模擬退火算法在貸款組合優(yōu)化決策中的應(yīng)用和企管培訓(xùn)資料經(jīng)營(yíng)決策條件分析

模擬退火算法在貸款組合優(yōu)化決策中的應(yīng)用劉則毅劉燦（天津大學(xué)數(shù)學(xué)系，天津300072）摘要針對(duì)貸款組合優(yōu)化決策模型的求解問(wèn)題，本文提出了一種改進(jìn)的模擬退火算法。數(shù)值計(jì)算的結(jié)果表明，該算法具有很強(qiáng)的適用性。關(guān)鍵詞貸款組合模擬退火全局優(yōu)化隨機(jī)搜索1引言風(fēng)險(xiǎn)貸款組合配給決策，是在綜合考慮貸款收益和風(fēng)險(xiǎn)的前提下，從眾多的貸款對(duì)象中選擇一組合適的貸款對(duì)象的過(guò)程。文獻(xiàn)[1]中建立了基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大原則的貸款組合優(yōu)化決策模型。該問(wèn)題的求解過(guò)程在規(guī)模較小時(shí)是簡(jiǎn)單易行的，但隨著問(wèn)題規(guī)模的增大，其計(jì)算量隨之呈指數(shù)型增長(zhǎng)。因此，需要設(shè)計(jì)出一種兼顧解的質(zhì)量以及運(yùn)行時(shí)間的較好算法。模擬退火算法是80年代初期發(fā)展起來(lái)的一種求解大規(guī)模組合優(yōu)化問(wèn)題的隨機(jī)性方法。它以優(yōu)化問(wèn)題的求解與物理系統(tǒng)退火過(guò)程的相似性為基礎(chǔ)，利用Metropolis算法并適當(dāng)?shù)目刂茰囟鹊南陆颠^(guò)程實(shí)現(xiàn)模擬退火，從而達(dá)到求解全局優(yōu)化問(wèn)題的目的。它具有描述簡(jiǎn)單、使用靈活、運(yùn)用廣泛、運(yùn)行效率高和較少受初始條件限制等優(yōu)點(diǎn)。模擬退火算法在搜索策略上與傳統(tǒng)的隨機(jī)搜索方法不同，它不僅引入了適當(dāng)?shù)碾S機(jī)因素，而且還引入了物理系統(tǒng)退火過(guò)程的自然機(jī)理。這種自然機(jī)理的引入使模擬退火算法在迭代過(guò)程中不僅接受使目標(biāo)函數(shù)值變“好”的試探點(diǎn)，而且還能夠以一定的概率接受使目標(biāo)函數(shù)值變“差”的試探點(diǎn)，接受概率隨著溫度的下降逐漸減小。模擬退火算法的這種搜索策略有利于避免搜索過(guò)程因陷入局部最優(yōu)解而無(wú)法自拔的弊端，有利于提高求得全局最優(yōu)解的可靠性。本文提出了一種求解上述模型的改進(jìn)模擬退火算法，數(shù)據(jù)結(jié)果表明該算法計(jì)算效率高，穩(wěn)定性好。2模型本模型的建立基于以下三個(gè)原則：（1）單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大原則通過(guò)計(jì)算組合投資的平均收益與組合風(fēng)險(xiǎn)之比來(lái)判斷組合方案的優(yōu)劣，比值大的組合方案代表其單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的收益也大。（2）貸款剩余資源最少原則如果僅依據(jù)單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大原則來(lái)決策，就可能出現(xiàn)只有很少幾個(gè)項(xiàng)目被選中的情況，這樣會(huì)造成分配后的剩余資金過(guò)多。因此，在貸款組合優(yōu)化決策中，應(yīng)在每筆單項(xiàng)貸款可行的基礎(chǔ)上，增加一個(gè)最低貸款額度Lb的約束條件，以使剩余資金處于銀行可以接受的水平。（3）可比性原則貸款項(xiàng)目的使用年限或壽命不盡相同，若采用凈現(xiàn)值（NPV）作為評(píng)價(jià)指標(biāo)，則不具有可比性。為使評(píng)價(jià)指標(biāo)具有可比性，應(yīng)采用總凈現(xiàn)值進(jìn)行評(píng)價(jià)。設(shè)σ為貸款組合的標(biāo)準(zhǔn)差，用來(lái)衡量貸款組合的總風(fēng)險(xiǎn)；m為申請(qǐng)貸款企業(yè)的個(gè)數(shù)；TNPVi，TNPVj分別為第i個(gè)企業(yè)和第j個(gè)企業(yè)新建項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值；Xi=1為0-1變量，Xi=0為第i個(gè)貸款企業(yè)未被選中，Xi=1為第i個(gè)貸款企業(yè)被選中；cov（TNPVi·Xi，TNPVj·Xj）為第i個(gè)項(xiàng)目總凈現(xiàn)值與第j個(gè)項(xiàng)目總凈現(xiàn)值的斜方差，即二者的組合風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)Xi=0時(shí)，第i個(gè)貸款企業(yè)項(xiàng)目未被選中，其與第j個(gè)貸款企業(yè)項(xiàng)目的協(xié)方差為0。則貸款組合的總風(fēng)險(xiǎn)為σ=[cov（TNPVi·Xi，TNPVj·Xj）] =[XiXj·cov（TNPVi，TNPVj）]貸款組合的總效益為T(mén)NPV=TNPVi·Xi根據(jù)上述原則，設(shè)W為貸款的單位風(fēng)險(xiǎn)收益，則決策模型目標(biāo)函數(shù)為maxW=TNPV/σ。