初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分題型附解析答案

初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分題型附解析答案

單選題（共100題）1、與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是()。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況、B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略C.針對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】C2、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B3、國際市場(chǎng)通常采用()對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.外部評(píng)級(jí)法C.債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)法D.債券信用評(píng)級(jí)法【答案】D4、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D5、在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的要求。A.真實(shí)性B.準(zhǔn)確性C.可理解性D.及時(shí)性【答案】C6、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A7、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B8、對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值負(fù)變動(dòng)可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D9、（2019年真題）下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程要求的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】B10、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.定價(jià)限額【答案】D11、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時(shí)接到6個(gè)電話，度量該中心5小時(shí)內(nèi)接到38個(gè)電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項(xiàng)分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B12、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨(dú)立性B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】A13、巴賽爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性的滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)【答案】C14、案例一A公司接到B公司的施工總進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)策劃價(jià)值設(shè)備安裝施工接到計(jì)劃：第三階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】C15、下列不屬于影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是()。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)【答案】A16、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。A.100B.200C.300D.400【答案】A17、某進(jìn)口公司持有美元，但要求對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買入日元，滿足對(duì)外日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠(yuǎn)期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B18、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值是（）。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估【答案】B19、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后，（）牽頭向項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工程師交底。A.項(xiàng)目總工程師B.方案編制人C.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工程師D.分包單位施工人員【答案】A20、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)【答案】B21、高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使()。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的上升【答案】D22、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得【答案】B23、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B24、（2018年真題）針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款【答案】D25、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，所選取的置信水平（），經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A26、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因更復(fù)雜B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及的范圍更廣C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理只需做好流動(dòng)性安排D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)被視為多維的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C27、開關(guān)箱與其控制的固定式用電設(shè)備的水平距離不宜超過（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B28、物價(jià)穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。A.消費(fèi)者物價(jià)水平B.生產(chǎn)者物價(jià)水平C.國內(nèi)生產(chǎn)總值D.物價(jià)總水平【答案】D29、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)()。A.是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不對(duì)【答案】C30、借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B31、下列選項(xiàng)中，向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況的是()。A.財(cái)務(wù)人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C32、(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C33、商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說法正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C34、當(dāng)工程質(zhì)量缺陷按修補(bǔ)方式處理不能達(dá)到規(guī)定的使用要求和安全，而又無法返工處理的情況下，可以作出（）的決定。A.不作處理B.停工處理C.限制使用D.拆除處理【答案】C35、下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中不是董事會(huì)及高級(jí)管理層責(zé)任的是()。A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能C.負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D36、（）是市場(chǎng)約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機(jī)構(gòu)【答案】B37、商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.資本流動(dòng)性C.負(fù)債流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】A38、世界多數(shù)國家的地籍資料的發(fā)展大體都經(jīng)歷了（）的階段。A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍B.產(chǎn)權(quán)地籍——稅收地籍——現(xiàn)代地籍C.法律地籍——產(chǎn)權(quán)地籍——現(xiàn)代地籍D.稅收地籍——產(chǎn)權(quán)地籍——多用途地籍【答案】D39、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入B.信息披露C.現(xiàn)場(chǎng)檢查D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管【答案】A40、內(nèi)部欺詐是指（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失【答案】B41、外部人員的故意欺詐屬于()A.內(nèi)部流程B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】D42、利率互換發(fā)生的前提是()。A.交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方C.存在二級(jí)交易市場(chǎng)D.存在利率差異【答案】A43、（）用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析【答案】A44、我國要求商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C45、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D46、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D.市場(chǎng)準(zhǔn)入【答案】D47、衡量銀行總體盈利程度的兩個(gè)重要指標(biāo)是()。A.資本利潤率和股權(quán)乘數(shù)B.資本利潤率和收入利潤率C.資本利潤率和資產(chǎn)利潤率D.