2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)綜合練習(xí)試卷B卷附答案

2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)綜合練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、關(guān)于貝塔（β）的含義，以下理解錯(cuò)誤的是（）。A.β是描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)B.β絕對(duì)值越大的資產(chǎn)，在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)，其收益波動(dòng)也越大C.β可理解為資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對(duì)市場(chǎng)收益變動(dòng)的敏感性D.某股票的β值為1.5,表述市場(chǎng)下跌1%時(shí)，該股票將下跌1.5%【答案】A2、短期政府債券的特點(diǎn)不包括（）。A.利息免稅B.流動(dòng)性強(qiáng)C.違約風(fēng)險(xiǎn)小D.交易成本高【答案】D3、我國(guó)基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是（），但（）對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。A.基金托管人、基金公司B.基金公司、基金管理人C.基金管理人、基金托管人D.中國(guó)證券會(huì)、基金公司【答案】C4、關(guān)于市場(chǎng)有效性，以下說法錯(cuò)誤的是()。A.強(qiáng)有效市場(chǎng)意味著即便那些擁有“內(nèi)部信息”的市場(chǎng)參與者也不能憑借該信息獲得超額收益B.在強(qiáng)有效市場(chǎng)下，任何為了預(yù)測(cè)未來(lái)證券價(jià)格走勢(shì)而對(duì)歷史價(jià)格，成交量等信息所進(jìn)行的技術(shù)分析都是徒勞的C.半強(qiáng)有效的市場(chǎng)下，價(jià)格對(duì)公開信息的反應(yīng)是瞬間完成的D.在強(qiáng)有效市場(chǎng)上，任何投資者不管采用任何分析方法，都不可能重復(fù)地，更不可能連續(xù)地取得成功【答案】C5、（）機(jī)制的實(shí)施吸引了境外符合資格的機(jī)構(gòu)投資者來(lái)中國(guó)資本市場(chǎng)投資。A.QDIIB.QFIIC.基金互認(rèn)D.以上選項(xiàng)都正確【答案】B6、下列關(guān)于時(shí)間加權(quán)收益率計(jì)算的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.基金可能包含多個(gè)不同的證券，每個(gè)證券發(fā)放紅利或利息的時(shí)間都不一樣B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會(huì)有申購(gòu)和贖回，帶來(lái)更多的資金進(jìn)出C.時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算方法，將收益率計(jì)算區(qū)間分為子區(qū)間，每個(gè)子區(qū)間可以是一天、一周、一個(gè)月等D.用時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算時(shí)，遇到基金的申購(gòu)、贖回與分紅等資金進(jìn)出時(shí)會(huì)影響收益率的計(jì)算【答案】D7、關(guān)于貨幣市場(chǎng)工具，以下表述正確的包括（）A.I、II、IVB.I、IVC.IVD.II、III、IV【答案】A8、在我國(guó)早期證券市場(chǎng)中曾經(jīng)有一類投資者，對(duì)市場(chǎng)上所有的股票，每一只都少量購(gòu)買甚至只買一手，業(yè)內(nèi)特其稱為股票集郵投資者或者股票收藏投資者，這類投資者的投資方法體現(xiàn)了其分散投資和被動(dòng)管理的策略。以下哪一類基金的出現(xiàn)，是的這類投資者的想法的以更好地實(shí)現(xiàn)？（）。A.QDII基金B(yǎng).混合基金C.股票型指數(shù)基金D.靈活配置型基金【答案】C9、下列選項(xiàng)中，不屬于QDII基金不得從事的行為的是()。A.參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易B.除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途以外，借入現(xiàn)金C.從事證券承銷業(yè)務(wù)D.投資于遠(yuǎn)期合約【答案】D10、A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是（）。A.最小方差組合是全部投資于A證券B.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合【答案】D11、單利和復(fù)利的區(qū)別在于()。A.單利的計(jì)息期是1年，而復(fù)利則有可能為季度、月或日B.用單利計(jì)算的貨幣收入沒有現(xiàn)值和終值之分，而復(fù)利就有現(xiàn)值和終值之分C.單利屬于名義利率，而復(fù)利則為實(shí)際利率D.單利僅在原有本金上計(jì)算利息，而復(fù)利是對(duì)本金及其產(chǎn)生的利息一并計(jì)算【答案】D12、（）是上市公司向不特定對(duì)象公開募集股份的行為，是常用的增資方式。A.IPOB.增發(fā)C.回購(gòu)D.分紅【答案】B13、以下不屬于基金的費(fèi)用的是（）。A.交易費(fèi)用B.管理人報(bào)酬C.律師費(fèi)D.股利收益【答案】D14、如果一個(gè)投資組合的收益率為2%,其基準(zhǔn)組合收益率為2．2%,則跟蹤偏離度是（）A.-0.2%B.-10%C.0.2%D.10%【答案】A15、以下關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。A.基金收益率計(jì)算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率B.常見的基金回報(bào)率計(jì)算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來(lái)、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等C.