設(shè)L為銀行貸款總額，Li為i第個(gè)企業(yè)新建項(xiàng)目所需貸款額，La為銀行中長(zhǎng)期貸款的可用頭寸，Lb為銀行中長(zhǎng)期貸款組合的最低配給額。根據(jù)上述原則，資金約束為L(zhǎng)b≤L≤La，L=LiXi綜合上述內(nèi)容，可得到貸款風(fēng)險(xiǎn)組合優(yōu)化決策模型如下：objmaxW=TNPV/σs.t.LiXi≤La LiXi≥Lb（Ⅰ）其中TNPV=TNPVi·Xiσ=[XiXj·cov（TNPVi，TNPVj）]Xi={i=1～m3改進(jìn)的模擬退火算法上述組合優(yōu)化問(wèn)題屬于NP完全問(wèn)題，該問(wèn)題的求解需要問(wèn)題規(guī)模的指數(shù)階時(shí)間。當(dāng)有m個(gè)企業(yè)申請(qǐng)貸款時(shí)，即問(wèn)題規(guī)模為m時(shí)有2m個(gè)解（含不可行解），找出最優(yōu)解需要進(jìn)行2m-1次比較運(yùn)算。用運(yùn)算能力為1Mflops(每秒一百萬(wàn)次浮點(diǎn)運(yùn)算)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行求解，在m=10時(shí)只需1ms，而當(dāng)m=60時(shí)，需用366世紀(jì)！因此，需要找出兼顧解的質(zhì)量以及運(yùn)算時(shí)間的較好算法。模擬退火算法是一種解大規(guī)模組合優(yōu)化問(wèn)題，特別是NP完全問(wèn)題的有效近似算法。它源于對(duì)固體退火過(guò)程的模擬；采用Metropolis接受準(zhǔn)則；并用一種稱為冷卻進(jìn)度表的參數(shù)控制算法進(jìn)程，使算法在多項(xiàng)式時(shí)間里給出一個(gè)近似最優(yōu)解。模擬退火算法的一般形式是：從選定的初始解開(kāi)始，在借助于控制參數(shù)t遞減時(shí)產(chǎn)生的一系列Mapkob鏈中，利用一個(gè)新解產(chǎn)生裝置和接受準(zhǔn)則，重復(fù)進(jìn)行包括“產(chǎn)生新解——計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差——判斷是否接受新解——接受（或舍棄）新解”這四個(gè)任務(wù)的試驗(yàn)，不斷對(duì)當(dāng)前解迭代，從而達(dá)到使目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)的執(zhí)行過(guò)程。針對(duì)模型（Ⅰ），對(duì)模擬退火過(guò)程中的關(guān)鍵步驟說(shuō)明如下：（1）新解產(chǎn)生裝置。在1～m之間隨機(jī)選取i和j，當(dāng)前解中若第i個(gè)和第j個(gè)企業(yè)獲得貸款狀態(tài)相同則改變第i個(gè)企業(yè)的貸款狀態(tài)；若不同則交換其狀態(tài)。即（2）關(guān)于初始點(diǎn)的調(diào)整。由于模型約束條件中上下限的限制嚴(yán)格，對(duì)于一個(gè)離可行域比較遠(yuǎn)的初始點(diǎn)（例如取X0=(0,…,0)），通過(guò)上述新解產(chǎn)生裝置可能無(wú)法在初始點(diǎn)的“附近”找到可行解。因此，需進(jìn)行一個(gè)快速調(diào)整的過(guò)程。即若L＜Lb（貸款總額未達(dá)到最低限額）則依次選取未獲貸款企業(yè)，改變其貸款狀況使之獲得貸款，重復(fù)這一過(guò)程直到符合條件。若貸款超額則依次取消某些企業(yè)的貸款使之符合條件。（3）接受準(zhǔn)則。采取擴(kuò)充的Metropolis接受準(zhǔn)則判斷是否接受新解。若新解可行且優(yōu)于當(dāng)前解則接受；否則按exp(△W/t)或0的概率接受新解。即P=（4）停止準(zhǔn)則。當(dāng)控制參數(shù)t遞減至設(shè)定值ε時(shí)停止算法。根據(jù)模擬退火思想設(shè)計(jì)適合模型（Ⅰ）的算法如下：步驟1產(chǎn)生初始解X0∈，其中={（x1,…,xm）|xi∈{0,1}}為可能解集合，xi代表第i個(gè)企業(yè)是否獲得貸款的狀態(tài)。計(jì)算相應(yīng)的目標(biāo)函數(shù)值W0；給出控制參數(shù)初值t0,Mapkob鏈長(zhǎng)度N以及停止參數(shù)K和ε。步驟2判斷初始解的可行性。若不可行則快速調(diào)整，否則轉(zhuǎn)步驟3。步驟3產(chǎn)生新解并計(jì)算新解與當(dāng)前解的目標(biāo)函數(shù)值之差△W。然后由接受準(zhǔn)則計(jì)算P(△W,t)，取（0,1）上服從均勻分布的隨機(jī)數(shù)δ，若P(△W,t)≥δ接受新解，否則放棄新解。步驟4累計(jì)重排次數(shù)n。若n＜N轉(zhuǎn)步驟3，否則轉(zhuǎn)步驟5。步驟5判斷停止準(zhǔn)則是否滿足。若不滿足則令t=0.9t,n=0轉(zhuǎn)步驟3，否則停止算法輸出當(dāng)前解。由于模擬退火算法的隨機(jī)性，終止解可能不是整個(gè)過(guò)程所遇到的解中最優(yōu)的。即使是最優(yōu)的，雖然可證明算法對(duì)整體最優(yōu)解的漸進(jìn)收斂性，但終止解的可接受性也不能不遭到懷疑。