股權(quán)乘數(shù)和資產(chǎn)利潤率【答案】C48、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小【答案】D49、以下是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部預(yù)警信號(hào)的是()A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B.盈利水平下降C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量下降【答案】C50、下列選項(xiàng)中，()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)【答案】B51、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B.計(jì)量損失C.監(jiān)測(cè)D.分析風(fēng)險(xiǎn)【答案】D52、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“分清敵我”B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值【答案】C53、銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的內(nèi)容不包括（）。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.從業(yè)人員準(zhǔn)入【答案】D54、以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是()。A.出口信貸保險(xiǎn)B.擔(dān)保C.備用信用證D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】D55、商業(yè)銀行可以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D56、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的敘述，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B.與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率C.針對(duì)我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評(píng)分法、專家系統(tǒng)相結(jié)合、取長補(bǔ)短，有助于提高信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量水平D.商業(yè)銀行需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，采用定性的方法，測(cè)算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失【答案】D57、百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A58、下列關(guān)于施工成本控制的說法，不正確的是（）。A.施工成本控制應(yīng)貫穿項(xiàng)目從投標(biāo)開始到工程竣工驗(yàn)收的全過程B.施工成本控制應(yīng)對(duì)成本的形成過程進(jìn)行分析，并尋求進(jìn)一步降低成本的途徑C.施工成本控制需按動(dòng)態(tài)控制原理對(duì)實(shí)際施工成本的發(fā)生過程進(jìn)行有效控制D.進(jìn)度報(bào)告和工程變更及索賠資料是施工成本控制過程中的動(dòng)態(tài)資料【答案】B59、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟不包括（）。A.準(zhǔn)備B.評(píng)估C.監(jiān)測(cè)D.報(bào)告【答案】C60、關(guān)于其他一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級(jí)債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機(jī)構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)【答案】B61、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.外部審計(jì)C.內(nèi)部審計(jì)D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告【答案】B62、下列有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（）。A.衍生產(chǎn)品交易的信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，通?？梢院雎圆挥?jì)B.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)C.交易對(duì)手的信用等級(jí)下降可能會(huì)給投資組合帶來損失D.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源【答案】C63、土地登記代理活動(dòng)的核心是（）。A.代理行為B.委托代理合同C.代理業(yè)務(wù)D.授權(quán)委托責(zé)任【答案】B64、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，錯(cuò)誤的是（)。A.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類B.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C.按風(fēng)險(xiǎn)是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C65、我國商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B66、下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查的作用的是()。A.發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用C.反饋和建議作用D.消除風(fēng)險(xiǎn)【答案】D67、《物權(quán)法》于（）在第十屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上審議通過。A.1998年8月29日B.2007年3月16日C.2007年12月30日D.2008年2月1日【答案】B68、下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是（）。A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B.通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄C.通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求【答案】C69、（2018年真題）下列不屬于中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人的權(quán)利、義務(wù)【答案】B70、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】B71、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)險(xiǎn)()。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】A72、經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額是（）。A.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額B.國家風(fēng)險(xiǎn)限額C.單一客戶授信限額D.集團(tuán)客戶授信限額【答案】A73、目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】B74、預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（）。A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／負(fù)債總額D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】D75、目前，中國銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》B.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》C.《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》【答案】A76、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，有助于銀行準(zhǔn)確把握自身風(fēng)險(xiǎn)狀況B.銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)管理不一致C.交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)的相關(guān)部門的需求【答案】B77、（2019年真題）在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，該種方法是（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A78、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A.國別風(fēng)險(xiǎn)只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩時(shí)才會(huì)被引發(fā)B.由債務(wù)人所在國家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D.存在于授信、國際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來等經(jīng)營活動(dòng)中【答案】A79、中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D80、某商業(yè)銀行2014年的流動(dòng)性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動(dòng)性比例應(yīng)不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A81、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B82、根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B83、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A.機(jī)構(gòu)設(shè)立B.機(jī)構(gòu)終止C.董事和高級(jí)管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D84、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA.增加22億元B.減少26億元C.減少22億元D.增加2億元【答案】A85、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中提到顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到(?)，總資本充足率不得低于(?)。A.7％；10.5％B.8％；12.5％C.7％；12.5％D.8％；10.5％【答案】A86、頻繁開銷戶，通過虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng)，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.