夏普比率、信息比率等風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益也是基金業(yè)績(jī)計(jì)算的重要部分D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風(fēng)險(xiǎn)水平相等的條件下進(jìn)行對(duì)比【答案】A16、關(guān)于遠(yuǎn)期利率，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期利率表現(xiàn)為未來(lái)兩個(gè)日期間借入貨幣的利率B.遠(yuǎn)期利率是指隱含在給定的即期利率中從未來(lái)的某一時(shí)間點(diǎn)到另一時(shí)間點(diǎn)的利率水平C.遠(yuǎn)期利率也可以表示投資者現(xiàn)在所購(gòu)買的零息債券的到期收益率D.遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格【答案】C17、（）是財(cái)政部代表中央政府發(fā)行的債券。A.國(guó)債B.地方政府債C.商業(yè)銀行債券D.政策性金融債【答案】A18、浮動(dòng)利率債券通常是在一個(gè)基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上（）以反映不同債券發(fā)行人的信用。A.利率B.利差C.基點(diǎn)D.利息【答案】B19、遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于（）A.付息頻率不同B.計(jì)息日起點(diǎn)不同C.計(jì)息方式不同D.計(jì)息期限不同【答案】B20、Brinson模型中，資產(chǎn)配置效應(yīng)是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來(lái)的（）。A.整體收益B.相對(duì)收益C.超額收益D.絕對(duì)收益【答案】C21、（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。A.基金管理公司B.基金托管銀行C.基金投資人D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部【答案】A22、如果要將基于每日收益率計(jì)算所得的下行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行年化，正確的做法是（）。A.除以交易日數(shù)量B.除以交易日數(shù)量的開方C.乘以交易日數(shù)量D.乘以交易日數(shù)量的開方【答案】D23、基金的運(yùn)營(yíng)及銷售出現(xiàn)國(guó)際化的趨勢(shì)，開始于（）。A.20世紀(jì)60年代B.20世紀(jì)70年代C.20世紀(jì)80年代D.20世紀(jì)90年代【答案】C24、()同時(shí)考慮了基金經(jīng)理主動(dòng)管理能力和市場(chǎng)波動(dòng)情況。A.特雷諾指數(shù)B.詹森指數(shù)C.夏普指數(shù)D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型【答案】C25、對(duì)于基金收益分配的分紅再投資方式，以下說法中錯(cuò)誤的是（）A.分紅再投資是指將應(yīng)分配的凈利潤(rùn)按一定比例折算為新的基金份額分配給投資者B.封閉式基金不能采用分紅再投資方式分配收益C.若基金份額持有人事先沒有做出選擇的，默認(rèn)采用分紅再投資方式分配收益D.基金收益轉(zhuǎn)換為基金份額凈值確定日為權(quán)益除息日【答案】C26、看漲期權(quán)賣方的盈利是有限的，其最大盈利為（），虧損可能是無(wú)限大的。A.執(zhí)行價(jià)格B.合約價(jià)格C.期權(quán)費(fèi)D.無(wú)窮大【答案】C27、《全球另類投資調(diào)查》咨詢報(bào)告指出，（）是最大的大宗商品管理公司，管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了740億美元。A.貝萊德B.高盛公司C.麥格理集團(tuán)D.布里奇沃特投資公司【答案】A28、基金經(jīng)理下達(dá)1筆18元/股買入某只股票100萬(wàn)股，盤中交易員下達(dá)指令時(shí)，此股票的價(jià)格下降到17元/股，則交易員下達(dá)的價(jià)格為（）。A.17元B.18元C.交易員需跟基金經(jīng)理反饋D.交易員需跟交易主管反饋【答案】A29、β系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)（），β系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)（）β系數(shù)小于1（大于0）時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)（）。A.一致、更小、大B.相反、更大、小C.一致、更大、小D.相反、更小、大【答案】C30、當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤率達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤率達(dá)到（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。A.0.25%；0.5%B.0.25%；0.3%C.0.5%；0.25%D.0.3%；0.25%【答案】A31、（）指的是基金投資面臨的基金交易對(duì)象無(wú)力履約而給基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B32、以下不屬于短期政府債券的特點(diǎn)的是（）。A.利息免稅B.流動(dòng)性強(qiáng)C.違約風(fēng)險(xiǎn)小D.收益率較高【答案】D33、申請(qǐng)QDII資格的基金管理公司，應(yīng)該財(cái)務(wù)穩(wěn)健，資信良好，資產(chǎn)管理規(guī)模、經(jīng)營(yíng)年限等符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，關(guān)于此項(xiàng)規(guī)定，以下表述正確的是（）。A.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于8億元人民幣，經(jīng)營(yíng)證券投資基金管理業(yè)務(wù)1年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于20億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)B.