另外，當(dāng)終止解在最優(yōu)解的附近時(shí)，算法本身不能迅速逼近或達(dá)到它。因此，對(duì)上述算法進(jìn)行如下改進(jìn)：（1）設(shè)置記憶器。設(shè)變量X*和W*分別用于記憶當(dāng)前遇到的最優(yōu)解及目標(biāo)函數(shù)值。算法開(kāi)始時(shí)令X*和W*分別等于初始解及其目標(biāo)函數(shù)值；以后每接受一個(gè)新解時(shí)，就將當(dāng)前解的目標(biāo)函數(shù)值與W*作比較，若優(yōu)于W*就用當(dāng)前解替換X*和W*。最后算法結(jié)束時(shí)，將所得最優(yōu)解與記憶器中的解比較，取較優(yōu)的一個(gè)作為當(dāng)前最優(yōu)解。（2）算法最后鏈接一個(gè)局部搜索過(guò)程。以上步所得當(dāng)前最優(yōu)點(diǎn)為起點(diǎn)，用新解產(chǎn)生裝置產(chǎn)生新解，僅當(dāng)優(yōu)于當(dāng)前解時(shí)接受。重復(fù)若干次后終止算法。經(jīng)過(guò)上述改進(jìn)后的模擬退火算法具有較好的穩(wěn)定性，可以獲得更好的近似解甚至整體最優(yōu)解。4實(shí)例分析某銀行新建項(xiàng)目的貸款頭寸La為300萬(wàn)元，貸款最低完成任務(wù)Lb為270萬(wàn)元?，F(xiàn)有十個(gè)企業(yè)申請(qǐng)基建貸款。有關(guān)信息如表一、表二所示。現(xiàn)在要求確定銀行的貸款組合決策，以決定對(duì)哪些企業(yè)發(fā)放貸款。表一貸款組合備選方案項(xiàng)目ⅠⅡⅢⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅫ投資352839.931.55626.25632124.511.2TNPVi47.1845.2225.4072.8622.4520.7796.7643.0143.4222.42表二總凈現(xiàn)值TNPV的協(xié)方差矩陣cov（TNPVi，TNPVj）123456789101600.00400.001200.00500.001500.00980.001300.00700.00640.00400.002400.00266.67800.00333.331000.00653.33866.67466.67426.67266.6731200.00800.002600.00966.673100.002100.002300.001433.331413.33746.674500.00333.33966.67422.221233.33793.331133.33577.78511.11342.2251500.001000.003100.001233.333800.002520.003100.001766.671666.67973.336980.00653.332100.00793.332520.001698.671913.331166.671138.67616.0071300.00866.672300.001133.333100.001913.333266.671466.671186.67946.678700.00466.671433.33577.781766.671166.671466.67822.22768.89457.789640.00426.671413.33511.111666.671138.671186.67768.89771.56391.1110400.00266.67746.67342.22973.33616.00946.67457.78391.11280.89運(yùn)用MATLAB軟件，可以根據(jù)上述算法編制相應(yīng)程序?qū)υ搯?wèn)題進(jìn)行求解。其中相關(guān)參數(shù)的設(shè)置為：X0=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)，t0=1，N=5,ε=0.02。在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行后得到最優(yōu)解X*=(1,1,0,1,1,0,1,1,1,1)。結(jié)合這一實(shí)例對(duì)算法的主要性能分析如下：（1）按照上述參數(shù)設(shè)置，算法運(yùn)行中總共比較了不到三百個(gè)方案（包括不可行解），而對(duì)m=10的模型共有1024個(gè)方案可供選擇。由此可見(jiàn)這一算法極大的提高了計(jì)算效率，節(jié)省了計(jì)算時(shí)間。（2）將程序連續(xù)運(yùn)行10次，其中有9次獲得了理想的結(jié)果（即整體最優(yōu)解），因而算法的穩(wěn)定性能是非常好的。進(jìn)一步分析可知，有五次運(yùn)行是在常規(guī)算法階段就得到了最優(yōu)解，還有兩次是在記憶器中得到的最優(yōu)解，另有兩次是在最后的局部搜索中才得到理想結(jié)果。由此可見(jiàn)，對(duì)原常規(guī)算法進(jìn)行改進(jìn)是必要的，也是可行的，這一改進(jìn)保證了算法的穩(wěn)定性。5結(jié)論本文針對(duì)貸款組合優(yōu)化決策模型的求解問(wèn)題，提出了一種改進(jìn)的模擬退火算法。數(shù)值計(jì)算的結(jié)果表明，該算法具有很強(qiáng)的適用性。