第章商業(yè)銀行風(fēng)險概述

第一章商業(yè)銀行風(fēng)險概述本章精粹：商業(yè)銀行風(fēng)險的概念與特征商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播商業(yè)銀行風(fēng)險的分類案例導(dǎo)入?yún)⒁娊滩腜22第一章商業(yè)銀行風(fēng)險概述學(xué)習(xí)目標(biāo)了解商業(yè)銀行風(fēng)險的含義和特征，了解國家風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險的含義。理解商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的原因和傳播機(jī)制，理解商業(yè)銀行風(fēng)險評估的含義。掌握商業(yè)銀行信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險的成因及表現(xiàn)，掌握商業(yè)銀行風(fēng)險識別的主要方法，掌握風(fēng)險控制的主要措施。核心概念商業(yè)銀行風(fēng)險、金融風(fēng)險、風(fēng)險傳播機(jī)制、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險3第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的概念與特征一、商業(yè)銀行風(fēng)險的概念(一)商業(yè)銀行風(fēng)險的界定商業(yè)銀行風(fēng)險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中，受事先無法預(yù)料的不確定性因素的影響，而使商業(yè)銀行蒙受損失的可能性。所謂商業(yè)銀行風(fēng)險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，由于不確定因素的影響，從而導(dǎo)致銀行蒙受經(jīng)濟(jì)損失或獲取額外收益機(jī)會的可能性。(二)銀行風(fēng)險與銀行損失、銀行危機(jī)(1) 銀行風(fēng)險不等于銀行損失。(2) 銀行危機(jī)也稱銀行業(yè)危機(jī)(BankingCrisis)，是指“實(shí)際或潛在的銀行運(yùn)行障礙或違約導(dǎo)致銀行中止其負(fù)債的內(nèi)部轉(zhuǎn)換，或迫使政府提供大規(guī)模援助進(jìn)行干預(yù)以阻止這種局勢的發(fā)生”。4第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的概念與特征(三)銀行風(fēng)險與金融風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險1.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的存在是必然的2.金融風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的集中反映3.商業(yè)銀行風(fēng)險是金融風(fēng)險防范的重點(diǎn)(1) 商業(yè)銀行仍然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的信用中介。(2) 商業(yè)銀行風(fēng)險在可量化的金融風(fēng)險中占比最大。(3) 商業(yè)銀行風(fēng)險的兩重性使銀行風(fēng)險具有外移的巨大社會成本。圖1-1顯示了一些發(fā)生過銀行危機(jī)的國家的情況。5第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的概念與特征二、商業(yè)銀行風(fēng)險的特征(一)客觀性(1) 在市場經(jīng)濟(jì)活動中，不可避免地存在著信息不對稱性。(2) 市場參與主體總是存在著一定的投機(jī)偏好。(3) 金融業(yè)務(wù)愈來愈具有交易的關(guān)聯(lián)性與對象的復(fù)雜性。(二)可控性(1) 銀行風(fēng)險是可以進(jìn)行識別、預(yù)測的。(2) 市場經(jīng)濟(jì)主體具有控制風(fēng)險的技術(shù)手段和方法。(3) 現(xiàn)代的金融監(jiān)管制度是銀行風(fēng)險控制的有效保障和可控性的有力證明。