利率風(fēng)險(xiǎn)控制及其模型設(shè)計(jì)_第1頁(yè)
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利率風(fēng)險(xiǎn)控制及其模型設(shè)計(jì)_第5頁(yè)
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利率風(fēng)險(xiǎn)控制極其模型設(shè)計(jì)內(nèi)容摘要隨著金融改革的深化以及利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為我國(guó)商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)。而目前，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)淡薄，規(guī)避和管理利率風(fēng)險(xiǎn)的工具匱乏，普遍存在著重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)等諸多隱患。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)的管理控制將成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。VaR模型法是一種新型的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，作為金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和控制的量化模型，在精確量化利率風(fēng)險(xiǎn)方面有著巨大優(yōu)勢(shì)。本文著重對(duì)VaR模型進(jìn)行分析，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。關(guān)鍵詞：利率風(fēng)險(xiǎn)；度量；計(jì)算方法

目錄一、引言 參考文獻(xiàn)：[1]劉飛《久期技術(shù)與基于隱含期權(quán)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理》[J].科技與理,[2]王春峰,張偉《具的隱含期權(quán)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理凸度缺口模型》[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào)

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