將模擬退火算法運(yùn)用于貸款組合優(yōu)化決策模型的求解是完全可行的。參考文獻(xiàn)1遲國(guó)泰、秦學(xué)志、朱戰(zhàn)宇基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大原則的貸款組合優(yōu)化決策模型.控制與決策，2000，4：469～472。2康立山、謝云、尤矢勇、羅祖華.非數(shù)值并行算法—模擬退火算法.北京：科學(xué)出版社，1998。3王強(qiáng)。模擬退火算法的改進(jìn)及其應(yīng)用.應(yīng)用數(shù)學(xué)，1993，4：392～397。AnSimulatedAnnealingAlgorithmandItsApplicationinDecision-makingModelofLoan'sPortfolioOptimizationLiuZeyiLiuCan(DepartmentofMathematics,TianjinUniversity.Tianjin300072)AbstractTosolvethedecision-makingmodelofloan'sportfoliooptimization,aimprovedsimulatedannealingalgorithmisproposedinthispaper.Thenumericalcomputationresultsindicatethatthisalgorithmhasgoodapplicability.Keywordloan'sportfoliosimulatedannealingglobaloptimizationrandomsearch

企管培訓(xùn)資料經(jīng)營(yíng)決策條件分析一.企業(yè)外部環(huán)境分析企業(yè)的外部環(huán)境是指“存在于企業(yè)之外，對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展產(chǎn)生決定性影響的各種因素的總和?！逼髽I(yè)外部環(huán)境主要包括企業(yè)的宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境兩部分。（一）宏觀環(huán)境分析企業(yè)的宏觀環(huán)境，是指企業(yè)所面對(duì)的其所在產(chǎn)業(yè)外的宏觀環(huán)境，是企業(yè)的間接環(huán)境因素。它主要包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治法律環(huán)境、社會(huì)人文環(huán)境、科學(xué)技術(shù)環(huán)境和國(guó)際環(huán)境等。1.經(jīng)濟(jì)環(huán)境。它主要指一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)制度、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、資源狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。2.政治、法律環(huán)境。它主要指對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有實(shí)際與潛在影響的政治力量和有關(guān)的法律法規(guī)等因素的總稱。3.社會(huì)人文環(huán)境。它主要指企業(yè)所在社會(huì)中成員的民族特征、人口統(tǒng)計(jì)特征、文化傳統(tǒng)、價(jià)值觀念、宗教信仰、教育水平以及風(fēng)俗習(xí)慣等因素。社會(huì)人文環(huán)境直接影響著居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)和偏好，強(qiáng)烈地影響著人們的購(gòu)買決策和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。4.科學(xué)技術(shù)環(huán)境。它不僅包括那些引起時(shí)代革命性變化的發(fā)明，而且還包括與企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的新技術(shù)、新工藝和新材料的出現(xiàn)和發(fā)展趨勢(shì)以及應(yīng)用前景。5.國(guó)際環(huán)境。經(jīng)濟(jì)全球化作為不可逆轉(zhuǎn)的進(jìn)程，使得世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)愈益相互開(kāi)放和融合。從世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的范圍和廣度看，經(jīng)濟(jì)全球化囊括了世界所有的國(guó)家和地區(qū)，無(wú)論發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家都無(wú)法回避，任何一個(gè)國(guó)家都成為世界市場(chǎng)的一部分。在這個(gè)大背景下，企業(yè)管理者應(yīng)十分關(guān)注全球范圍內(nèi)的環(huán)境機(jī)會(huì)和威脅的戰(zhàn)略分析。