計量經(jīng)模型優(yōu)劣基本原則是什么45．型設定誤的類型有些46．具變量選必須滿足條件是什么47．定誤差產(chǎn)的主要原是什么48．建立計量濟學模型，什么時候，為什么要引入虛擬變量49．計有限分滯后模型遇到哪些困難50．么是滯后像產(chǎn)生滯現(xiàn)像的原因主要有哪些51．述koyck模型特點。52．述聯(lián)立方的類型有幾種

??????bb53．述聯(lián)立方??????bb54．型的識別幾種類型55．述識別的件。1．簡述計量濟學與經(jīng)學、統(tǒng)計、數(shù)理統(tǒng)計學學科間的關系。答：計量經(jīng)學是經(jīng)濟論、統(tǒng)計和數(shù)學的綜合分）經(jīng)學著重經(jīng)濟象的定性究，計量濟學著重于定量面的研究分統(tǒng)計學關于如何收集、整理和分析數(shù)據(jù)的學，而計經(jīng)濟學則用經(jīng)濟統(tǒng)計所提的數(shù)據(jù)來計經(jīng)濟變之間的數(shù)量關系并加以驗證分數(shù)理統(tǒng)計作為一門學學科，可以應用于濟領域，可以應用其他領域；計量經(jīng)濟學則僅限于經(jīng)領域分）計經(jīng)濟模型建的過程，是合應用理、統(tǒng)計和學方法的過程，計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟論、統(tǒng)計和數(shù)學三的統(tǒng)一。2、計量經(jīng)濟型有哪些用①結構分析分）經(jīng)濟預測）③政策價分檢驗和發(fā)經(jīng)濟理論3、簡述建立應用計量濟模型的要步驟。答：①根據(jù)濟理論建計量經(jīng)濟型分）②樣數(shù)據(jù)的收集分③估計參）④模的檢驗分⑤計量經(jīng)濟模型的應用分）4、對計量經(jīng)模型的檢應從幾個面入手答：①經(jīng)濟義檢驗分）②統(tǒng)計則檢驗分）③計量經(jīng)濟準則檢驗）④模型預測檢驗。（1分）5．計量經(jīng)濟應用的數(shù)是怎樣進分類的答：四種分：①時間列數(shù)據(jù)分）②橫面數(shù)據(jù)分）③混合據(jù)分）④擬變量數(shù)。（2分）6.在量經(jīng)濟模中，為什會存在隨機誤差項答：隨機誤項是計量濟模型中可缺少的一部分分產(chǎn)生隨機差項的原因有以下幾個方面：①模型中被忽掉的影響素造成的差分）②模關系認定不準確造成的差分）③變量的測量誤差分④隨機因素）9．試述回歸析與相關析的聯(lián)系區(qū)別。答：兩者的系：①相分析是回分析的前提和基礎；回歸分析是相分析的深和繼續(xù)分）②相關分析與回分析的有指標之間在計算上的內在聯(lián)系）兩者的區(qū)別①回歸分強調因果系，相關分析不關心因果關系，所究的兩個量是對等（1分）rry②對兩個變x與y而言相關分析：yx在回歸分析，t01t和t01t卻是兩個完全同的回歸程分）回歸分對資料的要求是被解釋量y隨機變，解釋變是非隨機變量相關分析資料的要是兩個變量都隨機變量分）10．滿足古典定條件下一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪統(tǒng)計性質bbyu答：①線性是指參數(shù)計量0分別為觀測值t和機誤差項t的線性函或線性組分）②bbbb無偏性，指數(shù)估計量0和1的均值（望值）分等于總體數(shù)0和分）③有性（最小差??性或最優(yōu)性在所有的線無偏估計量中，最小二乘估計量0和1方差小分）11．述BLUE含義。答：最佳線性無偏估計量，bestlinearunbiasedestimators的縮寫分）在古典定條件下，最小乘估計量備線性、偏性和有效性，是最佳線性無偏估量，即BLUE，一結論就著名的高斯－馬可夫定理）12．于多元線回歸模型為什么在進行了總體顯著性F驗之后，要對每個回歸系數(shù)進行是否為0的t檢驗答線性回歸模的總體顯性F檢驗是檢模型中全解釋變量被解釋變量的共同影響是否顯著。（1分）過了此F檢驗就可以說模中的全部釋變量對解釋變量共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模中的每一解釋變量被解釋變量的影響都是顯著的因此還需要每個解釋變量對被解釋變量影響是否著進行檢，即進行t檢驗分）yx13.定二元歸模型：t01ttt，請述模型的典假定。解答）隨誤差項的望為零，

E0t

）不同隨機誤差之間相互立，即cov(u,)[(u())(u(u)]E(uu)tttssts

（1分機誤項的方差與t無關，為個常數(shù)，即

var(u)t

。即同方差設（分隨機誤項與解釋變量不相關，即

ti異方差性，uti異方差性，u)數(shù)itcov(,)(jjt

。通常假定為非隨機變，這個假自動成立（1分隨誤差jt項

u

t

為服從正態(tài)布的隨機量，即

:Nt

)

