第三章多元線性回歸模型(Stata)

word文檔精品文檔分享一、鄒式檢驗〔突變點檢驗、穩(wěn)定性檢驗〕1.突變點檢驗—2002年中國家用汽車擁有量〔y，萬輛〕與城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收t入〔x。t表6.1中國家用汽車擁有量〔y〕與城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入〔xt〕數(shù)據(jù)t年份y〔萬輛〕t〔元〕t年份y〔萬輛〕t〔元〕t198528.49739.11994205.423496.2198634.71899.61995249.964283198742.291002.21996289.674838.9198860.421181.41997358.365160.3198973.121375.71998423.655425.1199081.621510.21999533.885854199196.041700.62000625.3362801992118.22026.62001770.786859.61993155.772577.42002968.987702.8以下圖是關(guān)于y和tx的散點圖：t從上圖可以看出，1996年是一個突變點，當(dāng)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入突破1word文檔精品文檔分享4838.9元之后，城鎮(zhèn)居民家庭購置家用汽車的能力大大提高。現(xiàn)在用鄒突變點檢驗法檢驗1996年是不是一個突變點。H0：兩個字樣本〔—1995年，—2002年〕相對應(yīng)的模型回歸參數(shù)相等H1：備擇假設(shè)是兩個子樣本對應(yīng)的回歸參數(shù)不等。在—2002年樣本X圍內(nèi)做回歸。在回歸結(jié)果中作如下步驟(鄒氏檢驗)：、Chow模型穩(wěn)定性檢驗〔lrtest〕用似然比作chow檢驗，chow檢驗的零假設(shè)：無構(gòu)造變化，小概率發(fā)生結(jié)果變化*估計前階段模型*估計后階段模型2word文檔精品文檔分享*整個區(qū)間上的估計結(jié)果保存為All*用似然比檢驗檢驗構(gòu)造沒有發(fā)生變化的約束得到結(jié)果如下;(如何解釋？)2.穩(wěn)定性檢驗〔鄒氏穩(wěn)定性檢驗〕以表6.1—1999年數(shù)據(jù)建立的模型根底上，檢驗當(dāng)把—2002年數(shù)據(jù)參加樣本后，模型的回歸參數(shù)時候出現(xiàn)顯著性變化。*用F-test作chow連續(xù)點檢驗檢驗?zāi)Ｐ头€(wěn)定性*chow檢驗的零假設(shè)：無構(gòu)造變化，小概率發(fā)生結(jié)果變化*估計前階段模型*估計后階段模型3word文檔精品文檔分享*整個區(qū)間上的估計結(jié)果保存為All*用F檢驗檢驗構(gòu)造沒有發(fā)生變化的約束*計算和顯示F檢驗統(tǒng)計量公式，零假設(shè)：無構(gòu)造變化然后disf_test那么得到結(jié)果;*F統(tǒng)計量的臨界概率然后得到結(jié)果*F統(tǒng)計量的臨界值然后得到結(jié)果(如何解釋？)二、似然比〔LR〕檢驗有中國國債發(fā)行總量〔DEBT，億元〕模型如下：tDEBTGDPDEFREPAYut01t2t3tt其中GDPt表示國內(nèi)生產(chǎn)總值〔百億元〕，DEFt表示年財政赤字額〔億元〕，REPAYt表示年還本付息額〔億元〕。1980—2001年數(shù)據(jù)見表6.2。表6.2國債發(fā)行總量t、GDP、財政赤字額DEFt、年還本付息額〔tREPAY〕t4word文檔精品文檔分享數(shù)據(jù)198043.0145.17868.928.581991461.4216.178237.14246.81981121.7448.624-37.3862.891992669.68266.381258.83438.57198283.8652.94717.6555.521993739.22346.344293.35336.22198379.4159.34542.5742.4719941175.25467.594574.52499.36198477.3471.7158.1628.919951549.76584.781581.52882.96198589.8589.644-0.5739.5619961967.28678.846529.561355.031986138.25102.02282.950.1719972476.82744.626582.421918.371987223.55119.62562.8379.8319983310.93783.452922.232352.921988270.78149.283133.9776.7619993715.03820.67461743.591910.531989407.97169.092158.8872.3720004180.1894.4222491.271579.821990375.45185.479146.49190.0720014604959.3332516.542007.73對以上數(shù)據(jù)進展回歸分析：得到以下結(jié)果：對應(yīng)的回歸表達(dá)式為：DEBT4.311.00DEFtttt(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)20.999,5735.3RDWF現(xiàn)在用似然比〔LR〕統(tǒng)計量檢驗約束GDP對應(yīng)的回歸系數(shù)t1等于零是否成立?！