一方面，企業(yè)應(yīng)正確確定自己在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中的位置，以此為前提，制定企業(yè)的全球戰(zhàn)略；另一方面，也要充分認(rèn)識(shí)國(guó)際跨國(guó)集團(tuán)在世界內(nèi)建立市場(chǎng)的形勢(shì)，努力做到準(zhǔn)確定位，充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)和克服自己的劣勢(shì)，在與跨國(guó)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)和合作中，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，維持自己的生存和爭(zhēng)取更好的發(fā)展。（二）微觀環(huán)境分析企業(yè)微觀環(huán)境是從個(gè)別企業(yè)視角來(lái)觀察、分析其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的分析。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析有三種診斷因素：未來(lái)目標(biāo)、現(xiàn)行戰(zhàn)略、假設(shè)。1.未來(lái)目標(biāo).分析與了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)，有利于預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)其自身定位及檢測(cè)財(cái)務(wù)成果的滿意度，有助于推斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手改變競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的可能性及對(duì)其他企業(yè)戰(zhàn)略行為的反應(yīng)程度。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未來(lái)目標(biāo)的關(guān)鍵問(wèn)題主要包括了：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手追求的市場(chǎng)地位總體目標(biāo)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手各管理部門(mén)對(duì)未來(lái)目標(biāo)是否取得一致性意見(jiàn)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的當(dāng)前財(cái)務(wù)目標(biāo)及未來(lái)財(cái)務(wù)目標(biāo)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人行為對(duì)整個(gè)企業(yè)未來(lái)目標(biāo)的影響。2.現(xiàn)行戰(zhàn)略.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)行戰(zhàn)略的分析，目的是觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在做什么以及能夠做什么，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作分析，主要包括了三個(gè)關(guān)鍵性的問(wèn)題：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)能力如何和投資能力如何；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)占有率如何以及采取什么樣的銷售方式和促銷策略；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格如何制定以及在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、要素成本和勞動(dòng)生產(chǎn)率等因素中哪些對(duì)產(chǎn)品成本影響較大等等。3.假設(shè).它包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自身企業(yè)的假設(shè)和所處行業(yè)及其他公司的假設(shè)。自我假設(shè)是企業(yè)各種行為取向的最根本的原因。但是，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作出分析也是重要的，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的自我假設(shè)包含了幾個(gè)關(guān)鍵性的問(wèn)題：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何估計(jì)同產(chǎn)業(yè)中的其他企業(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)能力；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何看待自己在戰(zhàn)略方面的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何預(yù)測(cè)產(chǎn)品的未來(lái)需求和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及其預(yù)測(cè)依據(jù)是否可靠；是否有影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)其他企業(yè)的戰(zhàn)略行為看法的嚴(yán)密的組織準(zhǔn)則或法規(guī)或某種強(qiáng)烈的信條。