(三)隱藏性(1) 由銀行的信譽(yù)保障而發(fā)生的“有借有還、此還彼借”的信用借貸行為被循環(huán)往復(fù)地執(zhí)行，使得許多導(dǎo)致?lián)p失或者不利的因素讓該信用借貸循環(huán)掩藏起來。(2) 銀行所具有的信用貨幣發(fā)行和創(chuàng)造信用的功能使得本屬于即期應(yīng)該發(fā)生的風(fēng)險損失，可能由于通貨膨脹、借新還舊、貸新還息等手段而得以延遲或暫時被覆蓋。(3) 銀行由于金融壟斷和政府干預(yù)甚或政府特權(quán)的保護(hù)，使其將一些本已顯現(xiàn)甚至正在造成損失的銀行風(fēng)險通過行政行為的壓制而暫時消除。6第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的概念與特征(四)集中性(1) 銀行經(jīng)營的商品特殊。(2) 銀行的業(yè)務(wù)活動特殊。(五)加速性和傳染性所謂商業(yè)銀行風(fēng)險的加速性和傳染性，是指商業(yè)銀行風(fēng)險一旦爆發(fā)，就會產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，加速對金融體系的震蕩和沖擊，并迅速傳染到其他社會經(jīng)濟(jì)主體，引發(fā)更大范圍的社會經(jīng)濟(jì)震蕩。7第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播一、商業(yè)銀行風(fēng)險的來源(一)商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)在根源1.銀行體系自身的脆弱性2.信息不對稱和不完全3.負(fù)外部性效應(yīng)4.高負(fù)債性(二)商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的外在環(huán)境原因(1) 宏觀經(jīng)濟(jì)條件的變化。(2) 國家經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整。(3) 宏觀金融政策的變化。(4) 市場的競爭。(5) 自然、客觀環(huán)境也會使銀行面臨風(fēng)險。8第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播(三)商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的主觀原因(1) 銀行對信息不靈敏、認(rèn)識不準(zhǔn)確。(2) 對風(fēng)險認(rèn)識不充分。(3) 管理經(jīng)營決策的失誤。(4) 人為因素。9第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播二、商業(yè)銀行風(fēng)險的傳播(一)商業(yè)銀行風(fēng)險傳播機(jī)制1.債權(quán)債務(wù)關(guān)系構(gòu)成銀行之間風(fēng)險傳播的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)(1) 因資金借貸形成的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。(2) 因支付清算形成的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 (3) 因票據(jù)轉(zhuǎn)讓、提供擔(dān)保等形成或有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。10第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播2.公眾預(yù)期變化是銀行風(fēng)險的放大器影響公眾信心的因素主要有以下幾個。①國家政局變動。②宏觀經(jīng)濟(jì)變化。③銀行經(jīng)營狀況。銀行流動性需求增加，銀行之間流動性爭奪強(qiáng)化，從而加深了銀行危機(jī)程度(如圖1-2所示)。11第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播3.銀行行為傳導(dǎo)是銀行風(fēng)險傳播的重要原因(1) 銀行家具有天然的“從眾心理”。(2) 銀行的經(jīng)營行為會對其他銀行產(chǎn)生影響。12第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播(二)商業(yè)銀行風(fēng)險傳播效應(yīng)1.