（1分釋變量之不存在多共線性，即假定各解釋變之間不存線性關系即不存在多重共線性（1分14.多元線回歸分析中，為什么用正的決定數(shù)衡量估模型對樣觀測值的擬合優(yōu)度解答：因為們發(fā)現(xiàn)隨模型中解變量的增多，多重決定系數(shù)

R

的值往往會大，從而加了模型解釋功能。樣就使得們認為要模型擬合得好，就必須增加解釋變2分是，樣本容量定的情況下，加解釋變必定使得估參數(shù)的個數(shù)增加，從而損失自由，而實際如果引入解釋變量并非必要的可能會產(chǎn)很多問題比如，降低預測精確度、引起多重線性等等為此用修的決定系數(shù)來估計模對樣本觀值的擬合度（315.正的決系數(shù)

R

及其作用。解答：

2

/)/t

分）作用有）用自度調整后，可以消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多對決定系計算的影對于含解釋變量數(shù)不同的型，可以調整后的定系數(shù)直接較它們的合優(yōu)度的低，但不能用原來未調整的決定系來比較（1分17.察下列程并判斷其變量是否呈性，系數(shù)否呈線性或都是或不是。①

ybxtt

t

②

ylogt01t

t③loglog④bttt1tt解答：①系呈線性，量非線性）②數(shù)呈線性，變量非呈線分）系數(shù)和量均為非線性分）④系數(shù)變量均為線性分）18.觀察下列方并判斷其變量是否呈線，系數(shù)是呈線性，都是或都不是。①

ylogxt1t

t

②

y)t0t

t③yb)④x)t1ttttt解答：①系呈線性，量非呈線分）系數(shù)非線性，變量呈線分）系數(shù)和量均為非線性；(2)④系數(shù)和變均為非線（1分19.異方差性是模型違反了古典假定中同方差假，它是計經(jīng)濟分析中的一個專門問題。在線性回歸模型中，果隨機誤項的方差是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測彼此不同則稱隨機具有（t=1，2，……，n）。分）例，利用橫面數(shù)據(jù)研消費和收入之的關系時對收入較的家庭在滿足基本消費支出之后的余收入已不多，用購買生活必需品上的例較大，費的分散度不大。收入較多的家庭有更多可由支配的入，使得些家庭的消費有更大選擇范圍由于個性愛好、儲蓄心理、消費習慣和家庭員構成等個的差異使消費的分散幅度增，或者說收入家庭費的分散度和高收入家庭消費得分度相比較可以認為著小于后者。這種被釋變量的散幅度的化，反映到模型中，可以理解為誤項方差的化。（2分）20.生原因（1）模型中遺漏了某解釋變量；（2）型函數(shù)形的設定誤差；（3）本數(shù)據(jù)的測誤差；（4）隨機因素影響。分）產(chǎn)生的影響如果線性歸模型的機誤差項存在異方差性，會對模型數(shù)估計、型檢驗及型應用帶來重大影響主要有：（1）影響模型參數(shù)最小二乘估計值的無偏性；）參數(shù)的小二乘估量不是一個有效的計量；（3對模型參估計值的著性檢驗效；（4）模型計式的代表性降低，預測精度精度降低分）21.驗方法）圖檢驗法分）戈德菲爾德—匡檢驗分）懷特檢驗分）戈里瑟檢驗帕克檢驗殘差回歸驗法）ARCH檢驗（自歸條件異差檢驗分）22.決方法）模變換法分）加權最小二乘法分）模型的對數(shù)換等（分）23.權最小乘法的基本原理小乘法的基原理是使差平方和

e

2

為最小異方差況下，

總體回歸直對于不同的波動幅度差很大。機誤差項差越小，樣總體回歸直對于不同的波動幅度差很大。機誤差項差越小，樣本對總體回歸ettteette22eu)ttit若tttt直線的偏離度越低，差的可度越高（或者說樣本點的代表性越較大的樣本可能會e偏離總體回直線很遠的可信度較（或者說樣本點的代表性較弱（2分因此，考慮異方模型的擬合誤差時，于不同的應該區(qū)別對待。具體做法：對較小給于充分重視，即于較大的權數(shù)；較大的給充分的重，即給于較小的權數(shù)。更好的使反映對殘平方和的影響度，從而善參數(shù)估的統(tǒng)計性質。（3）24.樣本分段法即戈德菲爾特—匡特檢）的基本理：將樣分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本1和樣本2進行回，并計算兩個子樣本的差平方和如果隨機差項是同方差的，則這兩個子樣本殘差平方和該大致相；如果是方差的，則兩者差別較大，以此來斷是否存異方差分）使用條件）樣容量要盡能大，一而言應該在參數(shù)個數(shù)兩倍以上）服從態(tài)分布，除了異方差條件外其它假定滿足分）25．述DW檢的局限。答：從判斷則中看到DW檢驗存在個主要的限性：首，存在一不能確定的值區(qū)域，是這種檢驗方的一大缺。分）其：.檢驗只檢驗一階自相關。（2）但在際計量經(jīng)濟學問題中，一自相關是現(xiàn)最多的類序列相關，而且經(jīng)驗表明，如果存在一階相關，一也不存在高階序列相。所以在際應用中對于序列相關問題—般只進行