二.企業(yè)內(nèi)部條件分析企業(yè)在制定經(jīng)營(yíng)決策時(shí)，不僅要考慮企業(yè)所處的外部環(huán)境，而且還要知己，即對(duì)企業(yè)自身的內(nèi)部條件和能力加以正確的估計(jì)。所謂企業(yè)的內(nèi)部條件是指企業(yè)能夠加以控制的內(nèi)部因素。企業(yè)內(nèi)部環(huán)境或條件是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，是企業(yè)制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)決策的出發(fā)點(diǎn)、依據(jù)和條件，是競(jìng)爭(zhēng)取勝的根本，對(duì)企業(yè)的內(nèi)部條件進(jìn)行分析，其目的在于掌握企業(yè)目前的狀況，明確企業(yè)所具有的長(zhǎng)處和弱點(diǎn)，以便使確定的目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，并使選定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，有效的利用企業(yè)的資源；同時(shí)對(duì)企業(yè)的弱點(diǎn)，能夠加以避免或采取積極改進(jìn)的態(tài)度。企業(yè)內(nèi)部條件分析包括以下內(nèi)容：第一，基本情況分析。包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)狀況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)方針、長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃、企業(yè)改造、經(jīng)營(yíng)組織等等。第二，生產(chǎn)分析。包括生產(chǎn)概況、生產(chǎn)計(jì)劃、工序管理、作業(yè)管理、質(zhì)量管理、搬運(yùn)管理、設(shè)備、動(dòng)力管理等等。第三，銷售分析。包括市場(chǎng)調(diào)查及情報(bào)工作、銷售計(jì)劃、產(chǎn)銷銜接、銷售渠道、銷售策略等等。第四，科技分析。包括有科技人員結(jié)構(gòu)及分布使用情況、科技手段、科技開(kāi)發(fā)、科技工作組織等等。第五，財(cái)務(wù)分析。包括對(duì)企業(yè)的收支、決策的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)管理等方面的問(wèn)題。企業(yè)內(nèi)部條件分析的主要內(nèi)容是以上幾個(gè)方面，但是企業(yè)并不是經(jīng)常進(jìn)行全面的分析，企業(yè)內(nèi)部條件的分析應(yīng)該有重點(diǎn)，我們認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部條件分析的重點(diǎn)是產(chǎn)品、市場(chǎng)和財(cái)務(wù)。產(chǎn)品分析是為了產(chǎn)品品種決策，市場(chǎng)分析是為了銷售決策，而財(cái)務(wù)分析是為了財(cái)務(wù)決策，同時(shí)也是產(chǎn)品和市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)上的反映，三者是密不可分的。（一）產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析主要是對(duì)產(chǎn)品的現(xiàn)狀進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，并做出預(yù)測(cè)。具體的分析如下：1.競(jìng)爭(zhēng)能力分析.競(jìng)爭(zhēng)能力是綜合性指標(biāo)，它包括的內(nèi)容視產(chǎn)品而定?？蓮漠a(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)弱、價(jià)格、成本、質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)六個(gè)方面入手。競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)弱是指一種產(chǎn)品有多少與它的用途、功能相同或相似但又不是同類的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。