铂F(xiàn)在不會〕5word文檔精品文檔分享三、Wald檢驗〔以表6.2為例進展Wald檢驗，對輸出結(jié)果進展檢驗?！硻z驗過程如下：1.數(shù)據(jù)如表3.2YX1X211103298351541285-6〔1〕先根據(jù)表中數(shù)據(jù)估計以下回歸模型的方程：YXui011iYXui022i2iYXXui0122ii〔〕答復(fù)以下問題：11嗎？為什么？22嗎？為什么？對上述3個方程進展回歸分析，結(jié)果分別如下：YXui01得到結(jié)果如下：6word文檔精品文檔分享YXui022i2i得到結(jié)果如下：從上述回歸結(jié)果可知：11，??22X與X2所作的一元1回歸，其對應(yīng)的參數(shù)估計不相等，主要原因在于X與X2有很強的相關(guān)性。1其相關(guān)分析結(jié)果如下：7word文檔精品文檔分享可見，兩者的相關(guān)系數(shù)為0.9679。YXXui011i22ii得到結(jié)果如下：3.表3.3列出了某地區(qū)家庭人均雞肉年消費量Y與家庭月平均收入X，雞肉價格，豬肉價格P與牛肉價格P的相關(guān)數(shù)據(jù)。年份Y/千X/年份Y/千1/(元/P/(元/P/(元/1/(元/P/(元/3元/克元千克)千克)千克)克X/元千克)千克)千克)19802.783974.225.077.8319924.189113.977.9111.4019812.994133.815.207.9219934.049315.219.5412.4119822.984394.035.407.9219944.0710214.899.4212.7619833.084593.955.537.9219954.0111655.8312.3514.298word文檔精品文檔分享19843.124923.735.477.7419964.2713495.7912.9914.3619853.335283.816.378.0219974.4114495.6711.7613.9219863.565603.936.988.0419984.6715756.3713.0916.5519873.646243.786.598.3919995.0617596.1612.9820.3319883.676663.846.458.5520005.0119945.8912.8021.9619893.847174.017.009.3720015.1722586.6414.1022.1619904.047683.867.3210.6120025.2924787.0416.8223.2619914.038433.986.7810.48〔〕求出該地區(qū)關(guān)于家庭雞肉消費需求的如下模型：lnYlnXlnPlnPlnPu01213243〔〕請分析，雞肉的家庭消費需求是否受豬肉及牛肉價格的影響。先做回歸分析，過程如下：依次生成變量lnvar2lnvar3lnvar4lnvar5lnvar6回歸結(jié)果如下：9word文檔精品文檔分享所以，回歸方程為：lnY0.73150.3463lnX0.5021lnP0.1469lnP0.0872lnP123(-2.463)(4.182)(-4.569)(1.483)(0.873)由上述回歸結(jié)果可以知道，雞肉消費需求受家庭收入水平和雞肉價格的影響，而牛肉價格和豬肉價格對雞肉消費需求的影響并不顯著?！睞IC和SC準(zhǔn)那么不會算〕去掉豬肉價格P與牛肉價格重新進展回歸分析。得出結(jié)果如下：〔AIC和SC準(zhǔn)那么不會算〕10word文檔精品文檔分享2.某硫酸廠生產(chǎn)的硫酸的透明度指標(biāo)一直達(dá)不到優(yōu)質(zhì)要求，經(jīng)分析透明度低與硫酸中金屬雜質(zhì)的含量太高有關(guān)。影響透明度的主要金屬雜質(zhì)是鐵、鎂等。通過正交試驗的方法發(fā)現(xiàn)鐵是影響硫酸透明度的最主要原因。測量了47組樣本值，數(shù)據(jù)見表3.4。表3.4硫酸透明度y與鐵雜質(zhì)含量x數(shù)據(jù)序數(shù)XY序數(shù)XY1311902560502321902660413341802761524351402863345361502964406371203065257391103169308408132742094210033744010428034762511431103579301243803685251348683787161449803889161550503999201652704076201752504110020185360421002019544443110152054544411015215648451222722565046154202358564721020245852硫酸透明度與鐵雜質(zhì)含量的散點圖如下：得到以下結(jié)果：11word文檔精品文檔分享所以應(yīng)該建立非線性回歸模型。1.通過線性化的