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于8億元人民幣，經(jīng)營(yíng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)1年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于20億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)C.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于2億元人民幣，經(jīng)營(yíng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)2年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)D.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于2億元人民幣，經(jīng)營(yíng)證券投資基金管理業(yè)務(wù)2年以上，最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)【答案】D34、以下關(guān)于金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)個(gè)別公司的證券的風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有資產(chǎn)具有相同的影響D.經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C35、公司解散或破產(chǎn)清算時(shí)，最先獲得清償順序的是（）。A.公司高管B.優(yōu)先股C.普通股D.債券持有者【答案】D36、假設(shè)某國(guó)債是起息日為2009年6月6日的附息固定利率，債券10年期，每半年支付一次利息，債券面值100元，票面利率為4.5%，2019年6月6日當(dāng)日每單位債券收到本金和利息共計(jì)（）元。A.A104.5B.B102.25C.C140.5D.145【答案】D37、封閉式基金要求年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)總額的()A.90%B.70%C.80%D.60%【答案】A38、關(guān)于道瓊斯股票平均指數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)相比，成分股數(shù)量更少B.成分股中沒有公用事業(yè)類股票C.采用算術(shù)平均法來(lái)編制D.道瓊斯股票價(jià)格平均指數(shù)的成分股股量不斷在增加【答案】B39、目前，基金管理公司應(yīng)定期編制并對(duì)外提供的基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，不包括（）。A.季度報(bào)告B.年度報(bào)告C.日?qǐng)?bào)告D.半年度報(bào)告【答案】C40、當(dāng)投資組合中包含的資產(chǎn)數(shù)量增加時(shí)，該組合的（）可以分散化。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性基金C.結(jié)構(gòu)型基金D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A41、貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)不包括（）。A.均是債務(wù)契約B.期限在1年以內(nèi)（含1年）C.流動(dòng)性低D.大宗交易，主要由機(jī)構(gòu)投資者參與，個(gè)人投資者很少有機(jī)會(huì)參與買賣【答案】C42、債券遠(yuǎn)期交易最長(zhǎng)不能超過（）天。A.90B.270C.180D.365【答案】D43、下列關(guān)于衍生工具交易單位的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.交易單位又稱合約規(guī)模B.在交易時(shí)，只能以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行買賣C.當(dāng)合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模、交易者的資金規(guī)模較大時(shí)，交易單位應(yīng)該較小D.確定期貨合約交易單位的大小時(shí)，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模、交易者的資金規(guī)模等因素【答案】C44、下列不屬于基本分析或基本面分析的是（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況B.國(guó)際外匯市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩rC.公司經(jīng)營(yíng)狀況D.行業(yè)前景【答案】B45、關(guān)于通過構(gòu)建投資組合來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)的效果，以下表述正確的是（）A.可以分散系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)均能被完全分散C.可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都不可能被分散【答案】C46、下列不符合暫停估值條件的是（）。A.不可抗力致使基金管理人無(wú)法評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值B.基金中某個(gè)小比例投資品種的估值出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變C.基金投資所涉及的證券交易所遇到法定節(jié)假日而暫停營(yíng)業(yè)D.發(fā)生緊急事故，導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)【答案】B47、除權(quán)（息）參考價(jià)的計(jì)算公式為（）。A.（前收盤價(jià)+現(xiàn)金紅利-配股價(jià)格*股份變動(dòng)比例）/（1+股份變動(dòng)比例）B.（前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利+配股價(jià)格*股份變動(dòng)比例）/（1+股份變動(dòng)比例）C.（前收盤價(jià)+現(xiàn)金紅利-配股價(jià)格*股份變動(dòng)比例）/（1-股份變