金融資產(chǎn)管理平臺業(yè)務(wù)操作指引-上海單市場股票ETF

操作指引2/20上海單市場股票ETF基金產(chǎn)品操作指引產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-06-30最后修改日期2015-06-262015年6月文檔修訂記錄版本編號或者更改記錄編號變化狀態(tài)簡要說明(變更內(nèi)容和變更范圍)日期變更人批注日期批準(zhǔn)人V1.0C新建2014-08-21V1.1M調(diào)整文檔格式2015-06-26*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對象 41.3 參考文檔 41.4 術(shù)語定義 42 初始設(shè)置操作 52.1 數(shù)據(jù)接口 52.2 產(chǎn)品基本信息設(shè)置 52.3 ETF參數(shù)設(shè)置 62.4 ETF結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 72.5 ETF補票日期 83 日常業(yè)務(wù)操作 93.1 導(dǎo)入數(shù)據(jù) 93.2 清算數(shù)據(jù) 93.2.1 ETF股票籃子瀏覽 93.2.2 ETF銷售數(shù)據(jù)瀏覽 103.2.3 銷售數(shù)據(jù)瀏覽 103.3 估值核算 163.4 憑證查詢 173.5 瀏覽ETF臺帳報表 183.6 瀏覽估值報表 193.7 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 193.7.1 ETF凈值文件導(dǎo)出 193.7.2 ETF退補文件導(dǎo)出 194 FAQ 20前言目的本操作指引針對上海單市場股票ETF基金產(chǎn)品相關(guān)操作進行說明，用于指導(dǎo)用戶使用上海單市場股票ETF基金產(chǎn)品。讀者對象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本參考文檔無術(shù)語定義無初始設(shè)置操作第一步:配置數(shù)據(jù)接口上海單市場股票ETF的申購贖回數(shù)據(jù)通過【上交所過戶庫申贖】和【結(jié)算明細】接口讀取，申贖籃子清單2.0接口通過【ETF上交所2.0主數(shù)據(jù)】和【ETF上交所股票藍2.0】同時讀取獲取，1.0接口通過【ETF上交所1.0主數(shù)據(jù)】和【ETF上交所股票藍1.0】同時讀取獲取。ETF的股票交易通過【上交所過戶庫】讀取。如圖：第二步:產(chǎn)品基本信息設(shè)置設(shè)置資產(chǎn)類別為ETF型如圖：第三步:ETF參數(shù)設(shè)置設(shè)置ETF基金的基本信息以及臺帳邏輯設(shè)置，如圖：交易市場：ETF的上市交易主市場。交易代碼：在二級市場的交易代碼。申贖代碼：申購贖回的交易代碼。資金結(jié)算代碼：資金交收結(jié)算的代碼?；鶞?zhǔn)份額：一籃子對應(yīng)ETF基金份額數(shù)。申贖席位：申贖席位代碼。確認日期：申購贖回確認日期，目前上海單市場股票ETF為T+0確認ETF類型：確認本市場、跨市場、跨境的ETF設(shè)置股票籃溢價比：一籃子對應(yīng)ETF基金份額的溢價比，RQFII-ETF特有席位類別：申贖席位的交易屬性是為普通還是指數(shù)，用于控制ETF申贖交易中的成分券交易屬性。補票方式：ETF臺帳補票方式，上海單市場股票ETF大多補票方式都為加權(quán)平均。臺帳顯示模式：ETF臺帳的顯示模式，上海單市場股票ETF大多為股票匯總，投資者明細。第四步:ETF結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置設(shè)置ETF基金的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代、退補款的結(jié)轉(zhuǎn)方式。目前上海單市場股票ETF的結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置主要如下：現(xiàn)金差額：申贖日期T+2結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金替代：申贖日期T+1結(jié)轉(zhuǎn)T日退補款：補票完成日期T+1結(jié)轉(zhuǎn)第五步:ETF補票日期設(shè)置ETF的補票日期設(shè)置，目前上海單市場的ETF補票設(shè)置如下圖：日常業(yè)務(wù)操作第一步:導(dǎo)入數(shù)據(jù)讀取ETF申購贖回數(shù)據(jù)、結(jié)算明細、籃子清單文件第二步:清算數(shù)據(jù)通過ETFTAjsmx文件、ETFTAgh清算申購贖回數(shù)據(jù)，ETF-股票籃文件數(shù)據(jù)清算ETF籃子文件。ETF股票籃子瀏覽進入【ETF股票籃子】窗體，瀏覽清算好的ETF籃子信息，如圖：ETF銷售數(shù)據(jù)瀏覽進入【ETF銷售數(shù)據(jù)】窗體，瀏覽清算好的ETF銷售數(shù)據(jù)，ETF顯示數(shù)據(jù)的展示分主子結(jié)構(gòu)，主數(shù)據(jù)為ETF基金本身的數(shù)據(jù)，子數(shù)據(jù)為成分券以及申購替代現(xiàn)金的數(shù)據(jù)，如圖銷售數(shù)據(jù)瀏覽申購-主數(shù)據(jù)申購-成分券申購-申購替代贖回-主數(shù)據(jù)贖回-成分券贖回-贖回替代第三步:估值核算通過[ETF產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)]生成ETF產(chǎn)品相關(guān)的銷售憑證、結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如圖：第四步:憑證查詢ETF申購憑證ETF贖回憑證申購補票業(yè)務(wù)融券還券_余券可