中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我檢測題目參考附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我檢測題目參考附答案

單選題（共50題）1、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B2、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C3、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D4、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A5、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D6、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B7、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關系D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】B8、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B9、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B10、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C11、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C12、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D13、關于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C14、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A15、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營活動C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A16、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B17、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.應當是一個相對獨立的部門B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A18、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B19、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C20、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D21、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C22、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產(chǎn)定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C23、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B24、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C25、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法【答案】D26、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A27、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D28、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B29、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)的計量【答案】A30、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A31、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險D.銀行應根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】B32、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D33、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D34、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A35、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D36、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A37、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B38、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C39、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B40、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風險與市場風險的關系。A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務之前，應合理評估并預測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響B(tài).因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】B41、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D42、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態(tài)指標B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A43、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D44、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B45、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C46、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。A.不良的業(yè)務或市場行為B.咨詢業(yè)務C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D47、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C48、下列關于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本又稱為風險資本B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多D.經(jīng)濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】B49、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內(nèi)部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A50、以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析D.行業(yè)風險分析【答案】B多選題（共30題）1、下列選項中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負債比例D.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD2、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績A.經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟增加值（EVA）E.風險價值（VaR）【答案】AD3、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門設置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風險管理部門設置上，在關注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協(xié)作關系，避免職責重疊或空白C.風險管理職能部門要獨立于業(yè)務經(jīng)營等風險承擔部門D.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務經(jīng)營承擔的風險水平E.風險管理部門要具有獨立性【答案】ABCD4、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入，是因為（）。A.銀行面臨著復雜的風險種類B.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)D.銀行具有很強的公眾性E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD5、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD6、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合【答案】ABCD7、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構(gòu)【答案】ABCD8、在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內(nèi)容。A.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序C.如何維持良好的公共關系.樹立積極的公眾形象D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施E.如何處理與利益持有者之間的關系【答案】ABCD9、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗，以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括()。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓練和演習【答案】ABCD10、商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業(yè)務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD11、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AB12、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有（）。A.使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總D.將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD13、關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理關系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張帶來的風險，最終會阻礙業(yè)務發(fā)展和利潤增長C.強調(diào)風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務增長必然要求提高風險管理水平，以維護業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面【答案】BD14、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD15、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD16、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。A.貸款擔保B.貸款期限C.貸款費用D.貸款人信用等級E.貸款金額【答案】ABC17、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構(gòu)【答案】ABCD18、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)D.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，驗證操作風險計量系統(tǒng)，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構(gòu)的有關規(guī)定E.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務條線分配操作風險資本【答案】AB19、關于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD20、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD21、下列關于行業(yè)財務風險指標的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜薆.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜恕敬鸢浮緼BCD22、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD23、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰(zhàn)略風險【答案】