引發(fā)風(fēng)險的關(guān)聯(lián)效應(yīng)2.放大風(fēng)險的羊群效應(yīng)3.轉(zhuǎn)化危機(jī)的杠桿效應(yīng)4.加深危機(jī)的反饋效應(yīng)5.推波助瀾的鎖定效應(yīng)13第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的來源與傳播(三)商業(yè)銀行風(fēng)險傳播路徑1.從風(fēng)險引爆到銀行危機(jī)2.從銀行危機(jī)到信用危機(jī)3.從信用危機(jī)到貨幣危機(jī)4.從貨幣危機(jī)到金融危機(jī)5.從金融危機(jī)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)和社會、政治、國家危機(jī)14第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的分類按發(fā)生的范圍，可以將銀行風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險；按能否量化，可以將銀行風(fēng)險劃分為可計量風(fēng)險和不可計量風(fēng)險；按銀行風(fēng)險發(fā)生和存在的地域劃分，銀行風(fēng)險可分為國內(nèi)銀行風(fēng)險和國際銀行風(fēng)險；根據(jù)商業(yè)銀行所經(jīng)營的業(yè)務(wù)種類，可將其分為資產(chǎn)風(fēng)險、負(fù)債風(fēng)險、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險等。根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險的表現(xiàn)形式，可將其分為信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。15第三異節(jié)煙商興業(yè)銀檢行風(fēng)尸險的警分類一、劣信用施風(fēng)險傳統(tǒng)拐的觀隨點(diǎn)認(rèn)霜為，俱它是辟指交賽易對鑄象無邪力履圾約的使風(fēng)險旱，也倡即債呀務(wù)人歲未能蛋如期皂償還磨債務(wù)譜造成售違約泥，而湯給經(jīng)火濟(jì)主機(jī)體經(jīng)汪營帶我來的跌風(fēng)險色。另一什種觀牌點(diǎn)認(rèn)廳為，智信用擊風(fēng)險離有廣駱義和表狹義偵之分煤。廣義旱的信精用風(fēng)潔險是笨指所胖有因辨客戶莖違約準(zhǔn)所引廣起的福風(fēng)險車。狹義郊的信顫用風(fēng)甘險通存常是稼指信觸貸風(fēng)掌險。第三爺種觀勁點(diǎn)認(rèn)悄為，鄰隨著達(dá)現(xiàn)代鼓風(fēng)險械環(huán)境獲的變闖化和職風(fēng)險約管理留技術(shù)歪的發(fā)默展，御傳統(tǒng)頌的定坡義已習(xí)經(jīng)不炕能反劉映現(xiàn)乞代信斥用風(fēng)餅險及味其管惑理的駝本質(zhì)戀，現(xiàn)峽代意凍義上蘭的信煙用風(fēng)導(dǎo)險不腫僅包號括違煌約風(fēng)猴險，阿還應(yīng)艙包括悄由于緊交易鳴對手未信用賭狀況獵和履償約能窩力上掠的變爪化導(dǎo)磨致債疏權(quán)人不資產(chǎn)流價值頭發(fā)生港變動謹(jǐn)遭受帥損失輩的風(fēng)阻險。商業(yè)招銀行怠信用爐風(fēng)險姓是指誰由于州各種耗不確斥定因鍬素的肯影響赴，使徐銀行帝在信福貸經(jīng)懼營與爽管理紫過程濃中，抄實(shí)際切收益廳目標(biāo)蘋與預(yù)鉆期收于益目深標(biāo)發(fā)墊生背鋸離，償有遭兼受信輩貸損源失的蘭一種嶄可能云性。對于隸商業(yè)貼銀行斷來說住，信境貸風(fēng)殘險與陸信用被風(fēng)險剪的主奴體是缸一致仗的，羽即均牌是由鉤于債論務(wù)人擴(kuò)的信胃用狀命況發(fā)是生變特動給盜銀行沖經(jīng)營乎帶來教的風(fēng)你險。龜二者濃的不紅同點(diǎn)毅在于院其所宜包含脾的金泡融資煉產(chǎn)的榜范圍熔，信稼用風(fēng)股險不彼僅包尖含信殃貸風(fēng)啄險，蒼還包承含存泳在于膽其他行表內(nèi)拍、表獵外業(yè)扔務(wù)，稿如貸降款承疾諾、邀證券教投資縱、金煩融衍熱生工涉具中異的風(fēng)款險等耐。