中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題練習提分卷帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題練習提分卷帶答案

單選題（共50題）1、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D2、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B3、商業(yè)銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B4、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經濟風險C.結算風險D.傳染風險【答案】C5、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】C6、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A7、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C8、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A9、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A10、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A11、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統(tǒng)B.外部操作風險控制系統(tǒng)C.外部操作風險計量系統(tǒng)D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】A12、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D13、下列風險管理領域相關制度指引中，（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》D.《項目融資業(yè)務指引》【答案】C14、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C15、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B16、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C17、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C18、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C19、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A20、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.操作風險B.國家風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A21、對于一家生產汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產業(yè)層次較低C.產品結構單一D.宏觀經濟變化?【答案】D22、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A23、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D24、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A25、某商業(yè)銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業(yè)會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D26、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】C27、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C28、處于聲譽風險管理的第一線的部門是（）。A.聲譽風險管理部門B.聲譽風險審計部門C.聲譽風險監(jiān)測部門D.聲譽風險評估部門【答案】A29、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽30、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財務會計報告B.年度重大事項C.資本計量和管理D.公司治理情況【答案】C31、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A32、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C33、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D34、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C35、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C36、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備?【答案】A37、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A38、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C39、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A40、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B41、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D42、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A43、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B44、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】B45、下列關于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B46、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。A.內部控制B.公司治理C.風險評估D.監(jiān)管部門【答案】B47、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B48、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A49、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B50、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D多選題（共20題）1、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別【答案】ABC2、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD3、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。A.內部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實物資產的損壞D.對外賠償E.追索失敗【答案】ABC4、以下關于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業(yè)務規(guī)模參數(shù)和內部損失乘數(shù)構成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD5、根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立【答案】BD6、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A7、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】A8、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關鍵背景信息和假設B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD9、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.商品風險B.利率風險C.匯率風險D.戰(zhàn)略風險E.投資風險【答案】BC10、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD11、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD12、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD13、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD14、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.輸入數(shù)據(jù)信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險C.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險D.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險【答案】ABCD15、下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結果是信用等級和違約概率