初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試?？糀卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試?？糀卷帶答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B2、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是（）。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A3、(?)是指通過識別商業(yè)銀行固有的風險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。A.風險規(guī)避B.風險識別C.風險分散D.風險監(jiān)管【答案】D4、下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C5、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務外包B.業(yè)務營銷外包C.處理程序外包D.技術外包【答案】A6、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B7、下列有關風險限額管理的說法中，錯誤的是（）。A.行業(yè)標準和監(jiān)管目標不是限額目標值設定的絕對參考B.限額指標很多是絕對額指標C.風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和風險限額控制三個環(huán)節(jié)D.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求【答案】B8、真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中于（）。A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款【答案】C9、（2018年真題）下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失B.金融機構“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D10、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A11、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務的集中度C.財務穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應對能力【答案】B12、（2021年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D13、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】A14、（2021年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上,對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）、的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D15、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C16、()是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B17、建筑安裝工程施工過程中質(zhì)量檢查實行三檢制，是指（）。A.作業(yè)人員的“自檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”、“互檢”相結合的檢查制度B.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”相結合的檢查制度C.作業(yè)人員的“互檢”、“專檢”和專職質(zhì)量員的“自檢”相結合的檢查制度D.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和“專檢”相結合的檢查制度【答案】B18、用于計算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風險計量方法，必須基于對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少()年的觀測，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計量還是用于驗證。A.2B.4C.5【答案】C19、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A20、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指（）。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統(tǒng)失靈或延遲C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D21、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B22、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.有條件的最好自下而上敷設B.敷設時，同截面電纜應先敷設低層，后敷設高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施C.電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺損D.電纜敷設時，應敷設一根立即整理一根、卡固一根【答案】A23、下列關于利率互換的說法，正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換【答案】C24、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A25、假設某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.無法判斷B.上升C.下降D.不變【答案】C26、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風險中的（）。A.錯誤監(jiān)控/報告B.結算/支付錯誤C.產(chǎn)品設計缺陷D.財務/會計錯誤【答案】B27、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔的風險C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要【答案】A28、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D29、施工技術交底的內(nèi)容主要包括（）兩個主要方面。A.技術和安全B.技術和經(jīng)濟C.經(jīng)濟和安全D.技術和重要【答案】A30、最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A31、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉讓【答案】C32、下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（）。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越低，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總負債的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險【答案】D33、下列不屬于根據(jù)具體的超限原因對超限分類的是（）。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)超限D.非實質(zhì)超限【答案】C34、根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A35、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風險獨立于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等單獨存在C.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓【答案】A36、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C37、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債B.資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致C.在計算比率時應將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A38、下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理原則和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D39、外電線路電壓為154～220KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A40、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務是()。A.柜臺業(yè)務B.信貸業(yè)務C.資金交易業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】D41、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.流動性D.流動性風險【答案】C42、監(jiān)控／報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控／報告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的()或者外部匯報不準確。A.操作規(guī)范B.監(jiān)管職責C.匯報義務D.內(nèi)部控制【答案】C43、下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當?shù)氖?)。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當前價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B44、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險D.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C45、以下關于戰(zhàn)略風險識別的說法，錯誤的是()。A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在戰(zhàn)略風險D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識【答案】B46、資本充足率等于（）。A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)【答案】B47、在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到（）。A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】C48、查詢申請人查詢到有關的土地登記信息后，如果希望將此作為證明某一事實的證據(jù)以向有關方面提供，要求查詢機構在查詢結果上蓋印鑒章，這種查詢方式稱為（）。A.簽證B.鑒證C.蓋章查詢D.批準【答案】B49、目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風險的監(jiān)管資本。A.違約概率模型B.信用評分模型C.內(nèi)部評級方法D.以上都不對【答案】C50、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動【答案】B多選題（共30題）1、銀行機構的信息披露主要分為（）。A.會計信息披露B.法律信息披露C.風險信息披露D.操作信息披露E.監(jiān)管要求的信息披露【答案】A2、市場準人的主要目標包括(?)。A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益、D.有條件形成壟斷競爭E.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開【答案】ABC3、市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括（）。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.反映了資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD4、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有()。A.可以用于外匯投機B.屬于衍生產(chǎn)品交易C.在實踐中通常簡稱為即期D.是外匯交易中最基本的交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險【答案】ACD5、以下屬于金融衍生品的是（）。A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.金融期權D.金融遠期E.金融互換【答案】BCD6、我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行的所有權和經(jīng)營權分離和制衡還有待完善B.內(nèi)部控制的組織架構已經(jīng)形成C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善【答案】ACD7、2002年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說明，正確的有（）。A.此舉是風險緩釋的有效手段B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉移操作風險C.此舉有助于銀行將重點放到核心業(yè)務上D.此舉使得外包服務的最終責任成為高陽數(shù)據(jù)中心E.此外包業(yè)務本身也可能存在風險【答案】ABC8、操作風險在內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)包括()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.控制和報告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗【答案】CD9、不屬于編制專項工程方案的工程有（）。A.其他危險性較大的工程B.起重吊裝工程C.拆除爆破工程D.高大模板工程【答案】D10、下列關于信用風險的說法，不正確的有()。A.信用風險又被稱為違約風險B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險是債務人未能如期償還債務而給經(jīng)濟主體造成損失的風險D.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類E.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征【答案】B11、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.操作風險E.法律風險【答案】ABCD12、在流動性比例中，流動性負債包括（)。A.—個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額B.—個月到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)C.一個月內(nèi)到期的中央銀行借款D.—個月內(nèi)到期的應付款E.活期存款(不含財政性存款）【答案】ABCD13、不屬于報告事故應該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場的情況C.進行補救的措施D.其他應當報告的情況【答案】C14、外包風險管理工作包括（）。A.業(yè)務外包風險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務承諾E.分包風險管理【答案】ABCD15、以下說法正確的是（）。A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任B.高管層及高管層風險管理委員會執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系C.操作風險管理的牽頭部門負責相關業(yè)務條線的操作風險管理D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風險計量和管理工作E.內(nèi)部審計部門監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性【答案】AB16、保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生的積極作用包括（）。A.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售D.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風險【答案】ABCD17、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。A.盈利水平顯著降低B.負面的公眾報道C.零售存款大量流出D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資E.融資成本大幅上升【答案】ABCD18、商業(yè)銀行貸款最低定價的決定因素有()。A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.監(jiān)管成本E.資本成本【答案】ABC19、系統(tǒng)缺陷主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.財務／會計錯誤C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定D.系統(tǒng)設計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD20、（）是法律賦予依法成立的合同對所有當事人所產(chǎn)生的約束力。A.當事人簽署的合同B.合同約束力C.合同效力D.合同法【答案】C21、市場約束參與方包括()A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.外部中介機構D.內(nèi)部管理層E.債權人【答案】ABC22、下列不可以作為保證人的有（）。A.學校B.醫(yī)院C.幼兒園D.國家機關E.具有代為清償能力的法人【答案】ABCD23、下列關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有（）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E.在我國，當某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)