一般競(jìng)爭(zhēng)性越強(qiáng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)越不利；價(jià)格和成本分析，主要是確定其現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)其發(fā)展趨勢(shì)，并用預(yù)測(cè)和現(xiàn)狀作比較。這兩項(xiàng)分析的目的是與同行業(yè)作比較，看自己企業(yè)產(chǎn)品在同行業(yè)中價(jià)格和成本是否占優(yōu)勢(shì)；質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)主要是比較本企業(yè)產(chǎn)品在同行業(yè)中的地位，通過(guò)質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)的分析以確定本企業(yè)產(chǎn)品在同行業(yè)中的地位。2.銷售增長(zhǎng)率或產(chǎn)品所處壽命周期位置分析銷售增長(zhǎng)率是銷售增長(zhǎng)額與基準(zhǔn)期銷售額之比。銷售增長(zhǎng)率和產(chǎn)品所處的壽命周期是一致的。企業(yè)的產(chǎn)品一般都經(jīng)歷了這樣四個(gè)時(shí)期，各個(gè)時(shí)期的決策是不一樣的，投放期主要是宣傳、改革產(chǎn)品；成長(zhǎng)期是擴(kuò)大產(chǎn)品的影響；成熟期大量銷售，并進(jìn)一步判斷是否接近飽和點(diǎn)；衰退期主要考慮淘汰或改進(jìn)產(chǎn)品，這種分析是很重要的。3.市場(chǎng)容量分析.市場(chǎng)容量是指市場(chǎng)需求量，它取決于產(chǎn)品的市場(chǎng)面和各類用戶的需求數(shù)量。它對(duì)于企業(yè)增加銷售，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的決策有很大影響。一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品適應(yīng)性大，服務(wù)面廣，市場(chǎng)容量就大；反之，市場(chǎng)容量則偏小。4.市場(chǎng)占有率分析.市場(chǎng)占有率是指企業(yè)某種產(chǎn)品銷售額占該種產(chǎn)品全部市場(chǎng)銷售總額的比重。這個(gè)指標(biāo)綜合地反映了本企業(yè)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。（二）市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析主要分析企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)面分布情況及其發(fā)展變化趨勢(shì)以及產(chǎn)品在有關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析所提供的資料是企業(yè)制定經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略的重要依據(jù)。市場(chǎng)分析主要有以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:1.市場(chǎng)面分布分析.運(yùn)用市場(chǎng)細(xì)分法可以獲知企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)面分布現(xiàn)狀。通過(guò)比較分析近幾期的資料，還可以找到市場(chǎng)各類用戶的發(fā)展變化情況，市場(chǎng)面分布分析，主要目的是看企業(yè)產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)主要是哪些？有無(wú)變化？等等。2.價(jià)格變動(dòng)對(duì)需求影響程度分析.產(chǎn)品需求與價(jià)格水平有關(guān)，但是其敏感程度不同。為了制定正確的價(jià)格政策，通常用試銷或臨時(shí)調(diào)整價(jià)格辦法進(jìn)行偵察、試探來(lái)了解它們之間的影響關(guān)系。3.開(kāi)辟新市場(chǎng)分析.當(dāng)企業(yè)準(zhǔn)備把產(chǎn)品投入新市場(chǎng)時(shí)，需要對(duì)該市場(chǎng)的情況詳細(xì)分析，要分析市場(chǎng)可能的用戶及市場(chǎng)容量，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占領(lǐng)該市場(chǎng)所用策略及其產(chǎn)品銷售情況，本企業(yè)產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比，可以選擇的銷售渠道及所需條件，進(jìn)入該市場(chǎng)的其它各種障礙等。（三）財(cái)務(wù)分析為了弄清企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果的現(xiàn)狀，必須對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)分析主要是分析企業(yè)的盈利能力。常見(jiàn)的衡量財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)有以下幾個(gè)：1.收益性指標(biāo).