資金業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.柜面業(yè)務(wù)D.法人信貸業(yè)務(wù)【答案】C87、資本充足率壓力測(cè)試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。A.多重B.單一C.個(gè)別D.集中【答案】B88、（2018年真題）（）是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦?duì)該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.中等國別風(fēng)險(xiǎn)C.高國別風(fēng)險(xiǎn)D.較低國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D89、我國商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C90、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性B.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】D91、監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C92、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是（）。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】B93、某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14％，2015年初所有者權(quán)益為36億元人民幣，2015年末所有者權(quán)益為48億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.6.00％B.6.11％C.6.33％D.6.67％【答案】C94、高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是()。A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.頭寸報(bào)告C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【答案】A95、在保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額是()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D96、2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】A97、下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是（）。A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B.通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄C.通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求【答案】C98、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A99、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D100、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】C多選題（共40題）1、風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下需要界定的主要問題，包括以下哪些內(nèi)容（）。A.一級(jí)資本B.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本C.定性的指標(biāo)D.定量的指標(biāo)E.賬面資本【答案】ABCD2、宅基地使用權(quán)的使用期限是（）。A.30年B.50年C.70年D.沒有期限【答案】D3、信訪調(diào)查時(shí)要表明（）的身份，以便工作開展。A.信訪人B.被信訪人C.調(diào)查人員D.座談會(huì)【答案】C4、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有()。A.災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃B.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)C.訴訟應(yīng)答策略D.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃E.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類包括()。A.主權(quán)類B.金融機(jī)構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類E.股權(quán)類和其他類【答案】ABCD6、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括（）。A.在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作B.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況C.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷E.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開相應(yīng)的工作崗位【答案】AB7、風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)()能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。A.識(shí)別B.計(jì)量C.緩釋D.監(jiān)控E.收益【答案】ABCD8、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。A.法律法規(guī)B.經(jīng)濟(jì)周期因素C.財(cái)政貨幣政策D.國家產(chǎn)業(yè)政策E.市場(chǎng)供求【答案】ABCD9、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)維修成本較高E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABC10、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為()。A.賬面資本B.內(nèi)部資本C.監(jiān)管資本D.外部資本E.經(jīng)濟(jì)資本【答案】AC11、根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動(dòng)超限B.被動(dòng)超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限【答案】ABD12、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括()。A.目標(biāo)設(shè)定B.控制活動(dòng)C.事件識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】ABCD13、目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型C.CreditRisk+模型D.KPMG模型E.CreditPortfo1ioView模型【答案】AC14、期權(quán)的價(jià)值由()組成。A.市場(chǎng)價(jià)格B.內(nèi)在價(jià)值C.執(zhí)行價(jià)格D.時(shí)間價(jià)值E.收益率【答案】BD15、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。A.補(bǔ)充初級(jí)崗位B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)C.選拔高級(jí)職位D.獲得能夠提供新思想的員工【答案】C16、可以用來量化收益率風(fēng)險(xiǎn)或者收益率波動(dòng)性的指標(biāo)有()。A.預(yù)期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差E.眾數(shù)【答案】CD17、下列因素影響貸款最低定價(jià)的有()。A.債務(wù)成本B.股權(quán)成本C.生產(chǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)成本E.稅收成本【答案】ABD18、計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期B.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長【答案】AD19、下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點(diǎn)的有（）。A.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)【答案】AC20、哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施?（）A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)E.代理業(yè)務(wù)【答案】ABCD21、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動(dòng)性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD22、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略B.風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施C.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)E.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】ABCD23、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括（）。A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)B.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制C.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD24、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)D.外包商不履責(zé)屬于流程風(fēng)險(xiǎn)E.外部欺詐、自然災(zāi)害等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC25、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD26、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A.方差B.久期C.凸度D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD27、下列選項(xiàng)中，屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.超額備付金率C.流動(dòng)性覆蓋率D.流動(dòng)性比例E.存貸比【答案】BCD28、高空作業(yè)要從（）入手加強(qiáng)