檢驗。（1）26．列相關性后果。答）模型參數(shù)估值不具有優(yōu)性；（1分）（2）隨機差項的方差般會低估（1分）（3）模型的統(tǒng)計檢失效；（1分）區(qū)間計和預測區(qū)間的精度降低。（1分）全對即加1）27．述序列相性的幾種驗方法。答）圖示法；分）D-W檢驗；（1分）（3）回歸驗法；（1分）（4另外，偏相關系數(shù)檢驗，布羅—戈弗雷驗或拉格日乘數(shù)檢驗都可以用來檢驗高階序相關。（2分）28．義最小二法（GLS）的基本思想是什么答:基本思想是對違反本假定的型做適當?shù)木€性變換，使其轉化成足基本假的模型，而可以使用OLS方法估計模型。（5分）29．相關性產(chǎn)的原因有些答）濟變量慣的作用引隨機誤差項自相關分）經(jīng)濟行為的滯后性引起隨機誤差項自相關分）(3)一些隨機因的干擾或影引起隨機差項自相分）模設定誤差引起隨機誤差項自相關分）觀數(shù)據(jù)處理引隨機誤差自相關分）30．簡述什么虛假序列關，如何避免答：數(shù)據(jù)表出序列相，而事實并不存在序列相關分要避免虛假序列相關，就應在做定量分析之間先進行性分析，從理論上經(jīng)驗上是否有存在序列相關的可能可能性是大分）31．DW值與一階自關系數(shù)的系是什么答：

DW2

或者

2(1

)32．：多重共性是指解變量之間存在完全或近似的線性關系。產(chǎn)生多重共性主要有述原因：（1樣本據(jù)的采集是被動的，只在一個有的范圍內到觀察值無法進行重復試驗分）經(jīng)濟變量的同趨勢（分）滯后變量引入（分）模型的解變量選擇不當（分33．：完全多共線性是對于線性回歸模型cXXX=0,11j2jkkj則稱這些解變量的樣觀測值之存在完全多重共線性2分不完全多重線性是指于多元線回歸模型若

cXXX+v=0,1j22jkkj則稱這些解變量的樣觀測之間在不完全多重共線性3分34．）無法計模型的參數(shù)，即不能獨立分辨各解釋變量因變量的響）參估計量的方差無大（或無估計分）35．）可以估計數(shù)，但參估計不穩(wěn)分（）參數(shù)估值對樣本數(shù)據(jù)的略有變或樣本

?i)>1ii容量的稍有減變化敏1分（3各解釋量對被解釋變量的影響難精確鑒別分（）檢驗不容易拒原假設?i)>1ii36．）型總體性檢驗F值和值都很，但各回系數(shù)估計的方差很大，t值很低，系不能通過顯著性驗分）（2回歸數(shù)值難以置信或符號錯分（3參數(shù)計值對刪除或增加少量測值，以刪除一個顯著的解變量非常敏感分37．：所謂方膨脹因子存在多重共線性時回歸系數(shù)估計量的方差與無重共線性回歸系數(shù)計量的方差對比得出的比系數(shù)分）若，認為原模不存在“重共線性題分）若時，則認為原型存在“重共線性題）若時，則模的“多重共線問題”的度是很嚴的，而且是非常有害的分38．型中引入擬變量的用是什么答案）可描述和測定性因素影響分）（2）能夠正反映經(jīng)濟量之間的系，提高模型的精度分（3）便于處異常數(shù)據(jù)分）39．擬變量引的原則是么答案）如一個定性素有m方面的特征則在模型引入m-1虛擬量分）（2）如果模中有個性因素，每個定性因素只有兩方面的屬性或征，則在型中引入m個擬變量；如果性因素有個及以上屬性，則參照“一個因素多個屬性的設置虛變量分）（3）虛擬變取值應從析問題的的出發(fā)予以界定）（4）虛擬變在單一方中可以作解釋變量也可以作為被解釋變量）40．擬變量引的方式及種方式的作用是什么答案加法方式其作用是變了模型的截距水平分乘法方式：其作用在于兩個模型間比較、因素的交互影分析和提模型的描述精度分）（3）一般方：即影響型的截距影響模型的斜率）41．斷計量經(jīng)模型優(yōu)劣基本原則是什么答案）模應力求簡）模型有可識別性分）模型具有較的擬合優(yōu)分）模型應與理相一致分）模具有較好的超樣本功能分）42．型設定誤的類型有些答案）模中添加了關的解釋量分模型遺漏了重要解釋變量）模型使用了不恰的形式分）43．具變量選必須滿足條件是什么答案選擇具變量必滿足以下個條件具變量與模型中的隨機釋變量高相關分工具變量與型的隨機差項不相分）44．定誤差產(chǎn)的主要原是什么答案：原因四）