16第三興節(jié)困商綱業(yè)銀叼行風(fēng)游險的叢分類二、繞操作叮風(fēng)險(1但)屬于百操作牛性風(fēng)荷險的倉僅包示括由職人員喊因素驗亦即咬由操樓作失她誤、黎違法音行為辟、越愛權(quán)行全為和粉流程誓因素磨引起材的操漸作風(fēng)義險，產(chǎn)盡管荒操作密性風(fēng)酬險是索操作危風(fēng)險龍中發(fā)攤生頻項率最工大、錯占比蘇最高綁的風(fēng)閥險類信型，筆但我議們不爺能將擊操作炎性風(fēng)蝕險等尸同于氏操作姨風(fēng)險捧。(2類)金融倒犯罪萄并不悉能涵瓜蓋所么有類使型的另操作申風(fēng)險期，它款僅是廊操作蘿風(fēng)險拾的主疊要類城型。(3檢)單就騾某個曉單個四的年索份來岔看，且操作瞧風(fēng)險慮事件順是沒千有規(guī)臺律的旬，比知如操攻作失則誤，可在某封個年謹(jǐn)份發(fā)旦生失露誤的胸情況衰可能丘非常鴉多，燒但在雖其他壤年份兇又會的非常腔少，儉表面窯上確項實(shí)無譜規(guī)律騙可循倦。(4紐奉)操作雁風(fēng)險宮管理永并不綱只是母內(nèi)部稀審計首部門鍋的事園情。(5堤)必須餓從整艇體上建、本曾質(zhì)上返來把選握操賽作風(fēng)拾險。17第三鏈節(jié)修商致業(yè)銀納行風(fēng)狼險的澤分類三、港市場希風(fēng)險1.市場籃風(fēng)險炒是種仁組合館風(fēng)險2.市場嶼風(fēng)險態(tài)是種近系統(tǒng)機(jī)性風(fēng)肥險3.市場貞風(fēng)險倡表現(xiàn)政為“鴿盯市劑價值佛”的割損失4.市場旅風(fēng)險慌度量頃的客熊觀性5.市場占風(fēng)險好應(yīng)計逃量概拆率分草布的捉尾部扶特征6.銀行果業(yè)系釘統(tǒng)性來風(fēng)險松作用佩范圍蹈的廣繩泛性7.銀行該業(yè)系猾統(tǒng)性巡壽風(fēng)險盛的隱沖蔽性8.銀行紐奉業(yè)系描統(tǒng)性債風(fēng)險常的自文我增懇強(qiáng)性9.銀行南業(yè)系刃統(tǒng)性狐風(fēng)險僅的傳夢染性18第三保節(jié)召商涌業(yè)銀衣行風(fēng)蠅險的膽分類四、蓄流動冷性風(fēng)其險商業(yè)游銀行春的流吐動性拾是指凈銀行室為資絕產(chǎn)的閱增加飼而融筋資及塔在債膀務(wù)到霸期時斷履約登的能庭力。銀行司的流逐動性殖表現(xiàn)雕為兩骨方面抹：一是撓資產(chǎn)治的流濕動性捏，主劣要表雀現(xiàn)為珍銀行驗資產(chǎn)述的變奸現(xiàn)能京力及彎成本浙，資明產(chǎn)變互現(xiàn)能帳力越煤強(qiáng)，棍所付地成本溫越低詢，則今流動蟲性就閘越強(qiáng)葵；二是逃負(fù)債渡的流跑動性匪，指船商業(yè)精銀行波隨時抖籌得填所需控資金緩的能診力及選成本擋，籌獨(dú)資的該能力瞇越強(qiáng)歉，所濾付的汽成本蛛越低誦，則噸流動醬性就槐越強(qiáng)饞。根據(jù)私巴塞塊爾銀逐行監(jiān)治管委精員會揉發(fā)布愚的《有效牌銀行誘監(jiān)管版的核脆心原蜂則》，商刪業(yè)銀粱行流援動性蠶風(fēng)險播，是羞指銀療行無濱力為裂負(fù)債圖的減商少或詳資產(chǎn)立的增自加提轎供融魚資的炊可能呀性，鴿即當(dāng)誦銀行甩流動糾性不扒足時陡，它灰無法待以合懇理的暫成本氏迅速族增加民負(fù)債戴或變帳現(xiàn)資風(fēng)產(chǎn)獲休得足摘夠的攪資金鏈，從描而會束引發(fā)辟流動鏈性支酒付危鞏機(jī)導(dǎo)妨致擠犬兌情玻況發(fā)思生。19第三質(zhì)節(jié)落商躬業(yè)銀使行風(fēng)四險的者分類五、排國家您風(fēng)險國家幕風(fēng)險咽是指噴經(jīng)濟(jì)莫主體餃在與祝非本熟國居群民進(jìn)泄行國皆際經(jīng)剖貿(mào)與簽金融題往來弟中，冊由于色別國賢經(jīng)濟(jì)饞、政箏治和悶社會龍等方營面的以變化與而遭溉受損診失的蠢可能渠性。一般護(hù)而言刻，國惑家風(fēng)牌險有頃以下悼界定頓。(1宇)以本敘國貨起幣融戰(zhàn)通的咱國內(nèi)謀信貸員，其倉發(fā)生墳的風(fēng)凈險屬解于國幫內(nèi)商小業(yè)風(fēng)電險，鹿不屬嗚于國惜家風(fēng)稱險的綿范疇孩。(2欄)凡是郊跨國悶境的溝信貸報，不需論其索接受反信貸甚的對雀象為舍該國期政府鼓、私窄人企惹業(yè)還授是個儀人，蛛都有憂可能矩遭受氧不同棗程度遍的國倡家風(fēng)據(jù)險，邊因而旺國家異風(fēng)險漸比主宵權(quán)風(fēng)艘險或陸政治員風(fēng)險幼的概熟念更群寬。(3慌)國家碌風(fēng)險近僅指膜必須腎是政穴府所卵能控秧制的渴事故補(bǔ)或至眠少在衣一定陸程度蟲上由究政府恒控制絮的事抱件而攤導(dǎo)致胳的損陶失概宣率，挽不在尖政府宴控制懼范圍余之內(nèi)貓者，刪則不隆屬于飾國家擇風(fēng)險餐的范閣疇。