中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理能力提升試題分享附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理能力提升試題分享附答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B2、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統(tǒng)性風險C.剩余風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】C3、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A4、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D5、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C6、下列關(guān)于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應用是最終目標C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應用是最終目標【答案】B7、公司／機構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A8、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A9、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務(wù)部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風險管理委員會【答案】D10、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡C.風險管理應當以客戶為中心D.風險管理主要是控制風險【答案】B11、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B12、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B13、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C14、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D15、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A16、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權(quán)風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A17、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個人信貸業(yè)務(wù)【答案】A18、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A19、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B20、專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D21、20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C22、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C23、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】B24、（）規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風險計量和管理水平來確定。A.國別風險敞口識別B.國別風險敞口計量C.國別風險敞口監(jiān)控D.國別風險敞口評估【答案】B25、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡羅模擬法【答案】B26、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C27、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構(gòu)B.財政部C.中國人民銀行D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)【答案】D28、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D29、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B30、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】A31、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C32、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C33、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B34、關(guān)于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C35、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A36、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！敬鸢浮緾37、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B38、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設(shè)應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C39、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領(lǐng)導能力B.企業(yè)社會責任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B40、資本規(guī)劃應至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C41、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A42、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B43、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A44、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C45、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C46、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負債比率【答案】A47、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】A48、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A49、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C50、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行對操作風險損失事件統(tǒng)計的內(nèi)容至少包括（）A.與信用風險和市場風險的交叉關(guān)系B.非財務(wù)影響C.損失涉及金額、損失金額及緩釋金額D.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間、及損失確認時間E.業(yè)務(wù)條線名稱和損失事件類型【答案】ABCD2、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC3、風險偏好聲明是金融機構(gòu)愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD4、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風險權(quán)重C.新設(shè)房地產(chǎn)風險暴露類型，根據(jù)LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權(quán)重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內(nèi)容主要圍繞風險暴露分類，風險驅(qū)動因子選擇和風險權(quán)重校準三個關(guān)鍵問題【答案】CD5、下列關(guān)于期權(quán)風險敏感性指標表述正確的有（）A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標，也被視為時間損耗B.期權(quán)Delta為0.5，表示標的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格變化50%C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動對期權(quán)價值敏感性的指標D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時間負相關(guān)，存續(xù)期越長Vega絕對值越小E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進行動態(tài)調(diào)整【答案】AB6、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求D.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD7、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD8、按照風險來源的不同，利率風險通?？梢苑譃椋ǎ?。A.期權(quán)性風險B.結(jié)構(gòu)性風險C.重新定價風險D.基準風險E.收益率曲線風險【答案】ACD9、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A.并購活動的現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.貸款活動的現(xiàn)金流【答案】BCD10、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD11、下列關(guān)于操作風險識別的內(nèi)容，說法正確的是（）。A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別C.電子銀行業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，但客戶資金被盜／交易故障次數(shù)異常增多屬于系統(tǒng)缺陷造成的操作風險損失事件D.在引進新產(chǎn)品、采取新程序和系統(tǒng)之前，須對其潛在操作風險進行單獨識別E.借助因果分析模型，只能對重要業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風險進行識別【答案】ABCD12、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風險的措施有（）。A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員【答案】ABCD13、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD14、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風險的原因包括（）。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足C.內(nèi)