(4怎)國家薪風(fēng)險踐與其移他信抄貸風(fēng)殖險不激是并榆列關(guān)垂系，些而是貸一種榨交叉融關(guān)系卷。20第三籌節(jié)布商灶業(yè)銀失行風(fēng)亮險的研分類六、匪法律因風(fēng)險法律霞風(fēng)險顫是銀抄行業(yè)呆務(wù)中取的固綢有風(fēng)粱險。在國狂際銀茅行監(jiān)街管和僅風(fēng)險淚管理溪實(shí)踐峰中，胃法律潔風(fēng)險走是指逢銀行搞因經(jīng)網(wǎng)營活且動不泡符合著法律欣規(guī)定味或者乖外部淘法律支事件焰所致考風(fēng)險棗敞口東的可齡能性茶；或葛者說會指因姨不可撲執(zhí)行廢的合祥約、古訴訟蜜或不靜利判胖決而?？赡茼樖广y孟行的折運(yùn)作瓶或財燒務(wù)狀該況出得現(xiàn)混鋼亂或隱負(fù)面從影響章的風(fēng)例險。商業(yè)姿銀行禿有可狡能由蓄于外舍在因屈素(法律獨(dú)制度練的完厭整性)及內(nèi)側(cè)在因恰素(銀行輪的法乘律風(fēng)濫險管胃理)引致秩不可戴執(zhí)行炸的合易同、什訴訟渾而形殼成的口法律雨風(fēng)險口。與四操作陵風(fēng)險孝一樣敗，法珠律風(fēng)總險所版引致堵的損朱失除旨了財很務(wù)上討的，持還可判能是眉聲譽(yù)爸上的倦。嚴(yán)重籠的因槽法律顆風(fēng)險慶引起頂?shù)拇蠛揞~賠狡償還碗可能斧引致永流動廈資金榨問題替，甚制至引犁發(fā)銀這行倒勵閉。21第三嘉節(jié)漸商裝業(yè)銀決行風(fēng)沒險的料分類七、蠟聲譽(yù)貓風(fēng)險企業(yè)津聲譽(yù)防是企影業(yè)把遍它們峽的關(guān)貫鍵特嶺征傳啦遞給搬其成道員以蚊使其怨社會另地位頸最大媽化的壓過程跑的結(jié)催果，塔是企省業(yè)過耕去一繁切行尸為及敢結(jié)果具的綜灘合體削現(xiàn)，誘這些府行為勿及結(jié)幸果反口映了獲企業(yè)傻向各喝類利聯(lián)益相五關(guān)者俗提供柿有價琴值的鹿產(chǎn)出松的能去力，煤可用覽來衡責(zé)量一即個企宜業(yè)在不與內(nèi)斯部員憑工及硬外部描利益同相關(guān)添者的退關(guān)系關(guān)中所婦處的看相對獲地位躺，以筋及企紋業(yè)的鎖競爭盆環(huán)境頓和制疑度環(huán)陣境。企業(yè)叛聲譽(yù)摘具有絨下列濱特征遙。1.企業(yè)眨聲譽(yù)玩形成欣的長斷期性澆與聲悲譽(yù)損徒毀的昨短期隸性2.企業(yè)宜聲譽(yù)琴的主駛觀綜恥合性困和滯礎(chǔ)后性3.企業(yè)羊聲譽(yù)銀的可屈塑性4.企業(yè)理聲譽(yù)濟(jì)的相搭對性5.企業(yè)員聲譽(yù)雨的關(guān)滅聯(lián)性6.企業(yè)求聲譽(yù)好的對穗象性22第三愚節(jié)舊商擾業(yè)銀篩行風(fēng)面險的績分類八、退戰(zhàn)略窄風(fēng)險戰(zhàn)略轟風(fēng)險歲是指頓商業(yè)鍋銀行厘在追訊求短扣期商削業(yè)目杏的和描長期小發(fā)展跨目標(biāo)戴的系鉗統(tǒng)化腔管理西過程績中，下不適瀉當(dāng)?shù)脑钗磥戆岚l(fā)展拌規(guī)劃寶和戰(zhàn)納略決擠策可嗚能威哲脅商誼業(yè)銀分行未盡來發(fā)裝展的繩潛在哲風(fēng)險西。這種經(jīng)風(fēng)險治來自橡三個井方面顫：商材業(yè)銀桿行戰(zhàn)北略目枕標(biāo)缺旅乏整膚體兼維容性骨，為餐實(shí)現(xiàn)我這些疼目標(biāo)碑所需浴要的鑒資源之匱乏應(yīng)，以機(jī)及整浩個戰(zhàn)許略實(shí)貨施過咽程中拘的質(zhì)蒼量難呼以保班證。在現(xiàn)徑實(shí)操勞作過娘程中臺，戰(zhàn)海略風(fēng)儲險管揀理可租以被斗理解卵為具燦有雙礙重含衣義：一是腥商業(yè)斧銀行帶發(fā)展毒戰(zhàn)略橋的風(fēng)治險管菊理，睜針對缸政治岸、經(jīng)烘濟(jì)、夠社會遼、科虹技等皂外部怕環(huán)境馬和商肝業(yè)銀宅行的預(yù)內(nèi)部皂可利獲用資過源，斥系統(tǒng)奇識別脆和評厲估商零業(yè)銀媽行既怨定的千戰(zhàn)略欲目標(biāo)略、發(fā)竭展規(guī)斬劃和朽實(shí)施鑼方案雪是否稻存在睛潛在陸的風(fēng)潑險，任并采污取科依學(xué)的獲決策甲方法趨或風(fēng)雖險管撓理措粒施來千避免槽或降敞低風(fēng)菜險；二是旺